有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

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【提出】
2020/07/08 9:07
【資料】
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【項目】
48項目
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考
親投資信託受益証券ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド1,990,363,8195,029,450,334
親投資信託受益証券 合計5,029,450,334
合計5,029,450,334
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
2019年10月15日現在2020年4月15日現在
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
預金56,931,12338,450,006
コール・ローン21,884,13513,371,252
国債証券1,187,082,4601,203,681,830
地方債証券580,778,631540,867,102
特殊債券7,019,722,7485,969,478,895
社債券1,776,135,0261,647,400,510
未収利息93,666,51282,645,524
前払費用143,1691,356,739
差入委託証拠金37,979,15835,602,525
流動資産合計10,774,322,9629,532,854,383
資産合計10,774,322,9629,532,854,383
負債の部
流動負債
未払解約金10,884,941-
その他未払費用-4
流動負債合計10,884,9414
負債合計10,884,9414
純資産の部
元本等
元本※14,035,131,9873,772,561,191
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)6,728,306,0345,760,293,188
元本等合計10,763,438,0219,532,854,379
純資産合計10,763,438,0219,532,854,379
負債純資産合計10,774,322,9629,532,854,383

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分自 2019年10月16日 至 2020年4月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分2019年10月15日現在2020年4月15日現在
1.※1期首2019年4月16日2019年10月16日
期首元本額4,357,171,731円4,035,131,987円
期中追加設定元本額38,643,020円6,540,141円
期中一部解約元本額360,682,764円269,110,937円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)80,213,160円79,563,155円
常陽3分法ファンド60,044,035円52,767,861円
ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)12,111,724円10,154,038円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)1,734,717,327円1,637,154,519円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)2,419,820円2,557,799円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)2,145,625,921円1,990,363,819円
計4,035,131,987円3,772,561,191円
2.期末日における受益権の総数4,035,131,987口3,772,561,191口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分自 2019年10月16日 至 2020年4月15日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分2020年4月15日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年10月15日現在2020年4月15日現在
種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券47,069,0485,781,843
地方債証券22,723,490△3,919,392
特殊債券145,716,663△44,403,278
社債券57,250,038△18,663,495
合計272,759,239△61,204,322
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月16日から2019年10月15日まで、及び2019年10月16日から2020年4月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年10月15日現在2020年4月15日現在
該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
2019年10月15日現在2020年4月15日現在
1口当たり純資産額2.6674円2.5269円
(1万口当たり純資産額)(26,674円)(25,269円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
国債証券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202904216,000,000.0007,241,520.000
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202504218,000,000.0009,110,560.000
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321900,000.0001,125,513.000
オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
17,477,593.000
(1,203,681,830)
国債証券 合計1,203,681,830
[1,203,681,830]
地方債証券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
4% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 202405225,000,000.0005,629,750.000
3% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 202804182,000,000.0002,223,700.000
オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
7,853,450.000
(540,867,102)
地方債証券 合計540,867,102
[540,867,102]
特殊債券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
4.75% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 202404083,000,000.0003,438,300.000
5.5% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 202203295,000,000.0005,460,200.000
2.7% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 202209053,000,000.0003,133,920.000
5% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 202403198,000,000.0009,227,840.000
4.75% Airservices Australia 202011194,400,000.0004,494,072.000
2.75% Airservices Australia 202305152,860,000.0002,970,167.200
3% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 202610213,000,000.0003,340,200.000
3% South Australia GOV.FIN.AUTH. 202805245,000,000.0005,556,900.000
3% TREASURY CORP VICTORIA 202810203,500,000.0003,932,425.000
5.75% QUEENSLAND TREASURY CORP. 202407222,000,000.0002,407,720.000
3.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 2026072110,000,000.00011,251,600.000
2.8% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20210113500,000.000507,610.000
4.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 202408079,500,000.00010,974,305.000
5% NORDIC INVESTMENT BK. 202204195,000,000.0005,419,000.000
6% COUNCIL OF EUROPE 202010081,065,000.0001,092,413.100
5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 202203093,000,000.0003,240,600.000
2.8% ASIAN DEVELOPMENT BANK 202101193,000,000.0003,047,520.000
2.7% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 202108187,000,000.0007,182,700.000
オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
86,677,492.300
(5,969,478,895)
特殊債券 合計5,969,478,895
[5,969,478,895]
社債券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
2.05% Toronto-Dominion Bank/The 202407101,800,000.0001,789,110.000
3.75% University of Sydney 202508286,000,000.0006,700,260.000
3.98% Australian National University 202511184,040,000.0004,509,771.200
3.2% Bank of Nova Scotia/Australia 20230907600,000.000628,542.000
4.25% University Of Melbourne 202106302,400,000.0002,497,728.000
3.5% Macquarie University 202809071,000,000.0001,118,360.000
3.25% Commonwealth Bank of Australia 202201175,000,000.0005,196,600.000
3.2% Westpac Banking Corp 202303061,400,000.0001,480,066.000
オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
23,920,437.200
(1,647,400,510)
社債券 合計1,647,400,510
[1,647,400,510]
合計9,361,428,337
[9,361,428,337]

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
オーストラリア・ドル国債証券3銘柄100%100%
地方債証券2銘柄
特殊債券18銘柄
社債券8銘柄

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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