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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

【提出】: 2022/02/18 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 3年11月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,293,759,318
国債証券	547,996,331,100
地方債証券	35,883,307,774
特殊債券	33,422,292,019
社債券	32,715,571,000
派生商品評価勘定	388,900
未収入金	803,567,000
未収利息	684,155,837
前払金	1,800,000
前払費用	576,781,331
差入委託証拠金	5,280,000
流動資産合計	655,383,234,279
資産合計	655,383,234,279
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,477,700
未払金	1,990,022,200
未払解約金	199,932,981
未払利息	3,037
流動負債合計	2,191,435,918
負債合計	2,191,435,918
純資産の部
元本等
元本	484,969,300,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	168,222,497,775
元本等合計	653,191,798,361
純資産合計	653,191,798,361
負債純資産合計	655,383,234,279

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年11月20日現在]
1.	期首	令和 3年 5月21日
	期首元本額	241,609,325,161円
	期中追加設定元本額	267,044,869,012円
	期中一部解約元本額	23,684,893,587円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	6,265,971,184円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	7,737,608,522円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,912,853,937円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	48,603,491,267円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	79,973,421,277円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	22,183,719,385円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	192,502,395円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	157,123,378円
	三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,444,375,938円
	eMAXIS 国内債券インデックス	6,560,916,866円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	3,281,035,065円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	161,249,002円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	10,468,038,487円
	三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	36,018,965,558円
	コアバランス	2,413,803円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	3,379,587,419円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	1,421,835,225円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	557,858,667円
	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	11,491,913,361円
	国内債券セレクション(ラップ向け)	3,889,704,445円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	10,609,393,732円
	つみたて8資産均等バランス	4,707,165,975円
	つみたて4資産均等バランス	1,465,937,460円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	6,059,551円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,197,095円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	133,851円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	1,530,993,752円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	533,679,802円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	189,725,879円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	2,406,111,100円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	1,953,014,477円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	791,407,596円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	163,726,131円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	571,152,659円
	国内債券インデックスファンド(ラップ向け)	790,277,571円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	32,896,118円
	ラップ向けインデックスf 国内債券	3,703,658,745円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	914,699,359円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,003,654,337円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	2,007,378円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	149,692円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	97,813,407円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	105,076,539円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	68,286,130円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	822,535,823円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	1,241,763,511円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	710,436,978円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	1,366,985,017円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	183,795,573円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	24,803,275円
	三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	9,125,928,624円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	130,600円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	61,964,093円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	11,094,618,590円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,032,162,128円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,965,164,092円
	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	127,814,001,938円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	532,965,826円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	21,398,596円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	2,294,050円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,813,751,193円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,173,467,395円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	4,457,188,710円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	343,845,736円
	MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	12,871,325,505円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	3,188,200,370円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,881,522円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	464,386,656円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	463,972,979円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	464,110,790円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	464,145,255円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	465,909,803円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	464,386,656円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定)	462,394,023円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適格機関投資家限定)	463,079,203円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	464,041,874円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	17,070,083円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	32,308,334円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	8,301,872円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	13,701,559円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	40,419,735円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	98,088,323円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	34,062,964円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	66,761,859円
	三菱UFJ 日本債券インデックスファンド	4,255,007,569円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	2,010,114,698円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	4,068,691,893円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	2,413,954,628円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,530,977,168円
	合計	484,969,300,586円
2.	受益権の総数	484,969,300,586口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 3年11月20日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	1,214,040,000	―	1,212,960,000	△1,080,000
合計		1,214,040,000	―	1,212,960,000	△1,080,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年11月20日現在]
1口当たり純資産額	1.3469円
(1万口当たり純資産額)	(13,469円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

開示資料

決算