有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)

新光小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 2月 2日現在	平成28年 2月 1日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	122,017,237	86,951,168
株式	2,640,881,800	2,453,504,900
未収入金	16,886,007	38,125,207
未収配当金	1,992,000	2,675,100
未収利息	146	97
流動資産合計	2,781,777,190	2,581,256,472
資産合計	2,781,777,190	2,581,256,472
負債の部
流動負債
未払金	16,080,285	16,321,854
未払解約金	-	21,000,000
流動負債合計	16,080,285	37,321,854
負債合計	16,080,285	37,321,854
純資産の部
元本等
元本	1,295,087,671	1,074,473,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,470,609,234	1,469,460,836
元本等合計	2,765,696,905	2,543,934,618
純資産合計	2,765,696,905	2,543,934,618
負債純資産合計	2,781,777,190	2,581,256,472

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年 2月 3日 至 平成28年 2月 1日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 2月 2日現在				平成28年 2月 1日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			1,295,087,671口				1,074,473,782口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1355円			1口当たり純資産額	2.3676円
		(1万口当たり純資産額)	(21,355円)			(1万口当たり純資産額)	(23,676円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 2月 4日 至 平成27年 2月 2日	自 平成27年 2月 3日 至 平成28年 2月 1日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年 2月 2日現在	平成28年 2月 1日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成26年 2月 4日 至 平成27年 2月 2日	自 平成27年 2月 3日 至 平成28年 2月 1日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年 2月 2日現在	平成28年 2月 1日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,737,009,353円	1,295,087,671円
期中追加設定元本額	248,973,023円	265,608,952円
期中一部解約元本額	690,894,705円	486,222,841円
同期末における元本の内訳
新光小型株オープン	1,100,572,374円	974,212,207円
新光小型株オープン(変額年金)	182,732,270円	83,737,720円
新光日本小型株ファンド	11,783,027円	16,523,855円
合計	1,295,087,671円	1,074,473,782円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年 2月 2日現在	平成28年 2月 1日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	592,821,377	235,137,564
合計	592,821,377	235,137,564

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	3,600	4,210.00	15,156,000
九電工	24,000	2,456.00	58,944,000
高砂熱学工業	18,300	1,635.00	29,920,500
フジッコ	8,000	2,447.00	19,576,000
デサント	14,000	1,836.00	25,704,000
関東電化工業	28,000	912.00	25,536,000
ステラ ケミファ	14,500	2,069.00	30,000,500
扶桑化学工業	35,300	1,667.00	58,845,100
コーセー	3,600	11,480.00	41,328,000
ロート製薬	12,000	2,271.00	27,252,000
生化学工業	18,900	1,776.00	33,566,400
栄研化学	22,800	2,494.00	56,863,200
沢井製薬	4,300	8,420.00	36,206,000
ニチアス	72,000	749.00	53,928,000
東京鐵鋼	59,000	489.00	28,851,000
中村超硬	5,900	4,070.00	24,013,000
サトーホールディングス	5,300	2,527.00	13,393,100
TOWA	25,500	706.00	18,003,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	18,500	2,564.00	47,434,000
竹内製作所	21,500	2,002.00	43,043,000
TPR	10,200	3,210.00	32,742,000
ホシザキ電機	9,300	8,610.00	80,073,000
ユーシン精機	18,100	1,944.00	35,186,400
ダブル・スコープ	9,200	4,250.00	39,100,000
エレコム	27,200	1,494.00	40,636,800
パナソニック デバイスSUNX	21,300	624.00	13,291,200
イリソ電子工業	4,300	5,750.00	24,725,000
浜松ホトニクス	14,900	3,105.00	46,264,500
ミツバ	19,200	1,704.00	32,716,800
近畿車輛	100,000	361.00	36,100,000
ジャムコ	5,400	2,854.00	15,411,600
マニー	6,800	1,992.00	13,545,600
タムロン	6,000	1,785.00	10,710,000
松風	11,100	1,347.00	14,951,700
ピジョン	12,300	2,665.00	32,779,500
カヤック	21,900	1,458.00	31,930,200
ショーケース・ティービー	2,200	2,981.00	6,558,200
テラスカイ	1,100	14,300.00	15,730,000
オービックビジネスコンサルタント	8,000	4,695.00	37,560,000
U-NEXT	19,100	1,201.00	22,939,100
GMOインターネット	34,900	1,586.00	55,351,400
ミロク情報サービス	11,500	925.00	10,637,500
TOKAIホールディングス	8,500	587.00	4,989,500
ガリバーインターナショナル	32,100	1,317.00	42,275,700
三栄コーポレーション	1,800	4,980.00	8,964,000
エディオン	50,900	927.00	47,184,300
ひらまつ	71,000	701.00	49,771,000
鳥貴族	27,900	2,429.00	67,769,100
クスリのアオキ	13,900	5,430.00	75,477,000
コジマ	42,000	273.00	11,466,000
ピーシーデポコーポレーション	29,500	995.00	29,352,500
日本瓦斯	18,000	2,720.00	48,960,000
平和堂	14,600	2,507.00	36,602,200
カブドットコム証券	91,000	380.00	34,580,000
全国保証	16,900	4,025.00	68,022,500
いちごグループホールディングス	162,500	437.00	71,012,500
日本M&Aセンター	12,300	6,270.00	77,121,000
リゾートトラスト	22,800	3,150.00	71,820,000
サイバーエージェント	5,300	5,720.00	30,316,000
クリーク・アンド・リバー社	37,500	498.00	18,675,000
モーニングスター	48,100	304.00	14,622,400
KeePer技研	13,700	1,529.00	20,947,300
イトクロ	20,000	2,940.00	58,800,000
ベクトル	8,500	2,240.00	19,040,000
N・フィールド	36,100	1,056.00	38,121,600
東祥	17,500	3,865.00	67,637,500
共立メンテナンス	3,600	9,670.00	34,812,000
乃村工藝社	31,500	1,655.00	52,132,500
ステップ	15,000	1,102.00	16,530,000
合 計	1,641,500		2,453,504,900

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。