有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2020年2月27日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	アクティブ バリュー マザーファンド	745,525,502	2,102,009,152
合計		745,525,502	2,102,009,152

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考)アクティブ バリュー マザーファンドの状況
 
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
 
当ファンドは「アクティブ バリュー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
 
(1)貸借対照表

(単位 : 円)
対象年月日			(2019年2月27日現在)	(2020年2月27日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	152,971,183	171,865,682
		株式	11,012,467,030	8,579,459,980
		未収入金	48,549,464	36,938,468
		未収配当金	17,485,675	19,146,450
		流動資産合計	11,231,473,352	8,807,410,580
	資産合計		11,231,473,352	8,807,410,580
負債の部
	流動負債
		未払金	18,207,556	17,160,996
		未払利息	300	329
		流動負債合計	18,207,856	17,161,325
	負債合計		18,207,856	17,161,325
純資産の部
	元本等
		元本	3,877,794,727	3,117,685,030
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,335,470,769	5,672,564,225
		元本等合計	11,213,265,496	8,790,249,255
	純資産合計		11,213,265,496	8,790,249,255
負債純資産合計			11,231,473,352	8,807,410,580

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

(2019年2月27日現在)		(2020年2月27日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
3,877,794,727口		3,117,685,030口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.8917円 28,917円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.8195円 28,195円)

 
(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(2019年2月27日現在)		(2020年2月27日現在)
期首元本額	3,504,822,708	円	3,877,794,727	円
期中追加設定元本額	871,200,812	円	152,863,599	円
期中一部解約元本額	498,228,793	円	912,973,296	円
期末元本額	3,877,794,727	円	3,117,685,030	円
元本の内訳*
アクティブ バリュー オープン	705,035,072	円	503,730,654	円
DC アクティブ バリュー オープン	795,859,574	円	745,525,502	円
T&D アクティブ バリュー PF (非課税適格機関投資家専用)	484,469,775	円	403,060,664	円
T&D・アクティブバリューオープンVA (適格機関投資家専用)	407,278,428	円	317,295,385	円
アクティブバリューオープンVA1 (適格機関投資家専用)	108,366,279	円	84,198,145	円
アクティブバリューオープンVA2 (適格機関投資家専用)	1,907,904	円	799,609	円
アクティブバリューベータヘッジ戦略ファンド (適格機関投資家専用)	1,374,877,695	円	1,063,075,071	円
合計	3,877,794,727	円	3,117,685,030	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2018年2月28日  至 2019年2月27日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	11,012,467,030	円	△623,282,595	円
合計	11,012,467,030	円	△623,282,595	円

 
(自 2019年2月28日  至 2020年2月27日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	8,579,459,980	円	△122,891,271	円
合計	8,579,459,980	円	△122,891,271	円

 
3 デリバティブ取引関係
(自 2018年2月28日  至 2019年2月27日)
該当事項はありません。
 
(自 2019年2月28日  至 2020年2月27日)
該当事項はありません。
 
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式

(2020年2月27日現在)
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
マルハニチロ	22,500	2,380.00	53,550,000
国際石油開発帝石	145,200	958.50	139,174,200
熊谷組	40,900	2,981.00	121,922,900
協和エクシオ	48,500	2,441.00	118,388,500
森永乳業	20,800	3,885.00	80,808,000
雪印メグミルク	41,200	2,265.00	93,318,000
日本ハム	23,800	4,240.00	100,912,000
ニチレイ	42,500	2,787.00	118,447,500
王子ホールディングス	91,700	531.00	48,692,700
クレハ	15,000	5,810.00	87,150,000
デンカ	25,700	2,819.00	72,448,300
東京応化工業	29,400	4,110.00	120,834,000
三菱ケミカルホールディングス	195,100	745.40	145,427,540
協和キリン	50,300	2,605.00	131,031,500
武田薬品工業	26,300	3,938.00	103,569,400
アステラス製薬	83,600	1,750.50	146,341,800
塩野義製薬	12,300	6,085.00	74,845,500
キッセイ薬品工業	25,600	2,711.00	69,401,600
TOYO TIRE	108,200	1,540.00	166,628,000
東洋炭素	20,800	1,788.00	37,190,400
オークマ	13,600	4,720.00	64,192,000
アマダホールディングス	66,300	1,025.00	67,957,500
日立建機	32,900	2,750.00	90,475,000
CKD	67,600	1,752.00	118,435,200
イビデン	34,700	2,558.00	88,762,600
日立製作所	54,500	3,862.00	210,479,000
富士電機	19,000	3,085.00	58,615,000
第一精工	56,900	2,075.00	118,067,500
MCJ	90,900	671.00	60,993,900
日本電気	40,600	4,330.00	175,798,000
富士通	21,800	11,860.00	258,548,000
ソニー	35,600	6,877.00	244,821,200
ローム	10,100	7,460.00	75,346,000
京セラ	19,500	6,983.00	136,168,500
村田製作所	30,200	6,010.00	181,502,000
いすゞ自動車	76,900	1,042.50	80,168,250
トヨタ自動車	54,500	7,384.00	402,428,000
ヤマハ発動機	35,600	1,793.00	63,830,800
豊田合成	35,300	2,361.00	83,343,300
ニプロ	89,300	1,186.00	105,909,800
四国電力	86,900	845.00	73,430,500
東日本旅客鉄道	11,200	8,528.00	95,513,600
東海旅客鉄道	5,300	18,440.00	97,732,000
山九	21,900	4,715.00	103,258,500
商船三井	43,800	2,308.00	101,090,400
日本航空	32,300	2,695.50	87,064,650
日鉄ソリューションズ	40,800	3,080.00	125,664,000
TIS	25,400	6,700.00	170,180,000
伊藤忠テクノソリューションズ	20,300	3,150.00	63,945,000
日本電信電話	86,000	2,685.50	230,953,000
KDDI	70,300	3,284.00	230,865,200
エヌ・ティ・ティ・データ	86,900	1,347.00	117,054,300
ソフトバンクグループ	17,400	5,239.00	91,158,600
シークス	35,300	1,300.00	45,890,000
伊藤忠商事	87,700	2,541.00	222,845,700
丸紅	162,000	745.00	120,690,000
三菱商事	64,900	2,744.00	178,085,600
DCMホールディングス	91,200	1,006.00	91,747,200
マツモトキヨシホールディングス	25,700	3,530.00	90,721,000
島忠	53,700	2,746.00	147,460,200
ケーズホールディングス	67,900	1,218.00	82,702,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	443,400	544.60	241,475,640
三井住友フィナンシャルグループ	52,400	3,531.00	185,024,400
第一生命ホールディングス	75,600	1,528.00	115,516,800
東京海上ホールディングス	28,900	5,977.00	172,735,300
オリックス	90,200	1,801.00	162,450,200
三井不動産	60,300	2,637.00	159,011,100
イオンモール	27,500	1,609.00	44,247,500
電通グループ	18,100	2,962.00	53,612,200
日本郵政	106,200	965.00	102,483,000
カナモト	23,800	2,476.00	58,928,800
合計	4,018,500		8,579,459,980

 
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。