有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年10月30日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	28,426,765
株式	3,977,351,980
未収入金	86,045,761
未収配当金	39,601,200
流動資産合計	4,131,425,706
資産合計	4,131,425,706
負債の部
流動負債
未払金	81,556,181
未払解約金	1,281,205
未払利息	23
流動負債合計	82,837,409
負債合計	82,837,409
純資産の部
元本等
元本	1,344,054,319
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,704,533,978
元本等合計	4,048,588,297
純資産合計	4,048,588,297
負債純資産合計	4,131,425,706

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年10月30日現在]
1.	期首	平成30年10月31日
	期首元本額	1,336,549,184円
	期中追加設定元本額	152,318,349円
	期中一部解約元本額	144,813,214円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	403,324,793円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	113,094,828円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,185,952円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	16,030,312円
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	346,295,735円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	438,865,877円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	24,256,822円
	合計	1,344,054,319円
2.	受益権の総数	1,344,054,319口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年10月31日 至 令和 1年10月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年10月30日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年10月30日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	174,576,852
合計	174,576,852

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年10月30日現在]
1口当たり純資産額	3.0122円
(1万口当たり純資産額)	(30,122円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	58,600	999.20	58,553,120
1803	清水建設	38,600	1,016.00	39,217,600
1925	大和ハウス工業	13,300	3,724.00	49,529,200
1951	協和エクシオ	14,200	2,778.00	39,447,600
1963	日揮ホールディングス	30,500	1,576.00	48,068,000
2270	雪印メグミルク	15,400	2,595.00	39,963,000
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	28,300	697.00	19,725,100
2871	ニチレイ	16,100	2,481.00	39,944,100
2875	東洋水産	8,900	4,555.00	40,539,500
3402	東レ	98,800	777.40	76,807,120
3941	レンゴー	50,400	785.00	39,564,000
3407	旭化成	41,100	1,215.00	49,936,500
4182	三菱瓦斯化学	26,000	1,535.00	39,910,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	15,200	2,649.00	40,264,800
4985	アース製薬	8,700	5,730.00	49,851,000
4996	クミアイ化学工業	20,000	1,004.00	20,080,000
4502	武田薬品工業	30,800	3,887.00	119,719,600
4523	エーザイ	2,400	8,148.00	19,555,200
4568	第一三共	17,100	7,098.00	121,375,800
5801	古河電気工業	13,000	3,035.00	39,455,000
3436	SUMCO	41,100	1,861.00	76,487,100
6284	日精エー・エス・ビー機械	5,100	3,950.00	20,145,000
6301	小松製作所	22,600	2,619.50	59,200,700
7013	IHI	25,100	2,711.00	68,046,100
4062	イビデン	23,800	2,555.00	60,809,000
6501	日立製作所	25,800	4,284.00	110,527,200
6702	富士通	6,500	9,697.00	63,030,500
6753	シャープ	62,900	1,240.00	77,996,000
6758	ソニー	16,900	6,365.00	107,568,500
6925	ウシオ電機	54,600	1,648.00	89,980,800
7752	リコー	70,600	971.00	68,552,600
7105	三菱ロジスネクスト	44,200	1,181.00	52,200,200
7203	トヨタ自動車	9,200	7,554.00	69,496,800
7251	ケーヒン	15,800	2,298.00	36,308,400
7259	アイシン精機	10,300	3,875.00	39,912,500
7267	本田技研工業	50,000	2,986.50	149,325,000
7974	任天堂	1,600	38,490.00	61,584,000
9502	中部電力	36,200	1,617.00	58,535,400
9009	京成電鉄	15,300	4,595.00	70,303,500
9065	山九	6,700	5,840.00	39,128,000
9143	SGホールディングス	33,800	2,671.00	90,279,800
9201	日本航空	5,800	3,371.00	19,551,800
9303	住友倉庫	13,400	1,474.00	19,751,600
3626	TIS	9,000	6,560.00	59,040,000
4689	Zホールディングス	179,200	331.00	59,315,200
8056	日本ユニシス	11,400	3,560.00	40,584,000
9434	ソフトバンク	53,200	1,503.00	79,959,600
9435	光通信	1,700	24,240.00	41,208,000
9697	カプコン	14,000	2,641.00	36,974,000
3139	ラクト・ジャパン	5,400	3,525.00	19,035,000
8001	伊藤忠商事	25,800	2,286.50	58,991,700
8002	丸紅	65,200	766.70	49,988,840
8058	三菱商事	25,100	2,762.50	69,338,750
3186	ネクステージ	92,600	1,068.00	98,896,800
3563	スシローグローバルホールディングス	13,200	7,520.00	99,264,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	121,500	575.70	69,947,550
8316	三井住友フィナンシャルグループ	12,800	3,910.00	50,048,000
8473	SBIホールディングス	20,700	2,432.00	50,342,400
8604	野村ホールディングス	97,500	510.00	49,725,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	16,800	2,420.00	40,656,000
8766	東京海上ホールディングス	15,800	5,788.00	91,450,400
8439	東京センチュリー	7,800	5,110.00	39,858,000
3288	オープンハウス	7,000	2,777.00	19,439,000
8802	三菱地所	28,400	2,069.00	58,759,600
8919	カチタス	4,300	4,700.00	20,210,000
2157	コシダカホールディングス	24,800	1,588.00	39,382,400
2432	ディー・エヌ・エー	32,100	1,865.00	59,866,500
4324	電通	15,200	3,935.00	59,812,000
4751	サイバーエージェント	14,300	4,025.00	57,557,500
9616	共立メンテナンス	12,100	4,750.00	57,475,000
	合 計	2,071,600		3,977,351,980

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。