有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成26年 8月11日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成26年 8月11日現在)
(単位:円)

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド	10,494,346,788	13,792,719,983
	小計	銘柄数:1	10,494,346,788	13,792,719,983
		組入時価比率:99.7%		100.0%
	合計			13,792,719,983

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
貸借対照表

	(平成26年 8月11日現在)
	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	28,776,885
金銭信託	599,933
コール・ローン	104,740,891
国債証券	11,354,519,709
特殊債券	2,117,675,115
未収利息	154,255,183
前払費用	32,267,320
流動資産合計	13,792,835,036
資産合計	13,792,835,036
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	10,494,346,788
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,298,488,248
元本等合計	13,792,835,036
純資産合計	13,792,835,036
負債純資産合計	13,792,835,036

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成26年 2月11日 至 平成26年 8月11日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価に当っては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成26年 8月11日現在)
1.	元本の欠損
			―円
2.	期末における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.3143円
		(1万口当たりの純資産額)	(13,143円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 2月11日 至 平成26年 8月11日

(1)金融商品に対する取組方針

当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。 また、当親投資信託は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクを有しております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。

①市場リスクの管理

市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

②信用リスクの管理

信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。

③流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

(平成26年 8月11日現在)

(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

(2)時価の算定方法

有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成26年 8月11日現在)
1.元本の増減
期首元本額	11,561,524,494円
期中追加設定元本額	106,440,413円
期中一部解約元本額	1,173,618,119円
期末元本額	10,494,346,788円
2.元本の内訳(※)
ワールド短期ソブリンオープン	10,494,346,788円

(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式(平成26年 8月11日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成26年 8月11日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	REP OF POLAND '151019	5,000,000.00	5,237,850.00
		US TREASURY BOND '151115	6,000,000.00	6,731,250.00
		US TREASURY BOND '161115	5,000,000.00	5,778,125.00
		US TREASURY NOTE '151231	8,100,000.00	8,100,000.00
		US TREASURY NOTE '160515	3,000,000.00	2,992,500.00
		US TREASURY NOTE '160615	17,000,000.00	17,021,250.00
		US TREASURY NOTE '170228	1,800,000.00	1,904,203.13
		US TREASURY NOTE '180531	2,300,000.00	2,273,406.25
	小計	銘柄数:8	48,200,000.00	50,038,584.38
				(5,111,441,394)
		組入時価比率:37.1%		37.9%
	カナダ・ドル	CANADIAN GOVT '160601	500,000.00	526,205.00
	小計	銘柄数:1	500,000.00	526,205.00
				(48,968,637)
		組入時価比率:0.4%		0.4%
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONOS '141218	13,700,000.00	14,013,319.00
		MEXICAN BONOS '151217	13,000,000.00	13,839,410.00
		MEXICAN BONOS '161215	62,000,000.00	67,131,740.00
		MEXICAN BONOS '170615	17,300,000.00	17,851,524.00
		MEXICAN BONOS '181213	50,500,000.00	58,153,780.00
	小計	銘柄数:5	156,500,000.00	170,989,773.00
				(1,316,621,252)
		組入時価比率:9.5%		9.8%
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM '170928	3,400,000.00	3,964,910.00
		BELGIUM KINGDOM '180622	1,000,000.00	1,037,700.00
		FRANCE O.A.T. '181125	700,000.00	720,405.00
		FRN GOVT. BOND '171025	1,500,000.00	1,696,200.00
		IRISH GOVT '190618	5,000,000.00	5,840,000.00
	小計	銘柄数:5	11,600,000.00	13,259,215.00
				(1,815,319,125)
		組入時価比率:13.2%		13.5%
	イギリス・ポンド	UK TREASURY '150907	2,760,000.00	2,880,888.00
		UK TREASURY '160907	6,850,000.00	7,277,440.00
	小計	銘柄数:2	9,610,000.00	10,158,328.00
				(1,741,137,419)
		組入時価比率:12.6%		12.9%
	スウェーデン・クローナ	SWED GOVT. BOND '160712	1,000,000.00	1,052,760.00
	小計	銘柄数:1	1,000,000.00	1,052,760.00
				(15,601,903)
		組入時価比率:0.1%		0.1%
	ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVT. '150515	5,000,000.00	5,135,000.00
	小計	銘柄数:1	5,000,000.00	5,135,000.00
				(84,111,300)
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVT BOND '151024	9,300,000.00	9,724,545.00
		POLAND GOVT BOND '161025	10,800,000.00	11,342,160.00
		POLAND GOVT BOND '170425	3,900,000.00	4,133,610.00
	小計	銘柄数:3	24,000,000.00	25,200,315.00
				(823,294,291)
		組入時価比率:6.0%		6.1%
	オーストラリア・ドル	AUD GOVT. BOND '160615	2,200,000.00	2,290,442.00
		AUD GOVT. BOND '170215	1,200,000.00	1,302,108.00
	小計	銘柄数:2	3,400,000.00	3,592,550.00
				(340,465,963)
		組入時価比率:2.5%		2.5%
	シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVT '160901	660,000.00	704,682.00
	小計	銘柄数:1	660,000.00	704,682.00
				(57,558,425)
		組入時価比率:0.4%		0.4%
	合計			11,354,519,709
				(11,354,519,709)
特殊債券	アメリカ・ドル	EUROPEAN INVT BK '160913	6,000,000.00	6,561,000.00
		TEMASEK FINANCIAL'150921	3,000,000.00	3,130,530.00
	小計	銘柄数:2	9,000,000.00	9,691,530.00
				(989,989,789)
		組入時価比率:7.2%		7.3%
	ユーロ	KFW '170221	2,300,000.00	2,372,565.00
		RENTENBANK '160211	4,500,000.00	4,745,025.00
	小計	銘柄数:2	6,800,000.00	7,117,590.00
				(974,469,246)
		組入時価比率:7.1%		7.2%
	オーストラリア・ドル	EUROPEAN INVT BK '170123	1,500,000.00	1,616,715.00
	小計	銘柄数:1	1,500,000.00	1,616,715.00
				(153,216,080)
		組入時価比率:1.1%		1.1%
	合計			2,117,675,115
				(2,117,675,115)
	合計			13,472,194,824
				(13,472,194,824)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。