有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2特定期間 (平成16年 6月16日～平成16年12月15日)	325,506,850	24,341,134	1,805,058,586
第3特定期間 (平成16年12月16日～平成17年 6月15日)	223,277,575	72,747,703	1,955,588,458
第4特定期間 (平成17年 6月16日～平成17年12月15日)	112,809,069	176,926,612	1,891,470,915
第5特定期間 (平成17年12月16日～平成18年 6月15日)	45,031,142	192,553,306	1,743,948,751
第6特定期間 (平成18年 6月16日～平成18年12月15日)	93,166,121	148,919,212	1,688,195,660
第7特定期間 (平成18年12月16日～平成19年 6月15日)	91,723,995	132,925,901	1,646,993,754
第8特定期間 (平成19年 6月16日～平成19年12月17日)	76,391,525	124,312,077	1,599,073,202
第9特定期間 (平成19年12月18日～平成20年 6月16日)	76,296,434	58,946,258	1,616,423,378
第10特定期間 (平成20年 6月17日～平成20年12月15日)	125,861,420	83,638,777	1,658,646,021
第11特定期間 (平成20年12月16日～平成21年 6月15日)	70,962,349	100,560,786	1,629,047,584
第12特定期間 (平成21年 6月16日～平成21年12月15日)	41,379,680	114,292,347	1,556,134,917
第13特定期間 (平成21年12月16日～平成22年 6月15日)	76,018,695	204,978,574	1,427,175,038
第14特定期間 (平成22年 6月16日～平成22年12月15日)	28,488,400	238,609,567	1,217,053,871
第15特定期間 (平成22年12月16日～平成23年 6月15日)	33,862,956	170,060,256	1,080,856,571
第16特定期間 (平成23年 6月16日～平成23年12月15日)	24,850,133	139,919,059	965,787,645
第17特定期間 (平成23年12月16日～平成24年 6月15日)	26,776,241	88,485,634	904,078,252
第18特定期間 (平成24年 6月16日～平成24年12月17日)	41,571,007	148,466,309	797,182,950
第19特定期間 (平成24年12月18日～平成25年 6月17日)	82,340,720	195,223,401	684,300,269
第20特定期間 (平成25年 6月18日～平成25年12月16日)	85,283,179	161,385,480	608,197,968
第21特定期間 (平成25年12月17日～平成26年 6月16日)	57,136,341	116,836,027	548,498,282

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

外国債券インデックス マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	86,572,351,241	36.97
	フランス	24,297,113,631	10.38
	イタリア	24,140,930,189	10.31
	ドイツ	19,863,835,684	8.48
	イギリス	18,663,429,223	7.97
	スペイン	13,026,080,337	5.56
	オランダ	6,464,457,608	2.76
	ベルギー	6,435,889,840	2.75
	カナダ	5,191,455,828	2.22
	オーストリア	4,103,907,709	1.75
	オーストラリア	3,870,195,572	1.65
	メキシコ	2,490,241,407	1.06
	アイルランド	1,970,988,603	0.84
	デンマーク	1,862,226,819	0.80
	フィンランド	1,606,580,154	0.69
	ポーランド	1,598,172,351	0.68
	スウェーデン	1,308,765,118	0.56
	マレーシア	1,272,521,287	0.54
	南アフリカ	1,151,820,718	0.49
	シンガポール	876,796,179	0.37
	スイス	822,448,649	0.35
	ノルウェー	668,668,961	0.29
	小計	228,258,877,108	97.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,915,364,920	2.53
合計(純資産総額)		234,174,242,028	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/30/15	27,800,000	10,466.19	2,909,601,597	10,438.87	2,902,006,768	1.375	2015/11/30	1.24
アメリカ	国債証券	T 0.375% 06/30/15	22,000,000	10,314.73	2,269,240,628	10,309.30	2,268,047,393	0.375	2015/06/30	0.97
アメリカ	国債証券	T 0.25% 04/15/16	18,000,000	10,271.94	1,848,949,719	10,255.06	1,845,912,420	0.250	2016/04/15	0.79
アメリカ	国債証券	T 0.875% 04/15/17	16,000,000	10,332.80	1,653,249,472	10,274.15	1,643,864,402	0.875	2017/04/15	0.70
アメリカ	国債証券	T 0.25% 10/15/15	15,900,000	10,296.04	1,637,071,687	10,292.43	1,636,496,776	0.250	2015/10/15	0.70
アメリカ	国債証券	T 1.25% 10/31/18	15,600,000	10,239.43	1,597,352,242	10,139.76	1,581,803,275	1.250	2018/10/31	0.68
アメリカ	国債証券	T 1.75% 07/31/15	15,000,000	10,480.85	1,572,128,541	10,450.12	1,567,518,372	1.750	2015/07/31	0.67
アメリカ	国債証券	T 0.25% 07/15/15	14,000,000	10,299.66	1,441,952,980	10,296.85	1,441,559,254	0.250	2015/07/15	0.62
アメリカ	国債証券	T 0.625% 07/15/16	13,300,000	10,332.20	1,374,183,464	10,299.66	1,369,855,331	0.625	2016/07/15	0.58
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/15	12,500,000	10,798.64	1,349,830,924	10,723.31	1,340,414,724	4.250	2015/08/15	0.57
アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/23	12,500,000	10,038.32	1,254,790,093	9,942.90	1,242,862,901	2.000	2023/02/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 0.75% 01/15/17	12,000,000	10,322.56	1,238,707,718	10,268.72	1,232,247,458	0.750	2017/01/15	0.53
イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 08/01/18	7,500,000	15,526.41	1,164,480,829	15,651.18	1,173,838,965	4.500	2018/08/01	0.50
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/20	7,150,000	15,897.77	1,136,691,219	16,025.31	1,145,809,893	3.500	2020/04/25	0.49
フランス	国債証券	BTNS 2.25% 02/25/16	8,000,000	14,289.79	1,143,183,288	14,253.27	1,140,261,928	2.250	2016/02/25	0.49
アメリカ	国債証券	T 0.375% 03/15/16	11,000,000	10,300.99	1,133,109,763	10,285.40	1,131,394,189	0.375	2016/03/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/15/17	9,800,000	11,416.75	1,118,841,668	11,295.62	1,106,970,934	4.500	2017/05/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 1.25% 02/29/20	11,000,000	10,016.82	1,101,850,931	9,913.77	1,090,515,335	1.250	2020/02/29	0.47
アメリカ	国債証券	T 2% 01/31/16	10,300,000	10,586.31	1,090,390,795	10,545.53	1,086,190,611	2.000	2016/01/31	0.46
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 04/25/19	6,600,000	16,222.98	1,070,717,161	16,256.54	1,072,931,745	4.250	2019/04/25	0.46
アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/44	9,900,000	10,362.80	1,025,917,642	10,416.17	1,031,201,221	3.375	2044/05/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 3% 02/28/17	9,500,000	10,941.67	1,039,458,952	10,854.29	1,031,157,625	3.000	2017/02/28	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.875% 01/31/17	10,000,000	10,351.69	1,035,169,184	10,296.45	1,029,645,008	0.875	2017/01/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.625% 12/15/16	10,000,000	10,295.80	1,029,580,440	10,250.44	1,025,044,887	0.625	2016/12/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.5% 01/31/19	10,000,000	10,327.38	1,032,738,541	10,209.67	1,020,967,039	1.500	2019/01/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.5% 02/28/19	10,000,000	10,319.35	1,031,935,025	10,200.22	1,020,022,907	1.500	2019/02/28	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.75% 02/28/18	10,100,000	10,155.83	1,025,739,324	10,071.66	1,017,238,324	0.750	2018/02/28	0.43
アメリカ	国債証券	T 0.75% 12/31/17	10,000,000	10,186.56	1,018,656,936	10,108.62	1,010,862,829	0.750	2017/12/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 0.75% 03/31/18	10,000,000	10,126.66	1,012,666,885	10,054.39	1,005,439,105	0.750	2018/03/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/15/23	10,200,000	9,789.83	998,563,017	9,701.44	989,547,572	1.750	2023/05/15	0.42

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.47
合計	97.47

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	US 5YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	34	4,049,526.68	4,039,359.46	415,448,120	0.18
	US 10YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	19	2,374,935.42	2,368,468.75	243,597,010	0.10
	US LONG BOND	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	13	1,784,770.75	1,787,500	183,844,375	0.08
	EURO-SCHATZ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	23	2,545,592	2,545,065	350,709,957	0.15
	EURO-BOBL FU	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	24	3,080,116	3,079,200	424,313,760	0.18
	EURO-BUND	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	37	5,466,628	5,479,700	755,102,660	0.32

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。