有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/11-2023/11/10)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.不動産投信指数先物取引等
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするオーストラリア・リート・マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および、社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、4.および5.の証券を以下「投資信託証券」といいます。公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<オーストラリア・リート・マザーファンドの概要>(基本方針)
この投資信託は、S&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
オーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)を主要投資対象とします。
②投資態度
投資成果をS&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
原則として、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れます。
不動産投資信託証券の投資比率は、原則として高位を維持することとします。
ただし、資産規模の制約により、全銘柄を保有しない場合があります。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
なお、市場の流動性や資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
⑤外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑥デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。