有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

(1)【投資状況】

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		203,505,437,796	99.87
	内 日本	203,505,437,796	99.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		256,189,200	0.13
純資産総額		203,761,626,996	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		96,245,809,562	41.98
	内 オーストラリア	37,373,259,995	16.30
	内 カナダ	26,792,732,318	11.69
	内 ノルウェー	19,762,883,127	8.62
	内 ニュージーランド	12,316,934,122	5.37
地方債証券		54,649,823,981	23.84
	内 カナダ	54,649,823,981	23.84
特殊債券		59,673,112,372	26.03
	内 国際機関	38,131,836,588	16.63
	内 オーストラリア	12,585,098,548	5.49
	内 ノルウェー	8,137,029,356	3.55
	内 カナダ	819,147,880	0.36
社債券		12,691,782,867	5.54
	内 カナダ	12,691,782,867	5.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,998,190,232	2.62
純資産総額		229,258,719,014	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		958,260,000	△0.42
	-	958,260,000	△0.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。