有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/07/10 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	静岡ベンチマーク・マザーファンド	1,177,687,573	2,603,749,455
親投資信託受益証券合計			2,603,749,455
合計			2,603,749,455

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「静岡ベンチマーク・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「静岡ベンチマーク・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年4月15日現在	平成29年4月17日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		115,074,375	-
コール・ローン		-	54,488,468
株式	※2	2,931,846,202	2,874,213,760
派生商品評価勘定		2,295,305	18,924
未収入金		-	135,814,235
未収配当金		24,051,000	23,232,450
前払金		-	4,675,000
流動資産合計		3,073,266,882	3,092,442,837
資産合計		3,073,266,882	3,092,442,837
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		160,905	16,616
前受金		3,176,000	-
未払金		-	3,773,648
未払解約金		6,500,000	-
その他未払費用		-	156
流動負債合計		9,836,905	3,790,420
負債合計		9,836,905	3,790,420
純資産の部
元本等
元本	※1	1,535,943,578	1,396,984,638
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,527,486,399	1,691,667,779
元本等合計		3,063,429,977	3,088,652,417
純資産合計		3,063,429,977	3,088,652,417
負債純資産合計		3,073,266,882	3,092,442,837

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年4月16日至平成29年4月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年4月15日現在	平成29年4月17日現在
1.	※1	期首	平成27年4月16日	平成28年4月16日
		期首元本額	1,737,681,772円	1,535,943,578円
		期中追加設定元本額	229,719,255円	48,885,777円
		期中一部解約元本額	431,457,449円	187,844,717円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DC静岡ベンチマーク・ファンド	226,117,329円	219,297,065円
		静岡ベンチマーク・ファンド	1,309,826,249円	1,177,687,573円
	計		1,535,943,578円	1,396,984,638円

2.		期末日における受益権の総数	1,535,943,578口	1,396,984,638口

3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 60,310,000円	株式 75,150,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年4月16日至平成29年4月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年4月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年4月15日現在	平成29年4月17日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△522,032,304	220,669,734
合計		△522,032,304	220,669,734
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年4月16日から平成28年4月15日まで、及び平成28年4月16日から平成29年4月17日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成28年4月15日現在				平成29年4月17日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	119,449,000	-	121,635,000	2,186,000	73,170,000	-	73,175,000	5,000

合計	119,449,000	-	121,635,000	2,186,000	73,170,000	-	73,175,000	5,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年4月15日現在	平成29年4月17日現在
1口当たり純資産額	1.9945円	2.2109円
(1万口当たり純資産額)	(19,945円)	(22,109円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
積水ハウス	38,400	1,823.50	70,022,400
トーエネック	5,000	522.00	2,610,000
伊藤ハム米久HLDGS	16,100	1,037.00	16,695,700
綜合警備保障	5,500	4,760.00	26,180,000
伊藤園	4,800	4,045.00	19,416,000
焼津水産化工	3,500	1,245.00	4,357,500
はごろもフーズ	6,000	1,326.00	7,956,000
AFC-HDアムスライフサイエン	3,300	806.00	2,659,800
TOKAIホールディングス	37,800	807.00	30,504,600
ティーライフ	1,100	1,580.00	1,738,000
セブン&アイ・HLDGS	47,900	4,634.00	221,968,600
東レ	88,200	953.30	84,081,060
旭化成	76,000	1,014.50	77,102,000
共和レザー	6,600	831.00	5,484,600
特種東海製紙	4,400	3,985.00	17,534,000
協和発酵キリン	31,200	1,694.00	52,852,800
科研製薬	2,600	6,330.00	16,458,000
ツムラ	3,800	3,390.00	12,882,000
富士フイルムHLDGS	27,800	4,157.00	115,564,600
クミアイ化学	4,700	612.00	2,876,400
横浜ゴム	9,200	2,037.00	18,740,400
ヨシコン	2,200	1,141.00	2,510,200
ニチアス	7,000	1,025.00	7,175,000
エンビプロHD	1,700	605.00	1,028,500
日本軽金属HD	31,300	232.00	7,261,600
リョービ	9,000	453.00	4,077,000
ユニプレス	2,600	2,158.00	5,610,800
東芝機械	45,000	434.00	19,530,000
日機装	4,000	1,148.00	4,592,000
アマノ	4,100	2,047.00	8,392,700
N T N	29,000	509.00	14,761,000
三菱電機	116,100	1,475.00	171,247,500
明電舎	12,000	370.00	4,440,000
日東工業	2,300	1,500.00	3,450,000
ローランドディー.ジー.	3,400	3,140.00	10,676,000
協立電機	1,200	1,633.00	1,959,600
ASTI	5,000	532.00	2,660,000
浜松ホトニクス	45,300	3,075.00	139,297,500
エッチ・ケー・エス	1,000	825.00	825,000
デイトナ	1,000	851.00	851,000
ユタカ技研	4,000	2,220.00	8,880,000
ユニバンス	6,300	285.00	1,795,500
富士機工	14,400	500.00	7,200,000
本田技研	89,100	3,099.00	276,120,900	※
スズキ	64,300	4,416.00	283,948,800	※
ヤマハ発動機	94,600	2,455.00	232,243,000
ショーワ	4,100	887.00	3,636,700
小糸製作所	8,700	5,270.00	45,849,000
豊田合成	7,000	2,615.00	18,305,000
日本プラスト	5,200	1,148.00	5,969,600
村上開明堂	3,500	1,949.00	6,821,500
エフ・シー・シー	14,200	2,060.00	29,252,000
フジオーゼックス	6,000	369.00	2,214,000
スター精密	12,700	1,648.00	20,929,600
リコー	40,300	900.00	36,270,000
ヤマハ	53,300	2,984.00	159,047,200
河合楽器	2,400	2,204.00	5,289,600
岡村製作所	6,100	910.00	5,551,000
スクロール	9,300	335.00	3,115,500
マックスバリュ東海	4,800	1,877.00	9,009,600
静岡銀行	174,000	883.00	153,642,000
スルガ銀行	62,800	2,247.00	141,111,600
清水銀行	2,600	3,185.00	8,281,000
ハマキョウレックス	5,100	2,154.00	10,985,400
ヤマトホールディングス	22,200	2,348.50	52,136,700
静岡ガス	20,600	757.00	15,594,200
セコム	12,600	7,956.00	100,245,600
メイテツク	1,600	4,475.00	7,160,000
マキヤ	2,800	643.00	1,800,400
アイ・テック	3,300	1,145.00	3,778,500
合計			2,874,213,760

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	本田技研	10,000株	スズキ	10,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)

開示資料

決算