有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
(2)【投資対象】
以下の投資信託証券を主要投資対象とします。
追加型証券投資信託 「日興アクティブ・ダイナミクス」
証券投資信託 「日本短期債券マザーファンド」
証券投資信託 「ベスト・バランス/海外株式マザーファンド」
証券投資信託 「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として次の投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)追加型証券投資信託 「日興アクティブ・ダイナミクス」
2)証券投資信託 「日本短期債券マザーファンド」
3)証券投資信託 「ベスト・バランス/海外株式マザーファンド」
4)証券投資信託 「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」
5)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<日興アクティブ・ダイナミクス>
*TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄(算出対象除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。)の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
(ご参考)
<アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド>
<日本短期債券マザーファンド>
*日興債券パフォーマンスインデックス(総合)は、日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社が発表している、日本の債券市場の動きを表す指数です。国債、地方債、政府保証債、財投機関債、金融債、事業債などの円建て公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存年数1年以上、残存額面10億円以上で、格付会社からBBB格相当以上の格付を取得している発行体に限られます。
日興債券パフォーマンスインデックス(総合)には、債券の残存期間別に、短期・中期・長期などのサブインデックスがあり、日興債券パフォーマンスインデックス(総合・短期)は、残存期間1年以上3年未満の短期の債券市場の動きを表す指数です。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はSMBC日興証券株式会社に帰属します。また、SMBC日興証券株式会社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<ベスト・バランス/海外株式マザーファンド>
*MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<ベスト・バランス/海外債券マザーファンド>
*シティグループ世界国債インデックス(除く日本)は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、日本を除く世界の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です。(ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
以下の投資信託証券を主要投資対象とします。
追加型証券投資信託 「日興アクティブ・ダイナミクス」
証券投資信託 「日本短期債券マザーファンド」
証券投資信託 「ベスト・バランス/海外株式マザーファンド」
証券投資信託 「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として次の投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)追加型証券投資信託 「日興アクティブ・ダイナミクス」
2)証券投資信託 「日本短期債券マザーファンド」
3)証券投資信託 「ベスト・バランス/海外株式マザーファンド」
4)証券投資信託 「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」
5)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<日興アクティブ・ダイナミクス>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 「アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド」を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、「アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド」に投資を行ない、TOPIX(東証株価指数)*の動きを上回る投資成果をめざします。 ・マザーファンドの組入比率は高位を保つことを原則とします。ただし、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。 ・また、市況動向によっては有価証券などへの直接投資を行なうこともあります。 ・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。 ・投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 | |
| 収益分配 | 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 信託報酬率は、下記の①と②の合計となります。 ①基準報酬 純資産総額に対し年率2.052%(税抜1.9%) ②実績報酬 直前20営業日間における基準価額騰落率(収益分配金がある場合は、それを含みます。)とTOPIX(東証株価指数)騰落率に応じて、以下の率を加減します。 ・基準価額騰落率がTOPIX(東証株価指数)騰落率を上回るとき …年0.108%(税抜0.1%)を加える ・基準価額騰落率がTOPIX(東証株価指数)騰落率と同率のとき …零 ・基準価額騰落率がTOPIX(東証株価指数)騰落率を下回るとき …年0.108%(税抜0.1%)を減じる | |
| 申込手数料 | ファンドで買い付ける場合はありません。 | |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.5%(1口当たり) | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 平成32年12月14日まで(平成12年12月15日設定) | |
| 決算日 | 毎年12月14日(休業日の場合は翌営業日) | |
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
(ご参考)
<アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド>
| 運用の基本方針 | |||
| 基本方針 | わが国の株式に投資を行ない、TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざして運用を行ないます。 | ||
| 主な投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。 | ||
| 投資方針 | ・株式への投資にあたっては、マクロ投資環境を分析し、様々な視点から将来のシナリオ(=モチーフ)を組み立てます。モチーフの実現にふさわしい銘柄を選定し、投資機会を捉えながら、あらゆる市場局面においてTOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざします。 ・株式組入比率は、原則として高位を維持し、市況環境などの変化に基づいた実質株式組入比率の変更は原則行ないません。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | ||
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 | ||
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | ||
| ファンドに係る費用 | |||
| 信託報酬 | ありません。 | ||
| 申込手数料 | ありません。 | ||
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.5%(1口当たり) | ||
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | ||
| その他 | |||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | ||
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 信託期間 | 無期限(平成12年12月15日設定) | ||
| 決算日 | 毎年12月14日(休業日の場合は翌営業日) | ||
<日本短期債券マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | わが国の短期公社債に投資を行ない、安定した収益の確保と売買益の獲得をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | わが国の短期公社債を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主としてわが国の短期公社債に投資を行ない、日興債券パフォーマンスインデックス(総合・短期)*(以下「ベンチマーク」といいます。)の動きを上回る投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象とする公社債は、原則としてその格付(格付が付与されていない場合は、委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断したものを用いるものとします。)が投資適格(BBBマイナス格相当以上)のものとします。 ・公社債への投資にあたっては、主にデュレーション調整戦略、イールド・カーブ調整戦略、セクター・アロケーション戦略、クレジット戦略および銘柄選択などにより、ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざします。なお、債券先物取引などをヘッジ目的に限定せずに積極的に活用します。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどやむを得ない事情が発生した場合ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.1%(1口当たり) | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限(平成11年10月29日設定) | |
| 決算日 | 毎年10月28日(休業日の場合は翌営業日) | |
日興債券パフォーマンスインデックス(総合)には、債券の残存期間別に、短期・中期・長期などのサブインデックスがあり、日興債券パフォーマンスインデックス(総合・短期)は、残存期間1年以上3年未満の短期の債券市場の動きを表す指数です。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はSMBC日興証券株式会社に帰属します。また、SMBC日興証券株式会社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<ベスト・バランス/海外株式マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 中長期的な観点から、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)*の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・世界各国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を中心に厳選投資を行ない、中長期的な観点から、世界の株式市場全体の動きを表すMSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果の獲得をめざします。 ・投資対象銘柄については、グローバルな視点で企業調査、比較を行ない、産業の先導的立場にある高い質の大型成長企業に厳選投資をします。また、産業間、投資対象国間で資産配分を図ることによりリスクの低減につとめます。 ・株式の組入比率は原則として高位を維持します。 ・外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ・投資信託証券への投資は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり) | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(平成13年4月27日設定) | |
| 決算日 | 毎年4月25日(休業日の場合は翌営業日) | |
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<ベスト・バランス/海外債券マザーファンド>
| 運用の基本方針 | |||
| 基本方針 | 中長期的な観点から、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)*の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。 | ||
| 主な投資対象 | 海外の公社債を主要投資対象とします。 | ||
| 投資方針 | ・主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行ない、国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴なうキャピタルゲインの獲得を狙い、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果をめざします。 ・投資対象国は、原則としてOECD加盟国の中からA格相当以上の長期債格付が付与された国とし、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)採用国を中心とします。ポートフォリオの見直しは随時行ない、各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散などを勘案して、国別の投資比率の変更やデュレーション調整などを行ないます。 ・事業債への投資は、A格相当以上の債券に限定し、信託財産の15%を上限として行なうことができます。 ・債券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。ただし、投資環境などによっては、組入比率を引き下げる場合もあります。 ・為替については、投資対象国の政治、経済動向の変化や市況動向に応じて積極的に為替予約取引などを活用し、為替変動による収益の獲得を狙います。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 | ||
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。 ・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。 | ||
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | ||
| ファンドに係る費用 | |||
| 信託報酬 | ありません。 | ||
| 申込手数料 | ありません。 | ||
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.15%(1口当たり) | ||
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | ||
| その他 | |||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | ||
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | ||
| 投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド(投資一任) | ||
| 信託期間 | 無期限(平成13年4月27日設定) | ||
| 決算日 | 毎年4月25日(休業日の場合は翌営業日) | ||
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。