有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 3月16日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成27年 3月16日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	J・エクイティ マザーファンド	151,828,789	218,405,712
	小計	銘柄数:1	151,828,789	218,405,712
		組入時価比率:99.5%		100.0%
	合計			218,405,712

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「J・エクイティ マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
J・エクイティ マザーファンド
貸借対照表

	(平成27年 3月16日現在)
	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	142,654,119
株式	8,138,873,980
未収入金	86,854,969
未収配当金	7,827,400
未収利息	194
流動資産合計	8,376,210,662
資産合計	8,376,210,662
負債の部
流動負債
未払金	86,599,614
流動負債合計	86,599,614
負債合計	86,599,614
純資産の部
元本等
元本	5,762,543,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,527,067,568
元本等合計	8,289,611,048
純資産合計	8,289,611,048
負債純資産合計	8,376,210,662

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成26年 3月18日 至 平成27年 3月16日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価に当っては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年 3月16日現在)
1.	元本の欠損
			―円
2.	期末における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.4385円
		(1万口当たりの純資産額)	(14,385円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 3月18日 至 平成27年 3月16日

(1)金融商品に対する取組方針

当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。

①市場リスクの管理

市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

②信用リスクの管理

信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。

③流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

(平成27年 3月16日現在)

(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

(2)時価の算定方法

有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成27年 3月16日現在)
1.元本の増減
期首元本額	7,002,632,581円
期中追加設定元本額	83,175,208円
期中一部解約元本額	1,323,264,309円
期末元本額	5,762,543,480円
2.元本の内訳(※)
J・エクイティ	5,450,232,432円
J・エクイティ(DC年金)	151,828,789円
J・エクイティ VA(適格機関投資家専用)	160,482,259円

(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 3月16日現在)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	大成建設	263,000	678.00	178,314,000
	大林組	19,000	777.00	14,763,000
	清水建設	17,000	822.00	13,974,000
	大豊建設	14,000	631.00	8,834,000
	東鉄工業	4,700	2,699.00	12,685,300
	五洋建設	188,300	421.00	79,274,300
	山崎製パン	20,000	2,082.00	41,640,000
	寿スピリッツ	4,000	2,612.00	10,448,000
	カルビー	7,300	5,000.00	36,500,000
	明治ホールディングス	9,100	15,070.00	137,137,000
	不二製油	24,300	1,802.00	43,788,600
	フジッコ	10,000	1,971.00	19,710,000
	日本たばこ産業	28,100	3,663.50	102,944,350
	住友化学	195,000	594.00	115,830,000
	日産化学工業	34,000	2,449.00	83,266,000
	三菱ケミカルホールディングス	129,600	737.70	95,605,920
	ダイセル	79,000	1,539.00	121,581,000
	花王	4,500	5,793.00	26,068,500
	DIC	245,000	349.00	85,505,000
	富士フイルムホールディングス	49,800	4,084.50	203,408,100
	日東電工	22,000	7,693.00	169,246,000
	ユニ・チャーム	15,800	3,185.50	50,330,900
	エーザイ	4,000	6,916.00	27,664,000
	小野薬品工業	1,600	13,640.00	21,824,000
	そーせいグループ	900	2,880.00	2,592,000
	アールテック・ウエノ	2,500	1,360.00	3,400,000
	UMNファーマ	1,200	2,965.00	3,558,000
	ペプチドリーム	300	8,900.00	2,670,000
	日本碍子	32,000	2,528.00	80,896,000
	フジミインコーポレーテッド	3,400	2,014.00	6,847,600
	大同特殊鋼	152,000	542.00	82,384,000
	RS Technologies	500	2,750.00	1,375,000
	岡部	7,000	1,139.00	7,973,000
	三浦工業	15,000	1,360.00	20,400,000
	ナブテスコ	14,800	3,480.00	51,504,000
	オイレス工業	6,400	2,311.00	14,790,400
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	12,000	2,396.00	28,752,000
	アネスト岩田	41,000	738.00	30,258,000
	福島工業	5,400	1,655.00	8,937,000
	日本トムソン	50,000	604.00	30,200,000
	ミネベア	20,000	1,843.00	36,860,000
	日立製作所	20,000	801.00	16,020,000
	日本電産	6,500	7,695.00	50,017,500
	第一精工	8,200	2,790.00	22,878,000
	サン電子	10,200	1,779.00	18,145,800
	ソニー	43,600	3,102.00	135,247,200
	TDK	24,400	8,560.00	208,864,000
	アルプス電気	58,000	2,820.00	163,560,000
	フォスター電機	10,000	2,988.00	29,880,000
	SMK	46,000	516.00	23,736,000
	本多通信工業	14,000	1,428.00	19,992,000
	シスメックス	7,500	6,570.00	49,275,000
	イリソ電子工業	4,100	8,270.00	33,907,000
	ファナック	16,700	26,705.00	445,973,500
	芝浦電子	10,000	2,088.00	20,880,000
	村田製作所	3,100	16,300.00	50,530,000
	豊田自動織機	12,000	6,910.00	82,920,000
	モリタホールディングス	7,000	1,176.00	8,232,000
	川崎重工業	36,000	593.00	21,348,000
	日産自動車	148,400	1,285.00	190,694,000
	トヨタ自動車	9,600	8,280.00	79,488,000
	本田技研工業	40,100	4,133.00	165,733,300
	ヤマハ発動機	26,700	2,928.00	78,177,600
	シマノ	2,500	18,910.00	47,275,000
	ナカニシ	4,500	4,695.00	21,127,500
	マニー	2,400	7,840.00	18,816,000
	オリンパス	15,900	4,425.00	70,357,500
	朝日インテック	4,900	7,900.00	38,710,000
	CYBERDYNE	1,200	3,060.00	3,672,000
	サマンサタバサジャパンリミテッド	17,600	981.00	17,265,600
	ピジョン	2,800	9,160.00	25,648,000
	東日本旅客鉄道	4,000	10,245.00	40,980,000
	東海旅客鉄道	2,600	23,410.00	60,866,000
	ハマキョウレックス	2,500	4,355.00	10,887,500
	商船三井	51,000	439.00	22,389,000
	川崎汽船	342,000	356.00	121,752,000
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	27,000	402.00	10,854,000
	インターネットイニシアティブ	4,900	2,436.00	11,936,400
	SRAホールディングス	20,500	1,722.00	35,301,000
	コラボス	100	3,620.00	362,000
	エムケイシステム	100	3,500.00	350,000
	日本電信電話	8,000	7,369.00	58,952,000
	KDDI	10,700	8,220.00	87,954,000
	NTTドコモ	20,100	2,207.00	44,360,700
	エヌ・ティ・ティ・データ	16,800	5,150.00	86,520,000
	ソフトバンク	21,900	7,000.00	153,300,000
	第一興商	3,100	3,735.00	11,578,500
	ハピネット	5,000	1,435.00	7,175,000
	住友商事	63,300	1,320.50	83,587,650
	三菱商事	57,900	2,432.00	140,812,800
	サンエー	5,200	4,540.00	23,608,000
	くらコーポレーション	8,000	4,505.00	36,040,000
	フジオフードシステム	5,000	2,701.00	13,505,000
	あみやき亭	1,900	4,050.00	7,695,000
	コメ兵	5,100	3,155.00	16,090,500
	セリア	3,000	4,195.00	12,585,000
	スタートトゥデイ	2,000	3,110.00	6,220,000
	エスエルディー	200	1,650.00	330,000
	セブン&アイ・ホールディングス	4,000	4,940.00	19,760,000
	サンマルクホールディングス	2,500	8,260.00	20,650,000
	クスリのアオキ	4,200	8,740.00	36,708,000
	良品計画	2,000	17,070.00	34,140,000
	ピーシーデポコーポレーション	14,200	948.00	13,461,600
	エイチ・ツー・オー リテイリング	36,500	2,245.00	81,942,500
	バロー	31,700	2,565.00	81,310,500
	ベルク	8,000	3,600.00	28,800,000
	ファーストリテイリング	16,100	46,265.00	744,866,500
	サックスバー ホールディングス	10,600	1,927.00	20,426,200
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	310,600	797.00	247,548,200
	みずほフィナンシャルグループ	1,000,800	223.20	223,378,560
	京葉銀行	54,000	744.00	40,176,000
	アニコム ホールディングス	10,500	1,940.00	20,370,000
	第一生命保険	114,400	1,766.50	202,087,600
	日立キャピタル	41,000	2,586.00	106,026,000
	オリックス	66,800	1,774.00	118,503,200
	スター・マイカ	16,800	1,191.00	20,008,800
	オープンハウス	4,800	2,926.00	14,044,800
	東急不動産ホールディングス	50,400	822.00	41,428,800
	パーク24	6,000	2,317.00	13,902,000
	三井不動産	8,000	3,516.50	28,132,000
	レオパレス21	176,500	633.00	111,724,500
	タカラレーベン	62,000	635.00	39,370,000
	日本M&Aセンター	4,500	3,830.00	17,235,000
	タケエイ	19,000	1,086.00	20,634,000
	コシダカホールディングス	9,500	2,274.00	21,603,000
	エス・エム・エス	10,000	1,615.00	16,150,000
	エスクリ	10,500	1,238.00	12,999,000
	いちごグループホールディングス	22,000	293.00	6,446,000
	カカクコム	11,800	1,960.00	23,128,000
	ディップ	3,000	7,450.00	22,350,000
	ツクイ	19,700	923.00	18,183,100
	メッセージ	5,400	3,580.00	19,332,000
	エムスリー	14,000	2,616.00	36,624,000
	EPSホールディングス	11,600	1,455.00	16,878,000
	イオンファンタジー	4,900	1,786.00	8,751,400
	サイバーエージェント	4,300	6,770.00	29,111,000
	楽天	19,900	2,084.00	41,471,600
	リロ・ホールディング	2,900	10,300.00	29,870,000
	東祥	11,700	2,971.00	34,760,700
	乃村工藝社	16,000	1,170.00	18,720,000
	セコム	6,700	7,647.00	51,234,900
	ダイセキ	3,000	2,175.00	6,525,000
小計	銘柄数:142			8,138,873,980
	組入時価比率:98.2%			100.0%
合計				8,138,873,980

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券(平成27年 3月16日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。