有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)

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【提出】: 2024/06/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 4月 1日現在)
資産の部
流動資産
預金	689,156,058
コール・ローン	2,020,414,912
国債証券	856,543,140,342
派生商品評価勘定	3,074,825
未収入金	20,855,708,750
未収利息	8,671,324,822
前払費用	1,080,530,776
その他未収収益	17,730,571
流動資産合計	889,881,081,056
資産合計	889,881,081,056
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,065,287
未払金	21,780,228,076
未払解約金	54,965,700
その他未払費用	8,528,817
流動負債合計	21,845,787,880
負債合計	21,845,787,880
純資産の部
元本等
元本	295,012,507,424
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	573,022,785,752
元本等合計	868,035,293,176
純資産合計	868,035,293,176
負債純資産合計	889,881,081,056

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 4月 1日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.9424円
		(10,000口当たり純資産額)	(29,424円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			258,693,704,314円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	271,868,117,585円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 4月 1日
至 2024年 4月 1日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 4月 1日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 4月 1日現在
期首	2023年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	275,444,092,102円
同期中における追加設定元本額	52,702,740,833円
同期中における一部解約元本額	33,134,325,511円
期末元本額	295,012,507,424円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	71,418,208円
バランスセレクト50	73,799,988円
バランスセレクト70	82,313,757円
野村外国債券インデックスファンド	239,860,674円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,209,917,969円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,640,723,054円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,130,713,135円
野村資産設計ファンド2015	18,311,848円
野村資産設計ファンド2020	20,363,841円
野村資産設計ファンド2025	31,796,993円
野村資産設計ファンド2030	48,079,206円
野村資産設計ファンド2035	39,421,124円
野村資産設計ファンド2040	63,394,141円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	79,374,659,689円
のむラップ・ファンド(保守型)	4,978,706,432円
のむラップ・ファンド(普通型)	33,802,293,275円
のむラップ・ファンド(積極型)	12,489,379,442円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	373,521,106円
野村資産設計ファンド2045	12,951,578円
野村インデックスファンド・外国債券	1,060,349,333円
マイ・ロード	6,088,808,849円
ネクストコア	75,044,485円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	354,402,139円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	6,814,021,492円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	967,807,249円
野村資産設計ファンド2050	11,432,488円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,859,346円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,856,352円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,996,277円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,778,560円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	1,070,505,175円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	2,312,874,880円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,814,952円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,800,729円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	7,038,988円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,572,066円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	6,817,278円
野村6資産均等バランス	4,394,178,400円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	8,776,004,297円
世界6資産分散ファンド	90,826,554円
野村資産設計ファンド2060	7,139,176円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	12,245,496,743円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	7,307,008,392円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,348,427円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	799,916,928円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	165,154,048円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	783,422,132円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	264,395,567円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,546,455円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	6,084,634円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	81,162円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,311,555,455円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	901,604円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	9,199,164円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,596,436円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	152,484,512円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	119,494,494円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,934,371,789円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	46,373,688円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	896,093,754円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	2,302,309,406円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	4,545,962円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,736,790円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,336,008円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,571,440円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	654,627,014円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,371,652,939円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,538,217,863円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,795,788,250円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	26,705,895,459円
マイバランスDC30	2,358,639,103円
マイバランスDC50	2,008,312,587円
マイバランスDC70	1,663,303,370円
野村DC外国債券インデックスファンド	11,359,920,261円
野村DC運用戦略ファンド	3,770,397,382円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	460,920,295円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	532,422,852円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,204,804,594円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	517,810,520円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	31,479,876円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	78,917,116円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	43,249,685円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	32,620,334円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	25,318,150円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	13,589,573円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	448,614,590円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	244,583,111円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	163,313,018円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	225,621,076円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	7,283,711円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	90,965,129円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	63,951,024円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	350,253,208円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	113,418,101円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	37,718円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年4月1日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年4月1日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	70,850,000.00	72,744,408.55
		US TREASURY BOND	38,050,000.00	40,319,621.62
		US TREASURY BOND	84,200,000.00	87,683,118.24
		US TREASURY BOND	100,000.00	102,054.69
		US TREASURY BOND	7,100,000.00	5,647,273.26
		US TREASURY BOND	10,200,000.00	9,234,187.50
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,705.08
		US TREASURY N/B	900,000.00	860,800.77
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,611.33
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,789.06
		US TREASURY N/B	49,800,000.00	47,404,346.10
		US TREASURY N/B	8,850,000.00	8,578,277.56
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,601.56
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,667.97
		US TREASURY N/B	62,300,000.00	59,009,781.25
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,603.52
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,429.69
		US TREASURY N/B	200,000.00	188,839.84
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,669.92
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,445.31
		US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,057,031.25
		US TREASURY N/B	38,800,000.00	37,350,303.96
		US TREASURY N/B	42,800,000.00	41,588,725.76
		US TREASURY N/B	59,550,000.00	55,851,385.23
		US TREASURY N/B	46,900,000.00	45,685,365.04
		US TREASURY N/B	350,000.00	327,140.62
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,189.45
		US TREASURY N/B	4,100,000.00	3,989,172.08
		US TREASURY N/B	74,000,000.00	68,944,297.80
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,302.73
		US TREASURY N/B	59,300,000.00	56,977,800.14
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,572.27
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,007.81
		US TREASURY N/B	67,200,000.00	62,530,124.16
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,791.02
		US TREASURY N/B	170,000.00	164,089.84
		US TREASURY N/B	8,700,000.00	8,071,289.28
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,587.89
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,412.11
		US TREASURY N/B	35,180,000.00	32,534,629.34
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,236.33
		US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,256,279.10
		US TREASURY N/B	200,000.00	197,574.22
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,091.80
		US TREASURY N/B	21,250,000.00	19,647,118.87
		US TREASURY N/B	200,000.00	199,894.54
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,507.81
		US TREASURY N/B	200,000.00	185,375.00
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,304.69
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,597.66
		US TREASURY N/B	23,830,000.00	22,023,202.25
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,692,492.12
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,050.78
		US TREASURY N/B	300,000.00	284,906.25
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,566,722.72
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,050.78
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,375.00
		US TREASURY N/B	100,000.00	92,238.28
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,882.81
		US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,837,445.08
		US TREASURY N/B	5,100,000.00	4,661,718.75
		US TREASURY N/B	44,830,000.00	41,788,212.77
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,636.72
		US TREASURY N/B	48,400,000.00	44,949,607.56
US TREASURY N/B	10,700,000.00	9,785,066.54
US TREASURY N/B	100,000.00	100,246.09
US TREASURY N/B	100,000.00	93,296.88
US TREASURY N/B	100,000.00	91,546.88
US TREASURY N/B	100,000.00	100,308.59
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,396,757.85
US TREASURY N/B	39,200,000.00	36,019,594.24
US TREASURY N/B	65,000,000.00	61,036,521.00
US TREASURY N/B	100,000.00	100,355.47
US TREASURY N/B	2,750,000.00	2,555,566.47
US TREASURY N/B	7,020,000.00	6,457,303.47
US TREASURY N/B	100,000.00	99,785.16
US TREASURY N/B	100,000.00	93,089.84
US TREASURY N/B	100,000.00	91,839.84
US TREASURY N/B	100,000.00	98,828.13
US TREASURY N/B	100,000.00	92,246.09
US TREASURY N/B	100,000.00	94,171.88
US TREASURY N/B	100,000.00	91,078.13
US TREASURY N/B	100,000.00	93,082.03
US TREASURY N/B	100,000.00	89,503.91
US TREASURY N/B	100,000.00	94,710.94
US TREASURY N/B	71,200,000.00	63,273,439.28
US TREASURY N/B	350,000.00	333,429.70
US TREASURY N/B	750,000.00	706,083.97
US TREASURY N/B	50,200,000.00	44,477,983.12
US TREASURY N/B	500,000.00	474,003.90
US TREASURY N/B	23,950,000.00	21,164,876.04
US TREASURY N/B	300,000.00	289,828.14
US TREASURY N/B	16,400,000.00	14,388,438.32
US TREASURY N/B	100,000.00	94,992.19
US TREASURY N/B	600,000.00	560,390.64
US TREASURY N/B	28,550,000.00	25,086,082.74
US TREASURY N/B	100,000.00	96,089.84
US TREASURY N/B	2,250,000.00	1,962,597.60
US TREASURY N/B	100,000.00	99,253.91
US TREASURY N/B	13,350,000.00	11,664,040.51
US TREASURY N/B	100,000.00	99,238.28
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BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	200,000.00	200,060.80
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BUONI POLIENNALI DEL TES	9,500,000.00	7,190,436.00
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	606,213.00
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	96,968.90
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,907,375.20
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,312,028.50
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,143,716.00
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,142,406.72
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,711,742.80
FINNISH GOVERNMENT	4,500,000.00	3,246,250.50
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FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	740,404.50
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T	30,420,000.00	31,751,939.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	96,776.01
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	94,668.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	101,223.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,450,000.00	7,463,886.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000.00	65,623,159.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	92,639.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,000,000.00	53,912,760.00
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,200,000.00	18,048,525.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,600,000.00	19,673,290.80
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,840,000.00	4,444,266.24
IRELAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,185,340.80
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	187,410.20
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	558,920.40
IRISH TSY 1.3% 2033	9,100,000.00	8,120,912.80
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	92,542.20
IRISH TSY 1.5% 2050	2,900,000.00	2,124,998.20
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,716,652.76
IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	96,345.42
IRISH TSY 2.4% 2030	8,300,000.00	8,230,180.40
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,363,339.20
NETHERLANDS GOVERNMENT	9,100,000.00	8,777,015.52
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,330,534.80
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	95,114.80
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	94,364.80
NETHERLANDS GOVERNMENT	18,130,000.00	20,022,590.70
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	92,962.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	88,874.82
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NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	249,593.75
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NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	991,583.90
NETHERLANDS GOVERNMENT	21,400,000.00	24,503,087.74
NETHERLANDS GOVERNMENT	15,000,000.00	10,403,442.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	361,598.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	344,697.69
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,800,000.00	3,864,041.40
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	2,953,578.98
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	620,455.92
REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	870,147.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,500,000.00	5,347,347.50
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	8,191,352.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,902,192.00
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REPUBLIC OF AUSTRIA	3,450,000.00	3,903,243.75
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,085,160.00
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REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,186,954.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,650,000.00	3,099,050.45
SPANISH GOVERNMENT	38,500,000.00	44,038,032.50
SPANISH GOVERNMENT	38,400,000.00	46,166,054.40
SPANISH GOVERNMENT	15,650,000.00	17,097,781.50
小計	銘柄数:245	1,575,010,000.00	1,654,118,518.02
			(270,316,048,214)
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英ポンド	UK TREASURY	200,000.00	191,244.20
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	UK TSY 0 1/2% 2061	9,500,000.00	2,949,620.80
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	UK TSY 3 1/4% 2044	5,000,000.00	4,254,000.00
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	UNITED KINGDOM GILT	31,500,000.00	31,514,175.00
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	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	71,652.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	170,000.00	165,784.00
小計	銘柄数:44	286,490,000.00	231,591,366.58
			(44,315,007,995)
	組入時価比率:5.1%		5.2%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	41,350,000.00	41,039,023.19
	SWEDISH GOVERNMENT	17,000,000.00	16,296,531.50
	SWEDISH GOVERNMENT	18,300,000.00	17,116,623.18
	SWEDISH GOVERNMENT	2,800,000.00	2,574,742.52
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	11,231,854.85
	SWEDISH GOVERNMENT	3,000,000.00	2,979,405.60
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	23,845,137.00
小計	銘柄数:7	116,850,000.00	115,083,317.84
			(1,631,881,446)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,011,986.80
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,220,325.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,853,860.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	25,633,860.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	7,223,216.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	35,397,903.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,259,522.95
小計	銘柄数:7	105,300,000.00	96,600,673.75
			(1,349,511,412)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	23,400,000.00	23,007,371.40
	KINGDOM OF DENMARK	3,300,000.00	3,087,117.00
	KINGDOM OF DENMARK	15,850,000.00	14,402,896.58
	KINGDOM OF DENMARK	4,600,000.00	4,574,962.20
	KINGDOM OF DENMARK	43,800,000.00	55,150,537.86
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	4,178,340.00
小計	銘柄数:6	98,450,000.00	104,401,225.04
			(2,287,430,840)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	8,300,000.00	7,933,214.70
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,300,000.00	5,173,133.90
	POLAND GOVERNMENT BOND	56,800,000.00	51,804,099.20
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,700,000.00	11,592,219.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,700,000.00	11,910,801.24
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	2,909,966.40
	POLAND GOVERNMENT BOND	18,400,000.00	14,346,664.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,900,000.00	2,223,889.36
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,300,000.00	16,963,577.89
小計	銘柄数:9	133,700,000.00	124,857,566.19
			(4,750,206,105)
	組入時価比率:0.5%		0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,750,000.00	7,693,044.47
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,630,000.00	14,799,077.44
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,350,000.00	1,394,660.43
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,108,325.12
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	289,009.11
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,061,700.62
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	8,859,925.86
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	20,714,202.84
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,750,000.00	4,809,197.07
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,819,923.26
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	893,589.07
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	490,024.08
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,104,121.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	21,400,000.00	22,309,358.76
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	276,986.34
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,124.76
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	354,501.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,300,000.00	11,883,550.29
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	2,016,709.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,250,000.00	2,659,761.97
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,590,688.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,699,229.59
小計	銘柄数:22	126,080,000.00	117,925,711.88
			(11,669,928,447)
	組入時価比率:1.3%		1.4%
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,100,000.00	4,000,768.52
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,100,000.00	3,107,258.65
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	900,000.00	762,074.10
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,100,000.00	1,971,757.62
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	100,000.00	100,557.26
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	249,454.86
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	3,694,961.60
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,800,000.00	1,751,073.30
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,208,362.10
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,664,891.02
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	683,147.10
小計	銘柄数:11	26,450,000.00	23,194,306.13
			(2,104,651,338)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,300,000.00	1,282,248.76
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,530,000.00	4,414,899.49
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	475,223.20
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	5,090,304.05
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	196,064.32
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	297,777.03
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,546,576.14
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	362,367.80
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,020,841.95
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,220,000.00	2,949,711.91
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	817,742.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,500,000.00	2,392,489.25
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,600,000.00	3,679,616.82
小計	銘柄数:13	32,990,000.00	31,525,863.22
			(3,541,930,732)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	106,178.39
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000.00	3,289,663.74
	MALAYSIA GOVERNMENT	7,000,000.00	7,555,636.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	806,999.92
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	17,233,558.68
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,657,417.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,300,000.00	10,300,276.04
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,721,777.83
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	519,889.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	283,203.87
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,028,021.24
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	372,087.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,571,921.77
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,200,936.36
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,437,376.73
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,118,750.86
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,573,002.35
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	7,927,107.40
小計	銘柄数:18	125,830,000.00	131,703,804.98
			(4,219,381,629)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	49,900,000.00	50,121,456.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	118,500,000.00	118,682,845.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,500,000.00	73,769,024.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	81,800,000.00	82,159,200.16
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,500,000.00	157,336,116.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	170,100,000.00	171,192,042.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	64,000,000.00	64,540,902.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,500,000.00	68,910,191.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	90,805,106.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	95,000,000.00	95,264,176.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	233,500,000.00	235,477,371.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,255,499.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	41,000,000.00	40,984,830.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	85,706,342.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,570,601.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,640,687.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	95,261,550.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	63,989,238.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	110,304,529.35
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	17,890,228.98
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	72,118,004.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	99,583,389.72
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,000,000.00	98,783,020.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	55,632,766.16
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	75,746,170.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	95,037,972.15
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	50,474,383.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	74,923,119.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,000,000.00	158,544,469.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	254,200,000.00	258,023,549.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	23,800,000.00	24,843,346.78
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,704,972.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,505,090.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	32,333,905.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,300,000.00	64,676,914.26
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,400,000.00	50,922,310.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	72,998,423.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	77,728,179.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	106,000,000.00	107,145,934.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	93,971,784.94
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,040,100.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	18,122,634.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	42,332,432.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	99,826,121.14
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	72,684,723.36
	CHINA GOVERNMENT BOND	72,800,000.00	82,876,182.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	77,622,300.00
小計	銘柄数:47	3,643,600,000.00	3,735,064,139.47
			(78,277,606,702)
	組入時価比率:9.0%		9.1%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	700,000.00	674,123.52
	ISRAEL FIXED BOND	15,400,000.00	14,923,211.38
	ISRAEL FIXED BOND	5,600,000.00	5,243,344.96
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	6,849,384.10
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,718,476.00
	ISRAEL FIXED BOND	7,600,000.00	7,037,948.84
	ISRAEL FIXED BOND	6,900,000.00	5,758,895.94
	ISRAEL FIXED BOND	5,100,000.00	4,069,021.23
	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	4,116,870.73
	ISRAEL FIXED BOND	10,300,000.00	11,286,309.46
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	4,859,519.61
小計	銘柄数:11	74,700,000.00	69,537,105.77
			(2,854,470,377)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
	合計			856,543,140,342
				(856,543,140,342)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2024年 4月 1日現在)
種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	40,700,000
		US TREASURY N/B	37,500,000
		US TREASURY N/B	45,000,000
		US TREASURY N/B	27,700,000
		US TREASURY N/B	17,900,000
		US TREASURY N/B	1,000,000
		US TREASURY N/B	38,000,000
		US TREASURY N/B	40,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	9,000,000
		US TREASURY N/B	19,400,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	33,500,000
		US TREASURY N/B	29,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY BOND	50,000,000
		US TREASURY BOND	15,400,000
		US TREASURY BOND	50,000,000
		US TREASURY BOND	9,000,000
		US TREASURY BOND	2,000,000
		US TREASURY BOND	19,000,000
		US TREASURY N/B	50,000,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	2,500,000
		US TREASURY N/B	45,000,000
		US TREASURY N/B	36,000,000
		US TREASURY N/B	25,000,000
		US TREASURY N/B	17,000,000
		US TREASURY N/B	40,000,000
		US TREASURY N/B	34,000,000
		US TREASURY N/B	10,000,000
		US TREASURY N/B	170,000
		US TREASURY N/B	28,000,000
		US TREASURY N/B	7,225,000
		US TREASURY N/B	43,000,000
		US TREASURY N/B	1,000,000
		US TREASURY N/B	24,267,000
		US TREASURY N/B	40,000,000
		US TREASURY N/B	30,000,000
		US TREASURY N/B	26,000,000
		US TREASURY N/B	27,000,000
		US TREASURY N/B	13,900,000
		US TREASURY N/B	425,000
		US TREASURY N/B	39,000,000
		US TREASURY N/B	40,000,000
		US TREASURY N/B	1,000,000
		US TREASURY N/B	32,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	15,300,000
		US TREASURY N/B	20,300,000
		US TREASURY N/B	50,000,000
		US TREASURY N/B	3,000,000
		US TREASURY N/B	510,000
		US TREASURY N/B	5,605,000
		US TREASURY N/B	38,000,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	27,000,000
		US TREASURY N/B	2,500,000
		US TREASURY N/B	34,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	50,000,000
		US TREASURY N/B	39,200,000
		US TREASURY N/B	24,000,000
US TREASURY N/B	34,000,000
US TREASURY N/B	2,400,000
US TREASURY N/B	5,930,000
US TREASURY N/B	36,635,000
US TREASURY N/B	9,000,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	28,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	11,000,000
US TREASURY N/B	31,000,000
US TREASURY N/B	18,800,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	8,000,000
US TREASURY N/B	85,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,200,000
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,600,000
ユーロ	BUNDESOBLIGATION	2,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	48,000,000
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000
	SPANISH GOVERNMENT	7,800,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,000,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,000,000
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7,700,000
	FINNISH GOVERNMENT	1,700,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,400,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,625,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 4月 1日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	6,481,172,435	-	6,482,417,040	1,244,605
米ドル	1,634,926,956	-	1,634,740,200	△186,756
カナダドル	290,787,920	-	291,080,400	292,480
ユーロ	621,798,620	-	620,805,300	△993,320
英ポンド	95,617,081	-	95,641,400	24,319
ズロチ	98,888,660	-	98,859,800	△28,860
豪ドル	39,449,952	-	39,569,200	119,248
人民元	3,601,047,519	-	3,603,241,300	2,193,781
新シェケル	98,655,727	-	98,479,440	△176,287
売建	4,637,471,533	-	4,637,706,600	△235,067
メキシコペソ	347,258,136	-	347,422,600	△164,464
ユーロ	3,316,299,350	-	3,316,309,500	△10,150
英ポンド	631,187,040	-	631,177,800	9,240
ノルウェークローネ	167,546,400	-	167,568,000	△21,600
豪ドル	79,130,480	-	79,138,400	△7,920
リンギ	96,050,127	-	96,090,300	△40,173
合計	-	-	-	1,009,538

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)

開示資料

決算