有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。当ファンドは、「ベビーファンド」にあたります。ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。

「損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド」には、「損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)」以外にも当該マザーファンドに投資するファンド(ベビーファンド)があります。また、今後当該マザーファンドに投資する他のファンドが設定される場合もあります。

ファンドの関係法人図

② ファンドの関係法人
(ⅰ) 委託会社または委託者:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行います。ただし、当ファンドのマザーファンドである「損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド」の運用の指図に関する権限を、TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY に委託しています。
(ⅱ) 販売会社
委託会社との受益権の募集・販売に関する契約に基づき、当ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、取引報告書等の交付等を行います。
(ⅲ) 受託会社または受託者:みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社)
委託会社との証券投資信託契約に基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務などを行い、収益分配金、一部解約金及び償還金の交付、また信託財産に関する報告書を作成し委託会社への交付を行います。なお、信託事務の処理の一部につき資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
(ⅳ) 投資顧問会社:TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY(以下「TCW」といいます。)
TCWは、当ファンドの主要投資対象である「損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド」の投資顧問会社です。TCWは、委託会社との基本投資一任契約に基づいて、「損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド」に関して、米国ドル建てMBSの運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。
③ 委託会社等の概況
(ⅰ) 資本金の額 1,550百万円(平成28年3月末現在)
(ⅱ) 委託会社の沿革
昭和61年2月25日 安田火災投資顧問株式会社設立
昭和62年2月20日 投資顧問業の登録
昭和62年9月9日 投資一任業務の認可取得
平成3年6月1日 ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソン投資顧問株式会社に商号変更
平成10年1月1日 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
平成10年3月3日 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
平成10年3月31日 証券投資信託委託業の免許取得
平成14年7月1日 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
平成19年 9月30日 金融商品取引業者として登録
平成22年10月1日 ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更
(ⅲ)大株主の状況(平成28年3月末現在)

名称	住所(所在地)	所有株式数 (株)	持株比率 (%)
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社	東京都新宿区西新宿一丁目 26番1号	24,085	100.0