有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	グローバル・リート・マザーファンド	1,496,451,526	4,265,485,429
合計		1,496,451,526	4,265,485,429

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)は、「グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
グローバル・リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年12月17日現在)	(2021年 6月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	88,575,289	188,538,384
コール・ローン	208,938,071	1,011,393,712
投資証券	51,365,204,504	57,189,087,253
派生商品評価勘定	72,969	-
未収入金	1,975,809,535	169,334,821
未収配当金	157,891,384	101,287,681
流動資産合計	53,796,491,752	58,659,641,851
資産合計	53,796,491,752	58,659,641,851
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	226,112
未払金	1,257,365,976	-
未払解約金	152,120,000	-
未払利息	512	2,750
その他未払費用	1,317	2,190
流動負債合計	1,409,487,805	231,052
負債合計	1,409,487,805	231,052
純資産の部
元本等
元本	22,903,346,738	20,579,077,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,483,657,209	38,080,333,457
元本等合計	52,387,003,947	58,659,410,799
純資産合計	52,387,003,947	58,659,410,799
負債純資産合計	53,796,491,752	58,659,641,851

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2020年12月18日 至 2021年 6月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2020年12月17日現在)		(2021年 6月17日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		22,903,346,738口		20,579,077,342口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.2873円	1口当たり純資産額	2.8504円
		(10,000口当たりの純資産額	22,873円)	(10,000口当たりの純資産額	28,504円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年12月18日 至 2021年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 6月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2020年12月17日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	400,000,000	-	399,927,031	72,969
	ユーロ	400,000,000	-	399,927,031	72,969
合計		400,000,000	-	399,927,031	72,969

(2021年 6月17日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	97,829,403	-	97,603,291	△226,112
	ユーロ	97,829,403	-	97,603,291	△226,112
合計		97,829,403	-	97,603,291	△226,112

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年12月18日 至 2021年 6月17日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年12月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	25,071,868,492円
同期中における追加設定元本額	271,000,824円
同期中における一部解約元本額	2,439,522,578円
2020年12月17日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	16,891,839,032円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	1,631,534,007円
グローバル3資産ファンド	3,543,997,848円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	330,024,807円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	315,438,129円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	40,418,415円
DCグローバル・リート・オープン	149,236,733円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	857,767円
合計	22,903,346,738円

(2021年 6月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	22,903,346,738円
同期中における追加設定元本額	489,903,796円
同期中における一部解約元本額	2,814,173,192円
2021年 6月17日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	15,425,321,832円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	1,496,451,526円
グローバル3資産ファンド	2,911,927,459円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	314,762,533円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	291,695,194円
DCグローバル・リート・オープン	138,918,798円
合計	20,579,077,342円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	GLP投資法人	3,933	736,650,900
		ヒューリックリート投資法人	4,592	823,804,800
		日本リート投資法人	1,769	779,244,500
		野村不動産マスターファンド投資法人	7,373	1,303,546,400
		日本ビルファンド投資法人	2,208	1,545,600,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	2,535	1,716,195,000
		日本都市ファンド投資法人	20,952	2,436,717,600
		日本プライムリアルティ投資法人	2,297	1,014,125,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人	7,137	1,124,791,200
		インヴィンシブル投資法人	9,284	425,207,200
		フロンティア不動産投資法人	150	76,500,000
		大和ハウスリート投資法人	3,937	1,279,525,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,108	288,792,400
		大和証券リビング投資法人	11,955	1,411,885,500
	日本円 小計		82,230	14,962,586,000
	米ドル	BOSTON PROPERTIES INC	49,305	5,970,835.50
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	267,864	6,276,053.52
		CAMDEN PROPERTY TRUST	47,362	6,330,878.54
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	205,868	3,717,976.08
		COUSINS PROPERTIES INC	192,592	7,437,903.04
		DIGITAL REALTY TRUST INC	97,294	15,330,615.58
		EQUITY RESIDENTIAL	139,745	11,066,406.55
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	43,012	5,226,818.24
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	195,052	6,118,781.24
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	216,427	7,408,296.21
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	254,284	4,566,940.64
		KIMCO REALTY CORPORATION	113,860	2,419,525.00
		LIFE STORAGE INC	196,386	20,744,253.18
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	38,624	6,553,334.08
		PROLOGIS INC	21,071	2,558,440.82
		PUBLIC STORAGE	28,668	8,377,076.28
		REALTY INCOME CORPORATION	162,179	11,101,152.55
		REGENCY CENTERS CORP	76,649	5,026,641.42
		SUN COMMUNITIES INC	37,696	6,538,748.16
		UDR INC	435,919	21,451,573.99
		VENTAS INC	200,629	11,590,337.33
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	510,364	16,658,280.96
		WELLTOWER INC	195,893	15,828,154.40
		WP CAREY INC	77,856	5,984,012.16
	米ドル 小計		3,804,599	214,283,035.47
				(23,740,417,499)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP	71,727	4,135,061.55
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	131,414	10,912,618.56
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,192,190	25,834,757.30
	カナダドル 小計		1,395,331	40,882,437.41
				(3,686,778,205)
	ユーロ	AEDIFICA	58,297	6,599,220.40
		KLEPIERRE	467,474	11,397,016.12
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	869,394	8,135,789.05
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	81,356	6,402,717.20
	ユーロ 小計		1,476,521	32,534,742.77
				(4,321,264,534)
	英ポンド	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	313,263	2,349,472.50
		LAND SECURITIES GROUP PLC	754,546	5,298,422.01
		SEGRO PLC	226,754	2,465,949.75
	英ポンド 小計		1,294,563	10,113,844.26
				(1,566,128,783)
	オーストラリアドル	CHARTER HALL LONG WALE REIT	1,430,844	6,953,901.84
		GOODMAN GROUP	309,424	6,454,584.64
		GPT GROUP	910,389	4,470,009.99
		MIRVAC GROUP	5,134,448	15,197,966.08
		SCENTRE GROUP	2,541,879	7,244,355.15
		STOCKLAND	2,127,352	10,275,110.16
	オーストラリアドル 小計		12,454,336	50,595,927.86
			(4,266,248,637)
香港ドル	LINK REIT	1,677,700	127,840,740.00
香港ドル 小計		1,677,700	127,840,740.00
			(1,824,287,359)
シンガポールドル	FRASERS CENTREPOINT TRUST	3,513,900	8,503,638.00
	KEPPEL DC REIT	2,170,800	5,513,832.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,618,000	10,094,220.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,901,626	9,901,284.52
シンガポールドル 小計		14,204,326	34,012,974.52
			(2,821,376,236)
合計				57,189,087,253
				(42,226,501,253)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	24銘柄	40.5%	56.2%
カナダドル	投資証券	3銘柄	6.3%	8.7%
ユーロ	投資証券	4銘柄	7.4%	10.2%
英ポンド	投資証券	3銘柄	2.7%	3.7%
オーストラリアドル	投資証券	6銘柄	7.3%	10.1%
香港ドル	投資証券	1銘柄	3.1%	4.3%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	4.8%	6.7%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。