有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
<イメージ図>③ ファンドの特色
◆日経平均株価(225種・東証)に連動する投資成果をめざします。
・日経平均株価(225種・東証)は、東証第1部上場銘柄のうち代表的な225銘柄の平均株価指数で、株式会社日本経済新聞社より算出・公表されています。当指数は、増資権利落ち等市況とは無関係の株価変動要因を修正して連続性を持たせており、国内の株式市場の動向を継続的に捉える代表的な指数として、広く利用されています。
ⅰ. 日経平均株価計算式
※1 小数第3位を四捨五入して第2位まで求めます。
※2 株価は、みなし額面が50円以外の銘柄については50円に換算します。なお、大幅な株式合併や株式分割に対しては、指数算出に用いる株価の水準がその前後で変わらないようにみなし額面を変更する場合があります。
※3 採用銘柄中に増資権利落ち等の市況変動によらない株価変動があった場合には、日経平均株価の連続性を保つため、原則として除数を修正します。また、採用銘柄の入替えがあった場合も除数を修正します。
ⅱ. 構成銘柄の入替え
毎年定期的に構成銘柄を見直します。定期見直しによる銘柄入替えは、原則として毎年1回、10月の第1営業日に行われます。なお、定期見直しによる入替え銘柄数には上限はありません。また、倒産による整理ポスト入りまたは上場廃止、企業再編による上場廃止、第2部への指定替えなどにより、東証第1部上場銘柄でなくなった場合には、臨時の銘柄入替えが行われることがあります。
・ファンドは日経平均株価(225種・東証)に連動する投資成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行います。
<「日経平均株価」の著作権等について>① 「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
② 「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
③ 当ファンドは、ニッセイアセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および受益権の取引に関して、一切の責任を負いません。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。

④ 信託金の上限
2,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
⑤ ファンドの分類
追加型投信/国内/株式/インデックス型に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示しています)。
商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単 位 型 追 加 型	国 内 海 外 内 外	株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合	インデックス型 特 殊 型

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象 地域	投資形態	対象 インデックス
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (株式(一般))) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日 々 その他 ( )	グローバル 日 本 北 米 欧 州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマー ジング	ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ	日経225 TOPIX その他 ( )

商品分類表
追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
国内	目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式	目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
インデックス型	目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
属性区分表
その他資産 (投資信託証券 (株式(一般)))	目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをいう。 目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものをいう。
年1回	目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
日本	目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド	目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
日経225	目論見書または約款において、日経平均株価(225種・東証)の動きに連動することを目標に運用を行う旨の記載があるものをいう。

前記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。