半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月2日-令和3年5月6日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第19期中間計算期間 (自 2020年 5月 2日 至 2020年11月 1日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、2020年5月2日から2021年5月6日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、2020年5月2日から2020年11月1日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第18期計算期間末 (2020年 5月 1日現在)				第19期中間計算期間末 (2020年11月 1日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			585,517,632口				609,738,579口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6728円			1口当たり純資産額	1.6966円
		(10,000口当たり純資産額	16,728円)			(10,000口当たり純資産額	16,966円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期中間計算期間 (自 2019年 5月 8日 至 2019年11月 7日)			第19期中間計算期間 (自 2020年 5月 2日 至 2020年11月 1日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円			-円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

第18期計算期間末 (2020年 5月 1日現在)	第19期中間計算期間末 (2020年11月 1日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)中間貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第19期中間計算期間 (自 2020年 5月 2日 至 2020年11月 1日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

第18期計算期間末 (2020年 5月 1日現在)		第19期中間計算期間末 (2020年11月 1日現在)
期首元本額	542,345,315円	期首元本額	585,517,632円
期中追加設定元本額	107,166,723円	期中追加設定元本額	48,095,805円
期中一部解約元本額	63,994,406円	期中一部解約元本額	23,874,858円

2.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。
 
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
 
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2020年11月 1日現在)
資産の部
流動資産
預金	243,681,383
コール・ローン	648,032,804
国債証券	23,278,344,524
地方債証券	208,113,599
特殊債券	2,370,911,138
社債券	4,418,283,911
派生商品評価勘定	134,203,462
未収利息	101,256,421
前払費用	33,184,175
差入保証金	29,601,800
流動資産合計	31,465,613,217
資産合計	31,465,613,217
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	226,828,401
未払金	645,241,797
未払解約金	24,800,000
未払利息	1,810
流動負債合計	896,872,008
負債合計	896,872,008
純資産の部
元本等
元本	14,288,840,382
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,279,900,827
元本等合計	30,568,741,209
純資産合計	30,568,741,209
負債純資産合計	31,465,613,217

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2020年 5月 2日 至 2020年11月 1日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)地方債証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)特殊債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(4)社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(5)直物為替先渡取引
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(6)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

(2020年11月 1日現在)
1.	元本の移動
	期首	2020年 5月 2日
	期首元本額	13,126,896,754円
	2020年5月2日より2020年11月1日までの期中追加設定元本額	1,362,528,451円
	2020年5月2日より2020年11月1日までの期中一部解約元本額	200,584,823円
	期末元本額	14,288,840,382円
	期末元本額の内訳*
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド-1	9,640,340,343円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド-3	3,028,414,262円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド (為替ヘッジあり)-4	1,136,886,649円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド	483,199,128円
2.	2020年11月1日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	2.1393円
	(10,000口当たり純資産額)	(21,393円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額