有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 3月16日現在)	(2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	66,561,094	65,819,975
投資証券	18,805,069,092	18,149,748,678
未収配当金	13,929,867	7,575,927
流動資産合計	18,885,560,053	18,223,144,580
資産合計	18,885,560,053	18,223,144,580
負債の部
流動負債
未払金	13,929,867	7,575,928
流動負債合計	13,929,867	7,575,928
負債合計	13,929,867	7,575,928
純資産の部
元本等
元本	12,200,804,772	11,627,200,285
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,670,825,414	6,588,368,367
元本等合計	18,871,630,186	18,215,568,652
純資産合計	18,871,630,186	18,215,568,652
負債純資産合計	18,885,560,053	18,223,144,580

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づき処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(2020年 3月16日現在)	(2020年 9月15日現在)
1	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	13,280,069,009円	12,200,804,772円
	期中追加設定元本額	-円	-円
	期中一部解約元本額	1,079,264,237円	573,604,487円
	期末元本額	12,200,804,772円	11,627,200,285円
	元本の内訳
	フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド	12,200,804,772円	11,627,200,285円
2	受益権の総数	12,200,804,772口	11,627,200,285口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 2019年 9月18日 至 2020年 3月16日	自 2020年 3月17日 至 2020年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する主な金融商品は、投資証券であります。また当ファンドはデリバティブ取引である為替予約取引も行います。これらの金融商品及びデリバティブ取引は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、流動性リスク、信用リスク及びカントリーリスクに晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドの投資リスク管理のため、運用管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、運用リスク分析、運用ガイドラインチェック、その他運用リスクに関する事項につき審議します。これらの審議結果に基づき、運用関連部署に対し必要な勧告または是正を命じることにより、適切な管理を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

区分	(2020年 3月16日現在)	(2020年 9月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	時価の算定方法は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引	デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品は短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引における契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 3月16日現在)

売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	445,662,234
合計	445,662,234

(2020年 9月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	237,513,542
合計	237,513,542

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当該マザーファンドの期首日から本有価証券報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

項目	2020年 3月16日現在	2020年 9月15日現在
1口当たり純資産額	1.5468円	1.5666円
(1万口当たり純資産額)	(15,468円)	(15,666円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	総口数(口)	評価金額	備考
投資証券	米ドル	フランクリン・テンプルトン U.S.ガバメント・セキュリティーズⅡ・ファンド	12,599,580.98	122,341,931.31
		フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - フランクリン U.S.ガバメント・ファンド Class I (Mdis)	5,125,065.386	49,303,129.01
	米ドル 小計		17,724,646.366	171,645,060.32
				(18,149,748,678)
合計				18,149,748,678
				(18,149,748,678)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。