半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第18期中間計算期間 自 令和2年2月22日 至 令和2年8月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第17期 令和2年2月21日現在	第18期中間計算期間末 令和2年8月21日現在
1.		期首元本額	5,673,551,205円	6,108,640,241円
		期中追加設定元本額	1,158,852,464円	929,125,794円
		期中一部解約元本額	723,763,428円	745,071,823円
2.		受益権の総数	6,108,640,241口	6,292,694,212口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第17期 令和2年2月21日現在	第18期中間計算期間末 令和2年8月21日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第17期 令和2年2月21日現在	第18期中間計算期間末 令和2年8月21日現在
1口当たり純資産額	1.8702円	1.9046円
(1万口当たり純資産額)	(18,702円)	(19,046円)

(参考)
当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年8月21日現在
資産の部
流動資産
預金	239,756,134
コール・ローン	810,667,467
国債証券	127,669,455,005
未収入金	199,086,509
未収利息	713,789,480
前払費用	46,013,044
流動資産合計	129,678,767,639
資産合計	129,678,767,639
負債の部
流動負債
未払解約金	646,312,200
流動負債合計	646,312,200
負債合計	646,312,200
純資産の部
元本等
元本	64,601,674,080
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,430,781,359
元本等合計	129,032,455,439
純資産合計	129,032,455,439
負債純資産合計	129,678,767,639

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和2年2月22日 至 令和2年8月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年8月21日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	66,784,593,799円
		同期中追加設定元本額	10,863,533,669円
		同期中一部解約元本額	13,046,453,388円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM外国債券パッシブ・ファンド	7,056,441,773円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	6,100,144円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	17,551,332円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	16,272,385円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	64,162,675円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	67,977,673円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	27,426,156円
		たわらノーロード 先進国債券	8,329,831,320円
		たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>	151,737,968円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	655,569,729円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	17,641,227円
		たわらノーロード バランス(標準型)	80,154,960円
		たわらノーロード バランス(積極型)	16,255,879円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	2,634,770円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	178,510,053円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	224,465,591円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	76,066,537円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	39,959,675円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	195,440円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	2,235,737円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	5,435,195円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	2,299,612円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	2,947,433円
		DIAM外国債券インデックスファンド	5,999,618,013円
		One DC 先進国債券インデックスファンド	34,690,656円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	585,116,337円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	1,729,391,688円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,802,875,044円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	355,591,561円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	767,057,750円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	586,562,144円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	17,754,343円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	530,144,248円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	28,446,399円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	125,271,635円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	89,589,782円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	139,048,634円
		クルーズコントロール	2,103,026,165円
		DIAM 8資産バランスファンドN	109,167,362円
		4資産分散投資・ハイクラス	187,257,571円
		クルーズコントロール	1,836,322円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	6,244,933円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	14,418,406円
		4資産分散投資・スタンダード	84,821,031円
		9資産分散投資・スタンダード	129,207,446円
		4資産分散投資・ミドルクラス	2,020,712円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,183,565,773円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	2,834,841円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	3,442,275円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	459,678,226円
		DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	5,895,751,949円
		DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	2,948,422,872円
		外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,329,031,976円
		先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	5,689,634,902円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	64,063,445円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	4,464,798円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	529,911,159円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	356,854,218円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	35,422,341円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	55,086,099円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	16,045,773円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	3,077,049円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	49,197,934円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	71,048,442円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,462,212,431円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,746,026,793円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	3,011,379,964円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	538,645,957円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	203,446,021円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,270,861,998円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	508,977,269円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,308,666円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	76,769,634円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	379,661,758円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	506,737,425円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	650,740,388円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	66,602,434円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	6,230,750円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	347,346円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	159,728円
		計	64,601,674,080円
2.		受益権の総数	64,601,674,080口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年8月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年8月21日現在
1口当たり純資産額	1.9974円
(1万口当たり純資産額)	(19,974円)