有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワJ-REITマザーファンド	1,710,488,095	3,524,973,866
親投資信託受益証券 合計			3,524,973,866
合計			3,524,973,866

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年9月17日現在	平成26年9月16日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,807,205,425	579,252,454
投資証券		107,110,368,100	155,849,226,500
未収入金		-	251,304,500
未収配当金		939,884,488	1,345,666,676
流動資産合計		110,857,458,013	158,025,450,130
資産合計		110,857,458,013	158,025,450,130
負債の部
流動負債
未払金		2,735,041,937	660,029,191
未払解約金		201,000	99,300,000
流動負債合計		2,735,242,937	759,329,191
負債合計		2,735,242,937	759,329,191
純資産の部
元本等
元本	※1	62,242,195,833	76,311,317,528
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,880,019,243	80,954,803,411
元本等合計		108,122,215,076	157,266,120,939
純資産合計		108,122,215,076	157,266,120,939
負債純資産合計		110,857,458,013	158,025,450,130

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年9月18日 至 平成26年9月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成25年9月17日現在	平成26年9月16日現在
1.	※1	期首	平成24年9月19日	平成25年9月18日
		期首元本額	26,015,970,357円	62,242,195,833円
		期中追加設定元本額	44,108,145,602円	17,648,014,469円
		期中一部解約元本額	7,881,920,126円	3,578,892,774円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	9,952,320,541円	9,390,535,078円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	51,217,363,227円	64,689,578,744円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	-円	191,705,407円
		DC・ダイワJ-REITオープン	1,067,370,414円	1,710,488,095円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	2,066,298円	2,500,735円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	2,707,793円	3,334,626円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	367,560円	405,309円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	-円	322,769,534円
	計		62,242,195,833円	76,311,317,528円
2.		期末日における受益権の総数	62,242,195,833口	76,311,317,528口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年9月18日 至 平成26年9月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年9月16日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年9月17日現在	平成26年9月16日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△7,862,114,105	15,209,220,339
合計		△7,862,114,105	15,209,220,339
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年3月16日から平成25年9月17日まで、及び平成26年3月18日から平成26年9月16日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成25年9月17日現在	平成26年9月16日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成25年9月17日現在	平成26年9月16日現在
1口当たり純資産額	1.7371円	2.0608円
(1万口当たり純資産額)	(17,371円)	(20,608円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	8,187	3,102,873,000
	MIDリート投資法人	3,258	843,170,400
	森ヒルズリート	27,858	4,061,696,400
	野村不レジデンシャル	2,853	1,620,504,000
	産業ファンド	2,937	2,787,213,000
	大和ハウスリート	5,207	2,473,325,000
	アドバンス・レジデンス	23,066	5,766,500,000
	ケネディクスレジデンシャル	4,943	1,366,245,200
	API投資法人	4,455	4,080,780,000
	GLP投資法人	41,892	5,324,473,200
	コンフォリア・レジデンシャル	7,144	1,401,652,800
	日本プロロジスリート	30,249	7,728,619,500
	NMF投資法人	29,547	4,056,803,100
	星野リゾート・リート	762	884,682,000
	SIA不動産投資	1,333	580,521,500
	イオンリート投資	16,856	2,445,805,600
	ヒューリックリート投資法	11,569	2,010,692,200
	日本リート投資法人	2,694	772,369,800
	インベスコ・オフィス・Jリート	7,677	766,932,300
	日本ビルファンド	25,054	13,754,646,000
	ジャパンリアルエステイト	22,206	11,880,210,000
	日本リテールファンド	41,254	8,646,838,400
	オリックス不動産投資	35,141	4,642,126,100
	日本プライムリアルティ	14,638	5,518,526,000
	プレミア投資法人	3,880	1,821,660,000
	東急リアル・エステート	17,346	2,568,942,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,439	1,072,968,000
	野村不動産オフィスF	6,610	3,212,460,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	44,575	7,305,842,500
	森トラスト総合リート	23,421	4,496,832,000
	インヴィンシブル投資法人	46,705	1,583,299,500
	フロンティア不動産投資	8,801	4,620,525,000
	平和不動産リート	15,640	1,351,296,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	14,727	3,556,570,500
	福岡リート投資法人	12,243	2,449,824,300
	ケネディクス・オフィス投資法人	6,299	3,540,038,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	16,239	1,776,546,600
	いちご不動産投資法人	18,210	1,411,275,000
	大和証券オフィス投資法人	7,556	4,261,584,000
	阪急リート投資法人	2,120	1,295,320,000
	スターツプロシード投資法人	2,572	462,702,800
	トップリート投資法人	3,123	1,474,056,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	6,634	3,015,153,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	48,850	3,067,780,000
	日本賃貸住宅投資法人	26,172	2,017,861,200
	ジャパンエクセレント投資法人	21,518	2,969,484,000
投資証券 合計			155,849,226,500
合計			155,849,226,500

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。