有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

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【提出】: 2016/06/08 9:20
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【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワJ-REITマザーファンド	75,199,815,356	188,029,618,316
親投資信託受益証券合計			188,029,618,316
合計			188,029,618,316

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年9月15日現在	平成28年3月15日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	310,704,523
コール・ローン		686,908,406	63,466,562
投資証券	※2	176,465,356,900	217,110,058,100
派生商品評価勘定		-	33,973,752
未収入金		826,527,300	1,598,858,214
未収配当金		1,567,804,984	2,085,387,569
流動資産合計		179,546,597,590	221,202,448,720
資産合計		179,546,597,590	221,202,448,720
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	86,895
前受金		-	27,450,500
未払金		-	253,500,000
未払解約金		892,000,000	1,399,660,000
流動負債合計		892,000,000	1,680,697,395
負債合計		892,000,000	1,680,697,395
純資産の部
元本等
元本	※1	86,028,771,777	87,794,304,356
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		92,625,825,813	131,727,446,969
元本等合計		178,654,597,590	219,521,751,325
純資産合計		178,654,597,590	219,521,751,325
負債純資産合計		179,546,597,590	221,202,448,720

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年9月16日至平成28年3月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年9月15日現在	平成28年3月15日現在
1.	※1	期首	平成27年3月17日	平成27年9月16日
		期首元本額	72,518,182,295円	86,028,771,777円
		期中追加設定元本額	14,912,697,891円	7,184,227,014円
		期中一部解約元本額	1,402,108,409円	5,418,694,435円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	9,544,052,512円	8,521,548,104円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	72,985,805,161円	75,199,815,356円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	520,511,045円	541,501,646円
		DC・ダイワJ-REITオープン	2,162,621,351円	2,586,464,554円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	3,413,845円	3,181,180円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	4,546,724円	3,841,748円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	784,977円	693,175円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	-円	25,032,620円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	807,036,162円	912,225,973円
	計		86,028,771,777円	87,794,304,356円

2.		期末日における受益権の総数	86,028,771,777口	87,794,304,356口

3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	――――――	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
				投資証券 394,800,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年9月16日至平成28年3月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年3月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年9月15日現在	平成28年3月15日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券		△26,479,991,802	32,491,152,628
合計		△26,479,991,802	32,491,152,628
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年3月17日から平成27年9月15日まで、及び平成27年9月16日から平成28年3月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	平成27年9月15日現在				平成28年3月15日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

不動産投信指数先物取引

買建	-	-	-	-	2,285,774,500	-	2,320,056,000	34,281,500

合計	-	-	-	-	2,285,774,500	-	2,320,056,000	34,281,500

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年9月15日現在	平成28年3月15日現在
1口当たり純資産額	2.0767円	2.5004円
(1万口当たり純資産額)	(20,767円)	(25,004円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	9,165	3,977,610,000
	MCUBS MidCity投資法人	5,032	1,718,428,000
	森ヒルズリート	33,113	5,516,625,800
	産業ファンド	6,669	3,407,859,000
	大和ハウスリート	6,633	3,243,537,000
	アドバンス・レジデンス	24,589	6,872,625,500
	ケネディクスレジデンシャル	6,603	2,027,121,000
	API投資法人	11,342	6,680,438,000
	GLP投資法人	49,061	6,191,498,200
	コンフォリア・レジデンシャル	9,713	2,260,215,100
	日本プロロジスリート	34,352	8,622,352,000
	星野リゾート・リート	1,476	1,997,028,000
	SIA不動産投資	1,421	642,292,000
	イオンリート投資	24,768	3,445,228,800
	ヒューリックリート投資法	14,807	2,788,158,100
	日本リート投資法人	7,410	2,138,526,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	10,256	1,078,931,200
	日本ヘルスケア投資法	1,412	268,280,000
	積水ハウス・リート投資	15,018	1,940,325,600
	トーセイ・リート投資法人	3,045	372,708,000
	ケネディクス商業リート	6,719	1,885,351,400
	ヘルスケア&メディカル投資	2,279	252,969,000
	サムティ・レジデンシャル	3,090	285,516,000
	ジャパン・シニアリビング	1,603	248,945,900
	野村不動産マスターF	70,401	11,137,438,200
	いちごホテルリート投資	2,620	366,538,000
	日本ビルファンド	26,708	17,573,864,000	※
	ジャパンリアルエステイト	24,765	16,493,490,000
	日本リテールファンド	48,274	12,575,377,000
	オリックス不動産投資	44,534	7,668,754,800
	日本プライムリアルティ	16,513	7,579,467,000
	プレミア投資法人	24,911	3,420,280,300
	東急リアル・エステート	18,491	2,943,767,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,666	1,633,203,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	52,042	9,320,722,200
	森トラスト総合リート	24,968	5,160,885,600
	インヴィンシブル投資法人	60,903	4,927,052,700
	フロンティア不動産投資	9,382	4,850,494,000
	平和不動産リート	19,196	1,758,353,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人	16,645	3,988,142,000
	福岡リート投資法人	14,129	2,766,458,200
	ケネディクス・オフィス投資法人	7,658	4,977,700,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	19,257	2,299,285,800
	いちごオフィスリート投資法人	26,789	2,319,927,400
	大和証券オフィス投資法人	9,155	6,307,795,000
	阪急リート投資法人	11,302	1,558,545,800
	スターツプロシード投資法人	3,287	578,512,000
	トップリート投資法人	3,329	1,494,721,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	14,143	3,353,305,300
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	62,833	6,031,968,000
	日本賃貸住宅投資法人	31,021	2,633,682,900
	ジャパンエクセレント投資法人	23,917	3,527,757,500
投資証券合計			217,110,058,100
合計			217,110,058,100
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	日本ビルファンド	600口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

開示資料

決算