有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA物価連動国債マザーファンド	1,237,490,487	1,415,812,866
親投資信託受益証券 合計		1,237,490,487	1,415,812,866
合計		1,237,490,487	1,415,812,866

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(ご参考)
 
当ファンドは、「TMA物価連動国債マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 
「TMA物価連動国債マザーファンド」の状況
 
(1) 貸借対照表

		[2019年10月28日現在]	[2020年10月26日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		63,372,199	39,840,018
国債証券		6,875,688,946	6,099,032,165
未収利息		880,032	796,812
流動資産合計		6,939,941,177	6,139,668,995
資産合計		6,939,941,177	6,139,668,995
負債の部
流動負債
未払解約金		12,780,662	11,653,936
未払利息		41	17
流動負債合計		12,780,703	11,653,953
負債合計		12,780,703	11,653,953
純資産の部
元本等
元本	※1	5,870,964,199	5,356,367,039
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,056,196,275	771,648,003
元本等合計		6,927,160,474	6,128,015,042
純資産合計		6,927,160,474	6,128,015,042
負債純資産合計		6,939,941,177	6,139,668,995

 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2019年10月29日 至 2020年10月26日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		[2019年10月28日現在]	[2020年10月26日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,446,803,789円	5,870,964,199円
	同期中における追加設定元本額	830,554,857円	452,228,507円
	同期中における一部解約元本額	406,394,447円	966,825,667円
	同期末における元本額	5,870,964,199円	5,356,367,039円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・物価連動国債	1,206,991,819円	1,237,490,487円
	東京海上・物価連動国債ファンド	442,767,399円	―円
	日本物価連動国債ファンド(ラップ向け)	11,895,749円	―円
	TMA物価連動国債ファンド〈適格機関投資家限定〉	2,552,778,856円	2,463,862,027円
	年金国内物価連動国債ファンド<適格機関投資家限定>	1,567,058,116円	1,563,848,067円
	TMA債券バランスファンド<適格機関投資家限定>	89,472,260円	91,166,458円
	計	5,870,964,199円	5,356,367,039円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	5,870,964,199口	5,356,367,039口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 2018年10月27日 至 2019年10月28日	自 2019年10月29日 至 2020年10月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[2019年10月28日現在]	[2020年10月26日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2018年10月27日 至 2019年10月28日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△37,112,243
合計	△37,112,243

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年2月27日から2019年10月28日まで)を指しております。
 
(自 2019年10月29日 至 2020年10月26日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△176,112,762
合計	△176,112,762

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年2月27日から2020年10月26日まで)を指しております。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2019年10月28日現在]		[2020年10月26日現在]
1口当たり純資産額	1.1799円	1口当たり純資産額	1.1441円
(1万口当たり純資産額	11,799円)	(1万口当たり純資産額	11,441円)

 
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第17回利付国債(物価連動・10年)	350,000,000	365,717,100
	第18回利付国債(物価連動・10年)	375,000,000	389,008,687
	第19回利付国債(物価連動・10年)	510,000,000	515,338,425
	第20回利付国債(物価連動・10年)	1,090,000,000	1,101,371,425
	第21回利付国債(物価連動・10年)	865,000,000	872,758,284
	第22回利付国債(物価連動・10年)	900,000,000	911,172,672
	第23回利付国債(物価連動・10年)	880,000,000	883,409,208
	第24回利付国債(物価連動・10年)	850,000,000	849,098,439
	第25回利付国債(物価連動・10年)	210,000,000	211,157,925
国債証券 合計		6,030,000,000	6,099,032,165
合計		6,030,000,000	6,099,032,165

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。