有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)

豪ドル債券インカムマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 9月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	591,998,614
コール・ローン	522,346,836
国債証券	16,796,124,566
特殊債券	42,745,587,955
未収利息	423,142,723
前払費用	44,023,551
差入委託証拠金	126,364,469
流動資産合計	61,249,588,714
資産合計	61,249,588,714
負債の部
流動負債
未払解約金	404,303,376
未払利息	81
流動負債合計	404,303,457
負債合計	404,303,457
純資産の部
元本等
元本	53,665,290,438
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,179,994,819
元本等合計	60,845,285,257
純資産合計	60,845,285,257
負債純資産合計	61,249,588,714

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 9月 8日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 9月 8日現在]
1.	期首	令和 3年 3月 9日
	期首元本額	64,025,517,381円
	期中追加設定元本額	79,364,774円
	期中一部解約元本額	10,439,591,717円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン	51,790,839,591円
	三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)	1,874,450,847円
	合計	53,665,290,438円
2.	受益権の総数	53,665,290,438口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 3月 9日 至 令和 3年 9月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 9月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 9月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△86,251,086
特殊債券	△406,205,321
合計	△492,456,407

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 9月 8日現在]
1口当たり純資産額	1.1338円
(1万口当たり純資産額)	(11,338円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	40,000,000.00	39,957,102.80
		2.75 AUST GOVT 240421	5,000,000.00	5,358,451.50
		3.25 AUST GOVT 250421	30,000,000.00	33,090,195.00
		4.25 AUST GOVT 260421	100,000,000.00	116,769,160.00
		5.5 AUST GOVT 230421	10,000,000.00	10,887,225.00
	国債証券 小計		185,000,000.00	206,062,134.30
				(16,796,124,566)
	特殊債券	0.8 ASIAN DEV 251106	10,000,000.00	10,017,591.00
		1 NEWSWALES 240208	45,000,000.00	45,816,453.00
		1.1 ASIAN DEV 240815	10,000,000.00	10,193,174.00
		1.45 INTL FINAN 240722	10,000,000.00	10,295,047.00
		1.7 EIB 241115	10,000,000.00	10,382,362.00
		1.95 IADB 240423	10,000,000.00	10,409,757.00
		2.2 IBRD 240227	10,000,000.00	10,467,065.00
		2.5 WEST AUST TRE 240723	50,000,000.00	53,047,650.00
		2.65 ASIAN DEV 230111	10,000,000.00	10,343,134.00
		2.7 EXPORT DEVELO 221024	10,000,000.00	10,292,136.00
		2.7 INTL FINAN 230315	5,000,000.00	5,196,974.50
		2.7 LANDWIRTSCH. 220905	10,000,000.00	10,262,619.00
		2.75 ASIAN DEV 220119	10,000,000.00	10,097,132.00
		2.75 INTER-AMERIC 251030	15,000,000.00	16,224,034.50
		2.8 KFW 230307	15,000,000.00	15,597,990.00
		2.9 EUROPEAN INVE 251017	10,000,000.00	10,880,367.00
		3.25 QUEENSLAND 260721	10,000,000.00	11,151,066.00
		3.75 ASIAN DEVELO 250312	20,000,000.00	22,178,852.00
		3.75 INTER-AMERIC 220725	10,000,000.00	10,322,440.00
		4 INTER-AMERICAN 230522	10,000,000.00	10,647,587.00
		4.25 INTL BK RECO 250624	10,000,000.00	11,339,801.00
		4.25 INTL FINANCE 230821	15,000,000.00	16,177,452.00
		4.25 LANDWIRTSCH 250109	20,000,000.00	22,427,776.00
		4.25 QUEENSLAND 230721	15,000,000.00	16,135,078.50
		4.25 RENTENBANK 230124	20,000,000.00	21,131,866.00
		4.5 KOMMUNALBANKE 230417	5,000,000.00	5,347,211.50
		4.75 BK NEDERLAND 230306	10,000,000.00	10,681,969.00
		4.75 NEDER WATERS 230411	4,000,000.00	4,286,079.60
		4.75 QUEENSLAND 250721	20,000,000.00	23,151,784.00
		5 EUROPEAN INVEST 220822	10,000,000.00	10,471,570.00
		5 KFW 240319	10,000,000.00	11,181,579.00
		5.75 QUEENSLAND 240722	30,000,000.00	34,611,681.00
		6 WEST AUST TREAS 231016	30,000,000.00	33,654,117.00
	特殊債券 小計		489,000,000.00	524,421,395.60
				(42,745,587,955)
オーストラリアドル合計			674,000,000.00	730,483,529.90
				(59,541,712,521)
	合計			59,541,712,521
				(59,541,712,521)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
オーストラリアドル	国債証券	5銘柄	28.21%	28.21%
	特殊債券	33銘柄	71.79%	71.79%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。