有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
海外国債マザーファンド
貸借対照表
注記表
2 有価証券関係
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 平成26年 5月15日現在 | 平成26年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,961,599 | - |
| コール・ローン | 792,707,771 | 373,292,387 |
| 国債証券 | 54,836,620,358 | 53,425,858,150 |
| 未収入金 | - | 452,575,838 |
| 未収利息 | 454,922,849 | 271,442,769 |
| 前払費用 | 41,030,496 | 122,287,545 |
| 流動資産合計 | 56,128,243,073 | 54,645,456,689 |
| 資産合計 | 56,128,243,073 | 54,645,456,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,444,612 |
| 流動負債合計 | - | 3,444,612 |
| 負債合計 | - | 3,444,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,241,650,010 | 23,557,499,753 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 28,886,593,063 | 31,084,512,324 |
| 元本等合計 | 56,128,243,073 | 54,642,012,077 |
| 純資産合計 | 56,128,243,073 | 54,642,012,077 |
| 負債純資産合計 | 56,128,243,073 | 54,645,456,689 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月17日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成26年 5月15日現在 | 平成26年11月17日現在 | ||||||
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 1. | 計算日における受益権の総数 | ||||
| 27,241,650,010口 | 23,557,499,753口 | ||||||
| 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 2.0604円 | 1口当たり純資産額 | 2.3195円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (20,604円) | (1万口当たり純資産額) | (23,195円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日 | 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月17日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、国債証券であり、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成26年 5月15日現在 | 平成26年11月17日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日 | 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月17日 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 平成26年 5月15日現在 | 平成26年11月17日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 32,337,271,865円 | 27,241,650,010円 |
| 期中追加設定元本額 | 15,640,210円 | 15,890,173円 |
| 期中一部解約元本額 | 5,111,262,065円 | 3,700,040,430円 |
| 同期末における元本の内訳 | ||
| 海外国債ファンド | 16,929,050,495円 | 14,664,659,185円 |
| 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) | 1,999,369,424円 | 1,819,068,961円 |
| 新光7資産バランスファンド | 542,067,449円 | 492,165,560円 |
| 海外国債ファンド(1年決算型) | 30,006,445円 | 35,126,963円 |
| 海外国債ファンド(変額年金) | 7,736,617,412円 | 6,533,288,927円 |
| 世界アセット・アロケーション・ファンド(適格機関投資家私募) | -円 | 4,031,284円 |
| グローバル・ナビ | 4,538,785円 | 9,158,873円 |
| 合計 | 27,241,650,010円 | 23,557,499,753円 |
2 有価証券関係
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成26年 5月15日現在 | 平成26年11月17日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 1,335,311,053 | 196,602,863 |
| 合計 | 1,335,311,053 | 196,602,863 |
| (注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。 |
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
| (通貨関連) |
| 種類 | 平成26年 5月15日現在 | 平成26年11月17日現在 | ||||||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超 | うち1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | - | - | - | - | 452,369,998 | - | 455,814,610 | △3,444,612 |
| ユーロ | - | - | - | - | 226,607,162 | - | 229,008,359 | △2,401,197 |
| 英ポンド | - | - | - | - | 225,762,836 | - | 226,806,251 | △1,043,415 |
| 合計 | - | - | - | - | 452,369,998 | - | 455,814,610 | △3,444,612 |
| 時価の算定方法 |
| 為替予約取引 |
| 1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。 |
| ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。 |
| 2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 国債証券 | US TREASURY N/B-0.25%-15/09/15 | 69,000,000.00 | 69,070,078.46 | |
| US TREASURY N/B-8.0%-21/11/15 | 2,000,000.00 | 2,787,812.48 | |||
| US TREASURY N/B-2.0%-21/11/15 | 9,400,000.00 | 9,394,125.00 | |||
| US TREASURY N/B-2.0%-22/02/15 | 6,800,000.00 | 6,784,593.76 | |||
| US TREASURY N/B-1.75%-22/05/15 | 6,100,000.00 | 5,961,320.32 | |||
| US TREASURY N/B-1.625%-22/08/15 | 5,000,000.00 | 4,828,125.00 | |||
| US TREASURY N/B-1.625%-22/11/15 | 8,300,000.00 | 7,981,617.22 | |||
| US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 | 11,800,000.00 | 11,646,968.75 | |||
| US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15 | 12,300,000.00 | 11,861,812.50 | |||
| US TREASURY N/B-6.25%-23/08/15 | 1,600,000.00 | 2,118,625.00 | |||
| US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 | 10,200,000.00 | 10,427,906.25 | |||
| US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 | 11,000,000.00 | 11,456,328.18 | |||
| US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 | 10,000,000.00 | 10,397,656.30 | |||
| US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 | 12,000,000.00 | 12,203,437.56 | |||
| US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 | 12,000,000.00 | 12,054,375.00 | |||
| 米ドル建小計 | 187,500,000.00 | 188,974,781.78 | |||
| (22,004,223,590) | |||||
| カナダドル | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01 | 2,900,000.00 | 3,086,818.00 | |
| CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01 | 3,300,000.00 | 3,186,414.00 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 | 3,200,000.00 | 3,327,040.00 | |||
| カナダドル建小計 | 9,400,000.00 | 9,600,272.00 | |||
| (990,268,056) | |||||
| ユーロ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%-22/07/04 | 9,300,000.00 | 10,207,680.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-22/09/04 | 7,000,000.00 | 7,543,900.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-23/02/15 | 7,000,000.00 | 7,536,200.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-23/05/15 | 7,000,000.00 | 7,531,300.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%-23/08/15 | 7,000,000.00 | 7,819,700.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%-24/01/04 | 3,900,000.00 | 5,850,780.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%-24/02/15 | 7,000,000.00 | 7,651,000.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-24/05/15 | 7,000,000.00 | 7,481,600.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%-24/08/15 | 3,900,000.00 | 3,976,440.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-28/07/04 | 8,400,000.00 | 12,218,640.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%-21/12/15 | 2,400,000.00 | 2,459,280.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-22/03/01 | 4,800,000.00 | 5,821,920.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%-22/09/01 | 4,500,000.00 | 5,633,550.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%-22/11/01 | 4,900,000.00 | 6,140,680.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-23/05/01 | 4,100,000.00 | 4,853,580.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-23/08/01 | 5,700,000.00 | 6,885,600.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%-23/11/01 | 2,600,000.00 | 4,052,880.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-24/03/01 | 5,400,000.00 | 6,421,140.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%-24/09/01 | 4,600,000.00 | 5,170,400.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25 | 9,900,000.00 | 11,548,350.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25 | 7,300,000.00 | 8,112,490.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25 | 3,100,000.00 | 5,042,150.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25 | 7,500,000.00 | 8,037,750.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 | 9,600,000.00 | 12,338,880.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 | 8,200,000.00 | 9,080,680.00 | |||
| ユーロ建小計 | 152,100,000.00 | 179,416,570.00 | |||
| (26,180,465,894) | |||||
| 英ポンド | 国債証券 | TSY-4.0%-22/03/07 | 4,000,000.00 | 4,594,800.00 | |
| TSY-1.75%-22/09/07 | 6,900,000.00 | 6,815,130.00 | |||
| TSY-2.25%-23/09/07 | 6,700,000.00 | 6,817,920.00 | |||
| TSY-2.75%-24/09/07 | 4,800,000.00 | 5,052,000.00 | |||
| 英ポンド建小計 | 22,400,000.00 | 23,279,850.00 | |||
| (4,250,900,610) | |||||
| 合計 | 53,425,858,150 | ||||
| (53,425,858,150) | |||||
| 有価証券明細表注記 |
| 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 3.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 債券 | 15銘柄 | 40.3% | 41.2% |
| カナダドル | 債券 | 3銘柄 | 1.8% | 1.9% |
| ユーロ | 債券 | 25銘柄 | 47.9% | 49.0% |
| 英ポンド | 債券 | 4銘柄 | 7.8% | 8.0% |
| (注1)組入債券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 |
| (注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。 |
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