有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/12/16-2024/06/17)

高金利先進国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年12月15日現在	2024年 6月17日現在
資産の部
流動資産
預金	260,324,363	222,589,190
コール・ローン	46,864,262	81,309,525
国債証券	18,264,426,479	12,796,685,767
地方債証券	9,163,121,884	8,746,592,446
特殊債券	5,052,819,680	2,457,083,973
未収利息	257,068,141	193,177,018
前払費用	23,945,031	9,336,932
流動資産合計	33,068,569,840	24,506,774,851
資産合計	33,068,569,840	24,506,774,851
負債の部
流動負債
未払解約金	9,125,512	8,300,110
未払利息	5	-
流動負債合計	9,125,517	8,300,110
負債合計	9,125,517	8,300,110
純資産の部
元本等
元本	12,153,501,463	8,124,499,774
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,905,942,860	16,373,974,967
元本等合計	33,059,444,323	24,498,474,741
純資産合計	33,059,444,323	24,498,474,741
負債純資産合計	33,068,569,840	24,506,774,851

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年12月15日現在	2024年 6月17日現在
1.	期首	2023年 6月16日	2023年12月16日
	期首元本額	13,414,786,836円	12,153,501,463円
	期首からの追加設定元本額	37,067,702円	397,585,365円
	期首からの一部解約元本額	1,298,353,075円	4,426,587,054円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	207,388,647円	187,100,130円
	高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)	1,581,711,201円	1,335,829,646円
	先進国ハイインカムオープン(適格機関投資家向け)	1,726,888,628円	2,054,372,057円
	高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)	188,198,844円	-円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-04(適格機関投資家転売制限付)	208,002,854円	205,261,808円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06Q(適格機関投資家転売制限付)	201,173,809円	119,046,976円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06(適格機関投資家向け)	207,045,880円	204,308,323円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-07Q(適格機関投資家転売制限付)	199,809,362円	78,774,294円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-08Q(適格機関投資家転売制限付)	321,156,390円	316,759,004円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-10Q(適格機関投資家転売制限付)	282,500,404円	239,066,892円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11(適格機関投資家向け)	206,637,508円	203,902,049円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-03M(適格機関投資家転売制限付)	626,235,962円	618,007,094円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-11M(適格機関投資家転売制限付)	1,673,178,961円	-円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-05M(適格機関投資家転売制限付)	550,845,603円	116,367,782円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-08M(適格機関投資家転売制限付)	851,404,851円	799,473,284円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-08Q(適格機関投資家転売制限付)	117,882,981円	77,505,759円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-09(適格機関投資家向け)	39,586,453円	-円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-12M(適格機関投資家転売制限付)	441,615,215円	198,012,644円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-02M(適格機関投資家転売制限付)	320,216,875円	315,917,034円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-03M(適格機関投資家転売制限付)	38,802,352円	38,285,244円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-06M(適格機関投資家向け)	575,425,371円	189,298,063円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-07M(適格機関投資家向け)	189,784,511円	187,319,648円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-12M(適格機関投資家向け)	241,308,222円	204,385,656円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2015-09M(適格機関投資家向け)	405,625,778円	400,245,177円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2015-12M(適格機関投資家向け)	751,074,801円	35,261,210円
	計	12,153,501,463円	8,124,499,774円
2.	受益権の総数	12,153,501,463口	8,124,499,774口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月16日 至 2023年12月15日	自 2023年12月16日 至 2024年 6月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年12月15日現在	2024年 6月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	660,900,239
地方債証券	341,636,844
特殊債券	160,919,661
合計	1,163,456,744

(2024年 6月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	232,071,259
地方債証券	296,071,082
特殊債券	97,435,588
合計	625,577,929

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年12月15日現在		2024年 6月17日現在
1口当たり純資産額	2.7202円	1口当たり純資産額	3.0154円
(1万口当たり純資産額)	(27,202円)	(1万口当たり純資産額)	(30,154円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-1.75%-24/06/30	5,950,000.00	5,942,348.30
		US TREASURY N/B-1.75%-24/12/31	7,300,000.00	7,163,803.90
		US TREASURY N/B-6.5%-26/11/15	225,000.00	236,733.30
		US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15	1,550,000.00	1,609,396.00
		US TREASURY N/B-2.375%-42/02/15	15,700,000.00	11,732,060.50
		US TREASURY N/B-3.375%-42/08/15	4,350,000.00	3,762,067.05
		US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15	2,085,000.00	1,421,544.66
	国債証券小計		37,160,000.00	31,867,953.71
				(5,020,158,747)
	地方債証券	GEORGIA ST-TXBL-SER B-2.9%-34/02/01	8,500,000.00	7,367,332.50
	地方債証券小計		8,500,000.00	7,367,332.50
				(1,160,575,888)
米ドル小計			45,660,000.00	39,235,286.21
				(6,180,734,635)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-2.75%-24/09/07	1,300,000.00	1,294,060.30
		UK TREASURY-0.625%-25/06/07	2,970,000.00	2,858,185.44
		UK TREASURY-0.125%-26/01/30	1,550,000.00	1,453,214.90
		UK TREASURY-0.625%-35/07/31	300,000.00	207,522.00
		UK TREASURY-1.25%-41/10/22	600,000.00	373,249.80
		UK TREASURY-4.25%-46/12/07	3,000,000.00	2,892,207.00
		UK TREASURY-1.5%-47/07/22	7,000,000.00	4,006,170.00
		UK TREASURY-1.75%-49/01/22	5,500,000.00	3,268,331.00
		UK TREASURY-4.25%-49/12/07	2,515,000.00	2,414,291.85
		UK TREASURY-1.5%-53/07/31	4,500,000.00	2,328,030.00
英ポンド小計			29,235,000.00	21,095,262.29
				(4,216,310,073)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13	48,000,000.00	47,095,248.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26	15,500,000.00	14,689,598.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.125%-32/05/18	42,500,000.00	38,620,430.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.5%-42/10/06	42,000,000.00	42,765,450.00
ノルウェークローネ小計			148,000,000.00	143,170,726.00
				(2,114,631,623)
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21	2,820,000.00	2,263,605.54
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21	4,500,000.00	3,534,223.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21	6,220,000.00	3,538,850.34
	国債証券小計		13,540,000.00	9,336,679.38
				(972,601,891)
	地方債証券	AUCKLAND COUNCIL-4.85%-29/05/17	2,400,000.00	2,418,621.60
		NEW S WALES TREASURY CRP-4.75%-35/09/20	2,833,000.00	2,756,086.88
		NEW S WALES TREASURY CRP-4.25%-36/02/20	5,000,000.00	4,615,880.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP-4.75%-34/02/02	4,333,000.00	4,285,332.66
		WESTERN AUST TREAS CORP-4.25%-33/07/20	1,500,000.00	1,450,345.50
	地方債証券小計		16,066,000.00	15,526,266.64
				(1,617,371,195)
	特殊債券	EUROFIMA-3.35%-29/05/21	4,360,000.00	4,120,217.44
		EXPORT-IMPORT BANK KOREA-5.25%-31/05/20	5,000,000.00	5,081,080.00
	特殊債券小計		9,360,000.00	9,201,297.44
				(958,499,154)
豪ドル小計			38,966,000.00	34,064,243.46
				(3,548,472,240)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-51/05/15	7,190,000.00	4,893,269.54
	国債証券小計		7,190,000.00	4,893,269.54
				(472,983,433)
	地方債証券	AUCKLAND COUNCIL-5.734%-28/09/27	10,000,000.00	10,290,330.00
		AUCKLAND COUNCIL-2.95%-50/09/28	22,125,000.00	13,420,184.25
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-1.5%-26/04/15	400,000.00	375,086.00
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-4.5%-27/04/15	20,700,000.00	20,482,608.60
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-3.0%-35/05/15	20,900,000.00	17,180,656.90
	地方債証券小計		74,125,000.00	61,748,865.75
				(5,968,645,363)
	特殊債券	HOUSING NEW ZEALAND LTD-3.42%-28/10/18	7,600,000.00	7,191,750.80
		HOUSING NEW ZEALAND LTD-1.534%-35/09/10	12,000,000.00	8,311,920.00
	特殊債券小計		19,600,000.00	15,503,670.80
				(1,498,584,819)
ニュージーランドドル小計			100,915,000.00	82,145,806.09
				(7,940,213,615)
	合計			24,000,362,186
				(24,000,362,186)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	7銘柄	81.2%	20.9%
	地方債証券	1銘柄	18.8%	4.8%
英ポンド	国債証券	10銘柄	100.0%	17.6%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	100.0%	8.8%
豪ドル	国債証券	3銘柄	27.4%	4.1%
	地方債証券	5銘柄	45.6%	6.7%
	特殊債券	2銘柄	27.0%	4.0%
ニュージーランドドル	国債証券	1銘柄	6.0%	2.0%
	地方債証券	5銘柄	75.1%	24.9%
	特殊債券	2銘柄	18.9%	6.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。