有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

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【提出】: 2021/02/09 9:14
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【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド	72,985,315,966	177,142,660,381
親投資信託受益証券合計			177,142,660,381
合計			177,142,660,381

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2020年5月15日現在	2020年11月16日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		481,868,270	934,484,289
金銭信託		589,413	433,184
コール・ローン		1,015,038,997	920,093,225
国債証券		12,468,939,055	13,596,355,830
地方債証券		17,282,056,055	18,709,397,711
特殊債券		142,704,812,751	143,420,807,481
派生商品評価勘定		41,761,183	-
未収入金		716,182,290	1,161,659,870
未収利息		1,628,268,737	1,719,065,968
前払費用		6,191,051	-
差入委託証拠金		315,633,709	346,200,053
流動資産合計		176,661,341,511	180,808,497,611
資産合計		176,661,341,511	180,808,497,611
負債の部
流動負債
未払金		-	928,052,160
未払解約金		898,140,000	807,850,100
その他未払費用		1,581	-
流動負債合計		898,141,581	1,735,902,260
負債合計		898,141,581	1,735,902,260
純資産の部
元本等
元本	※1	81,003,619,327	73,781,749,200
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		94,759,580,603	105,290,846,151
元本等合計		175,763,199,930	179,072,595,351
純資産合計		175,763,199,930	179,072,595,351
負債純資産合計		176,661,341,511	180,808,497,611

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2020年5月16日至 2020年11月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2020年5月15日現在	2020年11月16日現在
1.	※1	期首	2019年11月16日	2020年5月16日
		期首元本額	89,393,707,577円	81,003,619,327円
		期中追加設定元本額	26,570,631円	7,659,038円
		期中一部解約元本額	8,416,658,881円	7,229,529,165円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープンVA(適格機関投資家専用)	7,614,034円	7,464,425円
		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)	80,084,555,824円	72,985,315,966円
		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)	215,254,901円	206,670,595円
		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)	148,154,924円	124,744,976円
		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)	102,161,903円	87,830,075円
		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)	445,877,741円	369,723,163円
	計		81,003,619,327円	73,781,749,200円

2.		期末日における受益権の総数	81,003,619,327口	73,781,749,200口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年5月16日至 2020年11月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2020年11月16日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年5月15日現在	2020年11月16日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		202,431,012	△118,286,278
地方債証券		263,492,263	△8,746,740
特殊債券		534,915,732	163,451,262
合計		1,000,839,007	36,418,244
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年11月16日から2020年5月15日まで、及び2020年5月16日から2020年11月16日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年5月15日現在				2020年11月16日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	3,671,325,526	-	3,637,498,817	33,826,709	-	-	-	-

ニュージーランド・ドル	3,671,325,526	-	3,637,498,817	33,826,709	-	-	-	-

買建	3,671,325,526	-	3,679,260,000	7,934,474	-	-	-	-

オーストラリア・ドル	3,671,325,526	-	3,679,260,000	7,934,474	-	-	-	-

合計	7,342,651,052	-	7,316,758,817	41,761,183	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月15日現在	2020年11月16日現在
1口当たり純資産額	2.1698円	2.4271円
(1万口当たり純資産額)	(21,698円)	(24,271円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	7,000,000.000	7,198,660.000
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	25,000,000.000	27,354,750.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	5,000,000.000	5,451,100.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	50,000,000.000	60,396,000.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	41,000,000.000	46,455,050.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	15,000,000.000	17,296,500.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				164,152,060.000
				(12,524,802,178)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20330414	10,000,000.000	12,939,400.000
		2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20370415	1,600,000.000	1,953,632.000
	ニュージーランド・ドル小計			ニュージーランド・ドル
				14,893,032.000
				(1,071,553,652)
国債証券合計				13,596,355,830
				[13,596,355,830]
地方債証券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		3.5% Auckland Council 20260309	25,000,000.000	28,216,750.000
		4.25% ONTARIO PROVINCE 20240822	25,000,000.000	28,492,000.000
		4.25% Province of Manitoba Canada 20250303	10,000,000.000	11,523,800.000
		4.25% BRITISH COLUMBIA 20241127	60,000,000.000	68,797,200.000
		4.25% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 20220411	31,000,000.000	32,798,000.000
		3% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 20280418	20,000,000.000	23,281,000.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				193,108,750.000
				(14,734,197,625)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		5.5% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 20230415	21,000,000.000	23,596,230.000
		1.5% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 20290420	25,000,000.000	25,956,250.000
		3.338% Auckland Council 20260727	5,000,000.000	5,697,000.000
	ニュージーランド・ドル小計			ニュージーランド・ドル
				55,249,480.000
				(3,975,200,086)
地方債証券合計				18,709,397,711
				[18,709,397,711]
特殊債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		2.8% Export Development Canada 20230531	21,000,000.000	22,344,210.000
		4.25% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20230124	40,000,000.000	43,522,800.000
		2.5% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20210413	5,000,000.000	5,048,250.000
		2.7% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20220905	42,000,000.000	43,915,620.000
		5% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20240319	20,000,000.000	23,143,200.000
		3.2% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20260911	5,000,000.000	5,768,250.000
		2.9% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20220606	40,000,000.000	41,699,600.000
		2.25% L-BANK BW FOERDERBANK 20210217	9,000,000.000	9,045,180.000
		5.25% BNG Bank NV 20240520	25,000,000.000	29,241,000.000
		1.9% BNG Bank NV 20251126	20,000,000.000	21,357,200.000
		4.75% KOMMUNINVEST 20220817	37,000,000.000	39,707,290.000
		6.5% KOMMUNALBANKEN 20210412	20,000,000.000	20,509,200.000
		4.5% KOMMUNALBANKEN 20220718	144,853,000.000	155,105,695.340
		4.5% KOMMUNALBANKEN 20230417	60,800,000.000	66,938,368.000
		5.25% KOMMUNALBANKEN 20240715	25,000,000.000	29,397,500.000
		3% KOMMUNALBANKEN 20261209	25,000,000.000	28,423,500.000
		4.75% Airservices Australia 20201119	10,990,000.000	10,992,527.700
		2.75% Airservices Australia 20230515	5,470,000.000	5,703,295.500
		5% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20250723	29,000,000.000	35,355,640.000
		3% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20271021	1,000,000.000	1,164,120.000
		3% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20261021	25,000,000.000	28,761,250.000
		3.25% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20280720	6,000,000.000	7,141,440.000
		3% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 20270520	60,000,000.000	69,364,200.000
		3% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 20281115	25,000,000.000	29,396,250.000
		4.25% South Australia GOV.FIN.AUTH. 20231120	25,000,000.000	28,053,250.000
		2.75% South Australia GOV.FIN.AUTH. 20250416	15,000,000.000	16,604,100.000
		3% South Australia GOV.FIN.AUTH. 20280524	15,000,000.000	17,449,800.000
		5.5% TREASURY CORP VICTORIA 20261117	75,000,000.000	97,400,250.000
		4.25% TREASURY CORP VICTORIA 20321220	20,000,000.000	26,677,600.000
		4.75% TREASURY CORP VICTORIA 20301120	20,000,000.000	27,103,800.000
		1.5% TREASURY CORP VICTORIA 20301120	22,286,000.000	23,166,519.860
		1.5% TREASURY CORP VICTORIA 20310910	20,000,000.000	20,631,200.000
		5.75% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20240722	40,000,000.000	48,135,200.000
		6.5% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20330314	7,000,000.000	11,203,220.000
		3.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20260721	45,000,000.000	52,119,450.000
		2.75% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20270820	60,000,000.000	68,620,200.000
		3.5% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20300821	60,000,000.000	73,938,600.000
		4.2% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20470220	3,000,000.000	4,166,040.000
		1.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20310310	12,000,000.000	12,187,200.000
		4% TASMANIAN PUBLIC FINANCE 20240611	20,000,000.000	22,666,600.000
		4.25% TASMANIAN PUBLIC FINANCE 20220308	20,000,000.000	21,083,000.000
		3% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20261019	10,000,000.000	11,432,800.000
		2.9% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20251126	15,000,000.000	16,849,800.000
		2.8% INTL. FIN. CORP. 20220815	20,000,000.000	20,923,800.000
		4.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20240807	25,000,000.000	29,111,750.000
		3.35% EUROFIMA 20290521	15,000,000.000	17,552,100.000
		5% NORDIC INVESTMENT BK. 20220419	56,500,000.000	60,357,820.000
		5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20220309	40,000,000.000	42,533,200.000
		3% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20261014	30,000,000.000	34,272,600.000
		4.5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20230905	20,000,000.000	22,366,800.000
		3.75% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20220725	43,200,000.000	45,807,552.000
		2.75% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20251030	13,000,000.000	14,481,610.000
		4.25% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20260611	10,000,000.000	12,041,100.000
		5.25% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20220323	120,000,000.000	128,078,400.000
		4% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20250110	24,000,000.000	27,503,040.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				1,827,563,988.400
				(139,443,132,315)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		5.375% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20240423	38,000,000.000	44,363,480.000
		3.375% KOMMUNALBANKEN 20230607	5,000,000.000	5,383,750.000
		3.5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20240530	5,000,000.000	5,536,650.000
	ニュージーランド・ドル小計			ニュージーランド・ドル
				55,283,880.000
				(3,977,675,166)
特殊債券合計				143,420,807,481
				[143,420,807,481]
合計				175,726,561,022
				[175,726,561,022]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	オーストラリア・ドル	国債証券	6銘柄	100%	94.9%
		地方債証券	6銘柄
		特殊債券	55銘柄
	ニュージーランド・ドル	国債証券	2銘柄	100%	5.1%
		地方債証券	3銘柄
		特殊債券	3銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

開示資料

決算