有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/12/09-2022/12/08)

損保ジャパンSRIマザーファンド
貸借対照表

	2021年12月8日現在	2022年12月8日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	18,551,014	2,575,056
株式	905,953,870	51,335,720
未収入金	42,349,051	2,523,116
未収配当金	994,000	69,900
流動資産合計	967,847,935	56,503,792
資産合計	967,847,935	56,503,792
負債の部
流動負債
未払解約金	51,630,000	3,480,000
未払利息	48	7
その他未払費用	-	35
流動負債合計	51,630,048	3,480,042
負債合計	51,630,048	3,480,042
純資産の部
元本等
元本	342,812,680	18,970,994
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	573,405,207	34,052,756
元本等合計	916,217,887	53,023,750
純資産合計	916,217,887	53,023,750
負債純資産合計	967,847,935	56,503,792

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2021年12月8日現在		2022年12月8日現在
1.	受益権の総数		342,812,680口		18,970,994口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6726円	1口当たり純資産額	2.7950円
		(1万口当たり純資産額)	(26,726円)	(1万口当たり純資産額)	(27,950円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年12月9日 至 2021年12月8日	自 2021年12月9日 至 2022年12月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年12月8日現在	2022年12月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年12月8日現在	2022年12月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2020年12月9日 至 2021年12月8日	自 2021年12月9日 至 2022年12月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	372,446,776円	342,812,680円
同期中追加設定元本額	-円	146,874円
同期中一部解約元本額	29,634,096円	323,988,560円
元本の内訳*
損保ジャパンSRIオープン	342,812,680円	18,970,994円
計	342,812,680円	18,970,994円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年12月8日現在	2022年12月8日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	60,052,832	328,047
合計	60,052,832	328,047

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2022年12月8日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
大林組	1,900	1,004.00	1,907,600
森永乳業	400	4,410.00	1,764,000
キリンホールディングス	900	2,113.00	1,901,700
味の素	300	4,397.00	1,319,100
東レ	2,800	729.40	2,042,320
ワコールホールディングス	300	2,296.00	688,800
日本触媒	200	5,440.00	1,088,000
花王	200	5,496.00	1,099,200
武田薬品工業	300	4,019.00	1,205,700
サワイグループホールディングス	400	4,075.00	1,630,000
住友電気工業	500	1,560.00	780,000
クボタ	500	1,955.00	977,500
ダイフク	100	6,680.00	668,000
明電舎	300	1,908.00	572,400
日本電産	200	8,059.00	1,611,800
日本電気	300	4,685.00	1,405,500
富士通	100	18,225.00	1,822,500
セイコーエプソン	300	2,071.00	621,300
EIZO	300	3,425.00	1,027,500
富士通ゼネラル	500	3,135.00	1,567,500
ウシオ電機	500	1,767.00	883,500
村田製作所	200	7,214.00	1,442,800
豊田自動織機	200	7,410.00	1,482,000
デンソー	100	7,139.00	713,900
いすゞ自動車	600	1,700.00	1,020,000
豊田合成	600	2,133.00	1,279,800
シチズン時計	2,200	581.00	1,278,200
西日本旅客鉄道	200	5,724.00	1,144,800
ヤマトホールディングス	500	2,288.00	1,144,000
NIPPON EXPRESSホールディン	100	8,050.00	805,000
野村総合研究所	400	3,280.00	1,312,000
日本電信電話	500	3,697.00	1,848,500
J.フロント リテイリング	1,700	1,162.00	1,975,400
三井住友トラスト・ホールディングス	500	4,192.00	2,096,000
三井住友フィナンシャルグループ	200	4,629.00	925,800
八十二銀行	1,900	492.00	934,800
第一生命ホールディングス	900	2,572.00	2,314,800
三菱地所	1,200	1,840.00	2,208,000
セコム	100	8,260.00	826,000
合計	23,400		51,335,720

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。