有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成27年10月30日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM中国関連株オープン・マザーファンド	1,098,022,272	4,101,662,197
親投資信託受益証券 合計		1,098,022,272	4,101,662,197
合計		1,098,022,272	4,101,662,197

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM中国関連株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM中国関連株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年10月30日現在	平成27年10月30日現在
資産の部
流動資産
預金		121,141,302	13,578,676
コール・ローン		4,860,194	10,046,567
株式		5,803,915,279	4,079,830,363
派生商品評価勘定		-	69,570
未収入金		2,049,948	56,874,058
未収配当金		675,071	-
流動資産合計		5,932,641,794	4,160,399,234
資産合計		5,932,641,794	4,160,399,234
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	75,176
未払金		-	58,659,955
流動負債合計		-	58,735,131
負債合計		-	58,735,131
純資産の部
元本等
元本	※1	1,655,283,156	1,098,022,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,277,358,638	3,003,641,831
元本等合計		5,932,641,794	4,101,664,103
純資産合計		5,932,641,794	4,101,664,103
負債純資産合計		5,932,641,794	4,160,399,234

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年10月30日現在	平成27年10月30日現在
1.	※1	本報告書における開示 対象ファンドの期首に おける当該親投資信託 の元本額	2,355,189,916円	1,655,283,156円
		同期中追加設定元本額	-円	-円
		同期中一部解約元本額	699,906,760円	557,260,884円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM中国関連株オープン	1,655,283,156円	1,098,022,272円
	計		1,655,283,156円	1,098,022,272円
2.	受益権の総数		1,655,283,156口	1,098,022,272口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成25年10月31日 至 平成26年10月30日	自 平成26年10月31日 至 平成27年10月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年10月30日現在	平成27年10月30日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年10月30日現在	平成27年10月30日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	418,302,109	△248,698,087
合計	418,302,109	△248,698,087

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類					平成26年10月30日 現在				平成27年10月30日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			-	-	-	-	58,562,080	-	58,637,256	△75,176
			香港・ドル		-	-	-	-	58,562,080	-	58,637,256	△75,176
		買 建			-	-	-	-	58,562,080	-	58,631,650	69,570
			アメリカ・ドル		-	-	-	-	58,562,080	-	58,631,650	69,570
合計					-	-	-	-	117,124,160	-	117,268,906	△5,606

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年10月30日現在	平成27年10月30日現在
1口当たり純資産額	3.5841円	3.7355円
(1万口当たり純資産額)	(35,841円)	(37,355円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成27年10月30日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	6,100	82.220	501,542.000
アメリカ・ドル 小計		6,100		501,542.000
				(60,636,428)
香港・ドル	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	195,000	23.650	4,611,750.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	260,000	8.650	2,249,000.000
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	272,000	6.090	1,656,480.000
	CNOOC LTD	868,000	8.860	7,690,480.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	446,000	25.300	11,283,800.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	320,000	20.300	6,496,000.000
	PETRO CHINA CO LTD	1,034,000	6.190	6,400,460.000
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	152,000	24.450	3,716,400.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	1,254,000	5.620	7,047,480.000
	CHINA TELECOM CORP LTD	1,050,000	4.070	4,273,500.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	422,000	17.480	7,376,560.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	363,000	28.700	10,418,100.000
	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD	572,000	4.350	2,488,200.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	196,400	148.000	29,067,200.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	264,500	43.600	11,532,200.000
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	440,000	6.210	2,732,400.000
	CHINA POWER INTERNATIONAL	841,000	4.900	4,120,900.000
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	766,000	4.810	3,684,460.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	3,042,000	5.680	17,278,560.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	492,000	10.820	5,323,440.000
	BANK OF CHINA LTD	4,025,000	3.720	14,973,000.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	296,500	13.500	4,002,750.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	182,500	19.700	3,595,250.000
	IND & COMM BK OF CHINA - H	2,876,000	4.970	14,293,720.000
	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	605,000	10.620	6,425,100.000
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	125,500	49.150	6,168,325.000
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	269,000	15.380	4,137,220.000
	KWG PROPERTY HOLDING LTD	651,000	5.640	3,671,640.000
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	229,000	17.400	3,984,600.000
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	647,500	11.400	7,381,500.000
	CRRC CORP LTD - H	534,100	9.840	5,255,544.000
	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	460,000	9.950	4,577,000.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	62,800	34.050	2,138,340.000
	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	265,400	16.420	4,357,868.000
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	606,000	6.430	3,896,580.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	1,349,000	3.160	4,262,840.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	306,000	16.700	5,110,200.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	463,600	13.440	6,230,784.000
	KANGDA INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL CO LTD	1,510,000	2.350	3,548,500.000
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	154,666	1.180	182,505.880
香港・ドル 小計		28,868,466		257,640,636.880
				(4,019,193,935)
合計		28,874,566		4,079,830,363
				(4,079,830,363)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	1銘柄	1.48%	1.49%
香港・ドル	株式	40銘柄	97.99%	98.51%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。