有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第3計算期間	1,072,739,536	200,963,403	1,110,427,978
第4計算期間	2,664,597,482	1,253,818,879	2,521,206,581
第5計算期間	1,169,336,181	302,679,106	3,387,863,656
第6計算期間	467,748,464	1,681,219,816	2,174,392,304
第7計算期間	636,857,682	337,071,201	2,474,178,785
第8計算期間	562,663,486	471,237,557	2,565,604,714
第9計算期間	819,306,133	1,010,702,405	2,374,208,442
第10計算期間	1,977,294,504	2,092,661,644	2,258,841,302
第11計算期間	761,851,347	1,021,214,541	1,999,478,108
第12計算期間	663,910,004	620,787,130	2,042,600,982

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	137,815,140,475	61.96
		イギリス	16,988,641,681	7.64
		スイス	8,325,852,041	3.74
		フランス	8,077,099,250	3.63
		ドイツ	7,839,319,053	3.52
		カナダ	7,741,785,421	3.48
		オーストラリア	5,423,722,500	2.44
		オランダ	3,070,505,126	1.38
		スペイン	2,729,301,129	1.23
		香港	2,618,799,098	1.18
		スウェーデン	2,613,307,216	1.17
		デンマーク	1,737,655,988	0.78
		イタリア	1,733,887,208	0.78
		ベルギー	1,264,112,117	0.57
		シンガポール	1,034,664,710	0.47
		フィンランド	911,874,850	0.41
		イスラエル	599,901,162	0.27
		ノルウェー	513,457,511	0.23
		アイルランド	444,045,609	0.20
		ルクセンブルグ	162,735,653	0.07
		オーストリア	157,087,687	0.07
		ニュージーランド	141,986,178	0.06
		ポルトガル	131,533,010	0.06
投資証券		アメリカ	4,289,877,272	1.93
		オーストラリア	564,556,095	0.25
		フランス	337,323,108	0.15
		イギリス	268,087,145	0.12
		香港	99,732,523	0.04
		シンガポール	99,579,849	0.04
		カナダ	49,033,459	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,632,571,322	2.11
	純資産総額		222,417,175,446	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年2月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	4,744,616,317	2.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	397,022	13,662.80 11,010.91	5,424,479,114 4,371,575,177	― ―	1.97
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	528,933	5,484.43 5,828.70	2,901,192,987 3,082,994,950	― ―	1.39
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	290,276	9,553.16 9,288.43	2,773,361,901 2,696,209,758	― ―	1.21
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	192,753	11,401.76 12,018.72	2,197,895,189 2,316,645,030	― ―	1.04
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	657,086	3,113.18 3,340.42	2,045,759,000 2,194,948,472	― ―	0.99
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	339,474	6,179.79 5,461.71	2,098,036,010 1,854,109,694	― ―	0.83
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	149,456	9,757.68 12,261.87	1,458,488,054 1,832,610,102	― ―	0.82
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	428,008	3,821.04 4,218.71	1,635,831,343 1,805,641,886	― ―	0.81
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	221,929	8,294.42 8,027.77	1,840,947,612 1,781,596,632	― ―	0.80
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	27,678	54,837.55 63,085.23	1,517,814,861 1,746,073,067	― ―	0.79
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	188,809	8,972.57 9,214.58	1,694,210,409 1,739,796,012	― ―	0.78
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	21,551	66,860.82 80,110.05	1,440,923,543 1,726,451,760	― ―	0.78
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	257,441	7,322.80 6,537.69	1,885,274,643 1,683,070,687	― ―	0.76
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	20,179	68,648.06 82,358.59	1,385,260,327 1,661,914,052	― ―	0.75
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	283,024	5,518.52 5,796.89	1,562,077,181 1,640,659,674	― ―	0.74
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	429,276	3,786.95 3,434.73	1,626,095,884 1,474,448,271	― ―	0.66
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	48,914	30,253.72 29,638.39	1,479,850,443 1,449,732,453	― ―	0.65
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	287,582	4,697.05 4,901.56	1,351,023,086 1,409,602,383	― ―	0.63
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	158,384	10,513.02 8,210.09	1,665,130,653 1,300,348,082	― ―	0.58
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	89,370	13,139.01 14,345.66	1,174,286,599 1,282,071,741	― ―	0.58
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	130,917	11,404.03 9,583.84	1,493,127,362 1,254,688,497	― ―	0.56
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	82,450	16,046.55 14,988.75	1,323,108,196 1,235,822,470	― ―	0.56
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	111,607	12,174.38 10,829.12	1,358,779,915 1,208,605,841	― ―	0.54
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・ タバコ	102,228	11,023.41 11,175.66	1,126,911,728 1,142,465,697	― ―	0.51
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	172,827	6,597.91 6,579.73	1,140,441,285 1,137,155,722	― ―	0.51
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	196,045	6,500.20 5,753.71	1,274,476,156 1,127,987,410	― ―	0.51
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	135,802	8,042.02 8,263.58	1,092,145,781 1,122,211,044	― ―	0.50
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	107,840	9,634.97 10,390.54	1,039,082,452 1,120,516,804	― ―	0.50
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	330,935	3,666.51 3,385.87	1,213,680,629 1,120,504,874	― ―	0.50
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	354,031	3,222.26 3,000.70	1,140,874,174 1,062,342,308	― ―	0.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

			平成28年2月29日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	エネルギー		6.60
	素材		4.30
	資本財		7.06
	商業・専門サービス		0.89
	運輸		1.88
	自動車・自動車部品		1.54
	耐久消費財・アパレル		1.86
	消費者サービス		1.92
	メディア		3.03
	小売		3.94
	食品・生活必需品小売り		2.23
	食品・飲料・タバコ		6.55
	家庭用品・パーソナル用品		2.34
	ヘルスケア機器・サービス		3.70
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		9.82
	銀行		8.15
	各種金融		3.74
	保険		4.14
	不動産		0.62
	ソフトウェア・サービス		8.53
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4.01
	電気通信サービス		3.38
	公益事業		3.41
	半導体・半導体製造装置		1.72
	小計		95.35
投資証券	―		2.57
合 計			97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

平成28年2月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2016年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	280	アメリカ ドル	26,522,690.30	27,198,500.00	3,090,293,570	1.39
	FTSE100 (2016年3月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	39	イギリス ポンド	2,275,197.50	2,371,200.00	373,511,424	0.17
	SP/TSE60 (2016年3月限)	モントリオール取引所	買建	16	カナダドル	2,364,380.00	2,393,600.00	200,607,616	0.09
	SPI 200 (2016年3月限)	シドニー先物取引所	買建	19	オーストラリアドル	2,288,451.00	2,305,175.00	186,603,916	0.08
	EURO ST (2016年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	194	ユーロ	5,618,573.50	5,684,200.00	705,466,062	0.32
	SWISS IX (2016年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	21	スイス フラン	1,661,938.75	1,651,020.00	188,133,729	0.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。