有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(3)【運用体制】
①インベスコ・香港・リミテッドにおけるファンドの運用体制
②ファンドの管理体制
①インベスコ・香港・リミテッドにおけるファンドの運用体制
| 運用体制図 | |
| マザーファンドの運用体制の概要 | ・委託会社は、マザーファンドの運用指図に関する権限をインベスコ・香港・リミテッドに委託します。 マザーファンドの運用は、インベスコ・香港・リミテッドに所属しているグローバル・マルチセクター・ポートフォリオ・マネジメント・チームのポートフォリオマネジャーが担当します。 ・グローバル・マルチセクター・ポートフォリオ・マネジメント・チームはインベスコ全体の債券運用を統括するインベスコ・フィクスト・インカム(以下「IFI」といいます。)の一部門であり、リサーチグループからの情報をもとに、ポートフォリオを構築します。 ・超過収益の源泉に関わるリサーチ、ポートフォリオのポジション、パフォーマンスなどは、IFIの債券管理システムに保存され、リアルタイムで情報を共有化する体制が整っています。 |
②ファンドの管理体制
| 内部管理および意思決定を監督する組織 | ・コンプライアンス部(5名程度)は、ファンドのガイドラインの遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理委員会に報告します。また、必要に応じてプロダクト・マネジメント本部(15名程度)へ是正を指示し、是正状況を確認します。 ・運用リスク管理部(3名程度)は、プロダクト・マネジメント本部から報告を受けたファンドのパフォーマンス状況などを、運用リスク管理委員会に報告します。 ・運用リスク管理委員会(5名程度)は、運用リスク管理部からの報告を基に、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をリスク管理委員会へ報告します。 *「3 投資リスク (2)投資リスクに対する管理体制」もご覧下さい。 |
| 運用に関する社内規定 | ファンドの運用に関する社内規定として「運用業務規程」、リスク管理に関する社内規定として「リスク管理規程」があります。 |
| ファンドの関係法人に対する管理体制 | ・投資顧問会社の管理・統制については、運用内容に関する十分な情報開示を求め、運用方針と運用内容に乖離がないかを確認します。また、定性・定量面における評価を継続的に実施します。 ・受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなどを行っております。 |
| ◆上記運用体制における組織名称等は、平成28年3月31日現在のものであり、委託会社または投資顧問会社の組織変更などにより変更となる場合があります。 |
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