有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/08-2024/05/07)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	2,211,428,539	6,587,182,189
合計		2,211,428,539	6,587,182,189

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年 5月 7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,004,959,798
国債証券	18,141,144,478
特殊債券	77,359,669
社債券	2,693,590,208
派生商品評価勘定	4,496,997
未収入金	5,565,507,775
未収利息	122,262,919
前払費用	103,386,922
流動資産合計	27,712,708,766
資産合計	27,712,708,766
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,493,641
前受金	886,495,074
未払金	4,660,554,991
未払解約金	863,741,000
流動負債合計	6,415,284,706
負債合計	6,415,284,706
純資産の部
元本等
元本	7,149,816,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,147,607,660
元本等合計	21,297,424,060
純資産合計	21,297,424,060
負債純資産合計	27,712,708,766

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(2)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2024年 5月 7日現在
1.	元本の移動
	期首	2023年11月 8日
	期首元本額	8,136,040,793円
	期末元本額	7,149,816,400円
	期中追加設定元本額	1,037,019,470円
	期中一部解約元本額	2,023,243,863円
	元本の内訳※
	明治安田DC先進国コアファンド	8,311,234円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	136,941,380円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	176,080,709円
	明治安田外国債券オープン	181,115,817円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	81,098,830円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	161,935,197円
	明治安田DC外国債券オープン	3,972,901,692円
	明治安田外国債券オープン(毎月分配型)	2,211,428,539円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	895,827円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	893,076円
	明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募)	4,455,766円
	明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	213,758,333円
2.	1口当たり純資産額	2.9787円
	(10,000口当たり純資産額)	(29,787円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 
 

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	4,200,000.00	3,747,515.64
		US TREASURY N/B 1.875%	15,120,000.00	10,178,831.31
		US TREASURY N/B 2.375%	14,710,000.00	13,313,699.28
		US TREASURY N/B 2.625%	4,000,000.00	3,911,874.98
		US TREASURY N/B 2.875%	12,180,000.00	11,431,120.37
		US TREASURY N/B 2%	1,560,000.00	930,515.63
		US TREASURY N/B 3.125%	1,410,000.00	1,328,814.85
		US TREASURY N/B 4.5%	6,150,000.00	6,150,240.21
		US TREASURY N/B 4%	5,870,000.00	5,748,931.25
	国債証券 小計		65,200,000.00	56,741,543.52
				(8,744,439,271)
	社債券	BANK OF AMER CRP 2.551%	1,400,000.00	1,297,627.66
		CITIGROUP INC 3.07%	2,700,000.00	2,537,415.45
		DANSKE BANK A/S 1.549%	1,359,000.00	1,238,723.60
		DNB BANK ASA 1.535%	1,300,000.00	1,197,450.67
		PFIZER INVSTMNT 5.34%	900,000.00	849,343.23
		TOTALENERGIES 5.638%	1,300,000.00	1,293,630.00
		VOLKSWAGEN GRP 6.45%	1,300,000.00	1,360,840.00
	社債券 小計		10,259,000.00	9,775,030.61
				(1,506,429,967)
米ドル合計			75,459,000.00	66,516,574.13
				(10,250,869,238)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5%	1,250,000.00	1,145,375.00
		CANADA-GOV'T 2%	680,000.00	497,603.60
		CANADA-GOV'T 3.75%	560,000.00	556,052.00
		CANADA-GOV'T 5.75%	1,400,000.00	1,540,770.00
カナダドル合計			3,890,000.00	3,739,800.60
				(421,737,313)
メキシコペソ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75%	21,610,000.00	19,814,878.91
メキシコペソ合計			21,610,000.00	19,814,878.91
				(180,993,066)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 0%	3,300,000.00	2,995,575.00
		BELGIAN 0348 1.7%	1,280,000.00	907,136.00
		BTPS 1.1%	2,320,000.00	2,183,584.00
		BTPS 1.45%	1,780,000.00	1,375,584.00
		BTPS 2.45%	2,390,000.00	1,745,656.00
		BTPS 3.85%	520,000.00	492,128.00
		BTPS 5%	650,000.00	718,705.00
		DEUTSCHLAND REP 0.5%	1,300,000.00	1,271,244.00
		DEUTSCHLAND REP 5.625%	1,950,000.00	2,150,011.50
		FRANCE O.A.T. 0.5%	1,210,000.00	801,644.81
		FRANCE O.A.T. 0.75%	690,000.00	369,187.26
		FRANCE O.A.T. 1.25%	1,790,000.00	1,524,639.66
		FRANCE O.A.T. 1.25%	2,080,000.00	1,700,697.44
		FRANCE O.A.T. 3.5%	2,440,000.00	2,547,848.00
		IRISH GOVT 0.9%	730,000.00	679,666.50
		SPANISH GOV'T 0.8%	2,290,000.00	2,137,486.00
		SPANISH GOV'T 1.25%	8,120,000.00	7,294,196.00
		SPANISH GOV'T 2.7%	2,850,000.00	2,377,755.00
		SPANISH GOV'T 4.7%	50,000.00	56,880.00
	国債証券 小計		37,740,000.00	33,329,624.17
				(5,534,050,797)
	社債券	BANCO SANTANDER 4.25%	1,200,000.00	1,245,289.20
		BANCO SANTANDER 4.625%	1,000,000.00	1,016,429.00
		BANCO SANTANDER 4.875%	700,000.00	741,301.40
		BP CAP MKY BV 3.773%	2,300,000.00	2,331,280.00
		BP CAPITAL PLC 1.594%	1,300,000.00	1,198,860.00
	社債券 小計		6,500,000.00	6,533,159.60
				(1,084,765,819)
ユーロ合計			44,240,000.00	39,862,783.77
				(6,618,816,616)
イギリスポンド	国債証券	TREASURY 2%	530,000.00	512,075.40
		UK TSY GILT 1.75%	2,180,000.00	1,251,363.60
		UK TSY GILT 1%	3,320,000.00	2,639,234.00
イギリスポンド合計			6,030,000.00	4,402,673.00
				(852,753,733)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 0.75%	2,630,000.00	2,456,972.30
		SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	1,120,000.00	1,263,752.00
スウェーデンクローナ合計			3,750,000.00	3,720,724.30
				(53,094,735)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.375%	2,390,000.00	2,084,797.00
ノルウェークローネ合計			2,390,000.00	2,084,797.00
				(29,708,357)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVT BOND 2.75%	4,340,000.00	3,807,048.00
ポーランドズロチ合計			4,340,000.00	3,807,048.00
				(146,822,232)
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.25%	980,000.00	922,812.10
	国債証券 小計		980,000.00	922,812.10
				(94,403,677)
	特殊債券	TREAS CORP VICT 2.25%	1,000,000.00	756,204.00
	特殊債券 小計		1,000,000.00	756,204.00
				(77,359,669)
	社債券	CRED AGRICOLE SA 5.411%	1,000,000.00	1,000,923.00
	社債券 小計		1,000,000.00	1,000,923.00
				(102,394,422)
オーストラリアドル合計			2,980,000.00	2,679,939.10
				(274,157,768)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T 2.875%	850,000.00	830,195.00
シンガポールドル合計			850,000.00	830,195.00
				(94,725,249)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.844%	3,690,000.00	3,659,579.64
マレーシアリンギット合計			3,690,000.00	3,659,579.64
				(118,993,061)
イスラエルシュケル	国債証券	(DIRTY)ISRAEL FIXED 1%	2,080,000.00	1,716,520.00
イスラエルシュケル合計			2,080,000.00	1,716,520.00
				(71,118,341)
人民元	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	41,890,000.00	42,434,360.55
		CHINA GOVT BOND 2.55%	41,060,000.00	41,772,883.72
人民元合計			82,950,000.00	84,207,244.27
				(1,798,304,646)
	合計			20,912,094,355
				(20,912,094,355)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	国債証券	9銘柄	41.1%	41.6%
	社債券	7銘柄	7.1%	7.2%
カナダドル	国債証券	4銘柄	2.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	1銘柄	0.8%	0.9%
ユーロ	国債証券	19銘柄	26.0%	26.5%
	社債券	5銘柄	5.1%	5.2%
イギリスポンド	国債証券	3銘柄	4.0%	4.1%
スウェーデンクローナ	国債証券	2銘柄	0.2%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	0.1%	0.1%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	0.7%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券	1銘柄	0.4%	0.5%
	特殊債券	1銘柄	0.4%	0.4%
	社債券	1銘柄	0.5%	0.5%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	0.4%	0.5%
マレーシアリンギット	国債証券	1銘柄	0.6%	0.6%
イスラエルシュケル	国債証券	1銘柄	0.3%	0.3%
人民元	国債証券	2銘柄	8.4%	8.6%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 

(2024年 5月 7日現在)

 

(単位:円)

 

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	4,583,732,250	-	4,579,238,609	△4,493,641
	米ドル	4,234,799,401	-	4,230,501,994	△4,297,407
	ユーロ	98,671,326	-	98,613,050	△58,276
	イギリスポンド	250,261,523	-	250,123,565	△137,958
	売建	4,588,006,659	-	4,583,509,662	4,496,997
	米ドル	4,236,721,626	-	4,232,422,268	4,299,358
	ユーロ	101,400,113	-	101,340,225	59,888
	イギリスポンド	249,884,920	-	249,747,169	137,751
合計		9,171,738,909	-	9,162,748,271	3,356

 

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

*上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。