有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)【みなし有価証券届出書】

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ インデックス225マザーファンド受益証券(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
6.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1.の証券または証書を以下「株式」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
<三菱UFJ インデックス225マザーファンドの概要>(基本方針)
この投資信託は、日経平均株価(日経225)※に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
日経平均株価(日経225)との連動をめざした運用を行います。
株式への投資にあたっては、原則として日経平均株価(日経225)採用銘柄のうち180銘柄以上に等株数投資を行います。
株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資は行いません。
※日経平均株価(日経225)とは、東京証券取引所第一部上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象として日本経済新聞社により算出、公表される株価指数です。当指数は、増資・権利落ち等の市況とは無関係の株価変動要因を修正して連続性を持たせたもので、わが国の株式市場動向を継続的に捉える指標として、広く利用されています。日経225に関する知的財産権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、日経225の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
「日経平均株価(日経225)」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」自体および「日経平均株価(日経225)」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価(日経225)」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価(日経225)」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
(運用プロセス)
ベンチマークである日経平均株価(日経225)の採用銘柄・採用予定銘柄を主要投資対象としますが、クレジット・リスクが高い銘柄は投資対象から除外します。ただし、日経225に占めるウェイトが比較的大きいなど指数への影響度が軽微ではないと判断される銘柄については、ベンチマークへの連動性を維持する見地から投資対象に含めることがあります。また、リスク管理には当社所定のリスクモデルを使用してリスク分析を実施し、ベンチマークからカイ離するリスクを管理しています。こうして決定したポートフォリオに対し日経225変化率とのカイ離をモニターし、要因分析を通して連動性維持に努めます。