純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

② 上記①の1)から6)までに掲げる諸経費(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
③ 上記①の7)の信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、計算期間を通じて日々の信託財産の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を上限として、あらかじめ委託会社が費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定金額または固定率により計算される金額が毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支弁されます。また、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
④ 当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいては、次の諸経費がかかることがあります。

2022/08/09 9:10

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年5月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	70	915,327
単位型株式投資信託	2	4,691
合計	72	920,018

2022/08/09 9:10

#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.32%(税抜1.20%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2022/08/09 9:10

#4 投資制限（連結）

款に定める投資制限
<フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)>1)株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以内とします。
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。

2022/08/09 9:10

#5 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要
<フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド>

運用の基本方針
投資態度	① ｢適格国｣通貨建ての確定利付証券(モーゲージ証券および資産担保証券を含む)を中心に分散投資を行ないます。投資対象証券は、原則として、OECD加盟国に属する企業または金融機関が発行するものはBBB-/Baa3、OECD加盟国以外に属する企業または金融機関が発行するものはA-/A3の最低格付けを有するものとします。(短期金融商品については、A1/P1の格付けを有することを最低条件とします。)本邦に属する者を発行者とし、または円建てで発行される確定利付証券には投資しません。② ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とします。 ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマークに比しプラス・マイナス3年の範囲内で変動させることを原則とします。ベンチマークに対するトラッキングエラー・ターゲットは2%、超過収益目標は1%とします。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。③ 長期的観点に基づくバリュエーション(債券価値)志向の投資を行なうことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、中長期に超過収益の獲得を目指します。④ 外貨建資産に対する投資比率には制限を設けません。外貨建資産については為替ヘッジ(対円)は行ないません。⑤ 国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利、または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことができます。⑦ 運用の指図に関する権限のうち、米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)および外国為替の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに、米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに委託します。
主な投資制限	① 株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使した場合に限ることを原則とします。② 外貨建資産への投資割合には、特に制限を設けません。③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

<フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド>

運用の基本方針
投資態度	① 主として、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式・店頭登録株式に投資を行い、長期的に信託財産の成長を図ることを目標にアクティブ運用を行います。② MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを安定して上回る投資成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。③ ファンダメンタル要因を含む各種株価形成要因をクオンツ手法によって多面的分析し、個別銘柄の投資魅力度を順位付けることによって、銘柄選択を行います。またこの厳密な基準に基づく銘柄選択と効果的なリスク管理からなる規律ある運用プロセスにより、ポートフォリオを構築します。④ ファンドのリスク状況を随時モニターし、ファンドの運用戦略に合致した適正な資産配分を保ち、良好な投資成果の実現を目指します。⑤ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。⑥ 外貨建資産への投資比率には、特に制限を設けません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。⑦ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、有価証券指数等オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。⑧ 異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。⑨ 金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。⑩ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資割合には、制限を設けません。② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

2022/08/09 9:10

#6 投資方針（連結）

としてマザーファンド受益証券への投資を通して、外国の公社債及び株式に投資を行い、中長期的に信託財産の安定した成長を目指します。
② 原則として、マザーファンド受益証券の基本投資割合は、純資産総額に対して以下の比率を目安とします。マザーファンド受益証券への投資割合が基本投資割合から一定の範囲を超えた場合には、組入比率の調整を行います。
フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド受益証券・・・70%±5%

2022/08/09 9:10

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,755,289	0.28
合計(純資産総額)		25,626,177,926	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本25,554,422,63799.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―71,755,2890.28合計(純資産総額)25,626,177,926100.00e border="0">

2022/08/09 9:10

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第25期(2020年9月30日)		第26期(2021年3月31日)
負債合計		572,671		689,015
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書
(単位:千円)

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第18特定期間末(2012年11月 8日)83,120,655,61884,853,636,1296,0996,219第19特定期間末(2013年 5月 8日)95,663,390,67397,182,436,3297,9848,104第20特定期間末(2013年11月 8日)83,989,587,66785,315,189,2398,0108,130第21特定期間末(2014年 5月 8日)76,553,478,09877,673,991,9458,7208,840第22特定期間末(2014年11月10日)71,585,396,34272,548,687,0769,5979,717第23特定期間末(2015年 5月 8日)63,814,736,86864,628,312,8289,95910,079第24特定期間末(2015年11月 9日)56,687,455,29357,403,351,7379,8389,958第25特定期間末(2016年 5月 9日)46,467,949,85247,131,513,0398,5978,717第26特定期間末(2016年11月 8日)41,977,042,33242,604,081,4148,2378,357第27特定期間末(2017年 5月 8日)42,297,535,57742,877,690,5939,0249,144第28特定期間末(2017年11月 8日)40,425,324,80040,956,066,9619,5349,654第29特定期間末(2018年 5月 8日)36,117,509,25236,526,361,2129,0769,176第30特定期間末(2018年11月 8日)33,561,651,39433,905,183,6209,0359,125第31特定期間末(2019年 5月 8日)30,923,730,30131,246,949,5598,8358,925第32特定期間末(2019年11月 8日)29,989,628,87930,295,103,5169,0769,166第33特定期間末(2020年 5月 8日)26,418,308,11526,704,313,9288,4888,578第34特定期間末(2020年11月 9日)27,365,824,30127,638,264,9229,2639,353第35特定期間末(2021年 5月10日)27,948,817,47128,202,101,12210,27310,363第36特定期間末(2021年11月 8日)27,436,817,29927,673,121,15010,73310,823第37特定期間末(2022年 5月 9日)25,650,896,79425,874,144,88110,54110,6312021年 5月末日28,071,783,174―10,382―6月末日27,875,902,473―10,418―7月末日27,651,900,442―10,441―8月末日27,540,405,113―10,532―9月末日26,803,297,691―10,353―10月末日27,405,811,043―10,691―11月末日26,794,649,915―10,548―12月末日27,010,264,944―10,747―2022年 1月末日25,860,297,833―10,385―2月末日25,328,796,048―10,226―3月末日26,425,797,590―10,743―4月末日25,790,471,964―10,593―5月末日25,626,177,926―10,600―e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2022/08/09 9:10

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	25,659,740,786	円
Ⅱ 負債総額	33,562,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,626,177,926	円
Ⅳ 発行済口数	24,176,476,115	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,600	円

e border="0">Ⅰ 資産総額25,659,740,786円Ⅱ 負債総額33,562,860円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,626,177,926円Ⅳ 発行済口数24,176,476,115口Ⅴ 1万口当たり純資産額

2022/08/09 9:10

#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2022/08/09 9:10

#12 運用状況（連結）

以下は、2022年5月31日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2022/08/09 9:10

#13 附属明細表（連結）

①株式該当事項はありません。
e border="0">②株式以外の有価証券e border="0">種類通貨銘柄総口数(口)評価額(円)備考親投資信託受益証券日本円LM・グローバル債券マザーファンド6,337,223,23717,030,020,004LM・グローバル株式マザーファンド1,504,972,9538,573,981,410小計銘柄数:27,842,196,19025,604,001,414組入時価比率:99.8%100.0%合計25,604,001,414e border="0">(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2022/08/09 9:10

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

LM・グローバル債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,384,488,858	円
Ⅱ 負債総額	130,284,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,254,204,285	円
Ⅳ 発行済口数	6,750,838,068	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	27,040	円

e border="0">Ⅰ 資産総額18,384,488,858円Ⅱ 負債総額130,284,573円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,254,204,285円Ⅳ 発行済口数6,750,838,068口Ⅴ 1万口当たり純資産額

2022/08/09 9:10

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

LM・グローバル株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,635,217,794	円
Ⅱ 負債総額	10,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,635,206,844	円
Ⅳ 発行済口数	1,505,816,325	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	57,346	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,635,217,794円Ⅱ 負債総額10,950円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,635,206,844円Ⅳ 発行済口数1,505,816,325口Ⅴ 1万口当たり純資産額

2022/08/09 9:10

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月 8日現在	2022年 5月 9日現在
負債合計	113,158,373	546,120,505
純資産の部
元本等

注記表

2022/08/09 9:10

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年11月 8日現在	2022年 5月 9日現在
負債合計	102,694,822	5,117
純資産の部
元本等

注記表

2022/08/09 9:10

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,641,957,785	8.99
合計(純資産総額)		18,254,204,285	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ7,755,721,52042.49カナダ78,960,6550.43メキシコ956,451,5755.24ドイツ3,111,348,56717.04イタリア924,339,0275.06フランス616,428,7283.38スペイン1,011,272,2095.54ベルギー524,468,9262.87イギリス912,637,2315.00スウェーデン52,182,9990.29ノルウェー125,371,3030.69オーストラリア120,255,8540.66中国208,481,3811.14アラブ首長国連邦214,326,5251.17小計16,612,246,50091.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,641,957,7858.99合計(純資産総額)18,254,204,285100.00e border="0">その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)債券先物取引買建アメリカ3,985,085,27621.83買建カナダ193,990,6801.06買建ドイツ157,520,2940.86買建イギリス303,461,7601.66買建オーストラリア888,923,0664.86売建アメリカ3,094,126,063△16.95売建ドイツ1,186,920,873△6.50その他先物取引買建アメリカ3,357,646,81618.39e border="0">(注)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。投資資産

2022/08/09 9:10

#19 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	174,439,276	2.02
合計(純資産総額)		8,635,206,844	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ6,012,211,74469.62カナダ268,081,6983.10ドイツ173,141,4212.01イタリア57,171,6670.66オランダ312,075,5003.61スペイン101,957,8731.18フィンランド91,525,6341.06イギリス410,926,2604.76スイス109,135,8741.26スウェーデン104,424,1951.21デンマーク264,802,9973.07ケイマン諸島63,554,4950.74オーストラリア184,680,0562.14バミューダ54,915,4410.64香港40,591,4810.47イスラエル79,334,6450.92小計8,328,530,98196.45投資証券アメリカ64,161,8230.74オーストラリア68,074,7640.79小計132,236,5871.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―174,439,2762.02合計(純資産総額)8,635,206,844100.00e border="0">投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2022/08/09 9:10