有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	413,742,613	1,310,736,597
	親投資信託受益証券 小計	413,742,613	1,310,736,597
	合計	413,742,613	1,310,736,597

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年10月31日現在 ]	[ 平成29年10月30日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		38,165,279	44,869,577
株式		5,023,017,440	4,803,139,360
未収入金		93,976,274	247,661,352
未収配当金		40,363,400	37,850,550
流動資産合計		5,195,522,393	5,133,520,839
資産合計		5,195,522,393	5,133,520,839
負債の部
流動負債
未払金		92,390,447	67,833,350
未払解約金		21,462,192	160,145,168
未払利息		53	64
流動負債合計		113,852,692	227,978,582
負債合計		113,852,692	227,978,582
純資産の部
元本等
元本		2,159,769,776	1,548,468,642
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,921,899,925	3,357,073,615
元本等合計		5,081,669,701	4,905,542,257
純資産合計		5,081,669,701	4,905,542,257
負債純資産合計		5,195,522,393	5,133,520,839

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年10月31日から翌年10月30日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年10月31日現在 ]	[ 平成29年10月30日現在 ]
1	期首	平成27年10月31日	平成28年11月1日
	期首元本額	2,389,923,700円	2,159,769,776円
	期首からの追加設定元本額	75,197,225円	32,973,516円
	期首からの一部解約元本額	305,351,149円	644,274,650円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	688,292,168円	530,658,902円
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	594,027,967円	413,742,613円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	847,307,420円	581,117,413円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	30,142,221円	22,949,714円
	(合 計)	2,159,769,776円	1,548,468,642円
2	受益権の総数	2,159,769,776口	1,548,468,642口
3	1口当たり純資産額	2.3529円	3.1680円
	(1万口当たり純資産額)	(23,529円)	(31,680円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年10月31日 至 平成28年10月31日 )	( 自 平成28年11月 1日 至 平成29年10月30日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年10月31日現在 ]	[ 平成29年10月30日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成28年10月31日現在 ]	[ 平成29年10月30日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	36,935,601	771,509,882
合計	36,935,601	771,509,882

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1435	インベスターズクラウド	3,400	6,930.00	23,562,000
1824	前田建設工業	51,700	1,406.00	72,690,200
1911	住友林業	31,300	1,896.00	59,344,800
1959	九電工	12,800	5,020.00	64,256,000
2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	30,400	3,960.00	120,384,000
2802	味の素	20,500	2,290.50	46,955,250
2871	ニチレイ	15,700	2,972.00	46,660,400
4042	東ソー	23,800	2,564.00	61,023,200
4185	JSR	21,200	2,222.00	47,106,400
4188	三菱ケミカルホールディングス	82,400	1,187.50	97,850,000
4208	宇部興産	20,500	3,480.00	71,340,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	9,800	3,720.00	36,456,000
4507	塩野義製薬	15,300	6,134.00	93,850,200
4508	田辺三菱製薬	18,400	2,516.00	46,294,400
5020	JXTGホールディングス	121,600	595.50	72,412,800
5105	東洋ゴム工業	17,900	2,613.00	46,772,700
5334	日本特殊陶業	9,100	2,577.00	23,450,700
5703	日本軽金属ホールディングス	136,200	334.00	45,490,800
5706	三井金属鉱業	6,200	5,800.00	35,960,000
5713	住友金属鉱山	24,000	4,457.00	106,968,000
3436	SUMCO	41,000	2,562.00	105,042,000
5938	LIXILグループ	15,200	3,115.00	47,348,000
5991	日本発條	36,900	1,292.00	47,674,800
6005	三浦工業	17,900	2,657.00	47,560,300
6104	東芝機械	50,000	694.00	34,700,000
6273	SMC	1,400	42,890.00	60,046,000
6305	日立建機	12,300	3,880.00	47,724,000
6504	富士電機	139,000	809.00	112,451,000
6594	日本電産	8,100	14,740.00	119,394,000
6702	富士通	105,000	863.40	90,657,000
6756	日立国際電気	30,700	3,150.00	96,705,000
6857	アドバンテスト	25,100	2,506.00	62,900,600
7244	市光工業	26,600	874.00	23,248,400
7752	リコー	90,500	1,128.00	102,084,000
7203	トヨタ自動車	32,200	7,077.00	227,879,400
7269	スズキ	7,700	6,194.00	47,693,800
7272	ヤマハ発動機	13,800	3,400.00	46,920,000
7701	島津製作所	20,300	2,314.00	46,974,200
7731	ニコン	39,700	2,118.00	84,084,600
8086	ニプロ	58,500	1,634.00	95,589,000
7867	タカラトミー	13,000	1,805.00	23,465,000
7915	NISSHA	23,300	3,620.00	84,346,000
7974	任天堂	2,300	42,870.00	98,601,000
9022	東海旅客鉄道	4,600	20,615.00	94,829,000
9065	山九	12,600	4,705.00	59,283,000
9201	日本航空	24,800	3,846.00	95,380,800
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	11,100	4,345.00	48,229,500
9766	コナミホールディングス	13,300	5,500.00	73,150,000
9984	ソフトバンクグループ	12,900	10,430.00	134,547,000
8001	伊藤忠商事	73,200	1,974.50	144,533,400
2678	アスクル	11,400	3,060.00	34,884,000
2772	ゲンキー	12,100	4,195.00	50,759,500
3382	セブン&アイ・ホールディングス	18,200	4,550.00	82,810,000
3563	スシローグローバルホールディングス	20,200	3,565.00	72,013,000
7606	ユナイテッドアローズ	11,200	4,320.00	48,384,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	154,500	782.60	120,911,700
8308	りそなホールディングス	96,000	625.30	60,028,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	31,600	4,597.00	145,265,200
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	18,400	2,661.00	48,962,400
8595	ジャフコ	2,000	5,440.00	10,880,000
8604	野村ホールディングス	33,900	666.90	22,607,910
8630	SOMPOホールディングス	18,200	4,564.00	83,064,800
8795	T&Dホールディングス	6,200	1,764.00	10,936,800
8253	クレディセゾン	10,000	2,292.00	22,920,000
8591	オリックス	11,900	1,935.00	23,026,500
3291	飯田グループホールディングス	28,000	2,164.00	60,592,000
2362	夢真ホールディングス	29,000	799.00	23,171,000
2432	ディー・エヌ・エー	18,100	2,629.00	47,584,900
2462	ライク	11,300	2,052.00	23,187,600
4849	エン・ジャパン	5,500	4,280.00	23,540,000
6178	日本郵政	81,900	1,309.00	107,207,100
9616	共立メンテナンス	16,700	3,505.00	58,533,500
	合 計	2,281,500	―	4,803,139,360

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。