有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)

(1)【投資方針】
①運用方針
明治安田日本株式アルファ・マザーファンドへの投資を通じて、TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果を目標として運用を行います。
②投資対象
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドにおいて直接、わが国の株式に投資することがあります。
※以下、明治安田日本株式アルファ・マザーファンドを単にマザーファンドということがあります。
③投資態度
1.明治安田日本株式アルファ・マザーファンドへの投資を通じて、主として東京証券取引所市場第一部上場銘柄に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、これを安定的に上回る投資成果を目指します。
3.株式の銘柄選定ならびにポートフォリオの構築にあたっては、当社独自のクオンツモデルに基づく定量分析およびポートフォリオ・マネジャーによる定性評価を用いて行います。
4.組入銘柄は適宜見直しを行います。
5.株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
6.非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
※資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、このような運用が出来ない場合があります。
 
 
(参考)親投資信託の概要
「明治安田日本株式アルファ・マザーファンド」
投資の基本方針
①基本方針
TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果を目標として運用を行います。
②運用方法
1.投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
2.投資態度
a.主として東京証券取引所市場第一部上場銘柄に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
b.TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、これを安定的に上回る投資成果を目指します。
c.株式の銘柄選定ならびにポートフォリオの構築にあたっては、委託会社独自のクオンツモデルに基づく定量分析およびポートフォリオ・マネジャーによる定性評価を用いて行います。
 
d.組入銘柄は適宜見直しを行います。
e.株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
f.非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
※資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、このような運用が出来ない場合があります。
3.投資制限
a.株式への投資割合には制限を設けません。
b.新株権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
c.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
d.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
e.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
f.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
g.外貨建資産への投資は行いません。
h.信用取引は、約款所定の範囲で行います。
i.有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
j.スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
k.有価証券の貸付けおよび資金の借入れは、約款所定の範囲で行います。