有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
<参考>「チャイナ・リサーチ・オープン」は、「チャイナ マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの平成26年6月16日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
「チャイナ マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「チャイナ マザーファンド」の期首から計算日までの期間(平成25年6月18日から平成26年6月16日まで)に対応するものです。
(デリバティブ取引に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(3)附属明細表(平成26年6月16日現在)
① 有価証券明細表
A.株式
B.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)有価証券明細表注記
(1)通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
(2)合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(4)外貨建有価証券の通貨別内訳
(注)組入時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | チャイナ マザーファンド | 495,637,732 | 1,581,233,056 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 495,637,732 | 1,581,233,056 | ||
| 合計 | 495,637,732 | 1,581,233,056 | ||
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
<参考>「チャイナ・リサーチ・オープン」は、「チャイナ マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの平成26年6月16日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
「チャイナ マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
| 項目 | 平成26年 6月16日現在 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 26,642,059 |
| コール・ローン | 5,520,798 |
| 株式 | 1,525,643,408 |
| 未収配当金 | 23,823,019 |
| 未収利息 | 7 |
| 差入委託証拠金 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,581,629,301 |
| 資産合計 | 1,581,629,301 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 382,234 |
| 流動負債合計 | 382,234 |
| 負債合計 | 382,234 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 495,637,732 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,085,609,335 |
| 元本等合計 | 1,581,247,067 |
| 純資産合計 | 1,581,247,067 |
| 負債純資産合計 | 1,581,629,301 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 平成26年 6月16日現在 | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. | 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| 4. | 収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 |
| (2)為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 平成26年 6月16日現在 | ||
| 1. | 計算期間の期首元本額 | 853,801,422円 |
| 計算期間中の追加設定元本額 | 124,188,411円 | |
| 計算期間中の一部解約元本額 | 482,352,101円 | |
| 計算日の元本額 | 495,637,732円 | |
| 計算日の元本額の内訳 | ||
| チャイナ・リサーチ・オープン | 495,637,732円 | |
| 2. | 計算日における受益権総数 | 495,637,732口 |
| 3. | 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 3.1903円 (31,903円) |
1.金融商品の状況に関する事項
| 平成26年 6月16日現在 | ||
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(株価変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等に晒されております。 |
| また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。 |
| 平成26年 6月16日現在 | ||
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4. | 金銭債権の計算日後の償還予定額 | 金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。 |
売買目的有価証券
| 種類 | 平成26年 6月16日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 121,876,929 |
| 合計 | 121,876,929 |
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「チャイナ マザーファンド」の期首から計算日までの期間(平成25年6月18日から平成26年6月16日まで)に対応するものです。
(デリバティブ取引に関する注記)
| 平成26年 6月16日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| 平成26年 6月16日現在 |
| 該当事項はありません。 |
① 有価証券明細表
A.株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 香港ドル | CHINA COAL ENERGY CO - H | 540,000 | 4.21 | 2,273,400.00 | |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 100,000 | 19.28 | 1,928,000.00 | ||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 1,143,200 | 7.44 | 8,505,408.00 | ||
| CNOOC LTD-R | 319,000 | 13.86 | 4,421,340.00 | ||
| PETROCHINA CO LTD-H | 326,000 | 9.49 | 3,093,740.00 | ||
| BBMG CORPORATION - H | 574,000 | 5.32 | 3,053,680.00 | ||
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 246,000 | 7.04 | 1,731,840.00 | ||
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R | 272,000 | 13.78 | 3,748,160.00 | ||
| SINOTRANS LIMITED-H | 576,000 | 4.99 | 2,874,240.00 | ||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R | 298,000 | 13.22 | 3,939,560.00 | ||
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 200,000 | 20.20 | 4,040,000.00 | ||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 234,000 | 26.65 | 6,236,100.00 | ||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 26,000 | 58.20 | 1,513,200.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 64,400 | 53.85 | 3,467,940.00 | ||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO-R | 75,000 | 35.50 | 2,662,500.00 | ||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 525,000 | 3.75 | 1,968,750.00 | ||
| BANK OF CHINA LTD-H | 1,313,000 | 3.76 | 4,936,880.00 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1,709,340 | 5.87 | 10,033,825.80 | ||
| IND&COMM BK OF CHINA-H | 1,908,090 | 4.96 | 9,464,126.40 | ||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 116,000 | 21.40 | 2,482,400.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 23,000 | 61.70 | 1,419,100.00 | ||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R | 234,000 | 19.86 | 4,647,240.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 89,000 | 116.10 | 10,332,900.00 | ||
| JU TENG INTERNATIONAL HLDGS | 802,000 | 5.76 | 4,619,520.00 | ||
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R | 51,500 | 75.80 | 3,903,700.00 | ||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 666,000 | 8.80 | 5,860,800.00 | ||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED | 66,000 | 24.30 | 1,603,800.00 | ||
| ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED | 22,000 | 53.10 | 1,168,200.00 | ||
| 香港ドル小計 | 12,518,530 | 115,930,350.20 (1,525,643,408) | |||
| 合計 | 12,518,530 | 1,525,643,408 (1,525,643,408) | |||
B.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)有価証券明細表注記
(1)通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
(2)合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(4)外貨建有価証券の通貨別内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| 香港ドル | 株式 | 28銘柄 | 100.0% | 100.0% |
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
