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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)【みなし有価証券届出書】
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[ 平成28年4月20日現在 ]
該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド | 98,806,359,048 | 209,331,152,279 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 98,806,359,048 | 209,331,152,279 | ||
| 合計 | 98,806,359,048 | 209,331,152,279 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成27年10月20日現在 ] | [ 平成28年4月20日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 3,109,248,500 | 4,053,183,473 | |
| 金銭信託 | 105,628 | 572,334 | |
| コール・ローン | 3,626,039,596 | 3,594,345,150 | |
| 国債証券 | 179,099,408,486 | 156,599,107,350 | |
| 特殊債券 | 167,245,463,321 | 155,349,999,625 | |
| 未収入金 | 4,516,145,159 | 1,858,186,625 | |
| 未収利息 | 3,913,098,938 | 3,307,772,283 | |
| 前払費用 | 89,780,973 | 116,736,419 | |
| 流動資産合計 | 361,599,290,601 | 324,879,903,259 | |
| 資産合計 | 361,599,290,601 | 324,879,903,259 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,285,000 | ― | |
| 未払金 | 2,508,893,511 | 1,692,628,224 | |
| 未払解約金 | 3,581,106,628 | 2,684,937,275 | |
| 未払利息 | ― | 8,956 | |
| その他未払費用 | ― | 1,487 | |
| 流動負債合計 | 6,093,285,139 | 4,377,575,942 | |
| 負債合計 | 6,093,285,139 | 4,377,575,942 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 166,251,901,805 | 151,277,665,133 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 189,254,103,657 | 169,224,662,184 | |
| 元本等合計 | 355,506,005,462 | 320,502,327,317 | |
| 純資産合計 | 355,506,005,462 | 320,502,327,317 | |
| 負債純資産合計 | 361,599,290,601 | 324,879,903,259 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成27年10月20日現在 ] | [ 平成28年4月20日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成27年4月21日 | 平成27年10月21日 |
| 期首元本額 | 181,295,894,753円 | 166,251,901,805円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 4,123,258,369円 | 2,791,891,596円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 19,167,251,317円 | 17,766,128,268円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型) | 50,496,976,813円 | 44,615,618,805円 | |
| 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 4,886,858,245円 | 5,009,031,515円 | |
| 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 107,256,067,962円 | 98,806,359,048円 | |
| MUAM グローバル・ボンド・ファンド(適格機関投資家転売制限付) | 3,611,998,785円 | 2,846,655,765円 | |
| (合 計) | 166,251,901,805円 | 151,277,665,133円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 166,251,901,805口 | 151,277,665,133口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 2.1384円 | 2.1186円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,384円) | (21,186円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20日 ) | ( 自 平成27年10月21日 至 平成28年 4月20日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成27年10月20日現在 ] | [ 平成28年4月20日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成27年10月20日現在 ] | [ 平成28年4月20日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | △1,853,718,704 | △266,790,951 |
| 特殊債券 | △1,910,277,912 | △2,355,183,583 |
| 合計 | △3,763,996,616 | △2,621,974,534 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| [ 平成27年10月20日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| ニュージーランドドル | 1,622,415,000 | ― | 1,625,700,000 | △3,285,000 | |
| 合 計 | 1,622,415,000 | ― | 1,625,700,000 | △3,285,000 | |
[ 平成28年4月20日現在 ]
該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 券面総額 | 評 価 額 | 備考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| オーストラリアドル | ||||
| 国債証券 | 2.75 AUST GOVT 191021 | 10,000,000.00 | 10,246,800.00 | |
| 2.75 AUST GOVT 240421 | 80,000,000.00 | 81,681,600.00 | ||
| 2.75 AUST GOVT 350621 | 10,000,000.00 | 9,444,000.00 | ||
| 3.25 AUST GOVT 290421 | 160,000,000.00 | 168,121,600.00 | ||
| 3.25 AUST GOVT 390621 | 20,000,000.00 | 19,870,400.00 | ||
| 3.75 AUST GOVT 370421 | 85,000,000.00 | 92,381,400.00 | ||
| 4.25 AUST GOVT 260421 | 75,000,000.00 | 86,120,250.00 | ||
| 4.5 AUST GOVT 330421 | 70,000,000.00 | 84,193,900.00 | ||
| 4.75 AUST GOVT 270421 | 70,000,000.00 | 84,198,800.00 | ||
| 5.5 AUST GOVT 230421 | 100,000,000.00 | 120,066,000.00 | ||
| 5.75 AUST GOVT 210515 | 75,000,000.00 | 87,813,750.00 | ||
| 5.75 AUST GOVT 220715 | 120,000,000.00 | 143,878,800.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 875,000,000.00 | 988,017,300.00 (84,100,032,576) | ||
| 特殊債券 | 2.5 EUROPEAN INVE 200430 | 15,000,000.00 | 14,850,315.00 | |
| 2.6 ASIAN DEV 200116 | 5,000,000.00 | 4,995,280.00 | ||
| 2.7 INTL FINAN 210205 | 5,000,000.00 | 4,985,595.00 | ||
| 2.7 NORDIC INVEST 200204 | 10,000,000.00 | 10,002,640.00 | ||
| 2.75 INTER-AMERIC 251030 | 7,000,000.00 | 6,824,223.00 | ||
| 2.75 WEST AUST TR 221020 | 20,000,000.00 | 19,885,200.00 | ||
| 2.8 IBRD 210113 | 10,000,000.00 | 10,027,570.00 | ||
| 2.9 EUROPEAN INVE 251017 | 15,000,000.00 | 14,698,785.00 | ||
| 3 ASIAN DEV 261014 | 20,000,000.00 | 19,824,060.00 | ||
| 3 VICTORIA 281020 | 20,000,000.00 | 20,002,680.00 | ||
| 3.25 QUEENSLAND 260721 | 20,000,000.00 | 20,328,740.00 | ||
| 3.5 ASIAN DEVELOP 170705 | 20,000,000.00 | 20,264,300.00 | ||
| 3.5 ASIAN DEVELOP 190522 | 20,000,000.00 | 20,576,780.00 | ||
| 3.5 INTER-AMER 170926 | 30,000,000.00 | 30,475,290.00 | ||
| 3.5 INTL FIN CORP 180606 | 40,000,000.00 | 40,844,520.00 | ||
| 3.5 NEWSWALES 190320 | 70,000,000.00 | 72,690,100.00 | ||
| 3.5 NORDIC INVEST 180228 | 20,000,000.00 | 20,376,320.00 | ||
| 3.75 ASIAN DEVELO 250312 | 15,000,000.00 | 15,846,705.00 | ||
| 3.75 INTER-AME 181009 | 40,000,000.00 | 41,208,920.00 | ||
| 3.75 INTER-AMERIC 220725 | 15,000,000.00 | 15,736,725.00 | ||
| 3.75 INTL BK RECO 190123 | 30,000,000.00 | 31,001,070.00 | ||
| 4 AFRICAN DEVELOP 250110 | 10,000,000.00 | 10,665,260.00 | ||
| 4 INTL FINANCE CO 250403 | 35,000,000.00 | 37,682,155.00 | ||
| 4 NEWSWALES 210408 | 70,000,000.00 | 75,457,480.00 | ||
| 4 NEWSWALES 230420 | 100,000,000.00 | 109,205,100.00 | ||
| 4.25 INTL BK RECO 250624 | 10,000,000.00 | 11,019,340.00 | ||
| 4.25 INTL FINANCE 230821 | 10,000,000.00 | 10,875,860.00 | ||
| 4.5 INTL BK RECON 170307 | 70,000,000.00 | 71,288,000.00 | ||
| 4.75 EUROPEAN INV 240807 | 10,000,000.00 | 11,209,140.00 | ||
| 4.75 INTER-AMERIC 240827 | 10,000,000.00 | 11,267,700.00 | ||
| 4.75 NORDIC INVES 240228 | 35,000,000.00 | 39,271,855.00 | ||
| 5 ASIAN DEV BANK 220309 | 25,000,000.00 | 27,907,550.00 | ||
| 5 NORDIC INVES BK 220419 | 8,000,000.00 | 8,912,856.00 | ||
| 5.5 VICTORIA 241217 | 60,000,000.00 | 73,056,600.00 | ||
| 5.5 VICTORIA 261117 | 25,000,000.00 | 31,131,600.00 | ||
| 5.75 INTL BK RECO 191021 | 70,000,000.00 | 77,463,120.00 | ||
| 6 ASIAN DEV BK 180222 | 26,000,000.00 | 27,641,042.00 | ||
| 6 EUROPEAN INVEST 200806 | 18,000,000.00 | 20,344,644.00 | ||
| 6 INTL BK RECON 161109 | 30,000,000.00 | 30,614,100.00 | ||
| 6 NEWSWALES 230501 | 70,000,000.00 | 86,034,270.00 | ||
| 6 QUEENSLAND 210614 | 65,000,000.00 | 76,434,930.00 | ||
| 6 VICTORIA 200615 | 110,000,000.00 | 126,296,720.00 | ||
| 6 VICTORIA 221017 | 60,000,000.00 | 72,594,180.00 | ||
| 6.25 ASIAN DEV BK 200305 | 37,000,000.00 | 41,903,573.00 | ||
| 6.5 EUROPEAN INVE 190807 | 20,000,000.00 | 22,414,220.00 | ||
| 6.5 INTER-AMERICA 190820 | 20,000,000.00 | 22,505,060.00 | ||
| 特殊債券 小 計 | 1,451,000,000.00 | 1,588,642,173.00 (135,225,221,765) | ||
| オーストラリアドル 小 計 | 2,326,000,000.00 | 2,576,659,473.00 (219,325,254,341) | ||
| ニュージーランドドル | ||||
| 国債証券 | 2.75 NZ GOVT 250415 | 60,000,000.00 | 60,114,000.00 | |
| 3 NZ GOVT 200415 | 175,000,000.00 | 180,183,500.00 | ||
| 3.5 NZ GOVT 330414 | 10,000,000.00 | 10,389,300.00 | ||
| 4.5 NZ GOVT 270415 | 100,000,000.00 | 115,242,000.00 | ||
| 5 NZ GOVT 190315 | 80,000,000.00 | 86,380,800.00 | ||
| 5.5 NZ GOVT 230415 | 200,000,000.00 | 238,794,000.00 | ||
| 6 NZ GOVT 171215 | 30,000,000.00 | 31,885,500.00 | ||
| 6 NZ GOVT 210515 | 190,000,000.00 | 223,721,200.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 845,000,000.00 | 946,710,300.00 (72,499,074,774) | ||
| 特殊債券 | 3.25 ASIAN DEVELO 170720 | 23,000,000.00 | 23,206,241.00 | |
| 3.5 IBRD 210122 | 12,600,000.00 | 12,882,580.20 | ||
| 3.5 NORDIC INVEST 180130 | 5,000,000.00 | 5,078,710.00 | ||
| 3.625 INTL BK REC 180220 | 5,000,000.00 | 5,094,830.00 | ||
| 3.625 INTL FINAN 200520 | 20,000,000.00 | 20,578,460.00 | ||
| 3.75 INTL BK RECO 200210 | 20,000,000.00 | 20,656,480.00 | ||
| 4.125 ASIAN DEVEL 161028 | 8,000,000.00 | 8,066,616.00 | ||
| 4.125 NORDIC INVE 200319 | 10,000,000.00 | 10,456,290.00 | ||
| 4.5 AFRICAN DEVEL 190827 | 10,000,000.00 | 10,519,070.00 | ||
| 4.5 INTL BK RECON 160816 | 10,000,000.00 | 10,063,510.00 | ||
| 4.625 ASIAN DEVEL 190306 | 45,000,000.00 | 47,350,485.00 | ||
| 4.625 IBRD 211006 | 10,000,000.00 | 10,792,800.00 | ||
| 4.625 INTL BK REC 190226 | 29,000,000.00 | 30,518,788.00 | ||
| 4.875 NORDIC INVE 190122 | 38,000,000.00 | 40,160,680.00 | ||
| 6 INTER-AMERICAN 171215 | 7,000,000.00 | 7,368,634.00 | ||
| 特殊債券 小 計 | 252,600,000.00 | 262,794,174.20 (20,124,777,860) | ||
| ニュージーランドドル 小 計 | 1,097,600,000.00 | 1,209,504,474.20 (92,623,852,634) | ||
| 合 計 | ― | 311,949,106,975 (311,949,106,975) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 12銘柄 | 38.34% | 26.96% |
| 特殊債券 | 46銘柄 | 61.66% | 43.35% | |
| ニュージーランドドル | 国債証券 | 8銘柄 | 78.27% | 23.24% |
| 特殊債券 | 15銘柄 | 21.73% | 6.45% | |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
