有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,030,893,005	25.73
	カナダ	292,668,311	2.48
	メキシコ	101,899,859	0.86
	ドイツ	862,565,126	7.32
	イタリア	1,041,246,695	8.84
	フランス	966,962,650	8.21
	オランダ	228,416,300	1.94
	スペイン	659,994,519	5.60
	ベルギー	296,501,366	2.52
	オーストリア	138,164,934	1.17
	フィンランド	160,821,492	1.37
	アイルランド	77,084,425	0.65
	イギリス	1,700,575,717	14.43
	スウェーデン	38,428,676	0.33
	ノルウェー	32,846,909	0.28
	デンマーク	67,397,611	0.57
	ポーランド	49,371,726	0.42
	オーストラリア	203,205,333	1.72
	ニュージーランド	307,215,783	2.61
	シンガポール	96,239,266	0.82
	マレーシア	61,107,237	0.52
	南アフリカ	60,435,537	0.51
	小計	10,474,042,477	88.90
特殊債券	アメリカ	14,996,745	0.13
	ドイツ	16,638,684	0.14
	小計	31,635,429	0.27
社債券	アメリカ	693,616,169	5.89
	カナダ	58,973,841	0.50
	フランス	25,073,527	0.21
	スペイン	31,801,272	0.27
	イギリス	41,617,978	0.35
	スウェーデン	54,440,230	0.46
	小計	905,523,017	7.69
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	370,421,762	3.14
合計(純資産総額)		11,781,622,685	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,766,526,789	14.99
	買建	ドイツ	20,672,277	0.18
	買建	イギリス	17,602,816	0.15
	買建	オーストラリア	274,109,638	2.33
	売建	アメリカ	155,179,470	△1.32
	売建	カナダ	125,137,196	△1.06
	売建	ドイツ	165,784,953	△1.41
	売建	オーストラリア	8,875,080	△0.08
その他先物取引	売建	アメリカ	609,854,568	△5.18

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,926,182,395	33.32
	売建	―	4,397,905,690	△37.33

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,723,000	14,246.66	957,803,579	14,313.14	962,272,866	1.000	2024/4/22	8.17
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,865,000	10,688.24	306,218,212	10,789.38	309,115,760	2.125	2021/8/15	2.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,780,000	10,623.08	295,321,628	10,670.41	296,637,642	1.750	2021/11/30	2.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,445,000	11,117.18	271,815,266	11,041.13	269,955,823	3.125	2021/5/15	2.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,510,000	10,379.50	260,525,646	10,554.86	264,927,025	2.000	2025/2/15	2.25
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,238,000	10,736.42	240,281,235	10,815.98	242,061,687	3.000	2045/11/15	2.05
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,225,000	10,335.66	229,968,487	10,517.19	234,007,562	2.000	2025/8/15	1.99
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,090,000	10,722.49	224,100,080	10,823.00	226,200,810	3.000	2045/5/15	1.92
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,427,000	8,647.52	209,875,471	8,644.38	209,799,173	5.500	2023/4/15	1.78
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,512,000	13,458.87	203,498,171	13,412.88	202,802,876	1.500	2022/9/4	1.72
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,875,000	10,748.90	201,541,950	10,801.72	202,532,327	1.625	2019/12/31	1.72
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,495,000	12,132.66	181,383,368	12,434.50	185,895,828	0.900	2022/8/1	1.58
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,359,000	12,651.41	171,932,709	12,840.80	174,506,478	0.500	2025/5/25	1.48
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	973,000	16,636.64	161,874,548	17,698.02	172,201,775	2.500	2044/7/4	1.46
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,285,000	12,649.85	162,550,620	12,656.88	162,640,956	0.000	2022/2/25	1.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,440,000	11,035.81	158,915,772	11,070.29	159,412,211	3.125	2043/2/15	1.35
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,292,000	12,381.26	159,965,925	12,230.40	158,016,882	2.050	2027/8/1	1.34
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,185,000	13,215.96	156,609,187	13,084.57	155,052,156	2.250	2020/9/4	1.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	10,706.59	149,892,356	10,723.40	150,127,727	1.500	2020/8/15	1.27
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,310,000	10,654.10	139,568,825	10,881.52	142,548,027	2.500	2024/5/15	1.21
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,060,000	12,495.51	132,452,490	12,553.09	133,062,853	0.000	2024/3/25	1.13
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	985,000	14,314.41	140,997,029	13,416.86	132,156,154	3.500	2030/3/1	1.12
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,265,000	10,197.54	128,998,999	10,363.54	131,098,881	1.375	2023/8/31	1.11
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	940,000	12,459.10	117,115,627	12,578.77	118,240,474	0.350	2023/7/30	1.00
イギリス	国債証券	UK TREASURY	578,000	19,825.74	114,592,797	19,926.95	115,177,824	4.250	2036/3/7	0.98
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	610,000	18,457.12	112,588,444	18,051.53	110,114,369	6.000	2029/1/31	0.93
イギリス	国債証券	UK TREASURY	714,000	15,451.19	110,321,539	15,375.83	109,783,434	3.750	2021/9/7	0.93
イギリス	国債証券	UK TREASURY	465,000	22,020.66	102,396,095	21,865.23	101,673,329	3.750	2052/7/22	0.86
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	795,000	12,517.63	99,515,172	12,763.57	101,470,405	0.750	2028/5/25	0.86
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,220,000	7,965.97	97,184,849	7,984.96	97,416,610	3.000	2029/4/20	0.83

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.90
特殊債券	0.27
社債券	7.69
合 計	96.86

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	TNOTE2Y 1903	買建	37	米ドル	7,847,856.75	855,102,471	7,847,179.78	855,028,708	7.26
	アメリカ	シカゴ商品取引所	TNOTE5Y 1903	買建	40	米ドル	4,579,807.6	499,015,836	4,583,437.6	499,411,361	4.24
	アメリカ	シカゴ商品取引所	TNOTE10Y1903	買建	31	米ドル	3,786,425	412,568,868	3,782,000	412,086,720	3.50
	アメリカ	シカゴ商品取引所	TBOND20Y1903	売建	1	米ドル	139,280.75	15,176,031	145,687.5	15,874,110	△0.13
	アメリカ	シカゴ商品取引所	TBOND30Y1903	売建	8	米ドル	1,278,985.36	139,358,245	1,278,500	139,305,360	△1.18
	カナダ	モントリオール取引所	CAN 10Y 1903	売建	11	加ドル	1,505,275.65	124,757,245	1,509,860	125,137,196	△1.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTP10Y 1903	売建	4	ユーロ	501,856.52	62,807,344	517,640	64,782,646	△0.55
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL5Y 1903	売建	1	ユーロ	132,549.13	16,588,523	132,830	16,623,674	△0.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND10Y 1903	買建	1	ユーロ	165,260.87	20,682,398	165,180	20,672,277	0.18
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL30Y 1903	売建	2	ユーロ	360,598.26	45,128,872	369,400	46,230,410	△0.39
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT10Y 1903	売建	2	ユーロ	302,698.26	37,882,687	304,820	38,148,223	△0.32
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUSTR03Y1903	売建	1	豪ドル	112,491.63	8,882,339	112,399.7	8,875,080	△0.08
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUSTR10Y1903	買建	26	豪ドル	3,461,696.14	273,335,527	3,471,499.98	274,109,638	2.33
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT10Y 1903	買建	1	英ポンド	122,411.35	17,490,134	123,200	17,602,816	0.15
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	90DEURO 1903	売建	23	米ドル	5,589,390.66	609,020,006	5,597,050	609,854,568	△5.18

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	26,530,431.92	2,883,973,609	2,888,832,994	24.52
	加ドル	買建	160,000.00	13,215,023	13,254,400	0.11
	メキシコペソ	買建	5,120,000.00	29,073,909	28,928,000	0.25
	ユーロ	買建	5,959,826.15	742,882,834	745,876,781	6.33
	英ポンド	買建	533,000.00	75,058,922	76,139,050	0.65
	スウェーデンクローナ	買建	2,200,000.00	26,549,757	26,532,000	0.23
	ノルウェークローネ	買建	1,600,000.00	20,339,456	20,704,000	0.18
	ポーランドズロチ	買建	1,905,000.00	55,630,462	55,568,850	0.47
	豪ドル	買建	781,000.00	60,672,678	61,636,520	0.52
	南アフリカランド	買建	1,070,000.00	8,338,903	8,709,800	0.07
	米ドル	売建	13,608,203.54	1,484,609,875	1,481,681,033	△12.58
	加ドル	売建	1,291,000.00	104,796,760	106,946,440	△0.91
	メキシコペソ	売建	2,867,000.00	16,026,530	16,313,230	△0.14
	ユーロ	売建	8,111,187.52	1,009,283,659	1,015,119,837	△8.62
	英ポンド	売建	7,974,000.00	1,114,124,410	1,139,019,340	△9.67
	スウェーデンクローナ	売建	2,052,000.00	24,890,760	24,747,120	△0.21
	ノルウェークローネ	売建	2,449,000.00	31,346,290	31,672,860	△0.27
	デンマーククローネ	売建	225,000.00	3,732,750	3,771,000	△0.03
	ポーランドズロチ	売建	1,353,000.00	39,047,580	39,467,010	△0.33
	豪ドル	売建	428,000.00	33,687,880	33,777,760	△0.29
	ニュージーランドドル	売建	6,030,000.00	445,453,890	453,154,500	△3.85
	シンガポールドル	売建	646,000.00	51,583,100	52,235,560	△0.44

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。