有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

三菱UFJ Jリートマザーファンド2004
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 4月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,389,333,678
投資証券	77,497,460,000
未収入金	169,692,973
未収配当金	1,068,610,012
流動資産合計	81,125,096,663
資産合計	81,125,096,663
負債の部
流動負債
未払解約金	2,330,000,000
未払利息	2,153
流動負債合計	2,330,002,153
負債合計	2,330,002,153
純資産の部
元本等
元本	29,474,904,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,320,190,427
元本等合計	78,795,094,510
純資産合計	78,795,094,510
負債純資産合計	81,125,096,663

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 4月10日現在]
1.	期首	令和 1年10月11日
	期首元本額	31,334,618,390円
	期中追加設定元本額	2,849,336,443円
	期中一部解約元本額	4,709,050,750円
	元本の内訳※
	三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)	2,285,440,561円
	三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)	25,671,393,555円
	三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)	1,518,069,967円
	合計	29,474,904,083円
2.	受益権の総数	29,474,904,083口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年10月11日 至 令和 2年 4月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 4月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 4月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△14,233,538,275
合計	△14,233,538,275

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 4月10日現在]
1口当たり純資産額	2.6733円
(1万口当たり純資産額)	(26,733円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	4,000	351,600,000
	サンケイリアルエステート投資法人	10,500	852,600,000
	SOSiLA物流リート投資法人	3,000	358,500,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	4,000	2,476,000,000
	MCUBS MidCity投資法人	8,000	537,600,000
	森ヒルズリート投資法人	17,000	2,373,200,000
	産業ファンド投資法人	15,000	2,083,500,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	10,500	3,297,000,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	8,000	1,404,800,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,900	1,970,600,000
	GLP投資法人	22,000	2,719,200,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,500	1,644,500,000
	日本プロロジスリート投資法人	16,000	4,179,200,000
	星野リゾート・リート投資法人	500	192,000,000
	Oneリート投資法人	1,500	333,300,000
	イオンリート投資法人	7,000	745,500,000
	ヒューリックリート投資法人	6,000	705,000,000
	日本リート投資法人	1,800	501,480,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	30,000	388,200,000
	積水ハウス・リート投資法人	30,000	2,058,000,000
	ケネディクス商業リート投資法人	200	30,760,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	100	11,060,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	32,000	4,364,800,000
	ラサールロジポート投資法人	16,000	2,262,400,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,000	1,782,000,000
	さくら総合リート投資法人	4,000	269,200,000
	投資法人みらい	7,000	262,150,000
	三菱地所物流リート投資法人	1,000	334,000,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	4,500	547,650,000
	ザイマックス・リート投資法人	500	44,050,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	10,000	1,047,000,000
	日本ビルファンド投資法人	9,500	6,222,500,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	10,400	6,333,600,000
	日本リテールファンド投資法人	12,000	1,395,600,000
	オリックス不動産投資法人	18,000	2,437,200,000
	日本プライムリアルティ投資法人	6,000	1,962,000,000
	プレミア投資法人	10,000	1,066,000,000
	東急リアル・エステート投資法人	9,000	1,164,600,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	14,000	1,212,400,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	19,000	2,086,200,000
	森トラスト総合リート投資法人	3,000	369,600,000
	インヴィンシブル投資法人	23,000	597,080,000
	フロンティア不動産投資法人	700	217,000,000
	平和不動産リート投資法人	5,000	469,500,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,700	659,340,000
	福岡リート投資法人	100	10,290,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	3,000	1,575,000,000
	いちごオフィスリート投資法人	7,000	457,100,000
	大和証券オフィス投資法人	2,500	1,417,500,000
	阪急阪神リート投資法人	500	55,550,000
	大和ハウスリート投資法人	15,000	3,744,000,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	11,000	383,350,000
	大和証券リビング投資法人	24,000	2,143,200,000
	ジャパンエクセレント投資法人	12,000	1,392,000,000
合計		502,900	77,497,460,000

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。