有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

ヨーロッパ国債 マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アイルランド	754,660,463	36.47
	フランス	699,625,020	33.81
	ベルギー	313,190,733	15.13
	オランダ	138,656,925	6.70
	ポーランド	42,300,655	2.04
	ドイツ	34,393,865	1.66
	イギリス	21,207,747	1.02
	小計	2,004,035,408	96.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,346,698	3.16
合計(純資産総額)		2,069,382,106	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	62,344,774	3.01
	売建	―	62,555,262	△3.02

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アイルランド	国債証券	IRISH 3.4% 03/18/24	2,820,000	14,555.92	410,477,014	14,370.18	405,239,304	3.400	2024/3/18	19.58
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/26	1,150,000	15,392.61	177,015,084	14,787.23	170,053,225	3.500	2026/4/25	8.22
オランダ	国債証券	NETHER 7.5% 01/15/23	800,000	18,149.98	145,199,855	17,332.11	138,656,925	7.500	2023/1/15	6.70
フランス	国債証券	FRTR 1.75% 11/25/24	980,000	13,271.87	130,064,352	13,035.54	127,748,368	1.750	2024/11/25	6.17
ベルギー	国債証券	BGB 4.25% 09/28/22	860,000	15,295.98	131,545,472	14,842.28	127,643,612	4.250	2022/9/28	6.17
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	850,000	15,720.04	133,620,355	15,007.11	127,560,448	4.250	2023/10/25	6.16
アイルランド	国債証券	IRISH 4.5% 04/18/20	900,000	14,177.44	127,597,013	13,721.82	123,496,422	4.500	2020/4/18	5.97
アイルランド	国債証券	IRISH 3.9% 03/20/23	780,000	14,847.61	115,811,367	14,578.20	113,709,987	3.900	2023/3/20	5.49
フランス	国債証券	FRTR 3% 04/25/22	800,000	14,202.78	113,622,252	13,754.16	110,033,344	3.000	2022/4/25	5.32
フランス	国債証券	FRTR 3.25% 10/25/21	660,000	14,126.26	93,233,360	13,785.13	90,981,883	3.250	2021/10/25	4.40
ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	600,000	13,856.10	83,136,656	13,619.46	81,716,785	2.250	2023/6/22	3.95
フランス	国債証券	FRTR 4.5% 04/25/41	400,000	19,992.89	79,971,565	18,311.93	73,247,752	4.500	2041/4/25	3.54
アイルランド	国債証券	IRISH 5.4% 03/13/25	400,000	16,739.45	66,957,818	16,311.80	65,247,217	5.400	2025/3/13	3.15
アイルランド	国債証券	IRISH 2.4% 05/15/30	350,000	13,756.68	48,148,393	13,419.29	46,967,533	2.400	2030/5/15	2.27
ベルギー	国債証券	BGB 4.25% 03/28/41	250,000	19,989.72	49,974,316	18,325.23	45,813,087	4.250	2041/3/28	2.21
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/26	1,600,000	2,694.87	43,118,074	2,643.79	42,300,655	2.500	2026/7/25	2.04
ベルギー	国債証券	BGB 3.75% 06/22/45	210,000	17,583.29	36,924,920	17,308.33	36,347,508	3.750	2045/6/22	1.76
ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	200,000	17,916.09	35,832,183	17,196.93	34,393,865	6.250	2024/1/4	1.66
ベルギー	国債証券	BGB 4.25% 09/28/21	150,000	14,866.83	22,300,256	14,446.49	21,669,741	4.250	2021/9/28	1.05
イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	110,000	18,354.68	20,190,150	19,279.77	21,207,747	4.250	2032/6/7	1.02

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.84
合計	96.84

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	520,450.58	62,379,174	62,344,774	3.01
	ポーランドズロチ	売建	2,201,100.00	62,379,174	62,555,262	△3.02

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。