有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)

SRI マザーファンド(S)
貸借対照表

	平成27年12月24日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	845,105,149
株式	23,853,233,580
未収配当金	2,316,000
未収利息	1,288
前払金	14,670,000
差入委託証拠金	22,260,000
流動資産合計	24,737,586,017
資産合計	24,737,586,017
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,698,620
未払解約金	20,578,547
流動負債合計	35,277,167
負債合計	35,277,167
純資産の部
元本等
元本	13,078,823,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,623,484,995
元本等合計	24,702,308,850
純資産合計	24,702,308,850
負債純資産合計	24,737,586,017

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年12月24日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年12月24日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		13,078,823,855口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8887円
		(1万口当たり純資産額)	(18,887円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年12月24日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年12月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年12月24日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年12月25日
期首元本額	15,362,873,626円
期中追加設定元本額	992,409,346円
期中一部解約元本額	3,276,459,117円
期末元本額	13,078,823,855円
期末元本額の内訳
SRI・ジャパン・オープン	6,388,035,510円
日本株式SRIファンド	1,811,382,186円
DCグッドカンパニー(社会的責任投資)	4,879,406,159円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年12月24日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	576,488,316
合計	576,488,316

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「SRI マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年12月24日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	822,153,620	-	807,455,000	△14,698,620
合計		822,153,620	-	807,455,000	△14,698,620

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ショーボンドホールディングス	13,000	4,330.00	56,290,000
大林組	166,000	1,112.00	184,592,000
長谷工コーポレーション	171,900	1,321.00	227,079,900
前田建設工業	418,000	797.00	333,146,000
東鉄工業	11,400	2,987.00	34,051,800
五洋建設	535,500	500.00	267,750,000
大和ハウス工業	98,400	3,447.00	339,184,800
江崎グリコ	69,100	6,270.00	433,257,000
カルビー	6,200	4,995.00	30,969,000
ヤクルト本社	30,100	5,780.00	173,978,000
東レ	291,000	1,109.50	322,864,500
三菱ケミカルホールディングス	365,100	757.10	276,417,210
富士フイルムホールディングス	80,800	4,876.00	393,980,800
ファンケル	129,300	1,633.00	211,146,900
ポーラ・オルビスホールディングス	63,400	7,900.00	500,860,000
日東電工	48,600	8,723.00	423,937,800
協和発酵キリン	153,000	1,850.00	283,050,000
アステラス製薬	46,500	1,685.00	78,352,500
日本新薬	42,000	4,440.00	186,480,000
中外製薬	30,600	4,310.00	131,886,000
大塚ホールディングス	110,100	4,327.00	476,402,700
ブリヂストン	36,100	4,228.00	152,630,800
太平洋セメント	242,000	357.00	86,394,000
住友金属鉱山	86,000	1,449.00	124,614,000
住友電気工業	90,400	1,688.00	152,595,200
横河ブリッジホールディングス	259,200	1,338.00	346,809,600
リンナイ	57,900	10,580.00	612,582,000
ディスコ	22,300	11,180.00	249,314,000
サトーホールディングス	108,300	2,379.00	257,645,700
小松製作所	24,900	1,976.00	49,202,400
ダイキン工業	42,300	8,628.00	364,964,400
椿本チエイン	28,000	911.00	25,508,000
ダイフク	130,100	1,977.00	257,207,700
マキタ	58,200	6,830.00	397,506,000
日立製作所	33,000	684.40	22,585,200
三菱電機	182,000	1,261.00	229,502,000
日本電産	60,000	8,558.00	513,480,000
オムロン	4,300	4,085.00	17,565,500
富士通	301,000	599.60	180,479,600
能美防災	28,300	1,504.00	42,563,200
アルプス電気	26,700	3,115.00	83,170,500
シスメックス	60,200	7,520.00	452,704,000
日本電子	153,000	780.00	119,340,000
カシオ計算機	220,200	2,654.00	584,410,800
ローム	20,500	6,210.00	127,305,000
村田製作所	33,200	16,870.00	560,084,000
デンソー	42,800	5,777.00	247,255,600
川崎重工業	96,000	450.00	43,200,000
トヨタ自動車	101,500	7,540.00	765,310,000
日野自動車	76,900	1,395.00	107,275,500
マツダ	258,900	2,483.00	642,848,700
富士重工業	140,800	4,937.00	695,129,600
島津製作所	106,000	1,945.00	206,170,000
バンダイナムコホールディングス	150,100	2,549.00	382,604,900
アシックス	17,100	2,505.00	42,835,500
ピジョン	44,700	2,847.00	127,260,900
任天堂	18,700	16,100.00	301,070,000
九州電力	14,800	1,293.00	19,136,400
西日本旅客鉄道	21,600	8,158.00	176,212,800
日立物流	34,800	2,087.00	72,627,600
ANAホールディングス	1,067,000	343.80	366,834,600
野村総合研究所	32,200	4,535.00	146,027,000
日本電信電話	82,800	4,727.00	391,395,600
KDDI	47,300	3,097.00	146,488,100
SCSK	103,600	4,835.00	500,906,000
ソフトバンクグループ	55,100	6,111.00	336,716,100
伊藤忠商事	376,800	1,433.00	539,954,400
三井物産	77,900	1,432.00	111,552,800
アスクル	60,300	4,605.00	277,681,500
ジェイアイエヌ	5,400	4,320.00	23,328,000
セブン&アイ・ホールディングス	64,700	5,396.00	349,121,200
良品計画	9,100	24,330.00	221,403,000
ファーストリテイリング	500	43,050.00	21,525,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,433,000	754.80	1,081,628,400
三井住友フィナンシャルグループ	57,100	4,560.00	260,376,000
静岡銀行	42,000	1,158.00	48,636,000
みずほフィナンシャルグループ	3,161,300	241.90	764,718,470
大和証券グループ本社	187,000	740.00	138,380,000
第一生命保険	260,200	2,006.00	521,961,200
東京海上ホールディングス	17,900	4,586.00	82,089,400
オリックス	299,200	1,684.50	504,002,400
三井不動産	65,000	3,066.00	199,290,000
テンプホールディングス	171,400	1,813.00	310,748,200
リゾートトラスト	115,800	3,110.00	360,138,000
楽天	40,000	1,370.50	54,820,000
エイチ・アイ・エス	78,400	3,970.00	311,248,000
共立メンテナンス	21,800	9,870.00	215,166,000
丹青社	378,600	957.00	362,320,200
合 計	14,624,200		23,853,233,580

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。