有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年9月11日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	250,336,710	582,107,951
合計			250,336,710	582,107,951

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成29年3月10日現在)	(平成29年9月11日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		274,709	78,433
コール・ローン		82,981,902	87,194,079
株式		3,704,326,900	3,582,756,380
未収入金		16,946,499	-
未収配当金		2,257,400	959,380
流動資産合計		3,806,787,410	3,670,988,272
資産合計		3,806,787,410	3,670,988,272
負債の部
流動負債
未払金		19,269,452	1,064,704
未払解約金		1,477,186	4,982,213
未払利息		215	238
流動負債合計		20,746,853	6,047,155
負債合計		20,746,853	6,047,155
純資産の部
元本等
元本	※1	1,748,456,273	1,576,117,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,037,584,284	2,088,823,580
元本等合計		3,786,040,557	3,664,941,117
純資産合計		3,786,040,557	3,664,941,117
負債純資産合計		3,806,787,410	3,670,988,272

(注)「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成29年3月10日現在)	(平成29年9月11日現在)
※1期首元本額	1,950,408,243円	1,748,456,273円
期中追加設定元本額	136,768,120円	79,466,389円
期中解約元本額	338,720,090円	251,805,125円
元本の内訳(注)
JPM日本株・アクティブ・オープン	1,234,970,981円	1,144,630,400円
GIM日本株・アクティブ・オープンVA1	234,647,893円	181,150,427円
JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)	278,837,399円	250,336,710円
合 計	1,748,456,273円	1,576,117,537円
受益権の総数	1,748,456,273口	1,576,117,537口
1口当たりの純資産額	2.1654円	2.3253円
(1万口当たりの純資産額)	(21,654円)	(23,253円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年3月10日現在)	(平成29年9月11日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	504,966,399	602,566,690
合計	504,966,399	602,566,690

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年9月11日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	大成建設	46,000	1,146.00	52,716,000
	前田建設工業	20,000	1,347.00	26,940,000
	日本たばこ産業	12,300	3,669.00	45,128,700
	東レ	48,700	1,031.00	50,209,700
	信越化学工業	9,400	9,785.00	91,979,000
	大陽日酸	14,500	1,228.00	17,806,000
	三井化学	82,000	657.00	53,874,000
	アイカ工業	11,500	3,705.00	42,607,500
	花王	6,400	6,745.00	43,168,000
	エフピコ	3,100	5,660.00	17,546,000
	ニフコ	5,800	6,650.00	38,570,000
	そーせいグループ	2,800	8,740.00	24,472,000
	ペプチドリーム	11,000	3,570.00	39,270,000
	太平洋セメント	137,000	439.00	60,143,000
	SUMCO	35,100	1,587.00	55,703,700
	三和ホールディングス	16,800	1,294.00	21,739,200
	ディスコ	3,100	20,980.00	65,038,000
	ダイキン工業	8,400	10,675.00	89,670,000
	タダノ	14,000	1,269.00	17,766,000
	三菱電機	30,400	1,674.00	50,889,600
	マブチモーター	4,100	5,130.00	21,033,000
	日本電産	15,000	12,835.00	192,525,000
	ルネサスエレクトロニクス	16,500	1,175.00	19,387,500
	富士通ゼネラル	23,000	2,299.00	52,877,000
	ソニー	24,400	4,470.00	109,068,000
	日立マクセル	9,600	2,436.00	23,385,600
	キーエンス	2,600	58,800.00	152,880,000
	シスメックス	3,500	6,900.00	24,150,000
	ファナック	2,600	21,220.00	55,172,000
	ローム	7,100	8,800.00	62,480,000
	村田製作所	3,400	16,590.00	56,406,000
	東京エレクトロン	3,700	15,415.00	57,035,500
	いすゞ自動車	24,100	1,439.00	34,679,900
	スズキ	15,900	5,785.00	91,981,500
	SUBARU	9,500	3,864.00	36,708,000
	シマノ	1,600	14,660.00	23,456,000
	トプコン	17,800	1,942.00	34,567,600
	朝日インテック	3,700	5,830.00	21,571,000
	ヤマハ	7,900	3,835.00	30,296,500
	任天堂	2,200	36,680.00	80,696,000
	コクヨ	2,200	1,787.00	3,931,400
	GMOペイメントゲートウェイ	3,200	6,750.00	21,600,000
	日本電信電話	17,700	5,208.00	92,181,600
	ソフトバンクグループ	13,600	8,508.00	115,708,800
	三菱商事	42,200	2,557.00	107,905,400
	ミスミグループ本社	7,700	2,878.00	22,160,600
	セリア	5,800	6,210.00	36,018,000
	スタートトゥデイ	17,400	3,470.00	60,378,000
	ニトリホールディングス	5,400	17,990.00	97,146,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	260,200	661.20	172,044,240
	りそなホールディングス	91,100	528.40	48,137,240
	三井住友フィナンシャルグループ	45,500	4,028.00	183,274,000
	東京海上ホールディングス	16,400	4,235.00	69,454,000
	アコム	69,200	423.00	29,271,600
	オリックス	51,000	1,714.00	87,414,000
	日本取引所グループ	5,900	1,817.00	10,720,300
	パーク24	7,500	2,585.00	19,387,500
	エス・エム・エス	13,300	3,530.00	46,949,000
	パーソルホールディングス	19,000	2,274.00	43,206,000
	ベネフィット・ワン	5,400	4,345.00	23,463,000
	エムスリー	17,300	2,930.00	50,689,000
	サイバーエージェント	12,000	3,360.00	40,320,000
	N・フィールド	10,300	1,516.00	15,614,800
	リクルートホールディングス	23,400	2,391.00	55,949,400
	東祥	8,000	5,530.00	44,240,000
小計	銘柄数:	65		3,582,756,380
	組入時価比率:	97.8%		100.0%
合計				3,582,756,380

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。