有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [平成30年 5月21日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 220,813,866 |
| コール・ローン | 48,891,728 |
| 国債証券 | 47,774,800,597 |
| 派生商品評価勘定 | 63,655 |
| 未収入金 | 56,613,624 |
| 未収利息 | 355,688,850 |
| 前払費用 | 15,924,875 |
| 流動資産合計 | 48,472,797,195 |
| 資産合計 | 48,472,797,195 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 21,386 |
| 未払解約金 | 54,369,416 |
| 未払利息 | 90 |
| 流動負債合計 | 54,390,892 |
| 負債合計 | 54,390,892 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,401,465,597 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 30,016,940,706 |
| 元本等合計 | 48,418,406,303 |
| 純資産合計 | 48,418,406,303 |
| 負債純資産合計 | 48,472,797,195 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [平成30年 5月21日現在] | ||
| 1. | 期首 | 平成29年 5月23日 |
| 期首元本額 | 21,000,747,916円 | |
| 期中追加設定元本額 | 2,544,639,158円 | |
| 期中一部解約元本額 | 5,143,921,477円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 160,490,922円 | |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 312,916,234円 | |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 196,287,155円 | |
| 三菱UFJ 外国債券オープン | 1,398,383,372円 | |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 1,372,486,798円 | |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 3,426,533,849円 | |
| 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 2,144,457,628円 | |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) | 560,375,259円 | |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) | 78,883,018円 | |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 224,245,430円 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式15) | 579,377円 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式40) | 613,732円 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式65) | 614,253円 | |
| 三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) | 2,070,608,619円 | |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) | 423,809,384円 | |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 1,312,449,405円 | |
| 三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) | 4,028,931,853円 | |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定) | 7,327円 | |
| 三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定) | 26,440,678円 | |
| MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) | 662,351,304円 | |
| 合計 | 18,401,465,597円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 18,401,465,597口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 平成29年 5月23日 至 平成30年 5月21日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [平成30年 5月21日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [平成30年 5月21日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △1,345,802,644 |
| 合計 | △1,345,802,644 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 通貨関連 |
| [平成30年 5月21日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 17,771,680 | ― | 17,771,200 | △480 | |
| ユーロ | 16,963,726 | ― | 16,963,700 | △26 | |
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 14,420,770 | ― | 14,440,400 | △19,630 | |
| カナダドル | 864,680 | ― | 862,000 | 2,680 | |
| オーストラリアドル | 833,350 | ― | 834,600 | △1,250 | |
| イギリスポンド | 2,998,220 | ― | 2,989,600 | 8,620 | |
| 南アフリカランド | 880,440 | ― | 868,000 | 12,440 | |
| ユーロ | 11,784,015 | ― | 11,744,100 | 39,915 | |
| 合計 | 66,516,881 | ― | 66,473,600 | 42,269 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [平成30年 5月21日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 2.6312円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,312円) |
附属明細表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 国債証券 | 0.75 T-NOTE 190715 | 700,000.00 | 687,093.75 | |
| 0.875 T-NOTE 190731 | 300,000.00 | 294,632.81 | |||
| 0.875 T-NOTE 190915 | 900,000.00 | 881,683.59 | |||
| 1 T-NOTE 190831 | 300,000.00 | 294,621.09 | |||
| 1 T-NOTE 190930 | 700,000.00 | 686,464.84 | |||
| 1 T-NOTE 191115 | 1,250,000.00 | 1,223,193.35 | |||
| 1 T-NOTE 191130 | 900,000.00 | 880,031.25 | |||
| 1.125 T-NOTE 191231 | 600,000.00 | 587,015.62 | |||
| 1.125 T-NOTE 200430 | 50,000.00 | 48,640.62 | |||
| 1.125 T-NOTE 210228 | 700,000.00 | 670,523.43 | |||
| 1.125 T-NOTE 210630 | 1,600,000.00 | 1,523,125.00 | |||
| 1.125 T-NOTE 210731 | 1,700,000.00 | 1,615,531.25 | |||
| 1.125 T-NOTE 210930 | 1,100,000.00 | 1,041,906.25 | |||
| 1.25 T-NOTE 190430 | 450,000.00 | 445,517.57 | |||
| 1.25 T-NOTE 191031 | 700,000.00 | 687,914.06 | |||
| 1.25 T-NOTE 200131 | 1,100,000.00 | 1,077,054.68 | |||
| 1.25 T-NOTE 200229 | 100,000.00 | 97,765.62 | |||
| 1.25 T-NOTE 210331 | 900,000.00 | 863,929.68 | |||
| 1.25 T-NOTE 211031 | 1,300,000.00 | 1,234,796.87 | |||
| 1.25 T-NOTE 230731 | 300,000.00 | 276,046.87 | |||
| 1.375 T-NOTE 200115 | 800,000.00 | 785,406.24 | |||
| 1.375 T-NOTE 200131 | 1,000,000.00 | 981,250.00 | |||
| 1.375 T-NOTE 200229 | 950,000.00 | 930,851.56 | |||
| 1.375 T-NOTE 200331 | 100,000.00 | 97,875.00 | |||
| 1.375 T-NOTE 200430 | 1,050,000.00 | 1,026,375.00 | |||
| 1.375 T-NOTE 200531 | 2,150,000.00 | 2,098,769.53 | |||
| 1.375 T-NOTE 200831 | 900,000.00 | 875,109.37 | |||
| 1.375 T-NOTE 201031 | 1,900,000.00 | 1,842,554.68 | |||
| 1.375 T-NOTE 210131 | 1,250,000.00 | 1,207,421.87 | |||
| 1.375 T-NOTE 230630 | 1,450,000.00 | 1,345,101.56 | |||
| 1.375 T-NOTE 230831 | 1,700,000.00 | 1,572,101.56 | |||
| 1.375 T-NOTE 230930 | 950,000.00 | 877,265.62 | |||
| 1.5 T-NOTE 190531 | 750,000.00 | 743,583.98 | |||
| 1.5 T-NOTE 191031 | 3,700,000.00 | 3,648,980.46 | |||
| 1.5 T-NOTE 191130 | 500,000.00 | 492,558.59 | |||
| 1.5 T-NOTE 200415 | 2,400,000.00 | 2,353,031.24 | |||
| 1.5 T-NOTE 200515 | 1,000,000.00 | 979,335.93 | |||
| 1.5 T-NOTE 200531 | 550,000.00 | 538,269.53 | |||
| 1.5 T-NOTE 200715 | 3,000,000.00 | 2,931,445.30 | |||
| 1.5 T-NOTE 200815 | 600,000.00 | 585,585.93 | |||
| 1.5 T-NOTE 220131 | 200,000.00 | 190,875.00 | |||
| 1.5 T-NOTE 230331 | 1,400,000.00 | 1,312,171.87 | |||
| 1.5 T-NOTE 260815 | 1,600,000.00 | 1,418,625.00 | |||
| 1.625 T-NOTE 190430 | 1,100,000.00 | 1,092,867.18 | |||
| 1.625 T-NOTE 190630 | 1,800,000.00 | 1,785,375.00 | |||
| 1.625 T-NOTE 190731 | 650,000.00 | 644,109.37 | |||
| 1.625 T-NOTE 190831 | 600,000.00 | 593,882.81 | |||
| 1.625 T-NOTE 191231 | 1,000,000.00 | 986,171.87 | |||
| 1.625 T-NOTE 200315 | 2,100,000.00 | 2,065,957.03 | |||
| 1.625 T-NOTE 200731 | 250,000.00 | 244,746.09 | |||
| 1.625 T-NOTE 201015 | 1,300,000.00 | 1,269,175.78 | |||
| 1.625 T-NOTE 201130 | 850,000.00 | 828,285.15 | |||
| 1.625 T-NOTE 220815 | 350,000.00 | 332,937.50 | |||
| 1.625 T-NOTE 221115 | 3,500,000.00 | 3,318,164.06 | |||
| 1.625 T-NOTE 230430 | 1,050,000.00 | 988,804.68 | |||
| 1.625 T-NOTE 231031 | 1,050,000.00 | 981,421.87 | |||
| 1.625 T-NOTE 260215 | 1,650,000.00 | 1,488,480.46 | |||
| 1.625 T-NOTE 260515 | 1,950,000.00 | 1,753,019.53 | |||
| 1.75 T-NOTE 190930 | 500,000.00 | 495,312.50 | |||
| 1.75 T-NOTE 201031 | 1,000,000.00 | 978,515.62 | |||
| 1.75 T-NOTE 201231 | 750,000.00 | 732,421.87 | |||
| 1.75 T-NOTE 211130 | 1,550,000.00 | 1,496,113.28 | |||
| 1.75 T-NOTE 220228 | 100,000.00 | 96,195.31 | |||
| 1.75 T-NOTE 220331 | 950,000.00 | 912,890.62 | |||
| 1.75 T-NOTE 220430 | 400,000.00 | 383,906.25 | |||
| 1.75 T-NOTE 220515 | 3,050,000.00 | 2,926,093.75 | |||
| 1.75 T-NOTE 220531 | 1,600,000.00 | 1,534,125.00 | |||
| 1.75 T-NOTE 220930 | 1,550,000.00 | 1,479,765.62 | |||
| 1.75 T-NOTE 230131 | 850,000.00 | 808,097.65 | |||
| 1.75 T-NOTE 230515 | 900,000.00 | 852,328.12 | |||
| 1.875 T-NOTE 211130 | 750,000.00 | 726,972.65 | |||
| 1.875 T-NOTE 220331 | 1,700,000.00 | 1,641,296.87 | |||
| 1.875 T-NOTE 220531 | 100,000.00 | 96,359.37 | |||
| 1.875 T-NOTE 220731 | 1,500,000.00 | 1,442,578.12 | |||
| 1.875 T-NOTE 220831 | 750,000.00 | 720,527.34 | |||
| 1.875 T-NOTE 221031 | 1,800,000.00 | 1,726,312.50 | |||
| 2 T-NOTE 200131 | 1,700,000.00 | 1,685,589.84 | |||
| 2 T-NOTE 200731 | 250,000.00 | 246,738.28 | |||
| 2 T-NOTE 200930 | 3,450,000.00 | 3,399,597.65 | |||
| 2 T-NOTE 201130 | 450,000.00 | 442,617.18 | |||
| 2 T-NOTE 210228 | 700,000.00 | 686,875.00 | |||
| 2 T-NOTE 210531 | 600,000.00 | 587,156.25 | |||
| 2 T-NOTE 210831 | 1,100,000.00 | 1,073,617.18 | |||
| 2 T-NOTE 211031 | 1,100,000.00 | 1,071,726.56 | |||
| 2 T-NOTE 211115 | 1,500,000.00 | 1,461,210.93 | |||
| 2 T-NOTE 211231 | 450,000.00 | 437,660.15 | |||
| 2 T-NOTE 220215 | 1,200,000.00 | 1,165,687.50 | |||
| 2 T-NOTE 230215 | 2,800,000.00 | 2,691,062.49 | |||
| 2 T-NOTE 240531 | 1,650,000.00 | 1,561,828.12 | |||
| 2 T-NOTE 250215 | 2,500,000.00 | 2,346,289.06 | |||
| 2 T-NOTE 250815 | 3,750,000.00 | 3,499,804.68 | |||
| 2 T-NOTE 261115 | 900,000.00 | 828,351.56 | |||
| 2.125 T-NOTE 210131 | 100,000.00 | 98,515.62 | |||
| 2.125 T-NOTE 210630 | 1,150,000.00 | 1,128,976.56 | |||
| 2.125 T-NOTE 210815 | 1,700,000.00 | 1,666,531.25 | |||
| 2.125 T-NOTE 210930 | 1,100,000.00 | 1,076,968.75 | |||
| 2.125 T-NOTE 211231 | 1,900,000.00 | 1,855,914.06 | |||
| 2.125 T-NOTE 221231 | 1,050,000.00 | 1,016,203.12 | |||
| 2.125 T-NOTE 231130 | 900,000.00 | 862,945.31 | |||
| 2.125 T-NOTE 240229 | 700,000.00 | 669,265.62 | |||
| 2.125 T-NOTE 240331 | 550,000.00 | 525,378.90 | |||
| 2.125 T-NOTE 240731 | 2,050,000.00 | 1,951,023.43 | |||
| 2.125 T-NOTE 250515 | 500,000.00 | 471,875.00 | |||
| 2.25 T-BOND 460815 | 1,050,000.00 | 864,199.21 | |||
| 2.25 T-NOTE 210331 | 200,000.00 | 197,484.37 | |||
| 2.25 T-NOTE 210430 | 900,000.00 | 887,976.56 | |||
| 2.25 T-NOTE 210731 | 1,300,000.00 | 1,279,789.06 | |||
| 2.25 T-NOTE 231231 | 800,000.00 | 771,500.00 | |||
| 2.25 T-NOTE 240131 | 1,350,000.00 | 1,300,640.62 | |||
| 2.25 T-NOTE 241115 | 2,950,000.00 | 2,820,246.09 | |||
| 2.25 T-NOTE 270215 | 900,000.00 | 843,398.43 | |||
| 2.25 T-NOTE 270815 | 1,000,000.00 | 933,593.75 | |||
| 2.25 T-NOTE 271115 | 2,200,000.00 | 2,050,640.62 | |||
| 2.375 T-NOTE 201231 | 200,000.00 | 198,453.12 | |||
| 2.375 T-NOTE 210415 | 2,300,000.00 | 2,278,527.34 | |||
| 2.375 T-NOTE 240815 | 1,450,000.00 | 1,399,929.68 | |||
| 2.375 T-NOTE 270515 | 2,350,000.00 | 2,221,851.56 | |||
| 2.5 T-BOND 450215 | 2,600,000.00 | 2,271,343.75 | |||
| 2.5 T-BOND 460215 | 950,000.00 | 827,167.96 | |||
| 2.5 T-BOND 460515 | 550,000.00 | 478,242.18 | |||
| 2.5 T-NOTE 230815 | 1,650,000.00 | 1,617,128.90 | |||
| 2.5 T-NOTE 240515 | 1,500,000.00 | 1,461,562.50 | |||
| 2.625 T-NOTE 200815 | 1,200,000.00 | 1,200,187.50 | |||
| 2.625 T-NOTE 201115 | 1,350,000.00 | 1,348,628.90 | |||
| 2.625 T-NOTE 250331 | 1,250,000.00 | 1,219,824.21 | |||
| 2.75 T-BOND 420815 | 450,000.00 | 416,953.12 | |||
| 2.75 T-BOND 421115 | 700,000.00 | 647,171.87 | |||
| 2.75 T-BOND 470815 | 1,200,000.00 | 1,095,656.25 | |||
| 2.75 T-BOND 471115 | 450,000.00 | 410,625.00 | |||
| 2.75 T-NOTE 231115 | 1,900,000.00 | 1,883,375.00 | |||
| 2.75 T-NOTE 240215 | 1,300,000.00 | 1,286,695.31 | |||
| 2.75 T-NOTE 280215 | 600,000.00 | 583,546.87 | |||
| 2.875 T-BOND 430515 | 1,200,000.00 | 1,133,250.00 | |||
| 2.875 T-BOND 450815 | 1,150,000.00 | 1,081,359.37 | |||
| 2.875 T-BOND 461115 | 950,000.00 | 890,625.00 | |||
| 3 T-BOND 420515 | 200,000.00 | 193,687.50 | |||
| 3 T-BOND 441115 | 1,750,000.00 | 1,686,699.21 | |||
| 3 T-BOND 450515 | 1,700,000.00 | 1,637,710.93 | |||
| 3 T-BOND 451115 | 1,200,000.00 | 1,155,656.25 | |||
| 3 T-BOND 470215 | 500,000.00 | 480,703.12 | |||
| 3 T-BOND 470515 | 750,000.00 | 720,585.93 | |||
| 3 T-BOND 480215 | 450,000.00 | 432,070.30 | |||
| 3.125 T-BOND 411115 | 350,000.00 | 346,472.65 | |||
| 3.125 T-BOND 420215 | 100,000.00 | 98,929.68 | |||
| 3.125 T-BOND 430215 | 550,000.00 | 543,167.96 | |||
| 3.125 T-BOND 440815 | 1,850,000.00 | 1,824,273.43 | |||
| 3.125 T-NOTE 190515 | 800,000.00 | 806,031.24 | |||
| 3.125 T-NOTE 210515 | 750,000.00 | 758,378.90 | |||
| 3.375 T-BOND 440515 | 780,000.00 | 803,704.68 | |||
| 3.375 T-NOTE 191115 | 300,000.00 | 303,714.84 | |||
| 3.5 T-BOND 390215 | 300,000.00 | 315,890.62 | |||
| 3.5 T-NOTE 200515 | 800,000.00 | 814,156.24 | |||
| 3.625 T-BOND 430815 | 950,000.00 | 1,019,394.53 | |||
| 3.625 T-BOND 440215 | 950,000.00 | 1,020,285.15 | |||
| 3.625 T-NOTE 190815 | 700,000.00 | 710,226.56 | |||
| 3.625 T-NOTE 200215 | 1,050,000.00 | 1,069,400.39 | |||
| 3.625 T-NOTE 210215 | 2,650,000.00 | 2,714,800.77 | |||
| 3.75 T-BOND 410815 | 450,000.00 | 491,554.68 | |||
| 3.75 T-BOND 431115 | 850,000.00 | 930,750.00 | |||
| 3.875 T-BOND 400815 | 500,000.00 | 556,093.74 | |||
| 4.25 T-BOND 390515 | 300,000.00 | 350,320.31 | |||
| 4.25 T-BOND 401115 | 500,000.00 | 585,859.37 | |||
| 4.375 T-BOND 380215 | 150,000.00 | 177,082.03 | |||
| 4.375 T-BOND 391115 | 150,000.00 | 178,300.78 | |||
| 4.375 T-BOND 400515 | 500,000.00 | 595,351.56 | |||
| 4.375 T-BOND 410515 | 450,000.00 | 537,468.75 | |||
| 4.5 T-BOND 360215 | 400,000.00 | 474,656.25 | |||
| 4.5 T-BOND 380515 | 200,000.00 | 240,203.12 | |||
| 4.5 T-BOND 390815 | 400,000.00 | 482,875.00 | |||
| 4.625 T-BOND 400215 | 600,000.00 | 737,484.37 | |||
| 4.75 T-BOND 410215 | 350,000.00 | 438,675.78 | |||
| 5 T-BOND 370515 | 150,000.00 | 189,937.50 | |||
| 5.25 T-BOND 281115 | 250,000.00 | 298,398.43 | |||
| 5.25 T-BOND 290215 | 50,000.00 | 59,882.81 | |||
| 5.375 T-BOND 310215 | 400,000.00 | 495,703.12 | |||
| 5.5 T-BOND 280815 | 150,000.00 | 181,746.09 | |||
| 6 T-BOND 260215 | 1,350,000.00 | 1,626,644.53 | |||
| 6.125 T-BOND 271115 | 1,100,000.00 | 1,376,289.06 | |||
| 6.25 T-BOND 230815 | 100,000.00 | 116,265.62 | |||
| 6.25 T-BOND 300515 | 250,000.00 | 328,632.81 | |||
| 6.5 T-BOND 261115 | 200,000.00 | 251,484.37 | |||
| 8 T-BOND 211115 | 500,000.00 | 586,210.93 | |||
| 8.125 T-BOND 190815 | 300,000.00 | 320,871.09 | |||
| 8.75 T-BOND 200815 | 800,000.00 | 906,000.00 | |||
| アメリカドル合計 | 191,080,000.00 | 186,756,910.97 | |||
| (20,746,825,239) | |||||
| カナダドル | 国債証券 | 0.5 CAN GOVT 220301 | 300,000.00 | 281,202.00 | |
| 0.75 CAN GOVT 190801 | 550,000.00 | 543,081.00 | |||
| 0.75 CAN GOVT 200901 | 1,000,000.00 | 970,890.00 | |||
| 0.75 CAN GOVT 210301 | 650,000.00 | 625,891.50 | |||
| 0.75 CAN GOVT 210901 | 650,000.00 | 620,587.50 | |||
| 1 CAN GOVT 220901 | 500,000.00 | 474,305.00 | |||
| 1 CAN GOVT 270601 | 300,000.00 | 264,378.00 | |||
| 1.5 CAN GOVT 200301 | 600,000.00 | 594,642.00 | |||
| 1.5 CAN GOVT 230601 | 550,000.00 | 528,676.50 | |||
| 1.5 CAN GOVT 260601 | 400,000.00 | 372,468.00 | |||
| 1.75 CAN GOVT 190901 | 300,000.00 | 299,532.00 | |||
| 2 CAN GOVT 280601 | 300,000.00 | 287,295.00 | |||
| 2.25 CAN GOVT 250601 | 350,000.00 | 346,185.00 | |||
| 2.5 CAN GOVT 240601 | 400,000.00 | 402,732.00 | |||
| 2.75 CAN GOVT 220601 | 250,000.00 | 254,822.50 | |||
| 2.75 CAN GOVT 481201 | 410,000.00 | 432,304.00 | |||
| 2.75 CANADA GOVER 641201 | 130,000.00 | 140,381.80 | |||
| 3.25 CAN GOVT 210601 | 350,000.00 | 361,056.50 | |||
| 3.5 CAN GOVT 200601 | 600,000.00 | 617,262.00 | |||
| 3.5 CAN GOVT 451201 | 430,000.00 | 513,867.20 | |||
| 3.75 CAN GOVT 190601 | 1,000,000.00 | 1,019,970.00 | |||
| 4 CAN GOVT 410601 | 380,000.00 | 477,633.40 | |||
| 5 CAN GOVT 370601 | 350,000.00 | 480,931.50 | |||
| 5.75 CAN GOVT 290601 | 150,000.00 | 196,830.00 | |||
| 5.75 CAN GOVT 330601 | 330,000.00 | 463,273.80 | |||
| 8 CAN GOVT 270601 | 150,000.00 | 216,664.50 | |||
| カナダドル合計 | 11,380,000.00 | 11,786,862.70 | |||
| (1,016,145,433) | |||||
| オーストラリアドル | 国債証券 | 1.75 AUST GOVT 201121 | 700,000.00 | 693,055.54 | |
| 2 AUST GOVT 211221 | 350,000.00 | 346,308.71 | |||
| 2.25 AUST GOVT 221121 | 150,000.00 | 148,767.08 | |||
| 2.25 AUST GOVT 280521 | 400,000.00 | 377,469.81 | |||
| 2.75 AUST GOVT 191021 | 600,000.00 | 606,518.40 | |||
| 2.75 AUST GOVT 240421 | 500,000.00 | 503,680.05 | |||
| 2.75 AUST GOVT 271121 | 800,000.00 | 790,722.14 | |||
| 2.75 AUST GOVT 281121 | 550,000.00 | 541,765.23 | |||
| 2.75 AUST GOVT 291121 | 170,000.00 | 166,549.41 | |||
| 2.75 AUST GOVT 350621 | 200,000.00 | 188,742.18 | |||
| 3 AUST GOVT 470321 | 350,000.00 | 324,789.17 | |||
| 3.25 AUST GOVT 250421 | 750,000.00 | 774,911.85 | |||
| 3.25 AUST GOVT 290421 | 950,000.00 | 978,693.23 | |||
| 3.25 AUST GOVT 390621 | 150,000.00 | 149,302.83 | |||
| 3.75 AUST GOVT 370421 | 280,000.00 | 300,828.58 | |||
| 4.25 AUST GOVT 260421 | 950,000.00 | 1,047,806.30 | |||
| 4.5 AUST GOVT 200415 | 700,000.00 | 731,872.26 | |||
| 4.5 AUST GOVT 330421 | 360,000.00 | 420,823.00 | |||
| 4.75 AUST GOVT 270421 | 600,000.00 | 689,097.42 | |||
| 5.5 AUST GOVT 230421 | 650,000.00 | 740,471.74 | |||
| 5.75 AUST GOVT 210515 | 850,000.00 | 935,980.56 | |||
| 5.75 AUST GOVT 220715 | 650,000.00 | 736,579.74 | |||
| オーストラリアドル合計 | 11,660,000.00 | 12,194,735.23 | |||
| (1,017,894,549) | |||||
| イギリスポンド | 国債証券 | 0.5 GILT 220722 | 800,000.00 | 782,241.76 | |
| 1.25 GILT 270722 | 450,000.00 | 438,999.84 | |||
| 1.5 GILT 210122 | 400,000.00 | 406,754.80 | |||
| 1.5 GILT 260722 | 350,000.00 | 352,285.36 | |||
| 1.75 GILT 190722 | 750,000.00 | 759,491.40 | |||
| 1.75 GILT 220907 | 650,000.00 | 669,233.50 | |||
| 1.75 GILT 370907 | 150,000.00 | 146,380.86 | |||
| 2 GILT 200722 | 750,000.00 | 769,164.00 | |||
| 2 GILT 250907 | 820,000.00 | 859,071.36 | |||
| 2.25 GILT 230907 | 700,000.00 | 739,087.86 | |||
| 2.5 GILT 650722 | 350,000.00 | 440,880.93 | |||
| 2.75 GILT 240907 | 500,000.00 | 545,478.00 | |||
| 3.25 GILT 440122 | 700,000.00 | 887,075.00 | |||
| 3.5 GILT 450122 | 450,000.00 | 597,382.42 | |||
| 3.5 GILT 680722 | 890,000.00 | 1,432,043.82 | |||
| 3.75 GILT 200907 | 550,000.00 | 587,103.00 | |||
| 3.75 GILT 210907 | 550,000.00 | 600,710.00 | |||
| 3.75 GILT 520722 | 530,000.00 | 788,015.44 | |||
| 4 GILT 220307 | 250,000.00 | 278,358.70 | |||
| 4 GILT 600122 | 90,000.00 | 150,543.00 | |||
| 4.25 GILT 271207 | 350,000.00 | 435,352.47 | |||
| 4.25 GILT 320607 | 400,000.00 | 523,614.40 | |||
| 4.25 GILT 360307 | 850,000.00 | 1,158,720.00 | |||
| 4.25 GILT 390907 | 250,000.00 | 353,150.00 | |||
| 4.25 GILT 401207 | 490,000.00 | 700,915.60 | |||
| 4.25 GILT 461207 | 1,100,000.00 | 1,663,970.00 | |||
| 4.25 GILT 491207 | 570,000.00 | 892,164.00 | |||
| 4.25 GILT 551207 | 310,000.00 | 519,048.50 | |||
| 4.5 GILT 340907 | 360,000.00 | 495,275.54 | |||
| 4.5 GILT 421207 | 400,000.00 | 602,559.20 | |||
| 4.75 GILT 200307 | 500,000.00 | 535,874.70 | |||
| 4.75 GILT 301207 | 410,000.00 | 551,063.93 | |||
| 4.75 GILT 381207 | 280,000.00 | 416,965.36 | |||
| 5 GILT 250307 | 400,000.00 | 496,608.00 | |||
| 6 GILT 281207 | 270,000.00 | 385,804.62 | |||
| 8 GILT 210607 | 250,000.00 | 303,626.50 | |||
| イギリスポンド合計 | 17,870,000.00 | 22,265,013.87 | |||
| (3,328,396,923) | |||||
| スイスフラン | 国債証券 | 2 SWISS GOVT 210428 | 100,000.00 | 107,823.72 | |
| 2.25 SWISS GOVT 200706 | 130,000.00 | 138,394.71 | |||
| 3 SWISS GOVT 190512 | 110,000.00 | 114,098.68 | |||
| 4 SWISS GOVT 230211 | 120,000.00 | 145,470.00 | |||
| 4 SWISS GOVT 280408 | 160,000.00 | 222,064.00 | |||
| スイスフラン合計 | 620,000.00 | 727,851.11 | |||
| (80,878,815) | |||||
| シンガポールドル | 国債証券 | 1.625 SINGAPORGOV 191001 | 150,000.00 | 149,640.75 | |
| 2 SINGAPORGOVT 200701 | 50,000.00 | 50,066.50 | |||
| 2.125 SINGAPORGOV 260601 | 70,000.00 | 67,935.00 | |||
| 2.25 SINGAPORGOVT 210601 | 220,000.00 | 221,100.00 | |||
| 2.25 SINGAPORGOVT 360801 | 60,000.00 | 54,714.00 | |||
| 2.5 SINGAPORGOVT 190601 | 220,000.00 | 221,717.21 | |||
| 2.75 SINGAPORGOVT 230701 | 180,000.00 | 183,258.00 | |||
| 2.75 SINGAPORGOVT 420401 | 170,000.00 | 163,880.00 | |||
| 2.75 SINGAPORGOVT 460301 | 80,000.00 | 76,356.00 | |||
| 2.875 SINGAPORGOV 290701 | 50,000.00 | 50,800.00 | |||
| 2.875SINGAPORGOVT 300901 | 120,000.00 | 121,140.00 | |||
| 3 SINGAPORGOVT 240901 | 230,000.00 | 237,245.00 | |||
| 3.125SINGAPORGOVT 220901 | 180,000.00 | 187,380.00 | |||
| 3.25 SINGAPORGOVT 200901 | 240,000.00 | 246,744.21 | |||
| 3.375 SINGAPORGOV 330901 | 120,000.00 | 127,144.80 | |||
| 3.5 SINGAPORGOVT 270301 | 200,000.00 | 214,100.00 | |||
| シンガポールドル合計 | 2,340,000.00 | 2,373,221.47 | |||
| (196,194,218) | |||||
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 3.418MALAYSIAGOVT 220815 | 350,000.00 | 341,950.00 | |
| 3.48 MALAYSIAGOVT 230315 | 250,000.00 | 244,009.46 | |||
| 3.492 MALAYSIAGOV 200331 | 300,000.00 | 298,653.93 | |||
| 3.502MALAYSIAGOVT 270531 | 300,000.00 | 279,656.41 | |||
| 3.62 MALAYSIAGOVT 211130 | 200,000.00 | 199,049.25 | |||
| 3.733 MALAYSIAGO 280615 | 100,000.00 | 96,165.23 | |||
| 3.795 MALAYSIAGOV 220930 | 400,000.00 | 398,200.00 | |||
| 3.8 MALAYSIAGOVT 230817 | 300,000.00 | 295,800.00 | |||
| 3.844 MALAYSIAGOV 330415 | 300,000.00 | 269,550.00 | |||
| 3.892 MALAYSIAGOV 270315 | 450,000.00 | 435,072.62 | |||
| 3.899 MALAYSIAGOV 271116 | 150,000.00 | 146,553.74 | |||
| 3.955 MALAYSIAGOV 250915 | 500,000.00 | 491,000.00 | |||
| 4.048 MALAYSIA 210930 | 480,000.00 | 483,335.37 | |||
| 4.127 MALAYSIA 320415 | 200,000.00 | 191,119.18 | |||
| 4.16 MALAYSIAGOVT 210715 | 400,000.00 | 403,240.00 | |||
| 4.181 MALAYSIAGOV 240715 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||
| 4.232MALAYSIAGOVT 310630 | 200,000.00 | 191,379.15 | |||
| 4.254 MALAYSIAGOV 350531 | 200,000.00 | 184,183.89 | |||
| 4.378MALAYSIAGOVT 191129 | 900,000.00 | 909,900.00 | |||
| 4.392 MALAYSIAGOV 260415 | 300,000.00 | 300,900.00 | |||
| 4.498 MALAYSIAGOV 300415 | 500,000.00 | 491,250.00 | |||
| 4.736 MALAYSIAGOV 460315 | 300,000.00 | 290,338.64 | |||
| 4.935 MALAYSIAGOV 430930 | 350,000.00 | 353,243.97 | |||
| 5.734MALAYSIAGOVT 190730 | 300,000.00 | 307,620.00 | |||
| マレーシアリンギット合計 | 8,130,000.00 | 8,002,170.84 | |||
| (223,580,653) | |||||
| スウェーデンクローネ | 国債証券 | 0.75 SWD GOVT 280512 | 1,150,000.00 | 1,153,408.25 | |
| 1 SWD GOVT 261112 | 1,600,000.00 | 1,661,237.60 | |||
| 1.5 SWD GOVT 231113 | 2,200,000.00 | 2,367,761.00 | |||
| 2.5 SWD GOVT 250512 | 1,550,000.00 | 1,782,971.20 | |||
| 3.5 SWD GOVT 220601 | 2,700,000.00 | 3,101,409.00 | |||
| 3.5 SWD GOVT 390330 | 1,240,000.00 | 1,720,361.12 | |||
| 5 SWD GOVT 201201 | 2,450,000.00 | 2,793,955.50 | |||
| スウェーデンクローネ合計 | 12,890,000.00 | 14,581,103.67 | |||
| (184,888,394) | |||||
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 1.5 NORWE GOVT 260219 | 1,000,000.00 | 980,100.00 | |
| 1.75 NORWE GOVT 250313 | 950,000.00 | 953,489.35 | |||
| 1.75 NORWE GOVT 270217 | 1,000,000.00 | 990,069.97 | |||
| 2 NORWE GOVT 230524 | 1,750,000.00 | 1,793,360.10 | |||
| 3 NORWE GOVT 240314 | 1,300,000.00 | 1,401,206.30 | |||
| 3.75 NORWE GOVT 210525 | 2,200,000.00 | 2,368,150.40 | |||
| 4.5 NORWE GOVT 190522 | 2,000,000.00 | 2,073,958.00 | |||
| ノルウェークローネ合計 | 10,200,000.00 | 10,560,334.12 | |||
| (144,570,974) | |||||
| デンマーククローネ | 国債証券 | 0.25 DMK GOVT 201115 | 550,000.00 | 559,825.80 | |
| 0.5 DMK GOVT 271115 | 1,150,000.00 | 1,139,952.63 | |||
| 1.5 DMK GOVT 231115 | 1,700,000.00 | 1,833,047.10 | |||
| 1.75 DMK GOVT 251115 | 2,500,000.00 | 2,763,125.00 | |||
| 3 DMK GOVT 211115 | 1,650,000.00 | 1,839,956.25 | |||
| 4 DMK GOVT 191115 | 2,400,000.00 | 2,565,456.00 | |||
| 4.5 DMK GOVT 391115 | 3,350,000.00 | 5,545,760.85 | |||
| デンマーククローネ合計 | 13,300,000.00 | 16,247,123.63 | |||
| (284,649,605) | |||||
| メキシコペソ | 国債証券 | 10 MEXICAN BONOS 241205 | 7,650,000.00 | 8,530,515.00 | |
| 10 MEXICAN BONOS 361120 | 2,050,000.00 | 2,462,583.00 | |||
| 5 MEXICAN BONOS 191211 | 6,900,000.00 | 6,637,110.00 | |||
| 5.75 MEXICAN BONO 260305 | 4,300,000.00 | 3,790,708.00 | |||
| 6.5 MEXICAN BONOS 210610 | 9,200,000.00 | 8,898,424.00 | |||
| 6.5 MEXICAN BONOS 220609 | 5,600,000.00 | 5,354,776.00 | |||
| 7.5 MEXICAN BONOS 270603 | 4,850,000.00 | 4,755,037.00 | |||
| 7.75 MEXICAN BONO 310529 | 3,350,000.00 | 3,318,878.50 | |||
| 7.75 MEXICAN BONO 341123 | 2,700,000.00 | 2,663,334.00 | |||
| 7.75 MEXICAN BONO 421113 | 5,250,000.00 | 5,138,070.00 | |||
| 8 MEXICAN BONOS 200611 | 6,500,000.00 | 6,553,365.00 | |||
| 8 MEXICAN BONOS 231207 | 1,700,000.00 | 1,717,833.00 | |||
| 8 MEXICAN BONOS 471107 | 1,300,000.00 | 1,305,404.10 | |||
| 8.5 MEXICAN BONOS 290531 | 2,700,000.00 | 2,832,948.00 | |||
| 8.5 MEXICAN BONOS 381118 | 2,600,000.00 | 2,746,146.00 | |||
| メキシコペソ合計 | 66,650,000.00 | 66,705,131.60 | |||
| (372,214,634) | |||||
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 1.5 POLAND 200425 | 650,000.00 | 649,220.00 | |
| 1.75 POLAND 210725 | 600,000.00 | 596,220.00 | |||
| 2 POLAND 210425 | 950,000.00 | 953,420.00 | |||
| 2.25 POLAND 220425 | 700,000.00 | 698,880.00 | |||
| 2.5 POLAND 260725 | 1,200,000.00 | 1,139,700.00 | |||
| 2.5 POLAND 270725 | 750,000.00 | 705,225.00 | |||
| 3.25 POLAND 190725 | 450,000.00 | 459,945.00 | |||
| 3.25 POLAND 250725 | 700,000.00 | 707,217.00 | |||
| 4 POLAND 231025 | 750,000.00 | 799,012.50 | |||
| 5.25 POLAND 201025 | 750,000.00 | 813,060.00 | |||
| 5.5 POLAND 191025 | 600,000.00 | 634,740.00 | |||
| 5.75 POLAND 211025 | 700,000.00 | 784,875.00 | |||
| 5.75 POLAND 220923 | 600,000.00 | 682,230.00 | |||
| 5.75 POLAND 290425 | 300,000.00 | 367,929.00 | |||
| ポーランドズロチ合計 | 9,700,000.00 | 9,991,673.50 | |||
| (303,047,457) | |||||
| 南アフリカランド | 国債証券 | 10.5 SOUTH AFRICA 261221 | 5,600,000.00 | 6,235,040.00 | |
| 6.25 SOUTH AFRICA 360331 | 4,000,000.00 | 2,941,948.92 | |||
| 6.5 SOUTH AFRICA 410228 | 3,500,000.00 | 2,529,747.50 | |||
| 6.75 SOUTH AFRICA 210331 | 1,500,000.00 | 1,466,565.00 | |||
| 7 SOUTH AFRICA 310228 | 3,550,000.00 | 2,993,076.00 | |||
| 7.25 SOUTH AFRICA 200115 | 700,000.00 | 699,321.00 | |||
| 7.75 SOUTH AFRICA 230228 | 1,950,000.00 | 1,932,157.50 | |||
| 8 SOUTH AFRICA 300131 | 2,700,000.00 | 2,502,198.67 | |||
| 8.25 SOUTH AFRICA 320331 | 1,650,000.00 | 1,528,185.74 | |||
| 8.5 SOUTH AFRICA 370131 | 2,700,000.00 | 2,486,437.99 | |||
| 8.75 SOUTH AFRICA 440131 | 2,650,000.00 | 2,452,199.94 | |||
| 8.75 SOUTH AFRICA 480228 | 4,850,000.00 | 4,487,705.00 | |||
| 8.875 SOUTH AFRIC 350228 | 800,000.00 | 768,815.52 | |||
| 9 SOUTH AFRICA 400131 | 1,050,000.00 | 1,002,161.85 | |||
| 南アフリカランド合計 | 37,200,000.00 | 34,025,560.63 | |||
| (295,682,121) | |||||
| ユーロ | 国債証券 | 0 BUND 260815 | 500,000.00 | 484,165.50 | |
| 0 FINNISH GOVT 230915 | 50,000.00 | 49,685.76 | |||
| 0 IRISH GOVT 221018 | 50,000.00 | 49,881.81 | |||
| 0 NETH GOVT 220115 | 450,000.00 | 453,880.66 | |||
| 0 O.A.T 200525 | 850,000.00 | 858,279.00 | |||
| 0 O.A.T 210525 | 300,000.00 | 302,767.44 | |||
| 0 O.A.T 220525 | 850,000.00 | 853,862.06 | |||
| 0 OBL 200417 | 600,000.00 | 606,727.80 | |||
| 0 OBL 210409 | 450,000.00 | 455,782.50 | |||
| 0 OBL 211008 | 400,000.00 | 404,832.00 | |||
| 0 OBL 220408 | 600,000.00 | 606,138.60 | |||
| 0.2 ITALY GOVT 201015 | 1,200,000.00 | 1,200,454.80 | |||
| 0.25 BUND 270215 | 700,000.00 | 688,339.40 | |||
| 0.25 NETH GOVT 200115 | 450,000.00 | 456,467.67 | |||
| 0.25 NETH GOVT 250715 | 300,000.00 | 297,662.99 | |||
| 0.25 O.A.T 201125 | 500,000.00 | 508,295.00 | |||
| 0.25 O.A.T 261125 | 400,000.00 | 387,660.00 | |||
| 0.25 OBL 191011 | 900,000.00 | 911,208.60 | |||
| 0.25 OBL 201016 | 350,000.00 | 356,541.15 | |||
| 0.35 ITALY GOVT 211101 | 100,000.00 | 99,509.09 | |||
| 0.375 FINNISH GOV 200915 | 150,000.00 | 152,882.94 | |||
| 0.4 SPAIN GOVT 220430 | 600,000.00 | 605,729.94 | |||
| 0.45 ITALY GOVT 210601 | 500,000.00 | 501,357.50 | |||
| 0.45 SPAIN GOVT 221031 | 150,000.00 | 151,106.43 | |||
| 0.5 AUSTRIA GOVT 270420 | 150,000.00 | 147,780.00 | |||
| 0.5 BUND 250215 | 850,000.00 | 866,621.75 | |||
| 0.5 BUND 260215 | 700,000.00 | 709,367.40 | |||
| 0.5 BUND 270815 | 600,000.00 | 599,534.40 | |||
| 0.5 BUND 280215 | 150,000.00 | 148,938.60 | |||
| 0.5 FINNISH GOVT 260415 | 200,000.00 | 199,908.00 | |||
| 0.5 NETH GOVT 260715 | 650,000.00 | 650,769.92 | |||
| 0.5 O.A.T 191125 | 700,000.00 | 711,209.10 | |||
| 0.5 O.A.T 250525 | 950,000.00 | 956,831.83 | |||
| 0.5 O.A.T 260525 | 400,000.00 | 398,448.80 | |||
| 0.65 ITALY GOVT 231015 | 300,000.00 | 291,903.60 | |||
| 0.7 ITALY GOVT 200501 | 400,000.00 | 405,059.60 | |||
| 0.75 AUSTRIA GOVT 261020 | 350,000.00 | 354,160.66 | |||
| 0.75 AUSTRIA GOVT 280220 | 150,000.00 | 149,583.71 | |||
| 0.75 FINNISH GOVT 310415 | 100,000.00 | 97,263.50 | |||
| 0.75 NETH GOVT 270715 | 250,000.00 | 253,123.00 | |||
| 0.75 SPAIN GOVT 210730 | 700,000.00 | 717,588.06 | |||
| 0.8 BEL GOVT 250622 | 400,000.00 | 409,627.96 | |||
| 0.8 BEL GOVT 270622 | 400,000.00 | 402,251.60 | |||
| 0.8 BEL GOVT 280622 | 50,000.00 | 49,699.05 | |||
| 0.8 IRISH GOVT 220315 | 150,000.00 | 155,096.79 | |||
| 0.875 FINNISH GOV 250915 | 200,000.00 | 206,490.00 | |||
| 0.9 IRISH GOVT 280515 | 100,000.00 | 98,959.42 | |||
| 0.9 ITALY GOVT 220801 | 150,000.00 | 150,449.85 | |||
| 0.95 ITALY GOVT 230315 | 350,000.00 | 348,857.95 | |||
| 1 BEL GOVT 310622 | 260,000.00 | 256,251.73 | |||
| 1 BUND 240815 | 400,000.00 | 421,375.20 | |||
| 1 BUND 250815 | 610,000.00 | 642,382.46 | |||
| 1 IRISH GOVT 260515 | 150,000.00 | 153,241.50 | |||
| 1 O.A.T 190525 | 200,000.00 | 203,163.14 | |||
| 1 O.A.T 251125 | 850,000.00 | 883,276.65 | |||
| 1 O.A.T 270525 | 1,160,000.00 | 1,190,020.80 | |||
| 1.05 ITALY GOVT 191201 | 400,000.00 | 406,940.00 | |||
| 1.125 FINNISH GOV 340415 | 80,000.00 | 79,904.88 | |||
| 1.15 SPAIN GOVT 200730 | 550,000.00 | 566,904.36 | |||
| 1.2 AUSTRIA GOVT 251020 | 100,000.00 | 105,400.00 | |||
| 1.2 ITALY GOVT 220401 | 350,000.00 | 356,436.50 | |||
| 1.25 BUND 480815 | 170,000.00 | 168,774.30 | |||
| 1.25 ITALY GOVT 261201 | 400,000.00 | 377,861.14 | |||
| 1.25 O.A.T 360525 | 500,000.00 | 491,851.50 | |||
| 1.3 IRISH GOVT 330515 | 100,000.00 | 98,102.00 | |||
| 1.3 SPAIN GOVT 261031 | 400,000.00 | 403,676.48 | |||
| 1.35 ITALY GOVT 220415 | 450,000.00 | 460,706.85 | |||
| 1.4 SPAIN GOVT 200131 | 700,000.00 | 720,466.53 | |||
| 1.45 BEL GOVT 370622 | 160,000.00 | 160,560.39 | |||
| 1.45 ITALY GOVT 220915 | 600,000.00 | 614,710.20 | |||
| 1.45 SPAIN GOVT 271031 | 500,000.00 | 504,524.90 | |||
| 1.5 AUSTRIA GOVT 470220 | 80,000.00 | 79,701.76 | |||
| 1.5 AUSTRIA GOVT 861102 | 60,000.00 | 52,662.48 | |||
| 1.5 BUND 220904 | 800,000.00 | 858,568.00 | |||
| 1.5 BUND 230215 | 700,000.00 | 753,960.90 | |||
| 1.5 BUND 230515 | 250,000.00 | 269,583.75 | |||
| 1.5 BUND 240515 | 550,000.00 | 595,845.25 | |||
| 1.5 FINNISH GOVT 230415 | 120,000.00 | 128,565.60 | |||
| 1.5 ITALY GOVT 190801 | 400,000.00 | 408,002.40 | |||
| 1.5 ITALY GOVT 250601 | 500,000.00 | 494,347.77 | |||
| 1.5 O.A.T 310525 | 1,050,000.00 | 1,102,759.35 | |||
| 1.5 SPAIN GOVT 270430 | 500,000.00 | 509,271.50 | |||
| 1.6 BEL GOVT 470622 | 210,000.00 | 205,305.45 | |||
| 1.6 ITALY GOVT 260601 | 500,000.00 | 489,367.75 | |||
| 1.6 SPAIN GOVT 250430 | 350,000.00 | 366,999.32 | |||
| 1.625 FINNISH GOV 220915 | 300,000.00 | 322,240.50 | |||
| 1.65 AUSTRIA GOVT 241021 | 300,000.00 | 325,826.10 | |||
| 1.65 ITALY GOVT 320301 | 700,000.00 | 627,818.19 | |||
| 1.7 IRISH GOVT 370515 | 170,000.00 | 172,816.22 | |||
| 1.75 AUSTRIA GOVT 231020 | 480,000.00 | 522,473.76 | |||
| 1.75 BUND 220704 | 750,000.00 | 811,634.25 | |||
| 1.75 BUND 240215 | 550,000.00 | 603,067.30 | |||
| 1.75 NETH GOVT 230715 | 200,000.00 | 217,721.68 | |||
| 1.75 O.A.T 230525 | 1,150,000.00 | 1,247,261.25 | |||
| 1.75 O.A.T 241125 | 950,000.00 | 1,037,594.75 | |||
| 1.75 O.A.T 390625 | 250,000.00 | 263,556.77 | |||
| 1.75 O.A.T 660525 | 150,000.00 | 144,247.70 | |||
| 1.85 ITALY GOVT 240515 | 400,000.00 | 410,361.60 | |||
| 1.95 AUSTRIA GOVT 190618 | 250,000.00 | 256,694.00 | |||
| 1.95 SPAIN GOVT 260430 | 1,000,000.00 | 1,064,135.80 | |||
| 1.95 SPAIN GOVT 300730 | 500,000.00 | 513,776.50 | |||
| 2 BUND 220104 | 500,000.00 | 542,154.00 | |||
| 2 BUND 230815 | 550,000.00 | 608,193.30 | |||
| 2 FINNISH GOVT 240415 | 150,000.00 | 165,718.87 | |||
| 2 IRISH GOVT 450218 | 220,000.00 | 230,568.36 | |||
| 2 ITALY GOVT 251201 | 550,000.00 | 558,019.00 | |||
| 2 ITALY GOVT 280201 | 200,000.00 | 196,381.80 | |||
| 2 NETH GOVT 240715 | 650,000.00 | 721,383.32 | |||
| 2 O.A.T 480525 | 150,000.00 | 160,085.10 | |||
| 2.05 ITALY GOVT 270801 | 50,000.00 | 49,686.45 | |||
| 2.1 AUSTRIA GOVT 170920 | 90,000.00 | 96,704.09 | |||
| 2.15 BEL GOVT 660622 | 100,000.00 | 106,242.00 | |||
| 2.15 ITALY GOVT 211215 | 950,000.00 | 1,003,141.76 | |||
| 2.15 SPAIN GOVT 251031 | 500,000.00 | 541,318.40 | |||
| 2.2 ITALY GOVT 270601 | 850,000.00 | 857,244.55 | |||
| 2.25 BEL GOVT 230622 | 500,000.00 | 556,103.75 | |||
| 2.25 BEL GOVT 570622 | 80,000.00 | 88,311.52 | |||
| 2.25 BUND 200904 | 550,000.00 | 585,422.75 | |||
| 2.25 BUND 210904 | 450,000.00 | 489,109.50 | |||
| 2.25 ITALY GOVT 360901 | 300,000.00 | 275,051.40 | |||
| 2.25 NETH GOVT 220715 | 400,000.00 | 440,325.84 | |||
| 2.25 O.A.T 221025 | 1,100,000.00 | 1,212,499.20 | |||
| 2.25 O.A.T 240525 | 850,000.00 | 952,494.70 | |||
| 2.35 SPAIN GOVT 330730 | 200,000.00 | 209,735.83 | |||
| 2.4 AUSTRIA GOVT 340523 | 170,000.00 | 200,541.18 | |||
| 2.4 IRISH GOVT 300515 | 250,000.00 | 283,873.75 | |||
| 2.45 ITALY GOVT 330901 | 50,000.00 | 48,501.85 | |||
| 2.5 BUND 210104 | 400,000.00 | 431,687.60 | |||
| 2.5 BUND 440704 | 660,000.00 | 851,581.50 | |||
| 2.5 BUND 460815 | 620,000.00 | 807,336.72 | |||
| 2.5 ITALY GOVT 190501 | 650,000.00 | 666,790.80 | |||
| 2.5 ITALY GOVT 241201 | 550,000.00 | 582,622.70 | |||
| 2.5 NETH GOVT 330115 | 450,000.00 | 544,027.05 | |||
| 2.5 O.A.T 201025 | 1,000,000.00 | 1,071,436.00 | |||
| 2.5 O.A.T 300525 | 850,000.00 | 994,990.11 | |||
| 2.6 BEL GOVT 240622 | 500,000.00 | 570,504.00 | |||
| 2.625 FINNISH GOV 420704 | 120,000.00 | 154,453.92 | |||
| 2.7 ITALY GOVT 470301 | 400,000.00 | 364,377.48 | |||
| 2.75 FINNISH GOVT 280704 | 150,000.00 | 179,446.95 | |||
| 2.75 NETH GOVT 470115 | 340,000.00 | 461,184.16 | |||
| 2.75 O.A.T 271025 | 1,000,000.00 | 1,185,090.00 | |||
| 2.75 SPAIN GOVT 190430 | 400,000.00 | 411,835.20 | |||
| 2.75 SPAIN GOVT 241031 | 600,000.00 | 675,291.00 | |||
| 2.8 ITALY GOVT 670301 | 170,000.00 | 146,808.77 | |||
| 2.9 SPAIN GOVT 461031 | 460,000.00 | 497,390.76 | |||
| 2.95 ITALY GOVT 380901 | 200,000.00 | 198,812.54 | |||
| 3 BEL GOVT 190928 | 300,000.00 | 314,370.12 | |||
| 3 BEL GOVT 340622 | 100,000.00 | 124,877.50 | |||
| 3 BUND 200704 | 600,000.00 | 645,538.80 | |||
| 3 O.A.T 220425 | 1,400,000.00 | 1,574,160.00 | |||
| 3.15 AUSTRIA GOVT 440620 | 220,000.00 | 303,165.23 | |||
| 3.25 BUND 200104 | 800,000.00 | 851,154.56 | |||
| 3.25 BUND 210704 | 550,000.00 | 613,336.90 | |||
| 3.25 BUND 420704 | 350,000.00 | 505,005.55 | |||
| 3.25 ITALY GOVT 460901 | 430,000.00 | 436,112.45 | |||
| 3.25 NETH GOVT 210715 | 350,000.00 | 390,278.73 | |||
| 3.25 O.A.T 211025 | 1,000,000.00 | 1,120,408.00 | |||
| 3.25 O.A.T 450525 | 610,000.00 | 827,949.34 | |||
| 3.375 FINNISH GOV 200415 | 150,000.00 | 161,159.55 | |||
| 3.4 AUSTRIA GOVT 221122 | 400,000.00 | 462,495.60 | |||
| 3.4 IRISH GOVT 240318 | 250,000.00 | 294,765.25 | |||
| 3.45 ITALY GOVT 480301 | 370,000.00 | 382,962.13 | |||
| 3.45 SPAIN GOVT 660730 | 350,000.00 | 405,477.10 | |||
| 3.5 AUSTRIA GOVT 210915 | 400,000.00 | 450,473.20 | |||
| 3.5 BUND 190704 | 900,000.00 | 942,185.70 | |||
| 3.5 FINNISH GOVT 210415 | 150,000.00 | 166,808.68 | |||
| 3.5 ITALY GOVT 300301 | 550,000.00 | 606,329.35 | |||
| 3.5 NETH GOVT 200715 | 500,000.00 | 543,829.25 | |||
| 3.5 O.A.T 200425 | 1,200,000.00 | 1,292,506.80 | |||
| 3.5 O.A.T 260425 | 1,250,000.00 | 1,543,097.75 | |||
| 3.65 AUSTRIA GOVT 220420 | 250,000.00 | 287,231.75 | |||
| 3.75 BEL GOVT 200928 | 550,000.00 | 604,663.01 | |||
| 3.75 BEL GOVT 450622 | 340,000.00 | 497,759.32 | |||
| 3.75 ITALY GOVT 210301 | 250,000.00 | 273,981.25 | |||
| 3.75 ITALY GOVT 210501 | 250,000.00 | 274,859.05 | |||
| 3.75 ITALY GOVT 210801 | 800,000.00 | 884,040.00 | |||
| 3.75 ITALY GOVT 240901 | 500,000.00 | 568,138.50 | |||
| 3.75 NETH GOVT 230115 | 450,000.00 | 530,370.00 | |||
| 3.75 NETH GOVT 420115 | 390,000.00 | 598,301.49 | |||
| 3.75 O.A.T 191025 | 1,250,000.00 | 1,327,192.50 | |||
| 3.75 O.A.T 210425 | 1,150,000.00 | 1,288,612.95 | |||
| 3.8 AUSTRIA GOVT 620126 | 100,000.00 | 167,090.30 | |||
| 3.8 SPAIN GOVT 240430 | 600,000.00 | 708,879.12 | |||
| 3.9 AUSTRIA GOVT 200715 | 400,000.00 | 437,771.88 | |||
| 3.9 IRISH GOVT 230320 | 150,000.00 | 177,526.05 | |||
| 4 BEL GOVT 220328 | 500,000.00 | 581,392.50 | |||
| 4 BEL GOVT 320328 | 250,000.00 | 342,834.25 | |||
| 4 BUND 370104 | 590,000.00 | 889,696.40 | |||
| 4 FINNISH GOVT 250704 | 110,000.00 | 137,938.24 | |||
| 4 ITALY GOVT 200901 | 600,000.00 | 652,614.00 | |||
| 4 ITALY GOVT 370201 | 770,000.00 | 896,070.17 | |||
| 4 NETH GOVT 190715 | 300,000.00 | 316,080.90 | |||
| 4 NETH GOVT 370115 | 390,000.00 | 584,567.88 | |||
| 4 O.A.T 381025 | 550,000.00 | 806,980.44 | |||
| 4 O.A.T 550425 | 450,000.00 | 720,114.30 | |||
| 4 O.A.T 600425 | 560,000.00 | 918,904.00 | |||
| 4 SPAIN GOVT 200430 | 800,000.00 | 866,537.60 | |||
| 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 | 350,000.00 | 522,090.45 | |||
| 4.2 SPAIN GOVT 370131 | 600,000.00 | 792,889.68 | |||
| 4.25 BEL GOVT 210928 | 350,000.00 | 403,557.00 | |||
| 4.25 BEL GOVT 220928 | 300,000.00 | 357,030.14 | |||
| 4.25 BEL GOVT 410328 | 500,000.00 | 765,771.00 | |||
| 4.25 BUND 390704 | 330,000.00 | 528,158.73 | |||
| 4.25 ITALY GOVT 190901 | 450,000.00 | 475,326.00 | |||
| 4.25 ITALY GOVT 200301 | 950,000.00 | 1,021,892.67 | |||
| 4.25 O.A.T 231025 | 1,300,000.00 | 1,591,431.40 | |||
| 4.3 SPAIN GOVT 191031 | 600,000.00 | 640,503.00 | |||
| 4.375 FINNISH GOV 190704 | 150,000.00 | 158,407.50 | |||
| 4.4 IRISH GOVT 190618 | 150,000.00 | 157,930.14 | |||
| 4.4 SPAIN GOVT 231031 | 500,000.00 | 603,800.10 | |||
| 4.5 BEL GOVT 260328 | 600,000.00 | 785,125.80 | |||
| 4.5 IRISH GOVT 200418 | 300,000.00 | 328,632.48 | |||
| 4.5 ITALY GOVT 200201 | 700,000.00 | 753,766.30 | |||
| 4.5 ITALY GOVT 230501 | 850,000.00 | 990,158.20 | |||
| 4.5 ITALY GOVT 240301 | 550,000.00 | 646,122.95 | |||
| 4.5 ITALY GOVT 260301 | 550,000.00 | 656,349.70 | |||
| 4.5 O.A.T 410425 | 1,010,000.00 | 1,606,651.44 | |||
| 4.6 SPAIN GOVT 190730 | 600,000.00 | 635,749.20 | |||
| 4.65 SPAIN GOVT 250730 | 650,000.00 | 818,421.50 | |||
| 4.7 SPAIN GOVT 410730 | 600,000.00 | 853,657.49 | |||
| 4.75 BUND 280704 | 200,000.00 | 282,602.62 | |||
| 4.75 BUND 340704 | 520,000.00 | 818,880.55 | |||
| 4.75 BUND 400704 | 450,000.00 | 773,488.80 | |||
| 4.75 ITALY GOVT 210901 | 750,000.00 | 854,112.00 | |||
| 4.75 ITALY GOVT 230801 | 900,000.00 | 1,064,826.99 | |||
| 4.75 ITALY GOVT 280901 | 600,000.00 | 734,193.90 | |||
| 4.75 ITALY GOVT 440901 | 450,000.00 | 572,598.76 | |||
| 4.75 O.A.T 350425 | 830,000.00 | 1,277,995.82 | |||
| 4.8 SPAIN GOVT 240131 | 500,000.00 | 617,401.00 | |||
| 4.85 AUSTRIA GOVT 260315 | 300,000.00 | 401,724.30 | |||
| 4.85 SPAIN GOVT 201031 | 400,000.00 | 449,283.60 | |||
| 4.9 SPAIN GOVT 400730 | 430,000.00 | 623,998.80 | |||
| 5 BEL GOVT 350328 | 610,000.00 | 954,734.79 | |||
| 5 IRISH GOVT 201018 | 50,000.00 | 56,557.05 | |||
| 5 ITALY GOVT 220301 | 650,000.00 | 755,307.80 | |||
| 5 ITALY GOVT 250301 | 600,000.00 | 730,792.20 | |||
| 5 ITALY GOVT 340801 | 870,000.00 | 1,123,650.67 | |||
| 5 ITALY GOVT 390801 | 580,000.00 | 757,916.74 | |||
| 5 ITALY GOVT 400901 | 600,000.00 | 782,609.40 | |||
| 5.15 SPAIN GOVT 281031 | 400,000.00 | 542,021.60 | |||
| 5.15 SPAIN GOVT 441031 | 240,000.00 | 366,485.44 | |||
| 5.25 ITALY GOVT 291101 | 740,000.00 | 949,603.52 | |||
| 5.4 IRISH GOVT 250313 | 450,000.00 | 596,945.25 | |||
| 5.4 SPAIN GOVT 230131 | 600,000.00 | 741,427.80 | |||
| 5.5 BEL GOVT 280328 | 520,000.00 | 755,799.20 | |||
| 5.5 BUND 310104 | 510,000.00 | 803,113.32 | |||
| 5.5 ITALY GOVT 220901 | 750,000.00 | 896,758.50 | |||
| 5.5 ITALY GOVT 221101 | 570,000.00 | 684,298.79 | |||
| 5.5 NETH GOVT 280115 | 350,000.00 | 510,870.36 | |||
| 5.5 O.A.T 290425 | 1,050,000.00 | 1,558,195.90 | |||
| 5.5 SPAIN GOVT 210430 | 500,000.00 | 581,981.50 | |||
| 5.625 BUND 280104 | 450,000.00 | 666,268.20 | |||
| 5.75 ITALY GOVT 330201 | 410,000.00 | 561,905.00 | |||
| 5.75 O.A.T 321025 | 950,000.00 | 1,540,072.44 | |||
| 5.75 SPAIN GOVT 320730 | 800,000.00 | 1,194,209.20 | |||
| 5.85 SPAIN GOVT 220131 | 700,000.00 | 848,618.47 | |||
| 5.9 IRISH GOVT 191018 | 150,000.00 | 163,549.50 | |||
| 5.9 SPAIN GOVT 260730 | 350,000.00 | 480,562.25 | |||
| 6 ITALY GOVT 310501 | 800,000.00 | 1,100,525.60 | |||
| 6 O.A.T 251025 | 650,000.00 | 917,696.65 | |||
| 6 SPAIN GOVT 290131 | 700,000.00 | 1,011,433.85 | |||
| 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 | 300,000.00 | 450,259.38 | |||
| 6.25 BUND 240104 | 150,000.00 | 202,319.40 | |||
| 6.25 BUND 300104 | 250,000.00 | 406,788.00 | |||
| 6.5 BUND 270704 | 400,000.00 | 616,302.00 | |||
| 6.5 ITALY GOVT 271101 | 650,000.00 | 891,755.93 | |||
| 7.25 ITALY GOVT 261101 | 550,000.00 | 776,612.10 | |||
| 8.5 O.A.T 191025 | 300,000.00 | 339,111.00 | |||
| 8.5 O.A.T 230425 | 300,000.00 | 425,283.00 | |||
| 9 ITALY GOVT 231101 | 300,000.00 | 423,132.51 | |||
| ユーロ合計 | 129,540,000.00 | 150,048,521.59 | |||
| (19,579,831,582) | |||||
| 合計 | 47,774,800,597 | ||||
| (47,774,800,597) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 184銘柄 | 100.00% | 43.43% |
| カナダドル | 国債証券 | 26銘柄 | 100.00% | 2.13% |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 22銘柄 | 100.00% | 2.13% |
| イギリスポンド | 国債証券 | 36銘柄 | 100.00% | 6.97% |
| スイスフラン | 国債証券 | 5銘柄 | 100.00% | 0.17% |
| シンガポールドル | 国債証券 | 16銘柄 | 100.00% | 0.41% |
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 24銘柄 | 100.00% | 0.47% |
| スウェーデンクローネ | 国債証券 | 7銘柄 | 100.00% | 0.39% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 7銘柄 | 100.00% | 0.30% |
| デンマーククローネ | 国債証券 | 7銘柄 | 100.00% | 0.60% |
| メキシコペソ | 国債証券 | 15銘柄 | 100.00% | 0.78% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 14銘柄 | 100.00% | 0.63% |
| 南アフリカランド | 国債証券 | 14銘柄 | 100.00% | 0.62% |
| ユーロ | 国債証券 | 270銘柄 | 100.00% | 40.98% |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
