有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド	700,044,024	4,966,742,345
親投資信託受益証券 合計		700,044,024	4,966,742,345
合計		700,044,024	4,966,742,345

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2018年10月31日現在	2019年10月31日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	111,549,665	298,552,453
株式	1,877,177,505	4,252,360,929
オプション証券等	213,095,526	461,106,816
派生商品評価勘定	200,354	84,892
未収入金	2,467,485	32,412,158
未収配当金	2,159,298	3,945,145
流動資産合計	2,206,649,833	5,048,462,393
資産合計	2,206,649,833	5,048,462,393
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	420,214	262,595
未払金	8,903,727	34,857,165
未払解約金	25,299,606	46,627,674
流動負債合計	34,623,547	81,747,434
負債合計	34,623,547	81,747,434
純資産の部
元本等
元本	319,278,101	700,044,024
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,852,748,185	4,266,670,935
元本等合計	2,172,026,286	4,966,714,959
純資産合計	2,172,026,286	4,966,714,959
負債純資産合計	2,206,649,833	5,048,462,393

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、オプション証券等 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2018年10月31日現在	2019年10月31日現在
1.元本の推移
期首元本額	317,104,241 円	319,278,101 円
期中追加設定元本額	62,145,254 円	454,811,419 円
期中一部解約元本額	59,971,394 円	74,045,496 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン	319,278,101 円	700,044,024 円
計	319,278,101 円	700,044,024 円
3.受益権の総数	319,278,101 口	700,044,024 口
4.1口当たり純資産額	6.8029 円	7.0949 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2018年10月31日現在	2019年10月31日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△334,922,945	△165,231,614
オプション証券等	△36,522,563	25,474,422
合 計	△371,445,507	△139,757,192

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	2018年10月31日 現在				2019年10月31日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	53,879,736	-	54,299,950	△420,214	97,110,822	-	97,355,734	△244,912
香港・ドル	28,488,924	-	28,656,798	△167,874	45,809,997	-	45,876,101	△66,104
アメリカ・ドル	25,390,812	-	25,643,152	△252,340	51,300,825	-	51,479,633	△178,808
買建	28,580,130	-	28,780,484	200,354	54,385,721	-	54,452,930	67,209
香港・ドル	91,206	-	91,784	578	5,582,505	-	5,573,016	△9,489
アメリカ・ドル	28,488,924	-	28,688,700	199,776	48,803,216	-	48,879,914	76,698
合計	82,459,866	-	83,080,434	△219,860	151,496,543	-	151,808,664	△177,703

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
香港・ドル	CHINA RESOURCES LAND LTD	287,111	33.15	9,517,729.65
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	418,000	24.85	10,387,300.00
	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD H	1,160,000	2.52	2,923,200.00
	LENOVO GROUP LTD	1,314,000	5.63	7,397,820.00
	SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LTD	336,000	0.87	292,320.00
	TINGYI (CAYMAN ISL) HLDG CORP	156,000	10.54	1,644,240.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	253,771	3.11	789,227.81
	JIANGXI COPPER CO LTD H	204,000	9.07	1,850,280.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	342,000	4.88	1,668,960.00
	ANGANG STEEL COMPANY LTD H	351,600	2.62	921,192.00
	CONCH CEMENT CO LTD H	53,500	46.50	2,487,750.00
	SKYWORTH GROUP LIMITED	268,717	2.04	548,182.68
	PETROCHINA CO LTD-H	1,416,000	4.01	5,678,160.00
	CHINA MOBILE LTD	352,000	63.80	22,457,600.00
	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	1,500,000	4.60	6,900,000.00
	CNOOC LTD	1,283,000	11.88	15,242,040.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT H	388,000	7.33	2,844,040.00
	BRILLIANCE CH AUTO HLDG LTD	460,000	8.65	3,979,000.00
	CHINA TAIPING INSU HLDS CO LTD	40,400	17.72	715,888.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD/H	478,000	2.36	1,128,080.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	322,667	9.85	3,178,269.95
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	997,000	20.05	19,989,850.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	59,300	316.20	18,750,660.00
	AIR CHINA LTD H	280,000	6.98	1,954,400.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	504,000	2.74	1,380,960.00
	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY CO-B	174,886	12.29	2,149,348.94
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	351,500	15.94	5,602,910.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	444,000	9.05	4,018,200.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,987,581	6.23	24,842,629.63
	PARKSON RETAIL GROUP LTD	628,500	0.63	395,955.00
	DONGFENG MOTOR GP CO LTD -H	958,000	7.75	7,424,500.00
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	221,367	37.60	8,323,399.20
	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	3,308,445	5.58	18,461,123.10
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELEC CO LTD	248,200	29.45	7,309,490.00
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDG LTD	735,000	2.61	1,918,350.00
	EMBRY HOLDINGS LTD	91,000	1.46	132,860.00
	CHINA DONGXIANG GROUP CO LTD	761,000	0.90	684,900.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD (UNLIST	246,000	11.92	2,932,320.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS LTD	577,000	8.10	4,673,700.00
	CRRC CORP LTD H	444,618	5.31	2,360,921.58
	CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	70,000	7.81	546,700.00
	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	149,800	28.55	4,276,790.00
	CHINA MINSHENG BANK CORP H	500,900	5.47	2,739,923.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA H	3,016,000	3.23	9,741,680.00
	WEST CHINA CEMENT LTD(HK)	2,094,000	1.26	2,638,440.00
	SPRINGLAND INTERNATNL HLDG LTD	915,000	1.41	1,290,150.00
	CHINA ZHENGTONG AUT SER HL LTD	455,500	2.34	1,065,870.00
	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	111,000	3.49	387,390.00
	CHAOWEI POWER HOLDINGS	251,000	2.81	705,310.00
	CITIC SECURITIES CO LTD H	232,500	14.56	3,385,200.00
	CHINA CINDA ASSET MGMT CO H	1,324,000	1.61	2,131,640.00
	WH GROUP LTD	428,500	8.47	3,629,395.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD H	197,200	11.72	2,311,184.00
	CHINA LITERATURE LIMITED	17,830	31.00	552,730.00
	CHINA NATIONAL ACC MEDI CO B	53,480	28.15	1,505,462.00
	SHANGHAI DONGZHENG AUTOMOTIVE	175,690	1.08	189,745.20
香港・ドル 小計		36,394,563		272,955,366.74
				(3,791,350,044)
アメリカ・ドル	BAIDU INC SPON ADR	8,149	102.93	838,776.57
	FANG HLDGS LTD ADR	14,092	2.06	29,029.52
	VIPSHOP HLDGS LTD ADR	48,051	11.96	574,689.96
	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	14,372	177.53	2,551,461.16
	CHINA INDEX HOLDINGS LTD ADR	14,092	3.41	48,053.72
アメリカ・ドル 小計		98,756		4,042,010.93
				(440,094,150)
オフショア・人民元	SAIC MOTOR CORPORATION LTD A	12,500	23.30	291,250.00
	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD A	71,000	5.85	415,350.00
	CHINA SOUTH PUBLSH & MED LTD A	55,700	11.62	647,234.00
オフショア・人民元 小計		139,200		1,353,834.00
				(20,916,735)
合計		36,632,519		4,252,360,929
				(4,252,360,929)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
オプション証券等	アメリカ・ドル	HUATAI SEC A MMA(BNP)(ELN)3/20	28,349	69,540.09
		DAQIN A MMA(HSBC)(ELN)11/21/24	122,585	131,901.46
		HUATAI A MMA(HSBC)(ELN)11/21	8,200	20,114.60
		FOCUS ME A MMA(CITI)(ELN) 2/19	100,640	86,248.48
		SAIC MOTOR COR A(BNP)(ELN)7/21	21,492	70,923.60
		DAQIN RAILWAY A (BNP)(ELN)7/21	39,857	42,886.13
		GREE ELECTRIC A(BNP)(ELN)7/21	20,348	169,112.22
		BAOSHAN A MMA (HSBC)(ELN) 2/19	14,600	12,088.80
		HANGZHO A MMA(BNP)(ELN)12/2/19	25,200	116,121.60
		HANGZHO A MMA(HSBC)(ELN) 12/19	102,098	470,467.58
		CHINA ST MMA (HSBC)(ELN) 11/22	94,786	156,017.75
		ANHUI CONCH A (BNP)(ELN)10/21	60,600	360,388.20
		BAOSHAN (BNP)(ELN) 10/21	54,171	44,853.58
		HYTERA A MMA (UBS)(ELN) 12/19	97,496	125,672.34
		GREE ELECTR A(HSBC)(ELN)11/21	7,822	65,008.64
		GREE A MMA(HSBC)(ELN) 11/21	80,051	665,303.86
		GUANG A MMA(HSBC)(ELN)11/23/21	71,300	31,799.80
		FOCUS MEDI A MMA(UBS)(ELN)3/20	87,640	75,107.48
		ANHUI CNCH A MMA(MS)(ELN) 4/20	11,470	68,212.09
		ANHUI CONCH A(UBS)(ELN) 5/20	24,241	144,161.22
		DAQIN RAI A (UBS) (ELN) 9/7/20	40,941	44,052.51
		HANGZHOU MMA(HSBC)(ELN) 08/20	14,900	68,659.20
		DAQIN A MMA(BNP)(ELN)10/12/22	162,052	174,367.95
		SAIC M A MMA(BNP)(ELN)10/12/22	37,100	122,430.00
		ANHUI A MMA(BNP)(ELN)10/12/22	58,836	349,897.69
		BAOSHAN A MMA(BNP)(ELN)10/22	271,713	224,978.36
		CHINA NA A MMA(HSBC)(ELN)10/20	48,693	324,684.92
	アメリカ・ドル 小計		1,707,181	4,235,000.15
				(461,106,816)
オプション証券等 合計				461,106,816
				(461,106,816)
合計				461,106,816
				(461,106,816)

(注)オプション証券等における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入オプション 証券等時価比率	合計金額に 対する比率
香港・ドル	株式	56銘柄	100%	-%	80.44%
アメリカ・ドル	株式	5銘柄	48.83%	-%	19.12%
	オプション証券等	27銘柄	-%	51.17%
オフショア・人民元	株式	3銘柄	100%	-%	0.44%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。