有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年1月18日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	5,253,612,437	13,933,105,544
親投資信託受益証券 合計		5,253,612,437	13,933,105,544
合計		5,253,612,437	13,933,105,544

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM J-REITオープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM J-REITオープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成27年7月16日現在	平成28年1月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		16,914,209,774	9,516,588,391
投資証券		168,008,185,400	165,095,161,300
未収入金		2,417,412,466	1,380,568,382
未収配当金		1,221,411,196	1,545,304,089
流動資産合計		188,561,218,836	177,537,622,162
資産合計		188,561,218,836	177,537,622,162
負債の部
流動負債
未払金		2,809,514,163	692,003,494
未払解約金		1,260,000,000	1,497,000,000
流動負債合計		4,069,514,163	2,189,003,494
負債合計		4,069,514,163	2,189,003,494
純資産の部
元本等
元本	※1	66,783,294,603	66,116,128,112
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		117,708,410,070	109,232,490,556
元本等合計		184,491,704,673	175,348,618,668
純資産合計		184,491,704,673	175,348,618,668
負債純資産合計		188,561,218,836	177,537,622,162

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年7月16日現在	平成28年1月18日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	70,341,674,122円	66,783,294,603円
		同期中追加設定元本額	5,299,991,652円	4,558,953,312円
		同期中一部解約元本額	8,858,371,171円	5,226,119,803円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)	53,318,956,001円	53,264,516,241円
		DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)	5,356,937,676円	5,253,612,437円
		DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)	5,156,517,340円	4,799,033,940円
		DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)	113,210,450円	82,567,378円
		DIAM J-REITオープン(1年決算コース)	1,486,205,060円	1,755,794,160円
		DIAM J-REITファンドVA<適格機関投資家限定>	1,351,468,076円	960,603,956円
	計		66,783,294,603円	66,116,128,112円
2.	受益権の総数		66,783,294,603口	66,116,128,112口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成27年1月17日 至 平成27年7月16日	自 平成27年7月17日 至 平成28年1月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年7月16日現在	平成28年1月18日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年7月16日現在	平成28年1月18日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	△14,376,947,049	△7,339,589,061
合計	△14,376,947,049	△7,339,589,061

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年7月16日現在	平成28年1月18日現在
1口当たり純資産額	2.7625円	2.6521円
(1万口当たり純資産額)	(27,625円)	(26,521円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年1月18日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	3,601	399,711,000
	MCUBS MidCity投資法人	14,913	4,966,029,000
	SIA不動産投資法人	304	127,224,000
	いちごオフィスリート投資法人	595	48,076,000
	いちごホテルリート投資法人	3,362	469,671,400
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	105	52,815,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	28	7,159,600
	イオンリート投資法人	49,890	6,266,184,000
	インヴィンシブル投資法人	42,945	2,787,130,500
	オリックス不動産投資法人	91,770	13,893,978,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	16,192	6,541,568,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	60	32,520,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	1,022	293,416,200
	ケネディクス商業リート投資法人	1,673	396,668,300
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	442	90,654,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,179	100,097,100
	ジャパンエクセレント投資法人	652	81,760,800
	ジャパンリアルエステイト投資法人	18,785	11,026,795,000
	スターツプロシード投資法人	2,528	406,502,400
	トーセイ・リート投資法人	178	19,704,600
	トップリート投資法人	56	24,080,000
	ヒューリックリート投資法人	9,825	1,590,667,500
	フロンティア不動産投資法人	6,433	2,981,695,500
	プレミア投資法人	181,106	21,877,604,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,092	1,401,986,400
	阪急リート投資法人	402	49,084,200
	森トラスト総合リート投資法人	54	10,254,600
	森ヒルズリート投資法人	89,091	13,087,467,900
	星野リゾート・リート投資法人	614	720,222,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	81	8,075,700
	積水ハウス・リート投資法人	30,350	3,632,895,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	22	5,207,400
	大和ハウスリート投資法人	4	1,754,000
	大和証券オフィス投資法人	26,330	16,377,260,000
	東急リアル・エステート投資法人	3,067	436,740,800
	日本アコモデーションファンド投資法人	2,957	1,178,364,500
	日本ビルファンド投資法人	30,577	17,214,851,000
	日本プライムリアルティ投資法人	48	18,528,000
	日本プロロジスリート投資法人	18,233	3,653,893,200
	日本リート投資法人	16,774	4,337,756,400
	日本リテールファンド投資法人	34,691	7,798,536,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	305	66,581,500
	日本賃貸住宅投資法人	1,917	149,909,400
	福岡リート投資法人	23,814	4,596,102,000
	平和不動産リート投資法人	9,440	734,432,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	108,718	15,133,545,600
投資証券 合計		854,225	165,095,161,300
合計		854,225	165,095,161,300

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。