有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

USリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年 9月14日現在	平成28年 3月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		793,172,222	1,975,841,252
金銭信託		-	714,801,016
コール・ローン		1,738,592,351	300,021,384
投資証券		79,890,140,570	81,542,814,461
未収入金		81,752,895	116,045,137
未収配当金		67,645,760	809,911,253
未収利息		476	3
流動資産合計		82,571,304,274	85,459,434,506
資産合計		82,571,304,274	85,459,434,506
負債の部
流動負債
未払金		398,582,721	821,999,189
未払解約金		-	12,000,000
流動負債合計		398,582,721	833,999,189
負債合計		398,582,721	833,999,189
純資産の部
元本等
元本	*1	39,048,163,566	38,141,814,647
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		43,124,557,987	46,483,620,670
元本等合計		82,172,721,553	84,625,435,317
純資産合計	*2	82,172,721,553	84,625,435,317
負債純資産合計		82,571,304,274	85,459,434,506

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年 9月15日 至 平成28年 3月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、ワールド・リート・セレクション(米国)の特定期間に合わせるため、平成27年 9月15日から平成28年 3月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 9月14日現在				平成28年 3月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			39,048,163,566口				38,141,814,647口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.1044円			1口当たりの純資産額	2.2187円
		(10,000口当たりの純資産額	21,044円)			(10,000口当たりの純資産額	22,187円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成27年 3月13日 至 平成27年 9月14日	自 平成27年 9月15日 至 平成28年 3月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 9月14日現在	平成28年 3月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 9月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 3月13日
期首元本額	44,966,002,654円
期首より平成27年 9月14日までの追加設定元本額	56,931,366円
期首より平成27年 9月14日までの一部解約元本額	5,974,770,454円
期末元本額	39,048,163,566円
平成27年 9月14日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(米国)	38,469,624,207円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり	550,003,106円
米国リート・オープン	979,674円
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)	21,744,929円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)	5,811,650円

平成28年 3月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 9月15日
期首元本額	39,048,163,566円
期首より平成28年 3月14日までの追加設定元本額	697,485,758円
期首より平成28年 3月14日までの一部解約元本額	1,603,834,677円
期末元本額	38,141,814,647円
平成28年 3月14日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(米国)	37,585,549,334円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり	527,050,972円
米国リート・オープン	970,829円
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)	22,193,038円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)	6,050,474円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 9月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△2,609,717,087
合計	△2,609,717,087

平成28年 3月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	6,189,852,438
合計	6,189,852,438

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ALEXANDER'S INC	40,843	15,642,869.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,892	246,976.80
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	160,403	7,240,591.42
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	62,631	985,185.63
		BOSTON PROPERTIES INC	254,799	31,263,837.30
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	178,931	4,394,545.36
		CAMDEN PROPERTY TRUST	156,798	12,416,833.62
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	250,253	6,581,653.90
		CORESITE REALTY CORP	91,453	6,136,496.30
		CUBESMART	420,250	13,258,887.50
		CYRUSONE INC	231,653	9,409,744.86
		DUKE REALTY CORP	881,546	19,023,762.68
		EDUCATION REALTY TRUST INC	316,020	12,824,091.60
		EQUINIX INC	43,816	13,933,488.00
		EQUITY COMMONWEALTH	415,132	11,416,130.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	153,082	11,103,037.46
		EQUITY ONE INC	404,535	11,521,156.80
		EQUITY RESIDENTIAL	952,842	69,462,181.80
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	68,541	15,382,656.63
		EXTRA SPACE STORAGE INC	292,604	25,479,956.32
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	163,442	24,890,582.18
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	232,552	4,225,469.84
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	493,974	14,285,728.08
		HCP INC	214,957	7,022,645.19
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	368,900	10,450,937.00
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	293,814	13,618,278.90
		HOST HOTELS & RESORTS INC	137,582	2,287,988.66
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	229,711	5,763,448.99
		MACERICH CO/THE	459,364	36,776,681.84
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	164,940	15,758,367.60
		NATL HEALTH INVESTORS INC	124,102	7,985,963.70
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	270,991	7,205,650.69
		PHYSICIANS REALTY TRUST	219,881	3,834,724.64
		POST PROPERTIES INC	195,341	11,532,932.64
		PROLOGIS INC	369,436	15,697,335.64
		PUBLIC STORAGE	142,814	36,677,491.48
		REGENCY CENTERS CORP	118,743	8,795,294.01
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	592,494	9,189,581.94
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	266,704	4,699,324.48
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	550,149	9,187,488.30
		SIMON PROPERTY GROUP INC	343,145	69,078,519.95
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	982,424	13,351,142.16
		URBAN EDGE PROPERTIES	532,858	13,236,192.72
		VORNADO REALTY TRUST	65,725	6,046,042.75
		WASHINGTON REIT	528,033	14,462,823.87
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	395,928	14,665,173.12
		WELLTOWER INC	563,919	37,528,809.45
	計	銘柄数:47	14,400,947	715,978,702.80
				(81,542,814,461)
		組入時価比率:96.4%		100.0%
	合計			81,542,814,461
				(81,542,814,461)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。