有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	外国債券インデックス・マザー・ファンド	5,878,291,541	12,751,190,010
合計		5,878,291,541	12,751,190,010

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	注記番号	(平成28年 2月22日現在)	(平成29年 2月20日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		894,688,759	810,820,120
金銭信託		228,226,721	189,731
コール・ローン		4,970,649	357,522,660
国債証券		157,110,348,596	166,196,492,124
派生商品評価勘定		2,390,400	1,479,000
未収入金		705,397,652	―
未収利息		1,514,348,734	1,407,875,936
前払費用		28,008,805	114,620,888
流動資産合計		160,488,380,316	168,889,000,459
資産合計		160,488,380,316	168,889,000,459
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		427,200	160,000
未払金		―	359,178,529
未払解約金		1,699,257,258	275,044,855
未払利息		―	1,036
その他未払費用		―	62
流動負債合計		1,699,684,458	634,384,482
負債合計		1,699,684,458	634,384,482
純資産の部
元本等
元本	1	70,807,053,573	77,564,966,368
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		87,981,642,285	90,689,649,609
元本等合計		158,788,695,858	168,254,615,977
純資産合計		158,788,695,858	168,254,615,977
負債純資産合計		160,488,380,316	168,889,000,459

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(平成28年 2月22日現在)	(平成29年 2月20日現在)
1	期首元本額	93,621,001,523円	70,807,053,573円
	期中追加設定元本額	15,970,215,085円	26,060,597,551円
	期中一部解約元本額	38,784,163,035円	19,302,684,756円
	元本の内訳 ファンド名
	ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン	5,638,579,993円	5,878,291,541円
	ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープン	13,076,343円	14,499,165円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	61,405,248円	664,054,017円
	海外国債インデックス・ファンド〈適格機関投資家限定〉	279,991,019円	― 円
	外国債券インデックス・ファンド/為替ヘッジ付き(年金1)<適格機関投資家限定>	1,492,168,040円	1,305,802,680円
	外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	8,960,328,412円	7,116,435,899円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	26,395,685円	10,410,691円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	3,770,477,898円	1,737,907,628円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	317,363円	331,129円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	35,052,645円	19,308,146円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	6,470,910円	5,834,988円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	11,276,376,409円	11,011,569,950円
	外国債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	382,866,199円	210,855,597円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	20,017,905円	11,224,347円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	5,453,974,047円	4,722,521,382円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	1,985,114,455円	1,902,422,106円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	55,498,781円	54,230,192円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	454,677,212円	458,960,051円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,506,849,551円	1,811,668,610円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	676,329,234円	815,782,815円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	5,046,371,273円	4,785,529,105円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	523,220,146円	473,014,020円
	世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	1,103,520,704円	1,114,952,021円
	外国債券インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	288,454,006円	304,834,719円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	114,367,726円	118,602,764円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	65,727,530円	69,820,210円
	外国債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	716,413,612円	1,529,271,172円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	43,432,480円	47,044,686円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	881,281,263円	855,372,415円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	6,542,069円	5,052,152円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	9,187,897円	9,660,644円
	バランスファンドVA50D<適格機関投資家限定>	104,299円	― 円
	外国債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	12,829,440,380円	18,690,170,623円
	外国債券インデックス・ファンドA<適格機関投資家限定>	341,665,536円	254,311,657円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	1,472,157,148円	1,378,196,767円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	2,477,695,241円	2,388,112,501円
	外国債券インデックス・ファンドA/為替ヘッジ付き<適格機関投資家限定>	1,362,187,622円	2,070,520,583円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	38,772,789円	38,810,880円
	外国債券インデックス・ファンド/為替ヘッジ付きVA4<適格機関投資家限定>	31,804,629円	12,089,099円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	1,966,382円	543,759,096円
	債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	760,270,336円	837,572,751円
	フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定>	596,092,651円	568,264,203円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	410,505円	117,634,028円
	ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン	― 円	74,905,189円
	ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	― 円	419,336,054円
	世界国債タームスプレッド・プレミア戦略ファンド(年金)為替ヘッジ付⦅適格機関投資家限定⦆	― 円	213,706,336円
	世界国債タームスプレッド・プレミア戦略ファンド/為替ヘッジ付⦅適格機関投資家限定⦆	― 円	1,711,033,111円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	― 円	183,473,284円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	― 円	833,561,516円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	― 円	136,085,959円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	― 円	28,157,889円
	計	70,807,053,573円	77,564,966,368円
2	受益権の総数	70,807,053,573口	77,564,966,368口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及び信用リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用している為替予約取引があり、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(平成28年 2月22日現在)	(平成29年 2月20日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)

	(平成28年 2月22日現在)	(平成29年 2月20日現在)
種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額	当期間の損益に 含まれた評価差額
国債証券	△68,571,597	△5,419,853,070
合計	△68,571,597	△5,419,853,070

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		(単位:円)
		(平成28年 2月22日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカ・ドル	790,585,000	―	789,880,000	705,000
	オーストラリア・ドル	8,050,300	―	8,076,000	△25,700
	イギリス・ポンド	80,830,000	―	80,655,000	175,000
	メキシコ・ペソ	33,841,500	―	33,990,000	△148,500
	ポーランド・ズロチ	54,245,000	―	54,473,000	△228,000
	ユーロ	615,749,400	―	614,264,000	1,485,400
	合 計	1,583,301,200	―	1,581,338,000	1,963,200

		(単位:円)
		(平成29年 2月20日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	ユーロ	479,400,000	―	479,240,000	△160,000
	売建
	ノルウェー・クローネ	41,055,000	―	40,500,000	555,000
	ユーロ	84,791,000	―	83,867,000	924,000
	合 計	605,246,000	―	603,607,000	1,319,000

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成27年 2月21日 至 平成28年 2月22日	自 平成28年 2月23日 至 平成29年 2月20日
該当する事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

	(平成28年 2月22日現在)		(平成29年 2月20日現在)
1口当たり純資産額	2.2426	円	2.1692	円
(1万口当たり純資産額)	(22,426	円)	(21,692	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US TREASURY N/B 5.25% 29/02/15	500,000	639,940.00
		US TREASURY N/B 1.0% 18/03/15	5,000,000	5,003,900.00
		US TREASURY N/B 1.25% 18/12/15	5,000,000	5,006,050.00
		US TREASURY N/B 1.875% 21/11/30	6,000,000	5,991,360.00
		US TREASURY N/B 2.0% 22/11/30	3,500,000	3,483,865.00
		US TREASURY N/B 1.625% 23/05/31	4,000,000	3,874,360.00
		US TREASURY N/B 2.125% 23/11/30	3,000,000	2,984,310.00
		US TREASURY N/B 2.0% 26/11/15	7,500,000	7,212,900.00
		US TREASURY N/B 3.75% 43/11/15	2,200,000	2,499,156.00
		US TREASURY N/B 2.5% 46/05/15	3,500,000	3,125,675.00
		US TREASURY N/B 4.5% 36/02/15	1,500,000	1,898,850.00
		US TREASURY N/B 6.25% 30/05/15	900,000	1,273,923.00
		US TREASURY N/B 0.75% 18/03/31	6,200,000	6,186,422.00
		US TREASURY N/B 2.625% 18/04/30	5,000,000	5,096,500.00
		US TREASURY N/B 0.625% 18/04/30	8,800,000	8,763,216.00
		US TREASURY N/B 2.375% 18/05/31	2,500,000	2,542,775.00
		US TREASURY N/B 2.375% 18/06/30	3,000,000	3,054,600.00
		US TREASURY N/B 2.25% 18/07/31	2,000,000	2,034,300.00
		US TREASURY N/B 1.5% 18/08/31	7,600,000	7,648,108.00
		US TREASURY N/B 1.375% 18/09/30	8,500,000	8,535,870.00
		US TREASURY N/B 1.75% 18/10/31	2,500,000	2,525,500.00
		US TREASURY N/B 3.75% 18/11/15	4,000,000	4,179,240.00
		US TREASURY N/B 1.375% 18/11/30	8,400,000	8,431,500.00
		US TREASURY N/B 1.25% 18/11/30	8,200,000	8,210,906.00
		US TREASURY N/B 1.375% 18/12/31	12,000,000	12,040,800.00
		US TREASURY N/B 1.5% 19/01/31	6,000,000	6,033,060.00
		US TREASURY N/B 2.75% 19/02/15	7,000,000	7,208,880.00
		US TREASURY N/B 1.375% 19/02/28	5,000,000	5,013,650.00
		US TREASURY N/B 1.5% 19/03/31	5,000,000	5,024,800.00
		US TREASURY N/B 1.25% 19/04/30	8,900,000	8,892,346.00
		US TREASURY N/B 3.125% 19/05/15	7,000,000	7,278,880.00
		US TREASURY N/B 1.0% 19/06/30	10,000,000	9,923,800.00
		US TREASURY N/B 3.625% 19/08/15	8,000,000	8,440,320.00
		US TREASURY N/B 1.0% 19/09/30	8,200,000	8,116,114.00
		US TREASURY N/B 1.25% 19/10/31	7,000,000	6,970,180.00
		US TREASURY N/B 1.0% 19/11/30	11,000,000	10,872,400.00
		US TREASURY N/B 1.125% 19/12/31	8,200,000	8,125,708.00
		US TREASURY N/B 1.375% 20/01/31	9,000,000	8,975,430.00
		US TREASURY N/B 3.625% 20/02/15	8,800,000	9,347,624.00
		US TREASURY N/B 1.25% 20/02/29	12,000,000	11,911,440.00
		US TREASURY N/B 1.125% 20/03/31	7,900,000	7,806,464.00
		US TREASURY N/B 3.5% 20/05/15	7,000,000	7,425,740.00
		US TREASURY N/B 2.625% 20/08/15	6,900,000	7,129,908.00
		US TREASURY N/B 2.0% 20/09/30	10,000,000	10,119,500.00
		US TREASURY N/B 2.625% 20/11/15	7,500,000	7,753,125.00
		US TREASURY N/B 2.0% 20/11/30	6,400,000	6,467,776.00
		US TREASURY N/B 2.375% 20/12/31	9,000,000	9,220,050.00
		US TREASURY N/B 1.375% 21/01/31	8,500,000	8,377,175.00
		US TREASURY N/B 3.625% 21/02/15	12,000,000	12,865,800.00
		US TREASURY N/B 2.0% 21/02/28	11,000,000	11,103,180.00
		US TREASURY N/B 2.25% 21/03/31	5,500,000	5,600,980.00
		US TREASURY N/B 3.125% 21/05/15	5,500,000	5,792,215.00
		US TREASURY N/B 2.0% 21/05/31	14,500,000	14,608,170.00
		US TREASURY N/B 2.125% 21/08/15	7,000,000	7,075,460.00
		US TREASURY N/B 2.125% 21/09/30	3,000,000	3,031,410.00
		US TREASURY N/B 2.0% 21/11/15	10,000,000	10,043,800.00
		US TREASURY N/B 2.0% 21/12/31	2,900,000	2,912,586.00
		US TREASURY N/B 2.0% 22/02/15	8,500,000	8,526,605.00
		US TREASURY N/B 1.75% 22/05/15	9,500,000	9,386,855.00
		US TREASURY N/B 2.125% 22/06/30	2,500,000	2,514,650.00
		US TREASURY N/B 1.625% 22/08/15	6,000,000	5,875,800.00
		US TREASURY N/B 1.75% 22/09/30	6,500,000	6,394,895.00
		US TREASURY N/B 1.625% 22/11/15	8,000,000	7,805,920.00
		US TREASURY N/B 2.0% 23/02/15	8,800,000	8,743,592.00
US TREASURY N/B 1.5% 23/03/31	12,000,000	11,562,720.00
US TREASURY N/B 1.75% 23/05/15	7,000,000	6,833,750.00
US TREASURY N/B 2.5% 23/08/15	4,500,000	4,585,770.00
US TREASURY N/B 2.75% 23/11/15	8,400,000	8,683,164.00
US TREASURY N/B 2.75% 24/02/15	6,500,000	6,719,115.00
US TREASURY N/B 2.5% 24/05/15	10,000,000	10,163,700.00
US TREASURY N/B 2.25% 24/11/15	6,500,000	6,467,240.00
US TREASURY N/B 2.0% 25/02/15	6,000,000	5,848,620.00
US TREASURY N/B 2.125% 25/05/15	5,500,000	5,399,680.00
US TREASURY N/B 2.0% 25/08/15	7,500,000	7,275,300.00
US TREASURY N/B 2.25% 25/11/15	6,400,000	6,321,024.00
US TREASURY N/B 1.625% 26/05/15	8,500,000	7,933,900.00
US TREASURY N/B 1.5% 26/08/15	8,000,000	7,365,280.00
US TREASURY N/B 5.5% 28/08/15	1,000,000	1,295,630.00
US TREASURY N/B 4.5% 38/05/15	1,000,000	1,265,660.00
US TREASURY N/B 3.5% 39/02/15	3,500,000	3,836,595.00
US TREASURY N/B 4.25% 39/05/15	2,400,000	2,921,064.00
US TREASURY N/B 4.375% 39/11/15	2,200,000	2,722,852.00
US TREASURY N/B 3.875% 40/08/15	2,000,000	2,304,380.00
US TREASURY N/B 4.25% 40/11/15	2,500,000	3,042,875.00
US TREASURY N/B 4.75% 41/02/15	2,000,000	2,612,580.00
US TREASURY N/B 4.375% 41/05/15	1,900,000	2,358,299.00
US TREASURY N/B 3.75% 41/08/15	5,500,000	6,217,805.00
US TREASURY N/B 3.125% 41/11/15	1,500,000	1,528,890.00
US TREASURY N/B 3.125% 42/02/15	2,000,000	2,037,960.00
US TREASURY N/B 3.0% 42/05/15	1,500,000	1,494,375.00
US TREASURY N/B 2.75% 42/08/15	2,000,000	1,899,060.00
US TREASURY N/B 2.75% 42/11/15	1,400,000	1,327,928.00
US TREASURY N/B 3.125% 43/02/15	2,000,000	2,033,600.00
US TREASURY N/B 2.875% 43/05/15	2,600,000	2,523,326.00
US TREASURY N/B 3.625% 43/08/15	3,800,000	4,223,510.00
US TREASURY N/B 3.625% 44/02/15	7,800,000	8,667,438.00
US TREASURY N/B 3.375% 44/05/15	5,500,000	5,852,330.00
US TREASURY N/B 3.125% 44/08/15	5,500,000	5,589,595.00
US TREASURY N/B 3.0% 44/11/15	6,000,000	5,952,180.00
US TREASURY N/B 2.5% 45/02/15	5,600,000	5,013,960.00
US TREASURY N/B 3.0% 45/11/15	7,800,000	7,728,084.00
US TREASURY N/B 2.25% 46/08/15	5,600,000	4,725,448.00
US TREASURY N/B 3.875% 18/05/15	4,000,000	4,142,520.00
US TREASURY N/B 4.375% 38/02/15	700,000	871,388.00
US TREASURY N/B 5.0% 37/05/15	500,000	671,190.00
US TREASURY N/B 6.0% 26/02/15	1,000,000	1,292,110.00
US TREASURY N/B 8.125% 19/08/15	6,000,000	6,989,280.00
US TREASURY N/B 8.875% 19/02/15	650,000	748,793.50
US TREASURY N/B 6.5% 26/11/15	1,000,000	1,352,420.00
US TREASURY N/B 3.5% 18/02/15	7,500,000	7,689,825.00
US TREASURY N/B 4.0% 18/08/15	4,500,000	4,697,235.00
US TREASURY N/B 5.375% 31/02/15	1,500,000	2,000,280.00
US TREASURY N/B 6.125% 27/11/15	1,000,000	1,342,580.00
US TREASURY N/B 6.25% 23/08/15	3,000,000	3,747,060.00
US TREASURY N/B 8.0% 21/11/15	7,200,000	9,187,344.00
アメリカ・ドル 小計		646,750,000	660,027,026.50
			(74,503,850,751)
カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 19/06/01	4,300,000	4,583,456.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 21/06/01	3,300,000	3,595,251.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 29/06/01	850,000	1,194,258.50
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 17/06/01	4,550,000	4,593,361.50
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 20/06/01	3,000,000	3,244,200.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 17/03/01	400,000	400,100.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.5% 18/11/01	1,100,000	1,095,512.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 22/06/01	3,600,000	3,879,720.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/06/01	1,100,000	1,108,371.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 24/06/01	1,500,000	1,604,130.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 25/06/01	800,000	839,752.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/06/01	800,000	785,600.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 45/12/01	2,450,000	2,980,155.50
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 48/12/01	250,000	268,875.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 64/12/01	620,000	683,450.80
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 18/06/01	3,800,000	3,971,380.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/06/01	1,300,000	1,919,996.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 41/06/01	1,550,000	1,991,657.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 37/06/01	1,100,000	1,563,122.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 8.0% 27/06/01	1,400,000	2,207,394.00
カナダ・ドル 小計		37,770,000	42,509,742.30
			(3,663,489,591)
オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 18/01/21	1,650,000	1,708,127.85
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 18/10/21	1,700,000	1,741,374.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 20/04/15	3,200,000	3,440,499.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 20/11/21	1,100,000	1,085,163.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 22/07/15	1,750,000	2,052,795.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 23/04/21	2,500,000	2,934,860.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 24/04/21	2,800,000	2,829,503.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 25/04/21	2,200,000	2,290,470.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 26/04/21	3,000,000	3,362,742.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 27/04/21	4,800,000	5,621,102.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 27/11/21	700,000	692,094.90
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 29/04/21	1,450,000	1,486,025.25
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 33/04/21	1,400,000	1,620,283.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 35/06/21	400,000	363,833.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 39/06/21	800,000	755,964.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 47/03/21	800,000	684,583.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 37/04/21	1,100,000	1,139,483.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 19/03/15	3,200,000	3,419,235.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 21/05/15	3,000,000	3,431,715.00
オーストラリア・ドル 小計		37,550,000	40,659,856.10
			(3,519,517,144)
イギリス・ポンド	UK GILT BOND 4.25% 49/12/07	1,700,000	2,704,567.40
	UK GILT BOND 4.5% 19/03/07	3,900,000	4,253,843.10
	UK GILT BOND 4.5% 42/12/07	2,400,000	3,671,505.60
	UK GILT BOND 3.75% 19/09/07	4,100,000	4,478,225.00
	UK GILT BOND 8.0% 21/06/07	1,400,000	1,856,713.60
	UK GILT BOND 3.75% 21/09/07	3,800,000	4,368,282.40
	UK GILT BOND 4.5% 34/09/07	2,000,000	2,832,902.00
	UK GILT BOND 4.25% 39/09/07	1,350,000	1,933,854.75
	UK GILT BOND 4.0% 60/01/22	2,050,000	3,445,623.60
	UK GILT BOND 5.0% 25/03/07	1,900,000	2,490,805.00
	UK GILT BOND 2.25% 23/09/07	2,100,000	2,299,573.50
	UK GILT BOND 2.0% 25/09/07	1,750,000	1,882,706.00
	UK GILT BOND 1.5% 26/07/22	2,500,000	2,564,625.00
	UK GILT BOND 4.25% 40/12/07	1,300,000	1,885,078.00
	UK GILT BOND 3.5% 45/01/22	780,000	1,043,547.96
	UK GILT BOND 3.75% 52/07/22	1,500,000	2,257,590.00
	UK GILT BOND 4.25% 36/03/07	2,000,000	2,787,174.00
	UK GILT BOND 4.75% 30/12/07	1,650,000	2,311,907.40
	UK GILT BOND 6.0% 28/12/07	1,000,000	1,509,245.00
	UK GILT BOND 1.75% 22/09/07	2,000,000	2,123,074.00
	UK GILT BOND 2.75% 24/09/07	2,000,000	2,266,920.00
	UK GILT BOND 3.5% 68/07/22	2,250,000	3,588,903.00
	UK GILT BOND 3.25% 44/01/22	2,200,000	2,807,486.00
	UK GILT BOND 4.0% 22/03/07	1,700,000	1,996,990.00
	UK GILT BOND 3.75% 20/09/07	3,750,000	4,212,270.00
	UK GILT BOND 4.25% 46/12/07	2,900,000	4,441,367.40
	UK GILT BOND 4.25% 32/06/07	2,200,000	2,978,646.00
	UK GILT BOND 4.25% 27/12/07	1,450,000	1,879,417.50
	UK GILT BOND 4.25% 55/12/07	1,600,000	2,712,323.20
	UK GILT BOND 4.75% 38/12/07	1,500,000	2,277,985.50
	UK GILT BOND 4.75% 20/03/07	3,900,000	4,440,259.20
イギリス・ポンド 小計		66,630,000	86,303,411.11
			(12,100,601,271)
スイス・フラン	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 19/05/12	800,000	871,970.40
	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 23/02/11	550,000	703,190.95
	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18/01/08	250,000	258,831.25
	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 28/04/08	610,000	891,209.39
スイス・フラン 小計		2,210,000	2,725,201.99
			(306,721,483)
シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.375% 17/04/01	1,150,000	1,152,300.00
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.625% 19/10/01	630,000	635,859.00
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 30/09/01	500,000	520,820.00
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.375% 33/09/01	330,000	368,775.00
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 42/04/01	500,000	523,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 46/03/01	320,000	334,924.80
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.125% 22/09/01	950,000	1,015,550.00
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.25% 20/09/01	2,100,000	2,228,520.00
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 27/03/01	900,000	991,800.00
シンガポール・ドル 小計		7,380,000	7,771,548.80
			(618,848,430)
マレーシア・リンギット	MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.502% 27/05/31	3,500,000	3,242,095.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.58% 18/09/28	8,800,000	8,840,480.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.378% 19/11/29	3,500,000	3,577,350.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.16% 21/07/15	500,000	507,750.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.418% 22/08/15	2,675,000	2,614,812.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.48% 23/03/15	3,200,000	3,120,000.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.955% 25/09/15	800,000	793,120.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.498% 30/04/15	2,200,000	2,198,900.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.127% 32/04/15	3,350,000	3,155,904.35
	MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.935% 43/09/30	1,200,000	1,213,200.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.736% 46/03/15	750,000	744,819.00
マレーシア・リンギット 小計		30,475,000	30,008,431.35
			(760,413,650)
スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/11/12	4,300,000	4,432,354.00
	SWEDISH GOVERNMENT BOND 4.25% 19/03/12	14,500,000	15,960,657.50
	SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 22/06/01	7,800,000	9,245,160.60
	SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/13	4,900,000	5,312,937.70
	SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 39/03/30	7,900,000	10,603,798.70
	SWEDISH GOVERNMENT BOND 5.0% 20/12/01	11,700,000	14,046,411.60
スウェーデン・クローナ 小計		51,100,000	59,601,320.10
			(755,148,725)
ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/02/19	3,200,000	3,164,320.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 19/05/22	6,800,000	7,386,160.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/05/25	4,300,000	4,794,577.40
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 24/03/14	4,200,000	4,646,871.60
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 25/03/13	3,000,000	3,046,590.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/05/24	8,500,000	8,865,500.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 17/05/19	1,300,000	1,311,375.00
ノルウェー・クローネ 小計		31,300,000	33,215,394.00
			(448,739,972)
デンマーク・クローネ	DANISH GOVERNMENT BOND 4.0% 19/11/15	5,700,000	6,400,245.00
	DANISH GOVERNMENT BOND 7.0% 24/11/10	3,000,000	4,609,446.00
	DANISH GOVERNMENT BOND 3.0% 21/11/15	15,000,000	17,375,850.00
	DANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/15	9,000,000	9,932,742.00
	DANISH GOVERNMENT BOND 1.75% 25/11/15	2,500,000	2,808,552.50
	DANISH GOVERNMENT BOND 4.5% 39/11/15	11,700,000	19,790,046.90
デンマーク・クローネ 小計		46,900,000	60,916,882.40
			(981,980,144)
メキシコ・ペソ	MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 31/05/29	8,700,000	8,683,313.40
	MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 17/12/14	5,500,000	5,556,193.50
	MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 18/12/13	29,500,000	30,332,637.50
	MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 20/06/11	38,000,000	39,116,250.00
	MEXICAN GOVERNMENT BOND 6.5% 21/06/10	36,500,000	35,671,815.00
	MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 24/12/05	45,000,000	52,199,640.00
	MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.5% 27/06/03	14,000,000	13,992,090.00
	MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 29/05/31	11,000,000	11,762,388.00
	MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 36/11/20	11,700,000	14,148,014.40
	MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 38/11/18	11,000,000	11,651,684.00
	MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 42/11/13	14,500,000	14,195,500.00
メキシコ・ペソ 小計		225,400,000	237,309,525.80
			(1,309,948,582)
ポーランド・ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 18/07/25	2,100,000	2,120,370.00
	POLAND GOVERNMENT BOND 5.25% 20/10/25	3,200,000	3,482,240.00
	POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 21/10/25	3,500,000	3,916,500.00
	POLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 23/10/25	3,100,000	3,207,725.00
	POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/25	3,500,000	3,406,025.00
	POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 26/07/25	1,800,000	1,629,450.00
	POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 29/04/25	3,800,000	4,501,480.00
	POLAND GOVERNMENT BOND 5.25% 17/10/25	8,000,000	8,196,000.00
	POLAND GOVERNMENT BOND 5.5% 19/10/25	2,800,000	3,027,108.00
	POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 22/09/23	3,000,000	3,379,200.00
ポーランド・ズロチ 小計		34,800,000	36,866,098.00
			(1,021,190,914)
南アフリカ・ランド	SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 7.25% 20/01/15	3,000,000	2,960,250.00
	SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 6.75% 21/03/31	22,000,000	21,094,150.00
	SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 10.5% 26/12/21	22,000,000	24,602,820.00
	SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 7.0% 31/02/28	11,500,000	9,611,861.00
	SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 6.25% 36/03/31	10,000,000	7,272,500.00
	SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 6.5% 41/02/28	29,000,000	20,953,660.00
	SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 8.75% 48/02/28	21,500,000	19,892,875.00
南アフリカ・ランド 小計		119,000,000	106,388,116.00
			(919,193,322)
ユーロ	ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/01	5,000,000	5,952,910.00
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 18/06/22	1,000,000	1,025,172.00
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 21/09/28	1,400,000	1,697,292.80
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 22/09/28	2,100,000	2,617,435.80
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 23/06/22	1,700,000	1,941,231.70
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 24/06/22	1,800,000	2,102,790.60
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 25/06/22	1,900,000	1,944,860.90
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/28	2,900,000	3,912,651.00
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 32/03/28	1,400,000	1,941,332.40
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 34/06/22	400,000	503,783.60
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 38/06/22	200,000	212,739.20
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 41/03/28	1,400,000	2,139,590.60
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 45/06/22	720,000	1,037,250.72
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 47/06/22	580,000	544,464.56
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 66/06/22	400,000	398,597.60
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 20/09/28	2,700,000	3,111,955.20
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 18/03/28	150,000	157,709.25
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 19/03/28	1,500,000	1,644,807.00
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 22/03/28	1,000,000	1,218,118.00
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28/03/28	1,850,000	2,771,081.70
	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 35/03/28	2,450,000	3,907,242.85
	SPANISH GOVERNMENT BOND 3.75% 18/10/31	3,000,000	3,205,485.00
	SPANISH GOVERNMENT BOND 4.3% 19/10/31	5,900,000	6,589,061.00
	SPANISH GOVERNMENT BOND 4.85% 20/10/31	2,800,000	3,284,680.00
	SPANISH GOVERNMENT BOND 5.5% 21/04/30	2,850,000	3,476,430.00
	SPANISH GOVERNMENT BOND 0.75% 21/07/30	1,500,000	1,530,781.50
	SPANISH GOVERNMENT BOND 5.85% 22/01/31	2,700,000	3,408,177.60
	SPANISH GOVERNMENT BOND 5.4% 23/01/31	2,300,000	2,922,467.40
	SPANISH GOVERNMENT BOND 4.4% 23/10/31	2,300,000	2,811,701.70
	SPANISH GOVERNMENT BOND 4.8% 24/01/31	3,500,000	4,381,475.00
	SPANISH GOVERNMENT BOND 2.75% 24/10/31	2,600,000	2,881,093.80
	SPANISH GOVERNMENT BOND 4.65% 25/07/30	3,200,000	4,016,544.00
	SPANISH GOVERNMENT BOND 1.95% 30/07/30	1,700,000	1,666,680.00
	SPANISH GOVERNMENT BOND 4.7% 41/07/30	1,400,000	1,887,480.00
	SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 44/10/31	1,200,000	1,716,739.20
	ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/02/01	2,700,000	3,118,297.50
	ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 20/02/01	3,400,000	3,812,365.60
	ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 18/02/01	2,200,000	2,298,553.40
	ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 18/08/01	4,200,000	4,477,754.40
	ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 21/09/01	4,300,000	5,042,812.10
	ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 34/08/01	2,000,000	2,591,288.00
	ITALIAN GOVERNMENT BOND 7.25% 26/11/01	1,200,000	1,725,159.60
	GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 25/02/15	2,300,000	2,399,123.10
	GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 25/08/15	2,000,000	2,162,446.00
	GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 18/04/13	1,700,000	1,721,928.30
	GERMAN GOVERNMENT BOND 3.5% 19/07/04	4,300,000	4,745,583.20
	GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 21/01/04	3,200,000	3,596,435.20
	GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 42/07/04	1,450,000	2,175,140.65
	GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 18/01/04	2,800,000	2,919,408.80
	GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 46/08/15	1,650,000	2,235,428.25
	GERMAN GOVERNMENT BOND 3.0% 20/07/04	4,500,000	5,074,371.00
	GERMAN GOVERNMENT BOND 2.25% 20/09/04	2,500,000	2,764,450.00
	GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 21/07/04	4,400,000	5,152,901.60
	GERMAN GOVERNMENT BOND 2.25% 21/09/04	3,200,000	3,616,393.60
	GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 22/01/04	2,100,000	2,360,685.60
	GERMAN GOVERNMENT BOND 1.75% 22/07/04	3,100,000	3,468,782.20
	GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 22/09/04	2,000,000	2,215,720.00
	GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/02/15	1,900,000	2,112,420.00
	GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/05/15	500,000	557,111.00
	GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/08/15	1,200,000	1,379,524.80
	GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 24/05/15	2,300,000	2,576,043.70
	GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 24/08/15	2,500,000	2,709,272.50
	GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 26/02/15	2,300,000	2,376,590.00
	GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 44/07/04	1,850,000	2,480,898.10
ITALIAN GOVERNMENT BOND 9.0% 23/11/01	1,700,000	2,499,385.90
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/08/01	3,600,000	4,065,321.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 19/02/01	4,800,000	5,189,572.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 39/08/01	2,150,000	2,788,100.65
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 29/11/01	4,300,000	5,551,171.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/02/01	2,100,000	2,907,093.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.0% 31/05/01	4,300,000	6,013,584.40
ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/11/01	2,300,000	3,194,451.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 18/06/01	1,100,000	1,151,696.70
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 19/03/01	4,500,000	4,899,163.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 20/03/01	3,100,000	3,461,373.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 20/09/01	3,200,000	3,592,384.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/03/01	4,100,000	4,610,581.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 22/03/01	3,000,000	3,575,985.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/09/01	3,700,000	4,546,819.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/11/01	3,400,000	4,182,618.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 23/08/01	5,200,000	6,244,518.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 24/03/01	4,000,000	4,735,912.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 24/09/01	2,800,000	3,173,651.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 25/03/01	6,000,000	7,355,736.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/09/01	2,800,000	3,430,294.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 33/09/01	900,000	871,020.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 36/09/01	700,000	643,961.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 40/09/01	2,000,000	2,582,956.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 44/09/01	1,500,000	1,884,955.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 46/09/01	1,800,000	1,796,443.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.7% 47/03/01	1,100,000	982,031.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 67/03/01	250,000	207,102.75
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/07/04	1,400,000	2,083,649.40
GERMAN GOVERNMENT BOND 5.625% 28/01/04	1,300,000	2,038,107.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 20/01/04	3,850,000	4,303,487.65
GERMAN GOVERNMENT BOND 3.75% 19/01/04	4,800,000	5,216,088.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/04	2,200,000	3,481,007.20
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 18/07/04	2,600,000	2,783,625.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 39/07/04	1,400,000	2,347,391.20
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 34/07/04	1,800,000	2,993,167.80
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 40/07/04	1,550,000	2,792,786.90
GERMAN GOVERNMENT BOND 5.5% 31/01/04	1,500,000	2,495,478.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 24/01/04	2,400,000	3,473,668.80
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 30/01/04	1,050,000	1,809,532.20
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/07/04	1,200,000	1,966,423.20
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 26/08/15	2,400,000	2,348,090.40
FINNISH GOVERNMENT BOND 4.375% 19/07/04	900,000	1,007,680.50
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.125% 18/09/15	60,000	61,719.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 3.375% 20/04/15	1,500,000	1,686,175.50
FINNISH GOVERNMENT BOND 3.5% 21/04/15	600,000	697,763.40
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/04/15	700,000	766,470.60
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.0% 24/04/15	400,000	453,410.40
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/04/15	450,000	450,562.50
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.75% 28/07/04	420,000	516,663.84
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.75% 31/04/15	250,000	244,894.50
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.625% 42/07/04	620,000	812,049.96
FINNISH GOVERNMENT BOND 4.0% 25/07/04	1,150,000	1,506,946.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.5% 41/04/25	2,600,000	3,902,756.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 60/04/25	1,100,000	1,653,665.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 18/11/25	3,400,000	3,491,817.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.75% 19/10/25	4,200,000	4,673,445.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 20/04/25	4,500,000	5,052,181.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.0% 22/04/25	4,200,000	4,843,818.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 22/10/25	2,500,000	2,795,005.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 23/05/25	4,000,000	4,362,276.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 24/05/25	3,000,000	3,377,685.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 25/05/25	4,200,000	4,125,219.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 26/04/25	4,000,000	4,917,280.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.75% 27/10/25	3,300,000	3,832,851.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/25	2,500,000	2,846,602.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 19/04/25	3,700,000	4,083,390.30
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 21/10/25	5,200,000	6,008,340.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.75% 21/04/25	4,900,000	5,706,486.10
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 18/04/25	3,000,000	3,162,576.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 18/10/25	4,800,000	5,189,683.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.75% 35/04/25	3,600,000	5,373,334.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 5.5% 29/04/25	3,000,000	4,445,445.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/10/25	2,800,000	4,474,696.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 6.0% 25/10/25	2,500,000	3,607,080.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 25/11/25	2,400,000	2,432,916.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 31/05/25	3,100,000	3,119,530.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 45/05/25	2,150,000	2,700,369.90
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 38/10/25	2,750,000	3,843,067.25
FRENCH GOVERNMENT BOND 8.5% 23/04/25	1,200,000	1,804,330.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 8.5% 19/10/25	4,450,000	5,521,813.65
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 55/04/25	1,700,000	2,513,195.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 20/10/25	6,800,000	7,497,000.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 23/10/25	4,300,000	5,406,003.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 24/11/25	3,800,000	4,134,685.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.25% 26/11/25	3,600,000	3,337,272.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 66/05/25	420,000	356,107.92
IRISH GOVERNMENT BOND 0.8% 22/03/15	550,000	570,050.80
IRISH GOVERNMENT BOND 5.4% 25/03/13	2,000,000	2,707,758.00
IRISH GOVERNMENT BOND 1.7% 37/05/15	310,000	297,256.21
IRISH GOVERNMENT BOND 4.4% 19/06/18	900,000	1,001,096.10
IRISH GOVERNMENT BOND 4.5% 18/10/18	900,000	974,304.90
IRISH GOVERNMENT BOND 3.9% 23/03/20	200,000	242,722.80
IRISH GOVERNMENT BOND 2.0% 45/02/18	740,000	713,854.32
IRISH GOVERNMENT BOND 2.4% 30/05/15	580,000	637,414.20
IRISH GOVERNMENT BOND 3.4% 24/03/18	950,000	1,132,479.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 19/09/01	3,600,000	3,958,660.80
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.15% 25/10/31	2,300,000	2,422,033.40
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.9% 46/10/31	550,000	545,534.55
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 42/01/15	1,450,000	2,289,467.35
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/15	1,400,000	2,164,876.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.25% 19/01/15	1,700,000	1,763,831.60
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.25% 22/07/15	1,500,000	1,706,469.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.75% 23/07/15	900,000	1,006,632.90
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.0% 24/07/15	1,600,000	1,820,376.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 25/07/15	1,300,000	1,292,912.40
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 26/07/15	1,600,000	1,603,936.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 33/01/15	1,100,000	1,367,084.40
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 47/01/15	1,180,000	1,634,087.60
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 18/07/15	1,700,000	1,813,833.70
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.25% 21/07/15	1,800,000	2,097,849.60
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.5% 20/07/15	2,300,000	2,622,133.40
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 23/01/15	800,000	987,716.80
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 19/07/15	2,700,000	3,005,920.80
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.5% 28/01/15	1,500,000	2,279,515.50
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 7.5% 23/01/15	1,000,000	1,457,665.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.95% 19/06/18	1,700,000	1,804,148.80
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.65% 22/04/20	1,200,000	1,441,569.60
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.4% 22/11/22	800,000	963,529.60
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.75% 23/10/20	700,000	780,879.40
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 24/10/21	700,000	776,125.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.2% 25/10/20	900,000	961,651.80
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.85% 26/03/15	2,000,000	2,788,708.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 34/05/23	400,000	480,972.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 44/06/20	570,000	791,372.04
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 62/01/26	680,000	1,138,745.68
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.5% 21/09/15	1,500,000	1,766,482.50
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.9% 20/07/15	1,500,000	1,728,628.50
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 37/03/15	1,100,000	1,668,583.40
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.35% 19/03/15	1,400,000	1,545,691.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 27/07/15	800,000	1,259,757.60
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.2% 37/01/31	1,700,000	2,133,634.30
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.9% 40/07/30	1,400,000	1,928,164.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.9% 26/07/30	4,300,000	5,915,596.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 28/10/31	650,000	872,170.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 3.45% 66/07/30	750,000	768,881.25
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.0% 20/04/30	2,800,000	3,152,273.60
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.1% 18/07/30	2,500,000	2,656,640.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.6% 19/07/30	3,300,000	3,676,800.60
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.5% 17/07/30	900,000	922,918.50
SPANISH GOVERNMENT BOND 6.0% 29/01/31	3,000,000	4,307,343.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/07/30	1,900,000	2,774,402.80
IRISH GOVERNMENT BOND 4.5% 20/04/18	2,000,000	2,301,364.00
ユーロ 小計		454,080,000	544,919,857.65
			(65,286,848,145)
国債証券 小計				166,196,492,124
				(166,196,492,124)
合計				166,196,492,124
				(166,196,492,124)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	有価証券の合計額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	115銘柄	100.0%	44.6%
カナダ・ドル	国債証券	20銘柄	100.0%	2.2%
オーストラリア・ドル	国債証券	19銘柄	100.0%	2.1%
イギリス・ポンド	国債証券	31銘柄	100.0%	7.3%
スイス・フラン	国債証券	4銘柄	100.0%	0.2%
シンガポール・ドル	国債証券	9銘柄	100.0%	0.4%
マレーシア・リンギット	国債証券	11銘柄	100.0%	0.5%
スウェーデン・クローナ	国債証券	6銘柄	100.0%	0.5%
ノルウェー・クローネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.3%
デンマーク・クローネ	国債証券	6銘柄	100.0%	0.6%
メキシコ・ペソ	国債証券	11銘柄	100.0%	0.8%
ポーランド・ズロチ	国債証券	10銘柄	100.0%	0.6%
南アフリカ・ランド	国債証券	7銘柄	100.0%	0.6%
ユーロ	国債証券	207銘柄	100.0%	39.3%

(注)組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。