有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年11月10日現在)
資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額金額	評価額金額(円)	投資 比率(%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	10TNOTE 2012	売建	5	米ドル	696,093.75	687,890.65	72,372,975	△2.23
	アメリカ	シカゴ商品取引所	LONGBOND2012	買建	4	米ドル	701,500	680,750	71,621,707	2.20
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US ULTRA2012	売建	1	米ドル	212,185.3	210,687.5	22,166,431	△0.68

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)評価額については、原則として上記に記載の日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、同日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。