有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

グローバル・リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 1月17日現在)	(平成30年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,492,723,280	2,568,717,115
コール・ローン	1,394,498,542	549,205,288
投資証券	98,263,768,602	88,649,007,782
未収入金	-	3,000,000
未収配当金	392,166,336	426,401,067
流動資産合計	101,543,156,760	92,196,331,252
資産合計	101,543,156,760	92,196,331,252
負債の部
流動負債
未払解約金	-	3,000,000
未払利息	3,744	1,504
その他未払費用	534	4,837
流動負債合計	4,278	3,006,341
負債合計	4,278	3,006,341
純資産の部
元本等
元本	42,840,957,299	37,763,327,266
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	58,702,195,183	54,429,997,645
元本等合計	101,543,152,482	92,193,324,911
純資産合計	101,543,152,482	92,193,324,911
負債純資産合計	101,543,156,760	92,196,331,252

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成30年 1月18日 至 平成30年 7月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成30年 1月17日現在)		(平成30年 7月17日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		42,840,957,299口		37,763,327,266口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.3702円	1口当たり純資産額	2.4413円
		(10,000口当たりの純資産額	23,702円)	(10,000口当たりの純資産額	24,413円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成30年 1月18日 至 平成30年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年 7月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年 1月18日 至 平成30年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成30年 1月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	47,426,831,873円
同期中における追加設定元本額	546,683,116円
同期中における一部解約元本額	5,132,557,690円
平成30年 1月17日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	33,921,512,541円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	2,679,274,505円
グローバル3資産ファンド	5,140,098,461円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	415,640,242円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	495,023,163円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	50,994,839円
DCグローバル・リート・オープン	136,448,079円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	1,965,469円
合計	42,840,957,299円

(平成30年 7月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	42,840,957,299円
同期中における追加設定元本額	485,013,067円
同期中における一部解約元本額	5,562,643,100円
平成30年 7月17日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	29,698,988,288円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	2,454,969,004円
グローバル3資産ファンド	4,593,772,133円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	374,479,065円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	450,817,408円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	47,131,379円
DCグローバル・リート・オープン	131,103,019円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	12,066,970円
合計	37,763,327,266円

附属明細表

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	アドバンス・レジデンス投資法人	1,220	352,946,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,626	1,349,764,000
		ヒューリックリート投資法人	7,206	1,236,549,600
		野村不動産マスターファンド投資法人	12,762	2,007,462,600
		ラサールロジポート投資法人	7,850	862,715,000
		日本リテールファンド投資法人	6,364	1,291,892,000
		オリックス不動産投資法人	11,001	1,937,276,100
		インヴィンシブル投資法人	21,727	1,084,177,300
		ケネディクス・オフィス投資法人	2,084	1,415,036,000
		大和証券オフィス投資法人	1,079	702,429,000
		大和ハウスリート投資法人	6,987	1,864,131,600
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	22,249	1,855,566,600
	日本円 小計		103,155	15,959,945,800
	米ドル	AVALONBAY COMMUNITIES INC	43,128	7,446,049.20
		BRANDYWINE REALTY TRUST	275,684	4,617,707.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	281,154	4,855,529.58
		CAMDEN PROPERTY TRUST	76,513	6,974,159.95
		COUSINS PROPERTIES INC	282,586	2,678,915.28
		DIGITAL REALTY TRUST INC	100,100	11,577,566.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	70,918	6,597,501.54
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	35,712	4,454,357.76
		GGP INC	398,049	8,283,399.69
		HCP,INC.	275,340	7,098,265.20
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	461,674	12,349,779.50
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	281,147	5,909,709.94
		INVITATION HOMES INC	237,045	5,516,037.15
		KIMCO REALTY CORPORATION	1,108,755	18,294,457.50
		LIBERTY PROPERTY TRUST	316,539	14,066,993.16
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	120,395	11,935,960.30
		NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	54,906	4,109,714.10
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	96,780	3,031,149.60
		PARK HOTELS AND RESORTS INC	276,303	8,565,393.00
		PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	173,717	1,900,463.98
		PUBLIC STORAGE	125,419	28,287,001.26
		REALTY INCOME CORPORATION	44,387	2,437,290.17
		REGENCY CENTERS CORP	106,968	6,528,257.04
		RETAIL PROPERTIES OF AMERICA	613,583	7,847,726.57
		SIMON PROPERTY GROUP INC	278,744	47,570,451.04
		TAUBMAN CENTERS INC	151,000	8,937,690.00
		VENTAS INC	114,169	6,654,911.01
		VEREIT INC	1,684,817	12,686,672.01
		VORNADO REALTY TRUST	206,659	15,226,635.12
		WELLTOWER INC	307,941	19,274,027.19
	米ドル 小計		8,600,132	305,713,770.84
				(34,374,456,393)
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	192,972	8,151,137.28
		CAN APARTMENT PROP	269,775	11,802,656.25
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	310,364	6,225,901.84
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	197,708	2,245,962.88
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	153,814	3,791,515.10
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	84,077	2,545,010.79
	カナダドル 小計		1,208,710	34,762,184.14
				(2,975,642,962)
	ユーロ	KLEPIERRE	795,894	25,444,731.18
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	918,197	11,362,687.87
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	352,092	65,717,971.80
	ユーロ 小計		2,066,183	102,525,390.85
				(13,500,543,467)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	1,736,669	11,319,608.54
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	434,693	3,060,238.72
		INTU PROPERTIES PLC	4,573,641	8,189,104.21
		SEGRO PLC	1,051,250	7,072,810.00
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	4,972,650	7,628,045.10
	英ポンド 小計		12,768,903	37,269,806.57
			(5,546,119,915)
オーストラリアドル	DEXUS	2,785,803	27,607,307.73
	GOODMAN GROUP	2,298,248	22,453,882.96
	MIRVAC GROUP	8,951,548	19,961,952.04
	SCENTRE GROUP	15,626,447	68,912,631.27
	STOCKLAND	6,205,371	25,442,021.10
	VICINITY CENTRES	5,839,654	15,475,083.10
オーストラリアドル 小計		41,707,071	179,852,878.20
			(14,990,737,397)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,025,500	5,468,850.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,982,975	3,430,546.75
	CAPITALAND MALL TRUST	3,195,100	6,869,465.00
シンガポールドル 小計		7,203,575	15,768,861.75
			(1,301,561,848)
合計				88,649,007,782
				(72,689,061,982)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	30銘柄	37.3%	47.3%
カナダドル	投資証券	6銘柄	3.2%	4.1%
ユーロ	投資証券	3銘柄	14.6%	18.6%
英ポンド	投資証券	5銘柄	6.0%	7.6%
オーストラリアドル	投資証券	6銘柄	16.3%	20.6%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	1.4%	1.8%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。