有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

【提出】
2016/12/08 9:08
【資料】
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【項目】
51項目
ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成28年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
預金656,880,901
コール・ローン375,402,089
株式9,249,600
社債券20,054,633,659
派生商品評価勘定264,000
未収入金41,253,047
未収利息355,226,503
前払費用11,325,053
流動資産合計21,504,234,852
資産合計21,504,234,852
負債の部
流動負債
未払金138,374,693
未払解約金34,600,000
未払利息679
流動負債合計172,975,372
負債合計172,975,372
純資産の部
元本等
元本3,492,253,648
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)17,839,005,832
元本等合計21,331,259,480
純資産合計21,331,259,480
負債純資産合計21,504,234,852

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 9月15日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額6.1082円
(10,000口当たり純資産額)(61,082円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 3月16日
至 平成28年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 9月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 9月15日現在
期首平成28年 3月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額3,289,160,172円
同期中における追加設定元本額533,375,304円
同期中における一部解約元本額330,281,828円
期末元本額3,492,253,648円
期末元本額の内訳*
ハイ・イールド ボンド オープンAコース431,998,323円
ハイ・イールド ボンド オープンBコース714,556,487円
ハイ・イールド ボンド オープンCコース23,161,968円
ハイ・イールド ボンド オープンDコース273,431,677円
ハイブリッド・インカムオープン207,203,976円
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)448,080,055円
ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)411,565,821円
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)526,705,701円
ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)455,549,640円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 9月15日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルDENBURY RESOURCES INC32,0002.8290,240.00
小計銘柄数:190,240.00
(9,249,600)
組入時価比率:0.0%100.0%
合計9,249,600
(9,249,600)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 9月15日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN750,000.00774,375.00
A SCHULMAN INC200,000.00203,000.00
ABC SUPPLY CO INC450,000.00468,000.00
ABC SUPPLY CO INC150,000.00156,750.00
ACCESS MIDSTREAM PARTNER500,000.00507,626.00
ACCESS MIDSTREAM PARTNER200,000.00201,469.40
ACCURIDE CORP150,000.00151,680.00
ADVANCED MICRO DEVICES125,000.00136,562.50
ADVANCED MICRO DEVICES125,000.00122,500.00
AES CORP/VA50,000.0051,937.50
AES CORPORATION610,000.00697,114.10
AIR CANADA150,000.00162,750.00
AIR CANADA300,000.00322,500.00
AIRCASTLE LTD100,000.00105,000.00
AK STEEL CORP100,000.00105,750.00
ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA250,000.00262,412.50
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW275,000.00286,687.50
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW525,000.00530,250.00
ALERIS INTL INC126,000.00127,890.00
ALERIS INTL INC125,000.00134,375.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CO650,000.00640,250.00
ALLY FINANCIAL1,045,000.001,196,525.00
ALLY FINANCIAL INC500,000.00502,500.00
ALLY FINANCIAL INC759,000.00869,055.00
ALLY FINANCIAL INC425,000.00527,000.00
ALTA MESA HLDGS/FINANC S550,000.00515,625.00
ALTICE FINANCING SA400,000.00411,000.00
ALTICE FINCO SA200,000.00198,750.00
ALTICE SA950,000.00996,312.50
ALTICE US FINANCE I CORP200,000.00206,500.00
AMC ENTERTAINMENT INC500,000.00503,750.00
AMC NETWORKS INC575,000.00575,718.75
AMERICAN AIRLINES GROUP275,000.00276,031.25
AMERICAN GREETINGS625,000.00654,687.50
AMERIGAS PART/FIN CORP150,000.00161,157.00
AMERIGAS PART/FIN CORP150,000.00161,625.00
AMSURG CORP150,000.00155,250.00
AMSURG CORP225,000.00229,241.25
ANGLO AMERICAN CAPITAL400,000.00394,000.00
ANGLO AMERICAN CAPITAL200,000.00195,000.00
ANGLO AMERICAN CAPITAL400,000.00399,000.00
ANTERO MIDSTREAM PART/FI275,000.00277,406.25
ANTERO RESOURCES CORP75,000.0077,437.50
ANTERO RESOURCES CORP225,000.00223,177.50
ANTERO RESOURCES CORP500,000.00502,500.00
ANTERO RESOURCES FINANCE400,000.00396,164.00
APX GROUP INC925,000.00936,562.50
ARAMARK CORP80,000.0082,550.00
ARAMARK SERVICES INC150,000.00154,875.00
ARAMARK SERVICES INC275,000.00283,937.50
ARAMARK SERVICES INC100,000.0099,750.00
ARCELORMITTAL600,000.00652,500.00
ARCELORMITTAL625,000.00675,000.00
ARGOS MERGER SUB INC400,000.00414,080.00
ARTESYN ESCROW INC400,000.00362,000.00
ASHTEAD CAPITAL INC575,000.00603,750.00
ASHTEAD CAPITAL INC250,000.00263,125.00
AURICO GOLD INC150,000.00156,750.00
AUS FINANCE PTY LTD225,000.00223,593.75
BALL CORP200,000.00214,250.00
BANK OF AMERICA CORP650,000.00680,875.00
BANK OF AMERICA CORP375,000.00383,212.50
BANK OF AMERICA CORP100,000.00108,750.00
BANKRATE INC875,000.00888,125.00
BARCLAYS BANK PLC200,000.00211,250.00
BARCLAYS PLC400,000.00404,800.00
BCD ACQUISITION INC300,000.00314,250.00
BEACON ROOFING SUPPLY IN425,000.00456,875.00
BEAZER HOMES USA50,000.0051,375.00
BLOCK COMMUNICATIONS INC375,000.00386,250.00
BLUELINE RENTAL FINANCE75,000.0061,500.00
BMC EAST LLC150,000.00150,656.25
BOMBARDIER INC200,000.00183,500.00
BOMBARDIER INC85,000.0075,905.85
BOMBARDIER INC250,000.00227,800.00
BOYD GAMING CORP450,000.00483,750.00
BOYD GAMING CORP500,000.00530,000.00
BROOKFIELD RESIDENTIAL225,000.00234,000.00
BROOKFIELD RESIDENTIAL125,000.00125,506.25
BUILDERS FIRSTSOURCE INC725,000.00733,156.25
BUILDING MATERIALS CORP718,000.00757,490.00
BUILDING MATERIALS HOLDI400,000.00413,500.00
CABLEVISION SYSTEMS CORP500,000.00526,250.00
CABLEVISION SYSTEMS CORP625,000.00571,875.00
CALATLANTIC GROUP INC100,000.00109,250.00
CALPINE CORP175,000.00183,312.50
CALPINE CORP475,000.00470,250.00
CALPINE CORP375,000.00365,156.25
CALPINE CORP200,000.00201,750.00
CARDTRONICS INC275,000.00280,843.75
CARMIKE CINEMAS INC200,000.00209,500.00
CARRIZO OIL & GAS INC450,000.00445,500.00
CASCADES INC225,000.00227,952.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP250,000.00261,197.25
CCO HLDGS LLC/CAP CORP650,000.00680,062.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP250,000.00259,375.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP275,000.00292,531.25
CCO HLDGS LLC/CAP CORP150,000.00156,187.50
CCO HOLDINGS LLC1,600,000.001,685,008.00
CDW LLC/CDW FINANCE500,000.00536,250.00
CEB INC200,000.00197,500.00
CEDAR FAIR LP/CANADA'S W375,000.00395,625.00
CEMEX FINANCE LLC200,000.00202,000.00
CENTENE CORP300,000.00318,450.00
CENTENE CORP300,000.00324,562.50
CENTRAL GARDEN & PET CO150,000.00160,875.00
CENTURY INTERMEDIATE HLD175,000.00179,156.25
CENTURYLINK INC975,000.001,002,426.75
CENTURYLINK INC200,000.00207,250.00
CENTURYLINK INC275,000.00294,272.00
CENTURYLINK INC425,000.00380,375.00
CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C575,000.00592,968.75
CEQUEL COM HLDG I/CAP CP175,000.00175,656.25
CEQUEL COM HLDG I/CAP CP125,000.00125,156.25
CHEMOURS CO325,000.00313,625.00
CHENIERE CORP CHRISTI HD400,000.00427,000.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP50,000.0045,025.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP200,000.00173,000.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP250,000.00207,500.00
CHOCTAW RESORT DEVEL ENT939,000.00939,000.00
CHS/COMMUNITY HEALTH1,050,000.00882,000.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS500,000.00453,750.00
CHURCHILL DOWNS INC200,000.00208,500.00
CINEMARK USA INC550,000.00566,500.00
CIT GROUP INC750,000.00764,460.00
CIT GROUP INC500,000.00507,715.00
CIT GROUP INC175,000.00184,668.75
CIT GROUP INC175,000.00178,062.50
CITGO PETROLEUM CORP275,000.00268,125.00
CITIGROUP INC650,000.00671,125.00
CITIGROUP INC150,000.00161,625.00
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE150,000.00150,750.00
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE600,000.00619,500.00
CLOUD CRANE LLC125,000.00130,000.00
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN50,000.0026,250.00
CNG HOLDINGS INC650,000.00361,562.50
CNO FINANCIAL GROUP INC250,000.00250,000.00
COEUR D'ALENE MINES CORP125,000.00124,687.50
COGENT COMMUNICATIONS GR150,000.00154,500.00
COMMERCIAL METALS CO100,000.0099,500.00
COMMSCOPE INC275,000.00285,073.25
COMMSCOPE INC275,000.00289,437.50
COMMSCOPE TECH FINANCE L300,000.00317,250.00
COMMUNICATIONS SALES & L75,000.0077,531.25
COMMUNICATIONS SALES & L125,000.00129,062.50
COMPRESSCO PARTNERS/FINA125,000.00115,625.00
CONCHO RESOURCES INC525,000.00544,687.50
CONCHO RESOURCES INC235,000.00243,321.35
CONSOLIDATED COMMUNICATI400,000.00390,000.00
CONSOLIDATED ENERGY FIN400,000.00390,000.00
CONSTELLATION BRANDS INC450,000.00522,225.00
CONTINENTAL RESOURCES175,000.00180,796.87
CONTINENTAL RESOURCES775,000.00747,875.00
CONTINENTAL RESOURCES150,000.00141,000.00
COTT BEVERAGES INC300,000.00313,125.00
CREDIT SUISSE GROUP AG200,000.00193,629.00
CRESTWOOD MIDSTREAM PART125,000.00124,375.00
CRESTWOOD MIDSTREAM PART125,000.00123,125.00
CRESTWOOD MIDSTREAM PART100,000.0097,500.00
CTP TRANS PROD LLC/ FINA100,000.0077,750.00
CVR PARTNERS/CVR NITROGE275,000.00271,906.25
CVR REF LLC/COFF FIN INC275,000.00242,000.00
DAKOTA MERGER SUB INC125,000.00126,718.75
DANA HOLDING CORP500,000.00520,000.00
DENBURY RESOURCES INC467,000.00471,670.00
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2400,000.00421,684.80
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 225,000.0026,618.50
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2400,000.00435,577.20
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2175,000.00187,189.80
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2125,000.00141,632.12
DIEBOLD INC75,000.0075,937.50
DIGICEL LIMITED525,000.00464,310.00
DISH DBS CORP350,000.00357,875.00
DISH DBS CORP1,250,000.001,389,825.00
DISH DBS CORP350,000.00360,500.00
DISH DBS CORP175,000.00176,750.00
DISH DBS CORP350,000.00368,375.00
DRIVETIME AUTO GP & ACCE175,000.00169,750.00
DUPONT FABROS TECH LP175,000.00183,421.87
DUPONT FABROS TECH LP125,000.00130,937.50
DYNEGY INC275,000.00279,812.50
DYNEGY INC300,000.00291,123.00
DYNEGY INC315,000.00303,975.00
EAGLE MATERIALS INC100,000.00101,820.80
EMI MUSIC PUBLISHING GRP50,000.0054,375.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO225,000.00195,279.75
ENDO FINANCE LLC325,000.00293,312.50
ENERGY TRANSFER EQUITY50,000.0054,687.50
ENERGY TRANSFER EQUITY1,015,000.001,027,058.20
ENERSYS100,000.00101,250.00
ENLINK MIDSTREAM PARTNER115,000.00111,273.42
ENLINK MIDSTREAM PARTNER125,000.00105,148.12
ENSCO PLC25,000.0017,562.50
ENVISION HEALTHCARE CORP225,000.00225,562.50
EP ENER/EVEREST ACQ FIN400,000.00221,000.00
EQUINIX INC350,000.00371,875.00
EQUINIX INC1,025,000.001,079,817.00
EQUINIX INC475,000.00509,437.50
ESH HOSPITALITY INC550,000.00545,886.00
FELCOR LODGING LP525,000.00546,000.00
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS175,000.00160,125.00
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS250,000.00225,000.00
FERRELLGAS PARTNERS LP341,000.00339,295.00
FIRST CASH FINANCIAL SER75,000.0078,750.00
FIRST DATA CORPORATION438,000.00455,108.28
FIRST DATA CORPORATION375,000.00381,093.75
FLY LEASING LTD400,000.00412,500.00
FMG RESOURCES AUG 2006100,000.00115,500.00
FRESENIUS MED CARE II325,000.00353,031.25
FRESENIUS MED CARE II350,000.00395,500.00
FRONTIER COMMUNICATIONS1,000,000.001,077,130.00
FRONTIER COMMUNICATIONS1,125,000.001,186,171.85
FTI CONSULTING INC200,000.00211,250.00
GANNETT CO INC100,000.00103,750.00
GANNETT CO INC325,000.00348,562.50
GARDA WORLD SECURITY COR225,000.00206,437.50
GENON ESCROW CORP925,000.00686,812.50
GEO GROUP INC/THE125,000.00117,812.50
GEO GROUP INC/THE150,000.00133,125.00
GIBRALTAR STEEL CORP OF100,000.00103,750.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC125,000.00126,437.50
GOODYEAR TIRE & RUBBER300,000.00312,000.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER375,000.00384,187.50
GRAFTECH INTERNATIONAL175,000.00135,625.00
GRAPHIC PACKAGING INTL150,000.00151,125.00
GRAY TELEVISION INC150,000.00149,625.00
GRAY TELEVISION INC275,000.00281,187.50
GREIF INC250,000.00281,562.50
GREYSTAR REAL ESTATE PAR325,000.00344,500.00
GRIFFON CORPORATION200,000.00199,750.00
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC275,000.00274,312.50
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC150,000.00150,750.00
HALYARD HEALTH INC200,000.00204,500.00
HARLAND CLARKE HLDINGS125,000.00120,000.00
HARLAND CLARKE HOLDINGS575,000.00587,218.75
HCA HOLDINGS INC225,000.00242,437.50
HCA INC525,000.00542,718.75
HCA INC900,000.001,026,000.00
HCA INC720,000.00761,529.60
HCA INC500,000.00508,115.00
HCA INC450,000.00473,062.50
HCA INC450,000.00475,312.50
HD SUPPLY INC375,000.00399,731.25
HD SUPPLY INC250,000.00259,375.00
HEALTHSOUTH CORP575,000.00596,562.50
HECLA MINING CO325,000.00326,625.00
HERTZ CORP150,000.00148,875.00
HEXION US FINANCE CORP400,000.00342,000.00
HILCORP ENERGY I/HILCORP350,000.00360,062.50
HOLLY ENERGY PARTNERS LP125,000.00128,750.00
HUGHES SATELLITE SYSTEMS500,000.00528,125.00
HUGHES SATELLITE SYSTEMS475,000.00464,312.50
HUGHES SATELLITE SYSTEMS475,000.00456,000.00
HUNTINGTON INGALLS INDUS375,000.00397,968.75
IAMGOLD CORP575,000.00564,218.75
ICAHN ENTERPRISES/FIN300,000.00297,375.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN375,000.00360,468.75
ICAHN ENTERPRISES/FIN825,000.00759,000.00
ILFC E-CAPITAL TRUST I300,000.00239,625.00
INEOS GROUP HOLDINGS SA200,000.00194,500.00
INFOR US INC625,000.00629,687.50
INTELSAT JACKSON HLDG675,000.00454,359.37
INTELSAT JACKSON HLDG25,000.0025,062.50
INTL LEASE FINANCE CORP75,000.0088,875.00
INTL LEASE FINANCE CORP500,000.00557,500.00
INTREPID AVIATION GRP HL525,000.00475,125.00
INVENTIV HEALTH INC250,000.00257,968.75
IRON MOUNTAIN INC625,000.00658,203.12
IRON MOUNTAIN INC400,000.00409,000.00
IRON MOUNTAIN US HLDNGS250,000.00252,500.00
J.B. POINDEXTER & CO225,000.00243,337.50
JACK COOPER HOLDINGS COR125,000.0090,000.00
JBS INVESTMENTS GMBH200,000.00211,176.00
JBS INVESTMENTS GMBH400,000.00409,596.00
JC PENNEY CORP INC75,000.0077,906.25
JPMORGAN CHASE & CO275,000.00308,687.50
JPMORGAN CHASE & CO525,000.00522,375.00
KB HOME600,000.00637,500.00
KB HOME75,000.0076,875.00
KB HOME50,000.0055,625.00
KB HOME175,000.00188,125.00
KCG HOLDINGS INC125,000.00122,812.50
KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI100,000.0099,500.00
KENNEDY-WILSON INC625,000.00628,125.00
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO200,000.00207,516.00
KINDRED HEALTHCARE INC225,000.00230,625.00
KINDRED HEALTHCARE INC200,000.00189,250.00
KINDRED HEALTHCARE INC125,000.00126,825.00
KISSNER MILLING CO LTD225,000.00234,000.00
L BRANDS INC350,000.00379,750.00
L BRANDS INC100,000.00107,250.00
LADDER CAP FIN LLC/CORP250,000.00252,187.50
LAREDO PETROLEUM INC400,000.00404,750.00
LAREDO PETROLEUM INC350,000.00336,000.00
LENNAR CORP275,000.00295,625.00
LENNAR CORP250,000.00257,500.00
LENNAR CORP375,000.00385,312.50
LEVEL 3 FINANCING INC675,000.00705,240.00
LEVEL 3 FINANCING INC350,000.00361,812.50
LEVEL 3 FINANCING INC325,000.00337,187.50
LIFEPOINT HEALTH INC798,000.00831,915.00
LIFEPOINT HEALTH INC150,000.00151,500.00
LIMITED BRANDS INC600,000.00701,250.00
LIMITED BRANDS INC225,000.00259,312.50
LIMITED BRANDS INC275,000.00303,531.25
LLOYDS BANKING222,000.00228,660.00
LOUISIANA-PACIFIC CORP100,000.0099,625.00
MALLINCKRODT FIN/SB350,000.00344,750.00
MALLINCKRODT FIN/SB175,000.00169,312.50
MALLINCKRODT FIN/SB200,000.00191,000.00
MATADOR RESOURCES CO75,000.0076,875.00
MATCH GROUP INC200,000.00218,750.00
MATTAMY GROUP CORP250,000.00249,062.50
MDC PARTNERS INC175,000.00162,589.00
MEDIACOM LLC/CAPTL CORP350,000.00364,437.50
MEDNAX INC200,000.00208,750.00
MEG ENERGY CORP325,000.00255,125.00
MEG ENERGY CORP750,000.00558,750.00
MERCER INTL INC150,000.00154,500.00
MERCER INTL INC150,000.00157,500.00
MERITAGE HOMES CORP225,000.00251,437.50
MERITAGE HOMES CORP150,000.00159,375.00
MERITOR INC125,000.00118,125.00
MGIC INVESTMENT CORP175,000.00182,328.12
MGM RESORTS INTL575,000.00641,843.75
MGM RESORTS INTL375,000.00417,900.00
MGM RESORTS INTL275,000.00315,562.50
MGM RESORTS INTL175,000.00169,750.00
MICRON TECHNOLOGY INC200,000.00221,250.00
MICRON TECHNOLOGY INC450,000.00422,721.00
MICRON TECHNOLOGY INC525,000.00505,312.50
MICROSEMI CORP225,000.00257,062.50
MIDCONTINENT COMM & FIN200,000.00209,000.00
MILLAR WESTERN FOREST75,000.0038,625.00
MOLINA HEALTHCARE INC375,000.00384,375.00
MPG HOLDCO I INC225,000.00231,187.50
MPT OPER PARTNERSP/FINL225,000.00243,562.50
MRT MID PART/MRT MID FIN300,000.00287,250.00
MSCI INC200,000.00201,500.00
MULTI-COLOR CORP300,000.00313,500.00
MURPHY OIL CORP625,000.00591,556.87
MURPHY OIL CORP550,000.00570,665.70
NATIONAL CINEMEDIA LLC475,000.00493,705.50
NATIONAL CINEMEDIA LLC375,000.00390,468.75
NATIONAL CINEMEDIA LLC125,000.00130,000.00
NATIONSTAR MORT/CAP CORP200,000.00210,250.00
NATIONSTAR MORT/CAP CORP500,000.00472,500.00
NAVIENT CORP50,000.0050,875.00
NAVIENT CORP100,000.00100,346.00
NAVIENT CORP800,000.00736,000.00
NCR CORP100,000.00104,125.00
NCR CORP450,000.00478,687.50
NEPTUNE FINCO CORP400,000.00452,250.00
NEPTUNE FINCO CORP400,000.00465,032.00
NETFLIX INC250,000.00266,250.00
NEWFIELD EXPLORATION CO125,000.00124,375.00
NEXSTAR BROADCASTING INC150,000.00155,625.00
NEXSTAR ESCROW CORP325,000.00327,232.75
NIELSEN CO LUX SARL/THE300,000.00313,500.00
NIELSEN FINANCE LLC/CO775,000.00791,701.25
NORTEK INC500,000.00522,275.00
NOVELIS CORP250,000.00255,625.00
NOVELIS CORP475,000.00475,000.00
NRG ENERGY INC224,000.00234,640.00
NRG ENERGY INC350,000.00356,125.00
NRG ENERGY INC450,000.00436,410.00
NRG YIELD OPERATING LLC325,000.00319,312.50
NUMERICABLE GROUP SA2,075,000.002,090,562.50
NUMERICABLE-SFR SA875,000.00878,281.25
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NXP BV/NXP FUNDING LLC400,000.00405,500.00
NXP BV/NXP FUNDING LLC200,000.00211,500.00
OASIS PETROLEUM INC500,000.00471,250.00
OPEN TEXT CORP275,000.00281,187.50
OUTERWALL INC150,000.00160,125.00
OWENS-BROCKWAY800,000.00843,000.00
OWENS-BROCKWAY250,000.00269,843.75
OWENS-BROCKWAY400,000.00438,750.00
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN150,000.00154,875.00
PBF LOGISTICS LP/FINANCE350,000.00336,000.00
PDC ENERGY INC100,000.00101,250.00
PENN NATIONAL GAMING INC225,000.00233,437.50
PENSKE AUTO GROUP INC350,000.00363,125.00
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP225,000.00222,750.00
PERSTORP HOLDING AB200,000.00200,050.00
PETROLEUM GEO-SERVICES200,000.00156,000.00
PINNACLE FOODS INC100,000.00107,000.00
PIONEER ENERGY SERVICES125,000.0083,125.00
PLAINS EXPLORATION & PRO859,000.00876,180.00
PLAINS EXPLORATION & PRO325,000.00329,875.00
PLAINS EXPLORATION & PRO475,000.00482,125.00
POST HOLDINGS INC125,000.00134,062.50
POST HOLDINGS INC325,000.00359,125.00
POST HOLDINGS INC575,000.00563,500.00
PRECISION DRILLING CORP280,000.00256,200.00
PRECISION DRILLING CORP150,000.00124,500.00
PRIME SECSRVC BRW/FINANC525,000.00562,012.50
PRODUCTION RES GROUP500,000.00322,500.00
PSPC ESCROW CORP75,000.0069,187.50
QORVO INC325,000.00351,406.25
QORVO INC200,000.00219,500.00
QUEBECOR MEDIA INC250,000.00260,312.50
RADIAN GROUP INC275,000.00288,062.50
RADIAN GROUP INC200,000.00223,750.00
RADIO SYSTEMS CORP975,000.001,022,531.25
RANGE RESOURCES CORP75,000.0073,687.50
RANGE RESOURCES CORP175,000.00171,500.00
REALOGY GROUP/CO-ISSUER300,000.00314,625.00
REALOGY GROUP/CO-ISSUER425,000.00429,250.00
REGAL ENTERTAINMENT GRP350,000.00362,005.00
REGAL ENTERTAINMENT GRP50,000.0051,000.00
RESOLUTE FOREST PRODUCTS550,000.00470,250.00
REVLON ESCROW CORP200,000.00206,000.00
REYNOLDS GROUP HOLDINGS315,000.00326,813.13
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD650,000.00671,125.00
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD375,000.00382,968.75
RICE ENERGY INC125,000.00128,750.00
RIVERS PITTSBURGH LP/FIN75,000.0076,875.00
ROSE ROCK MIDSTREAM/FIN625,000.00578,125.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC1,100,000.001,087,350.00
RSI HOME PRODUCTS INC775,000.00825,375.00
RYLAND GROUP425,000.00474,937.50
SABINE PASS LIQUEFACTION800,000.00850,320.00
SABINE PASS LIQUEFACTION300,000.00327,750.00
SABINE PASS LIQUEFACTION700,000.00745,500.00
SABINE PASS LIQUEFACTION400,000.00436,500.00
SABRA HEALTH/CAPTL CORP150,000.00156,750.00
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP311,000.00326,705.50
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP200,000.00215,000.00
SANCHEZ ENERGY CORP250,000.00195,000.00
SBA COMMUNICATIONS CORP325,000.00334,693.12
SBA COMMUNICATIONS CORP525,000.00538,125.00
SBA COMMUNICATIONS CORP200,000.00200,000.00
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZW200,000.00202,000.00
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZW200,000.00200,250.00
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZW200,000.00199,500.00
SCOTTS MIRACLE-GRO CO325,000.00347,750.00
SEALED AIR CORP200,000.00211,500.00
SEALED AIR CORP500,000.00535,000.00
SENSATA TECH UK FIN CO375,000.00405,937.50
SERVICE CORP INTL875,000.001,028,125.00
SERVICE CORP INTL200,000.00208,000.00
SESI LLC300,000.00298,500.00
SESI LLC300,000.00292,500.00
SHEA HOMES LP/FNDG CP150,000.00150,750.00
SHEA HOMES LP/FNDG CP150,000.00150,750.00
SILGAN HOLDINGS INC325,000.00333,125.00
SINCLAIR TELEVISION GROU150,000.00157,125.00
SINCLAIR TELEVISION GROU150,000.00148,125.00
SIRIUS XM RADIO INC225,000.00232,070.62
SIRIUS XM RADIO INC675,000.00718,875.00
SIRIUS XM RADIO INC375,000.00384,375.00
SLM CORP100,000.00101,155.60
SLM CORP200,000.00203,500.00
SLM CORP500,000.00537,340.00
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SM ENERGY CO175,000.00174,125.00
SM ENERGY CO350,000.00348,031.24
SONIC AUTOMOTIVE INC775,000.00817,625.00
SONIC AUTOMOTIVE INC125,000.00124,375.00
SOUTHERN STAR CENT CORP225,000.00226,125.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO25,000.0026,187.50
SOUTHWESTERN ENERGY CO800,000.00791,120.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO125,000.00112,031.25
SPCM SA200,000.00209,500.00
SPECTRUM BRANDS INC75,000.0080,437.50
SPECTRUM BRANDS INC175,000.00189,437.50
SPEEDWAY MOTORSPORTS INC125,000.00128,437.50
SPRINT CAPITAL CORP325,000.00286,812.50
SPRINT CAPITAL CORP750,000.00736,875.00
SPRINT COMMUNICATIONS350,000.00309,750.00
SPRINT CORP150,000.00143,062.50
SPRINT CORP550,000.00506,968.00
SPRINT NEXTEL CORP1,075,000.001,113,173.25
SPRINT NEXTEL CORP50,000.0055,125.00
SPRINT NEXTEL CORP475,000.00508,250.00
SPRINT NEXTEL CORP75,000.0073,687.50
SPX FLOW INC125,000.00127,187.50
SPX FLOW INC125,000.00127,187.50
SS&C TECH HOLDINGS INC225,000.00238,500.00
STANDARD INDUSTRIES INC150,000.00157,875.00
STANDARD INDUSTRIES INC75,000.0078,750.00
STANDARD PACIFIC CORP850,000.00930,750.00
STEEL DYNAMICS INC275,000.00288,062.50
SUBURBAN PROPANE PARTNRS250,000.00252,500.00
SUMMIT MID HLDS LLC / FI650,000.00666,250.00
SUMMIT MID HLDS LLC / FI75,000.0070,968.75
SUNCOKE ENRGY PART LP/FI325,000.00304,687.50
SUNOCO LP/FINANCE CORP450,000.00453,937.50
SUNOCO LP/FINANCE CORP700,000.00717,500.00
SUNOCO LP/FINANCE CORP625,000.00640,625.00
T-MOBILE USA INC200,000.00204,375.00
T-MOBILE USA INC500,000.00517,500.00
T-MOBILE USA INC100,000.00104,625.00
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T-MOBILE USA INC125,000.00131,406.25
T-MOBILE USA INC450,000.00471,375.00
T-MOBILE USA INC100,000.00105,625.00
T-MOBILE USA INC75,000.0079,968.75
T-MOBILE USA INC450,000.00474,187.50
T-MOBILE USA INC525,000.00565,031.25
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN150,000.00152,625.00
TARGA RESOURCES PARTNERS300,000.00302,298.00
TARGA RESOURCES PARTNERS425,000.00441,468.75
TARGA RESOURCES PARTNERS131,000.00136,240.00
TARGA RESOURCES PARTNERS250,000.00266,250.00
TAYLOR MORRISON COMM/MON200,000.00204,000.00
TECK COMINCO LIMITED175,000.00146,125.00
TECK RESOURCES LIMITED75,000.0080,437.50
TECK RESOURCES LIMITED50,000.0046,625.00
TECK RESOURCES LIMITED75,000.0083,250.00
TEMPUR SEALY INTL INC275,000.00283,937.50
TENASKA ALABAMA PART183,635.45190,062.69
TENET HEALTHCARE CORP225,000.00227,250.00
TENET HEALTHCARE CORP850,000.00892,763.50
TENNECO INC200,000.00204,000.00
TERRAFORM GLOBAL OPERATI275,000.00280,500.00
TESORO LOGISTICS LP/CORP250,000.00260,625.00
TESORO LOGISTICS LP/CORP225,000.00239,625.00
THOMPSON CREEK METALS CO275,000.00270,531.25
TIME INC225,000.00220,500.00
TITAN INTERNATIONAL INC100,000.0095,000.00
TMS INTERNATIONAL CORP75,000.0063,750.00
TMX FIN LLC/TITLEMAX FIN175,000.00136,500.00
TOPAZ MARINE SA200,000.00194,000.00
TPC GROUP INC550,000.00426,250.00
TRAC INTERMODAL LLC/CORP70,000.0073,762.50
TRADER CORP468,000.00479,700.00
TRANSFIELD SERVICES LTD125,000.00134,375.00
TREEHOUSE FOODS INC300,000.00322,560.00
TRI POINTE HOLDINGS INC225,000.00231,187.50
TRI POINTE HOLDINGS INC225,000.00234,562.50
TRINIDAD DRILLING LTD250,000.00231,875.00
TRIUMPH GROUP INC175,000.00164,500.00
TULLOW OIL PLC600,000.00522,000.00
UNITED RENTALS NORTH AM275,000.00278,437.50
UNITYMEDIA HESSEN / NRW675,000.00706,218.75
UNITYMEDIA KABELBW GMBH200,000.00213,000.00
UNIVERSAL HOSPITAL SERVI300,000.00285,000.00
UNIVISION COMMUNICATIONS920,000.00981,115.60
US AIRWAYS 2012-2C PTT50,000.0051,812.50
US CONCRETE INC225,000.00235,125.00
VALEANT PHARMACEUTICALS425,000.00402,687.50
VALVOLINE FINCO TWO LLC75,000.0078,187.50
VERITAS US INC/BERMUDA L200,000.00194,000.00
VIDEOTRON LTD75,000.0078,234.75
VIKING CRUISES LTD350,000.00357,875.00
VIKING CRUISES LTD75,000.0070,312.50
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC400,000.00426,000.00
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC500,000.00511,875.00
VPII ESCROW CORP250,000.00251,595.00
VPII ESCROW CORP250,000.00243,437.50
VRX ESCROW CORP325,000.00303,875.00
VRX ESCROW CORP525,000.00453,796.87
VRX ESCROW CORP900,000.00779,625.00
VTR FINANCE BV200,000.00207,900.00
WEATHERFORD BERMUDA125,000.0094,375.00
WELLCARE HEALTH PLANS IN450,000.00464,062.50
WESCO DISTRIBUTION INC150,000.00154,500.00
WEST CORP950,000.00920,569.00
WESTERN DIGITAL CORP275,000.00299,337.50
WESTERN DIGITAL CORP700,000.00804,125.00
WESTERN REFINING/WNRL FI100,000.00102,750.00
WILLIAM LYON HOMES INC75,000.0076,125.00
WILLIAM LYON HOMES INC100,000.00103,000.00
WILLIAMS COMPANIES INC900,000.00911,250.00
WILLIAMS COMPANIES INC50,000.0051,500.00
WILLIAMS PARTNERS ACMP100,000.00104,143.60
WINDSTREAM CORP375,000.00375,937.50
WINDSTREAM CORP250,000.00236,250.00
WINDSTREAM CORP250,000.00224,375.00
WMG ACQUISITION CORP75,000.0076,593.75
WOODSIDE HOMES CO LLC/FI500,000.00477,500.00
WPX ENERGY INC1,125,000.001,071,562.50
WR GRACE & CO-CONN225,000.00239,343.75
XPO LOGISTICS INC450,000.00461,250.00
XPO LOGISTICS INC125,000.00126,233.75
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP325,000.00341,656.25
ZIGGO BOND FINANCE BV200,000.00203,500.00
小計銘柄数:580193,339,635.45195,654,962.53
(20,054,633,659)
組入時価比率:94.0%100.0%
合計20,054,633,659
(20,054,633,659)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類平成28年 9月15日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建122,700,000-122,964,000264,000
米ドル122,700,000-122,964,000264,000
合計122,700,000-122,964,000264,000

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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